实验三SPSS多元时间序列分析方法.docx
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实验三SPSS多元时间序列分析方法
实验三多元时间序列分析方法
1.实验目的
了解协整理论及协整检验方法；掌握协整的两种检验方法：
E-G两步法与
Johansen方法；熟悉向量自回归模型VAR的应用；掌握误差修正模型ECM勺含义及检验方法；掌握Granger因果关系检验方法。
2.实验仪器
装有EViews7.0软件的微机一台。
3.实验内容
【例6-2】
时间与MN间的关系首先用单位根检验是否为平稳序列。
原假设为H0非平稳序列H1：
平稳序列。
用Eviews软件解决该问题，得到如下结果：
NullHypothesis:
M2hasaunitroot
Exogenous:
None
LagLength:
3（Automatic-basedonSIC,maxlag=13）
t-Statisti
cProb.*
AugmentedDickey-Fullertest
statistic
5.6811691.0000
Testcritical
values:
1%level
-2.579052
5%level
-1.942768
10%level
-1.615423
*MacKinnon（1996）one-sidedp-values.
AugmentedDickey-FullerTestEquation
DependentVariable:
D（M2）
Method:
LeastSquares
Date:
04/16/13Time:
10:
36
Sample（adjusted）:
1991M052005M01
Ineludedobservations:
165afteradjustments
Coeffieie
t-Statist
ie
Prob.
Variable
ntStd.Error
M2（-1）
0.013514
0.002379
5.681169
0.0000
D（M2（-1））
-0.490280
0.074458
-6.584611
0.0000
D（M2（-2））
0.070618
0.083790
0.842797
0.4006
D（M2（-3））
0.387086
0.073788
5.245935
0.0000
R-squared
0.480147
Meandependentvar
1440.037
Adjusted
R-squared
0.470461
S.D.dependentvar
1509.489
S.E.ofAkaikeinfo
regression1098.447eriterion16.86513
Sumsquaredresid1.94E+08Schwarzeriterion16.94042
Hannan-Quinn
Loglikelihood-1387.373eriter.16.89569
Durbin-Watson
stat1.965242
从上图我们可以看出t-statistie的值是5.681169,大于临界值，p>a,故不
能拒绝被检验的指数序列是非平稳的原假设。
因此一阶差分序列进行AD脸验，
结果如下图显示。
NullHypothesis:
D（M2）hasaunitroot
Exogenous:
None
LagLength:
8（Automatie-basedonSIC,maxlag=13）
c
AugmentedDickey-Fullertest
statistic
0.9881830.9143
Testcritical
values:
1%level
-2.579587
5%level
-1.942843
10%level
-1.615376
*MacKinnon（1996）one-sidedp-values.
AugmentedDickey-FullerTestEquation
DependentVariable:
D（M2,2）
Method:
LeastSquares
Date:
04/16/13Time:
10:
37
Sample（adjusted）:
1991M112005M01
Includedobservations:
159afteradjustments
Coefficiet-Statist
VariablentStd.ErroricProb.
D（M2（-1））
0.053616
0.0542570.988183
0.3247
D（M2（-1）,2）
-1.526069
0.096352-15.83852
0.0000
D（M2（-2）,2）
-1.519649
0.149134-10.18981
0.0000
D（M2（-3）,2）
-1.225623
0.184003-6.660869
0.0000
D（M2（-4）,2）
-1.237445
0.196285-6.304319
0.0000
D（M2（-5）,2）
-0.972024
0.197161-4.930093
0.0000
D（M2（-6）,2）
-0.810098
0.185290-4.372060
0.0000
D（M2（-7）,2）
-0.605069
0.144997-4.172983
0.0001
D（M2（-8）,2）
-0.333781
0.080550-4.143781
0.0001
R-squared0.801713Meandependentvar16.07001
Adjusted
R-squared0.791137S.D.dependentvar2352.919
S.E.ofAkaikeinfo
regression1075.320criterion16.85356
Sumsquaredresid1.73E+08Schwarzcriterion17.02727
Hannan-Quinn
Loglikelihood-1330.858criter.
Durbin-Watson
stat1.970407
16.92410
从上图我们可以看出t-statistic的值是0.988183,大于临界值，p>a,故不
能拒绝被检验的指数序列是非平稳的原假设。
因此二阶差分序列进行AD脸验，
结果如下图显示
NullHypothesis:
D（M2,2）hasaunitroot
Exogenous:
None
LagLength:
7（Automatic-basedonSIC,maxlag=13）
t-Statisti
c
Prob.*
AugmentedDickey-Fullerteststatistic
-9.223132
0.0000
Testcritical
values:
1%level
5%level
10%level
-2.579587
-1.942843
-1.615376
MacKinnon（1996）one-sidedp-values.
