不合格账户中止交易及规范激活等业务第二次全网.docx
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不合格账户中止交易及规范激活等业务第二次全网
跨市场ETF业务及合伙企业实时开户
第一次全网测试方案
一、测试目的
为了配合跨市场ETF业务和合伙企业实时开户的顺利开展，深圳证券交易所（简称“深交所”）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）定于2010年1月16日联合组织第一次全网测试，通过模拟跨市场恒指ETF证券交易、申购赎回及相关的登记结算业务全过程，以及合伙企业实时开户、合伙人信息申报、撤销、查询，“中小板”（159902）ETF的拟合指数代码由“中小板指”（399329）改为“中小板指”（399005），原中小板指数代码399329摘牌等业务，以检查各会员的技术系统、深交所交易系统、中国结算深圳分公司结算系统及其他相关系统的正确性。
二、参测单位
1、深圳证券交易所
2、中国结算深圳分公司
3、深圳证券通信公司
4、各会员单位
（1）参与跨市场ETF二级市场交易测试：
所有会员；
（2）参与跨市场ETF一级市场申购赎回测试：
暂定的“恒指ETF”（159904）代办证券公司（以下简称“恒指ETFPD券商”），包括：
国信证券、国泰君安、中金公司、广发证券、申银万国、招商证券
（3）具有“中小板”（159902）ETF代办证券公司资格的会员单位（以下简称“中小板ETFPD券商”）；
（4）开户代理机构
5、华夏基金管理公司
6、中证指数公司
7、其他各相关单位
三、测试内容
（一）跨市场恒指ETF交易及申购赎回的模拟测试
通过模拟1个完整交易日的交易和2个结算日的结算，验证基于数据接口规范《深圳证券交易所数据接口规范》（Ver4.57）的市场各参与方系统的正确性。
1、T日
交易系统：
跨市场“恒指ETF”（159904）和“中小板”（159902）ETF的二级市场交易、申购赎回的申报、成交回报接收、实时行情接收；其它日常交易业务。
结算系统：
T日跨市场“恒指ETF”（159904）交易、申购赎回的清算、模拟申购及赎回现金差额、模拟申购现金替代多退少补、模拟跨市场“恒指ETF”（159904）赎回现金替代的清算。
2、T+1日
结算系统：
T+1日跨市场“恒指ETF”（159904）交易的交收、申购现金替代交收、模拟申购及赎回现金差额、模拟申购现金替代多退少补、模拟跨市场“恒指ETF”（159904）赎回现金替代的交收。
（二）合伙企业实时开户的模拟测试
T日结算系统提供合伙企业实时开户、合伙人信息申报、合伙人信息撤销、合伙人信息查询等业务的模拟测试。
（三）“中小板”（159902）ETF的拟合指数代码由“中小板指”（399329）改为“中小板指”（399005）的模拟测试
“中小板”（159902）ETF的申购赎回清单文件中拟合指数代码由“中小板指”（399329）改为“中小板指”（399005），T日交易系统提供“中小板”（159902）ETF的交易、申购赎回业务的模拟测试。
参加测试的中小板ETFPD券商，需接收当日的“中小板”（159902）ETFPCF文件，并模拟测试申购赎回申报。
（四）原“中小板指”（399329）摘牌的模拟测试
“中小板指”代码在2008年已由原来的399329迁移至399005，原“中小板指”（399329）仍然保留。
本次测试将模拟将“中小板指”（399329）指数代码从证券信息库（SJSXX.dbf）、新证券信息库（SJSXXN.dbf）、指数库（SJSZS.dbf）摘牌的情形，仍在使用399329指数代码的相关单位需模拟测试切换到399005指数代码。
四、测试时间安排
测试时间为2010年1月16日（周六）8:
30至18:
00。
深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:
15至11:
45，其中10:
30-10:
35模拟中午休市。
T日之后关闭交易系统。
结算公司实时开户系统接收开户委托的时间为9:
15至11:
30。
结算公司将模拟2个工作日进行处理，结算数据分2次回报。
具体安排请见下表：
时间
（1月16日）
主要测试内容
会员重点测试内容
模拟日期
8:
45开始
双向通信系统发送申购赎回清单文件
接收申购赎回清单
02100116.PCF
04100116.PCF
T日：
2010年1月16日
9:
15-11:
45
交易系统接收ETF交易、申购、赎回委托。
其中：
9:
25进行集合竞价撮合，9:
30至10:
30、10:
35至11:
27为连续竞价时间，11:
27至11:
30为收盘集合竞价时间，11:
30至11:
45为综合协议交易成交确认时间。
恒指ETF和中小板ETF的交易申报、申购赎回申报。
9:
15-11:
30
实时开户系统接收合伙企业实时开户、合伙人信息申报、合伙人信息撤销、合伙人信息查询委托。
