上海证券交易所新一代交易系统市场参与者业务规格说明书SSE201PartTradBusinessS.docx

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上海证券交易所新一代交易系统市场参与者业务规格说明书SSE201PartTradBusinessS

上海证券交易所技术文档

新一代交易系统

市场参与者

业务规格说明书

（版）

上海证券交易所

二○○九年五月

《上海证券交易所新一代交易系统市场参与者业务规格说明书》版发布说明

为完整描述上海证券交易所新一代交易系统为市场参与者提供的业务规格，编写了本文档。

本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释。

通信地址：

上海市浦东南路528号上海证券交易所技术中心

网站地址：

→新交易系统专区→最新通知和进展

1前言

上海证券交易所（以下简称上交所）新一代交易系统（以下简称新交易系统）是上交所为市场参与者提供的保证公开、公平、开开市场环境的基础技术系统。

新交易系统支持股票（A股、B股）、债券（国债、可转债、可分离债、企业债、公司债、地方债）、回购（买断式回购、质押式回购）、基金（封闭式基金、交易型开放式指数基金简称ETF）、权证产品的买卖撮合“交易业务”，以及针对这些产品和开放式基金或者针对投资者账户的“非交易业务”，同时向全体市场参与者发布实时行情、私有信息和公共信息。

新交易系统建设目标主要包含如下四个方面：

（一）通过系统换代以提升性能、容量、容灾等技术指标，为市场参与者提供更优质技术服务；

（二）调整技术架构以支持设备平行可扩展性，为市场持续发展取消技术限制；

（三）改良应用设计以开拓未来业务发展空间，为市场参与者提供更丰富的业务服务；

（四）拟在系统上线之后，稳步推出标准、简化、松耦合、支持冗余部署的接口方式，以降低市场参与者业务的创新成本和运维风险，提高业务创新效率。

除本文中特别说明之外，在新交易系统切换上线点，系统提供业务功能和老交易系统一致。

有关创新业务功能将在上线之后根据业务规则的发展逐步推出。

总体技术架构已经支持的业务创新主要包含如下五个方面：

（一）在新产品方面，支持期货、期权等衍生品交易；

（二）在交易机制方面，支持融资融券业务；支持交易报价驱动交易模型（也称为做市商模型）、报价驱动和订单驱动混合交易模型以及协商交易模型等；

（三）在订单接收方面，支持不同产品采用不同交易时间表，支持非交易业务订单在午间休市时申报等；

（四）在价格发现方面，支持一日多次集合竞价、集合竞价方式生成收盘价、波动性中断（价格异常波动时，插入短暂集合竞价供市场确定新的价格平衡点）等；

（五）在订单属性方面，支持全额即时参数（FOK，立即全部执行或者全部不执行）、即时或取消参数（IOC，立即最大程度执行，未执行部分立即删除）、冰山订单等。

下文从交易业务、非交易业务、行情发布、私有信息发布、公共信息发布，共五个方面列出新交易系统有关业务规格。

并在最后，提供一个业务总表，说明产品与业务之对应关系，以及业务与数据之间的对应关系。

2交易业务

一个完整的“交易业务”可概括为：

新交易系统接收市场参与者的买卖订单，按照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所债券交易实施细则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》和《上海证券交易所权证管理暂行办法》等规定进行撮合处理后，向输入订单的市场参与者发回订单确认和成交确认，向全体市场参与者发布行情，向中国证券登记结算公司（以下简称中国结算）发送成交确认。

在闭市后，向市场参与者发回成交确认文件。

对于买或者卖订单，市场参与者需要提供下列业务要素：

市场参与者内部订单号、证券账户、证券代码、买卖方向、申报价格、申报数量、订单类型（限价订单、最优五档即时成交剩余撤销的市价订单、最优五档即时成交剩余转限价的市价订单）。

对于B股买卖，需要提供B股结算会员代码。

新交易系统在对买或者卖订单的订单确认中，提供下列业务要素：

接收时间、接收状态、错误信息。

对于最优五档即时成交剩余自动撤销的市价订单，返回自动撤单的数量。

新交易系统在成交确认中，提供下列业务要素：

证券账户、成交日期、成交编号、参与者业务单元号、成交数量、证券代码、申报时间、成交时间、成交价格、成交金额、市场参与者内部订单号、买卖方向。

市场参与者可以对曾经发出的订单进行撤单，撤单时，提供下列要素：

记录编号rec_num、证券帐户、证券代码、买卖方向。

此处出现一个技术含义上的要素：

记录编号rec_num是为了兼容老交易系统的技术接口设计。

新交易系统后台已经支持按照市场参与者内部订单号撤单，在新系统上线之后，未来将逐步推出新接口，可支持直接使用市场参与者内部订单号撤单，简化市场参与者系统设计难度和在备份切换时的应急处理。