AugmentedDickey-FullerTestEquation
DependentVariable:
D（M2,3）
Method:
LeastSquares
Date:
04/16/13Time:
10:
38
Sample（adjusted）:
1991M112005M01
Includedobservations:
159afteradjustments
Coefficie
t-Statist
ic
Prob.
Variable
ntStd.Error
D（M2（-1）,2）
-8.900755
0.965047
-9.223132
0.0000
D（M2（-1）,3）
6.431129
0.924672
6.955038
0.0000
D（M2（-2）,3）
4.970286
0.833541
5.962861
0.0000
D（M2（-3）,3）
3.802432
0.700773
5.426055
0.0000
D（M2（-4）,3）
2.617058
0.544596
4.805501
0.0000
D（M2（-5）,3）
1.688201
0.380559
4.436109
0.0000
D（M2（-6）,3）
0.910968
0.214990
4.237257
0.0000
D（M2（-7）,3）
0.325934
0.080151
4.066487
0.0001
R-squared
0.941321
Meandependentvar0.112057
Adjusted
R-squared
0.938601
S.D.dependentvar
4339.324
S.E.of
Akaikeinfo
regression
1075.236criterion
16.84747
Sumsquaredresid1.75E+08Schwarzcriterion17.00188
Hannan-Quinn
Loglikelihood
-1331.374criter.
16.91018
Durbin-Watson
stat
1.963915
从上图我们可以看出t-statistic的值是-9.223132，小于临界值，p拒绝被检验的指数序列是平稳的原假设
1-0701-0.701834370.000
匚
1
匚
1
1
□
■
1
20141-0588868H0000
1
1
30.277-0143100.040000
I-
1
EZ
1
4-0453-02S5135.530.000
1
匚
1
50.371-0224159500000
c
1
□
il
6-0.135-0166162690.000
>E
1
匚
7-0.085-0.0S5163.970.000
1
□
1—
II
80U3-0.304157.590.000
1
1
1
||
Q-0.01Q0.052167.&10000
匚
1
1'
H
10-0.1420029171.240000
1
□
C
1
110.143-01211749G0000
1;
1
1
1
12-0.011-0.015174.930.000
c
1
1
□
13-0J150122177.420000
1
□
>1
11
140J39^0060190950.000
>[
1
1（
;|
15-0.075-0.031182.010.000
11
1
1
16-0.0140.054182.050.000
1
||
C
!
|
170.05B-0130182.&30000
1
1
■1
1
1B-0.023^0097192720000
H
1
1
11
19-0.0300057182890000
i
||
匚
1
200.023-0.152133040.000
1
||
■1
1
210.042-0062193300000
匚
（
1匚
il
22-0.1405-0.104197.190.000
1
口
1
1J
230.2030.042195.550.000
匚
1
1
]|
24-01540070200.350.000
11
1
1
11
25-0.0190048200420000
1
□
匚
;|
2601540103205.200000
匚
T
1
27-0.175-0103211410000
1
□
1
1
2S0.117-0.0192U.170.000
1
1
1
■
29-0.0020062214.170000
1匚
1
II
1
30-0.099-0.032216.200.000
1
□
1
JI
310.1310.0E5219.770.000
|[
1
1
]|
32-Q.0B10067221.160.000
II
1
1
33-0.023-0015221.320000
1
山
C
1
340.075-0118222500000
11
1
1
|<
35-0.0120026222530000
■1
1
1
1
36-0.0550.008223130000
AutocorrelationPartialCorrelation
ACPACQ-StatProb
NullHypothesis:
DDM2hasaunitroot
Exogenous:
None
LagLength:
7（Automatic-basedonSIC,maxlag=13）
t-Statisti
Prob.
AugmentedDickey-Fullertest
statistic
-9.2231320.0000
Testcritical
values:
1%level
-2.579587
5%level
-1.942843
10%level
-1.615376
*MacKinnon（1996）one-sidedp-values.
AugmentedDickey-FullerTestEquation
DependentVariable:
D（DDM2）
Method:
LeastSquares
Date:
04/16/13Time:
10:
41
Sample（adjusted）:
1991M112005M01
Includedobservations:
159afteradjustments
Coefficie
t-Statist
ic
Prob.