实时开户申报以下指令：
合伙企业实时开户、合伙人信息申报、合伙人信息撤销、合伙人信息查询。
9:
15-11:
30
华夏基金公司准备模拟申购及赎回现金差额、模拟申购现金替代多退少补、跨市场恒指ETF模拟赎回现金替代。
向结算公司发送GLRQS.DBF。
12:
00-15:
00
结算公司接收华夏基金管理公司关于模拟申购及赎回现金差额、模拟申购现金替代多退少补、模拟跨市场恒指ETF赎回现金替代的清算数据；
结算公司模拟T日的ETF交易和申购赎回的股份和资金的清算。
结算模拟实时开户日结。
15:
00-15:
30
第一次结算数据发送。
接收结算数据：
包括SJSTJ.DBF（16日）、
SJSQS.DBF（16日）、
SJSGF.DBF（16日），
SJSZJ.DBF（16日）；
SJSKT.DBF（16日）；
进行ETF的清算及A股的股份及资金的交收
15:
00-17:
00
结算公司模拟T日ETF交易的交收，并完成模拟申购及赎回现金差额、模拟申购现金替代多退少补、模拟跨市场恒指ETF赎回现金替代的交收。
T+1日：
2010年1月17日
17:
00-17:
30
第二次结算数据发送。
接收结算数据：
包括
SJSGF.DBF（17日），
SJSDZ.DBF（17日），
SJSZJ.DBF（17日）；
进行ETF的清算及A股的股份及资金的交收
五、测试数据准备
1、本次测试以2010年1月15日（周五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为起始数据。
2、增加跨市场ETF测试相关代码
代码
简称
前收盘
备注
159904
恒指ETF
设置为1月15日香港恒生指数收盘点数的万分之一，四舍五入精确到厘
159900
申赎现金
1.000
停牌证券
3、恒指ETF的PD券商股份数据准备
（1）ETF份额数据
“恒指ETF”（159904）份额数据以2010年1月15日（周五）收市后“深发展”（000001）的股份数据以1:
1的比例转换而来。
此外，为恒指ETFPD券商配置10个测试专用账户（账户代码为0199900000——0199900009），每个账户在PD的每个结算托管单元上拥有“恒指ETF”（159904）份额5，000,000份。
（2）申购赎回清单
测试当日8:
45开始，交易所通过双向通信系统向券商发布公告申购赎回清单。
公告申购赎回清单名称为：
04100116.PCF。
请各恒指ETFPD券商自行于测试日前做好上述“恒指ETF”（159904）的初始股份数据的准备，并于测试当日测试前确认申购赎回清单文件的成功获取。
4、其他券商“恒指ETF”份额数据准备
其他非恒指ETFPD券商的“恒指ETF”（159904）份额数据以2010年1月15日（周五）收市后“深发展”（000001）的股份数据以1:
1的比例转换而来。
请这些券商自行于测试前做好“恒指ETF”（159904）初始份额数据的准备。
5、ETF信息的披露
深交所交易系统通过证券信息库（SJSXX.dbf），新证券信息库（SJSXXN.dbf）发布ETF基本信息，通过行情库（SJSHQ.dbf）发送ETF及时行情，包括IOPV。
具体信息定义请参见《深圳证券交易所数据接口规范》（Ver4.57）。
6、ETF结算的资金账户设置及余额
结算公司统一将所有结算参与人1月16日的备付金账户余额修改为2亿元。
在T+1日交收前，如果需要调整，可于1月16日下午15:
00以前致电结算公司资金交收部进行账户余额的调整，联系电话是：
0755-25987818。
结算公司建议结算参与人适度存在买差，以测试ETF等证券待处分情况。
7、本次测试，结算系统模拟2个工作日的运行（2010年1月16日至2010年1月17日），而会员只需模拟1个工作日的委托。
会员测试中委托报盘及交易所成交回报的相关日期均为1月16日，而结算公司下发的结算数据中相关的日期为各模拟日期（1月16至1月17日）。
请各会员注意这方面的差别。
结算公司发送的结算数据，详细说明如表所示。
时间
数据接口
主要内容
发送日期
11：
30前
SJSKB.DBF
开户回报
1月16日
15：
00
SJSTJ.DBF
T日ETF交易，不含申购赎回
1月16日
SJSQS.DBF
T日ETF交易清算结果，业务类别为00，证券代码为’EF’；
T日ETF申购赎回清算结果，业务类别为L4和L5：
模拟申购及赎回现金差额的清算结果，业务类别为L7；
模拟申购现金替代多退少补的清算结果，业务类别为L8；
模拟跨市场恒指ETF赎回现金替代的清算结果，业务类别为L9；
1月16日
SJSGF.DBF
T-n日ETF申购赎回的现金差额清算明细，业务类别为：
L7。
T-n日ETF申购现金替代多退少补清算明细，业务类别为L8。
T-n日ETF赎回现金替代资金，业务类别为L9。
1月16日
SJSZJ.DBF
跨市场恒指ETF无相关数据。
1月16日
SJSKT.DBF
实时开户统计。
1月16日
17：
30后
SJSGF.DBF