新交易系统在对撤单确认中，提供下列业务要素：

接收时间、接收状态、错误信息、撤单数量。

3非交易业务

“非交易业务”按照内在业务特征分为如下四大类，指定交易类、账户注册类、实时转换类、登记行权类。

（一）指定交易类包含指定交易指定和指定交易撤销。

指定交易类业务实时生效。

新交易系统接收市场参与者的指定交易请求，按照《上海证券交易所指定交易实施细则》规定进行校验检查和指定交易变更，向输入订单的市场参与者发回订单确认。

闭市后，在成交确认文件中一并返回有关记录。

新交易系统前台软件中，缺省配置相同账户指定交易委托和后续订单处于停等模式。

如果柜台系统能够确保指定交易类业务完成确认后再向接口表插入同一投资者的其他后续订单，那么可把该停等配置关闭。

（二）账户注册类包含老回购登记撤销、网络密码激活/网络密码注销。

新交易系统接收市场参与者的老回购登记撤销请求，闭市后路由到中国结算，由中国结算进行后续业务。

新交易系统接收市场参与者的网络密码激活/网络密码注销请求，闭市后路由到上海证券信息公司，由上海证券信息公司进行后续业务。

（三）实时转换类包含ETF申购/赎回和质押式回购入库/出库。

实时转换类业务实时生效。

新交易系统接收市场参与者的实时转换请求，按照规则规定进行校验检查和证券持仓的转换，向输入订单的市场参与者发回订单确认和成交确认。

闭市后，在成交确认文件中一并返回有关记录。

新交易系统前台软件中，缺省配置相同账户ETF申购/赎回委托和后续订单处于停等模式。

如果柜台系统能够控制投资者不得卖空，那么可把该停等配置关闭。

（四）登记行权类包含首发（IPO）申购登记与增发登记、股东网上投票、要约收购登记/撤销、可转债回售、可转债转股、权证行权、配股、开放式基金认购、开放式基金申购、开放式基金赎回、开放式基金分红选择、开放式基金转换、开放式基金转托管转出。

其中闭市后成交确认数据中不包含权证行权、可转债回售和开放式基金有关业务的数据，这部分数据由中国结算提供。

新系统上线点起，根据市场参与者所提出的业务需求，对首发（IPO）申购登记与增发登记订单，从不可撤单调整为可撤单。

4行情发布业务

对于产品，行情披露各产品的如下实时行情信息：

证券代码、证券名称、前收盘价格、今开盘价格、今成交金额、最高价格、最低价格、最新价格、成交数量、买卖方向各五个档位的价格和数量。

新系统上线点起，根据市场参与者所提出的业务需求，对于买断式回购产品，今成交金额从无业务含义调整为其基础产品昨日收盘价*成交数量*10。

对于指数，行情披露各指数如下实时信息：

指数代码、指数名称、前收盘点位、今开盘点位、今成交金额、最高点位、最低点位、最新点位、成交数量。

对于非交易业务，行情披露非交易代码、非交易业务简称以及相应参考价格。

对于开放式基金的申购赎回非交易代码，若为货币式基金，则披露其T-2日和T-1日的每百万份基金收益；若为非货币式基金，则披露其T-2日和T-1日的每百份基金净值。

新系统上线点起，根据市场参与者所提出的业务需求，对于权证行权非交易代码，特增加披露行权申报总量/1000。

新系统上线之后，未来将逐步推出标准化的增量消息方式行情。

新方式可使得行情延时大幅缩短，且可支持产品数目也大幅扩展。

同时，技术架构上便于市场参与者开展程序交易业务。

5私有信息发布

本章中描述私有信息均按照参与者业务单元组织。

5.1过户数据

新交易系统在闭市后向市场参与者发出当日过户数据。

过户数据中除成交记录之外，还包含指定交易记录、发行扣款记录、发行配号记录、发行中签记录、发行还款记录、股东网上投票记录、可转债转股过户、配股过户记录、质押式回购入库/出库过户记录、ETF申购/赎回过户记录。