Variable
ntStd.Error
DDM2（-1）
-8.900755
0.965047
-9.223132
0.0000
D（DDM2（-1））
6.431129
0.924672
6.955038
0.0000
D（DDM2（-2））
4.970286
0.833541
5.962861
0.0000
D（DDM2（-3））
3.802432
0.700773
5.426055
0.0000
D（DDM2（-4））
2.617058
0.544596
4.805501
0.0000
D（DDM2（-5））
1.688201
0.380559
4.436109
0.0000
D（DDM2（-6））
0.910968
0.214990
4.237257
0.0000
D（DDM2（-7））
0.325934
0.080151
4.066487
0.0001
R-squared
Adjusted
0.941321Meandependentvar0.112057
0.938601S.D.dependentvar4339.324
R-squared
Akaikeinfo
S.E.of
regression1075.236criterion16.84747
Sumsquaredresid1.75E+08Schwarzcriterion17.00188
Hannan-Quinn
16.91018
Loglikelihood-1331.374criter.
Durbin-Watson
stat1.963915
DDM2
DependentVariable:
DDM2
Method:
LeastSquares
Date:
04/16/13Time:
10:
47
Sample（adjusted）:
1991M052005M01
Includedobservations:
165afteradjustments
Convergeneeachievedafter50iterations
MABackcast:
1990M121991M04
Coefficiet-Statist
VariablentStd.ErroricProb.
C
14.44319
10.740651.344723
0.1807
AR
（1）
-0.995579
0.055305-18.00153
0.0000
AR
（2）
-0.837713
0.047357-17.68914
0.0000
MA
（1）
-0.436708
0.096208-4.539223
0.0000
MA
（2）
0.175063
0.1043591.677513
0.0954
MA（3）
-0.880075
0.052403-16.79446
0.0000
MA（4）
0.322618
0.1000053.226012
0.0015
MA（5）
0.190454
0.0965081.973453
0.0502
Mean
R-squared
0.805361dependentvar
16.34363
Adjusted
S.D.
R-squared
0.796682dependentvar
2309.544
S.E.of
Akaikeinfo
regression
1041.391criterion
16.78177
Schwarz
Sumsquaredresid1.70E+08
criterion
16.93236
Hannan-Quinn
Loglikelihood
-1376.496criter.
16.84290
Durbin-Watso
F-statistic
92.80278nstat
2.041303
Prob（F-statistic
）
0.000000
InvertedARRoots
-.50+.77i
-.50-.77i
InvertedMARoots
.77+.22
-.40-.91
.77-.22i
-.30i
-.40+.91i
【P127例4-3】
本案例的数据为联通股票的日股价序列，期限为2003年1月2日至2006年9月
15日，共886个样本观测量。
对其进行单位根检验，结果如下：
NullHypothesis:
Xhasaunitroot
Exogenous:
None
LagLength:
0（Automatic-basedonSIC,maxlag=20）
t-StatistiProb
c.
AugmentedDickey-Fullertest
statistic
0.0760050.7067
Testcritical
values:
1%level
-2.567575
5%level
-1.941181
10%level
-1.616459
ic
nt
X（-1）4.71E-050.0006190.0760050.9394
Mean
R-squared-0.000167dependentvar0.000587
AdjustedS.D.
R-squared-0.000167dependentvar0.044573
S.E.ofAkaikeinfo-3.38207
regression0.044577criterion1
Schwarz-3.37666
Sumsquaredresid1.758589criterion
Hannan-Quinn-3.38000
Durbin-Watson
stat2.014381
从上图我们可以看出t-statistic的值是0.076005,大于临界值，p>a,故
不能拒绝被检验的指数序列是非平稳的原假设。
因此一阶差分序列进行AD脸验，结果如下图显示。
NullHypothesis:
D（X）hasaunitroot
Exogenous:
None
LagLength:
0（Automatic-basedonSIC,maxlag=20）
t-Statisti
c
Prob
*
AugmentedDickey-Fullerteststatistic
-29.94678
0.0000
Testcriticalvalues:
1%level
-2.567578
5%level
-1.941181
*MacKinnon（1996）one-sidedp-values.
AugmentedDickey-FullerTestEquation
DependentVariable:
D（X,2）
Method:
LeastSquares
Date:
04/16/13Time:
10:
54
Sample（adjusted）:
1/06/20039/14/2006
Includedobservations:
885afteradjustments
D（X（-1））
-1.0071650.033632-29.94678
0.0000
Mean
-1.13E-0
R-
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