T+1日ETF待处分回报，业务类别B8。
1月17日
SJSZJ.DBF
T日ETF交易和申购赎回的资金交收结果，模拟T-n日申购及赎回现金差额、模拟申购现金替代多退少补、模拟跨市场恒指ETF赎回现金替代的交收，记账日期为1月17日。
1月17日
SJSDZ.DBF
T+1日股份交收结果
1月17日
六、测试前准备工作
请参测单位务必于测试前做好以下准备工作：
1、根据相关业务及自身技术系统情况，制定内部测试计划和操作流程。
2、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作。
3、依据本方案，完成测试数据的准备，认真准备测试环境。
七、注意事项
1、本次测试包括交易系统、主板结算系统、实时开户系统、D-COM系统（但是不包括IST系统的资金划拨部分）。
2、D-COM平台在测试当日9:
00至20:
00属于测试环境，20:
00以后将恢复回生产环境。
测试时段期间，测试券商可以通过D-COM平台申报和接收相关指令。
3、请参测会员在测试前根据测试方案认真准备测试环境。
由于测试当日需要分二次接收结算数据，为防止第一次接收的数据被第二次数据覆盖，请各参测单位务必在数据接收截止时点前收取每次结算数据并做好备份。
另外，第一次发送的结算数据不包括对帐库SJSDZ.dbf；请各参测单位根据自身情况进行处理。
4、数据接口请参见《深圳证券交易所数据接口规范（Ver4.57）》（之“规则/指南”->“技术专栏”->“接口规范”栏目），相关通知请参见《关于做好跨市场ETF业务相关技术准备工作的通知》（之“规则/指南”->“技术专栏”->“相关文档”栏目）和《关于合伙企业等非法人组织开户有关事项及其数据接口的通知》（之“业务规则”->“深圳市场”->“账户管理”栏目）。
5、本次测试的数据仅为模拟测试数据，不能作为生产环境任何交易、非交易及开户等业务的依据。
特别注意：
全网测试当日，不开放生产系统的周末实时开户服务。
6、2010年1月18日本所生产系统对外发布的证券信息库（SJSXX.dbf）、新证券信息库（SJSXXN.dbf）、指数库（SJSZS.dbf）仍将包括“中小板指”（399329）指数记录的相关内容。
本所正式将“中小板指”（399329）指数记录摘牌时，将另行通知。
八、测试要求
1、请各会员务必参加测试，认真组织，落实专人负责本次测试工作。
因故不能参加测试者，务必电话或传真通知深交所。
2、各参测单位须在测试前做好线上系统环境保护工作，在测试完毕后，做好环境恢复工作，确保下一交易日（1月18日）生产系统的正确运行。
3、各恒指ETFPD券商要确保测试当日申报“恒指ETF”（159904）的交易、申购赎回业务。
如测试中无法进行相关申报，请及时报告深交所和中国结算深圳分公司。
4、各中小板ETFPD会员单位要确保测试当日申报“中小板”（159902）ETF的交易、申购赎回业务。
如测试中无法进行相关申报，请及时报告深交所和中国结算深圳分公司。
5、在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。
如发现异常现象，及时报告。
6、2010年1月16日中午12:
00后，完成测试的各会员单位应登录本所“会员业务专区”首页“快速导航―在线调查表”栏目,填写并提交相关测试结果反馈表（见测试方案之附表）。
请于2010年1月18日17:
00前，使用专用电子认证证书（Ekey）登录本所“会员业务专区”，完成填报工作。
具体方法可咨询各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。
九、联系电话
0755-82083510（深圳证券交易所）
0755-25946080，25987818（中国结算深圳分公司）
0755-83182222（深圳证券通信公司）
深圳证券交易所
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
二○一○年一月十一日
附件1：
恒指ETF申购赎回清单样例
（该样例仅供参考，测试当日以双向通信系统发布的申购赎回清单文件为准）
[ETFHZ]
Version=2.0
FundID=159904
FundName=恒指ETF
FundManagementCompany=华夏基金管理有限公司
UnderlyingIndex=HSI
CreationRedemptionUnit=2000000
EstimateCashComponent=30995.59
MaxCashRatio=1.00000
Publish=1
Creation=1
Redemption=1
CashCreation=1
RecordNum=1
TotalRecordNum=43
Type=2
TradingDay=20100106
PreTradingDay=20100105
CashComponent=8527.25
NAVperCU=3922498.00