5.2证券帐户数据

新交易系统每隔两周，在周五闭市后，向市场参与者发出证券账户资料数据。

证券账户资料说明指定在该参与者业务单元上的证券账户以及该账户当前所处的状态。

5.3参与者业务单元联通数据

新交易系统在闭市后向市场参与者发出说明当日参与者业务单元联通数据。

5.4开放式基金分红数据

新交易系统在闭市后向市场参与者转发中国结算提供的开放式基金分红数据。

5.5开放式基金账户对账数据

新交易系统在闭市后向市场参与者转发中国结算提供的开放式基金账户对账数据。

用于核对投资人持有份额数据。

5.6开放式基金交易确认数据

新交易系统在闭市后向市场参与者发布开放式基金交易确认数据。

该数据包含由上交所发送的T日业务申请回执和由中登总公司发送的业务申请确认记录及其他业务记录。

6公共信息发布

6.1上市公司公告

上交所转发上证信息公司提供的上市公司公告。

6.2债券信息公告

上交所转发上证信息公司提供的债券信息公告。

说明债券名称、债券发行日、本次付息起息日、上次派息日、预计下次派息日、兑付日期、票面利率、年计息天数等信息。

6.3国债利息数据

上交所转发中国结算提供的国债利息数据。

说明计息日期、每百元应计利息额、利息天数、票面利率。

6.4债券标准券折算率变更数据

上交所转发中国结算提供的债券标准券折算率变更数据。

说明债券品种在折算率启用日期所在星期开始适用的债券标准券折算率。

6.5债券标准券折算率变更公告

上交所转发中国结算提供的债券标准券折算率变更公告数据。

若为债券标准券折算率计算日,则发送调整后的债券折算率；若当日有新上市债券的折算率数据或非计算日但需调整债券折算率，则发送新上市债券和调整后的债券折算率数据；否则，发送空文件。

6.6债券标准券折算比率数据

上交所转发中国结算提供的债券标准券折算比率数据。

说明债券参加质押式回购业务时折算为标准券的比例。

6.7ETF公告

上交所转发ETF基金管理公司公告。

6.8权证信息数据

上交所发布权证信息数据。

说明行权代码、权证代码、标的证券、权证类型、权证余额、结算方式、行权方式、行权结算价格、行权价格、行权比例、权证到期日期、结算价使用日期。

6.9交易公开信息公告

上交所发布交易公开信息公告。

按照交易规则5.4.1、、向全市场公布有关统计信息。

6.10开放式基金净值数据

上交所转发中国结算提供的开放式基金净值数据。

说明基金名称、基金代码、基金状态、基金单位净值、货币基金万份收益率等信息。

6.11产品交易基础信息数据

新系统上线之后，未来将根据市场参与者所提出的业务需求，向市场公布产品交易基础信息数据。

具体启用时间另行通知。

产品基础信息说明产品证券代码、涨幅限制、跌幅限制、订单整手数、总股本等信息。

6.12产品非交易基础信息数据

新系统上线点起，根据市场参与者所提出的业务需求，对市场公布产品非交易基础信息数据。

非交易基础信息说明产品证券代码、非交易业务类型、非交易订单输入开始日期、非交易订单输入结束日期、非交易订单整手数、非交易订单最小订单数量、非交易订单的最大订单数量等信息。

7业务总表

中国证券市场的核心架构是“无纸化”电子交易，所有业务流程均通过电子数据完成。

本文提供业务总表，说明上线点业务和数据的相关关系。

产品交易基础信息数据在上线点暂不提供，业务总表中不予列出。

业务类型

委托表

委托确认表

成交回报表

实时行情

过户数据

证券帐户数据

参与者业务单元联通数据

开放式基金分红数据

开放式基金账户对账数据

开放式基金交易确认数据

上市公司公告

债券信息公告

国债利息数据

债券标准券折算率变更数据

债券标准券折算率变更公告

债券标准券折算比率数据

ETF公告

权证信息数据

交易公开信息公告

开放式基金净值数据

产品非交易基础信息数据

A股交易

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B股交易

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国债交易

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可转债交易

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可分离债交易

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企业债交易

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公司债交易

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地方债交易

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买断式回购交易

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质押式回购交易

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封闭式基金交易

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ETF交易

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开放式基金交易

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权证交易

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指定交易指定/指定交易撤销

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席位质押式回购登记撤销

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网络密码激活/网络密码注销

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ETF申购/赎回

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质押式回购入库/出库

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A股首发（IPO）申购登记与增发登记

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A/B股东网上投票、

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A股要约收购登记/撤销

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可转债回售

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可转债转股

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权证行权

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A股配股

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开放式基金认购

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开放式基金申购

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开放式基金赎回

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开放式基金分红选择

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开放式基金转换

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开放式基金转托管转出

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8后记

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