NAV=1.9610
DividendPerCU=0.00
CreationLimit=500000000
RedemptionLimit=3000000000
TAGTAG
159900|申赎现金||2||4277665.850|0.000|XSHE|
00001|长江实业|1000|1|0.10000|||XHKG|
00002|中电控股|1500|1|0.10000|||XHKG|
00003|中华煤气|3000|1|0.10000|||XHKG|
00004|九龙仓|1000|1|0.10000|||XHKG|
00005|汇丰控股|7600|1|0.10000|||XHKG|
00006|香港电灯|1000|1|0.10000|||XHKG|
00011|恒生银行|600|1|0.10000|||XHKG|
00012|恒基地产|1000|1|0.10000|||XHKG|
00013|和记黄埔|2000|1|0.10000|||XHKG|
00016|新鸿基|1000|1|0.10000|||XHKG|
00017|新世界|2000|1|0.10000|||XHKG|
00019|太古股份|500|1|0.10000|||XHKG|
00023|东亚银行|1400|1|0.10000|||XHKG|
00066|港铁公司|1000|1|0.10000|||XHKG|
00083|信和置业|2000|1|0.10000|||XHKG|
00101|恒隆地产|2000|1|0.10000|||XHKG|
00144|招商局|2000|1|0.10000|||XHKG|
00267|中信泰富|1000|2||18486.090|18486.090|XHKG|
00291|华润创业|2000|1|0.10000|||XHKG|
00293|国泰航空|1000|1|0.10000|||XHKG|
00330|思捷环球|1000|1|0.10000|||XHKG|
00386|中石化|14000|1|0.10000|||XHKG|
00388|港交所|900|1|0.10000|||XHKG|
00494|利丰|2000|1|0.10000|||XHKG|
00688|中国海外|4000|1|0.10000|||XHKG|
00700|腾讯控股|800|1|0.10000|||XHKG|
00762|中国联通|6000|1|0.10000|||XHKG|
00836|华润电力|2000|1|0.10000|||XHKG|
00857|中国石油|18000|1|0.10000|||XHKG|
00883|中海洋|14000|1|0.10000|||XHKG|
00939|建设银行|55000|1|0.10000|||XHKG|
00941|中国移动|5000|1|0.10000|||XHKG|
01088|中国神华|2500|1|0.10000|||XHKG|
01199|中远|2000|1|0.10000|||XHKG|
01398|工商银行|50000|1|0.10000|||XHKG|
02038|富士康|2000|1|0.10000|||XHKG|
02318|中国平安|1000|1|0.10000|||XHKG|
02388|中银香港|500|2||7579.300|7579.300|XHKG|
02600|中国铝业|4000|1|0.10000|||XHKG|
02628|中国人寿|6000|1|0.10000|||XHKG|
03328|交通银行|11000|1|0.10000|||XHKG|
03988|中国银行|1000|2||3802.850|3802.850|XHKG|
ENDENDEND
附件2:
跨市场ETF业务及合伙企业实时开户第一次全网测试反馈表
会员代码
会员名称
参测交易单元数
参测交易单元号
（150字）
联系人
联系电话
Email地址
会员PD属性
□恒指ETFPD□中小板ETFPD
请填写以下各功能点测试结果
功能点
测试结果
证券（含恒指ETF和中小板ETF）交易，行情接收及揭示
◎正常◎异常◎未测
恒指ETF交易清算交收
◎正常◎异常◎未测
合伙企业实时开户
◎正常◎异常◎未测
合伙人信息申报、撤销、查询
◎正常◎异常◎未测
恒指ETF申购（恒指ETFPD券商填写）
◎正常◎异常◎未测
恒指ETF赎回（恒指ETFPD券商填写）
◎正常◎异常◎未测
恒指ETF申购及赎回现金差额的清算交收（恒指ETFPD券商填写）
◎正常◎异常◎未测
恒指ETF申购现金替代多退少补的清算交收（恒指ETFPD券商填写）
◎正常◎异常◎未测
恒指ETF赎回现金替代的清算交收（恒指ETFPD券商填写）
◎正常◎异常◎未测
中小板ETF申购（中小板ETFPD券商填写）
◎正常◎异常◎未测
中小板ETF赎回（中小板ETFPD券商填写）
◎正常◎异常◎未测
异常说明：
（不超过500汉字）
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