《金融理财规划综合实验》课程教学大纲.docx
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《金融理财规划综合实验》课程教学大纲
《金融理财规划综合实验》课程教学大纲
课程编号：
课程名称：
金融理财规划综合实验
课程基本情况：
1．学分：
3学时：
51学时（课内学时：
34课内实验：
17）
2．课程性质：
专业课
3．适用专业：
金融学适用对象：
本科
4．先修课程：
宏、微观经济学、会计学、金融学、投资学、金融理财学
5．首选教材：
阿瑟基翁编著，中国人民大学出版社，2010年9月出版。
备选教材：
克利福德·毕士多雷斯《金融理财》中国人民大学出版社2010年5月出版。
6．考核形式：
闭卷考试或开卷考试
7．教学环境：
多媒体教室及实验室
一、教学目的与要求
金融理财规划是金融专业的专业必修课之一。
本课程以金融理财为核心，以期货外汇交易为一体，对金融理财规划的理论基础等技术分析的基本元素进行了介绍，论述了传统的切线理论、形态理论等技术分析理论，使学生能看懂金融交易的历史走势，阐述了最富盛名的波浪理论，为预测市场日后发展趋势提供了一个有用的工具，最后分析了各种技术分析的指标。
通过本课程的学习，使学生明确金融理财规划的对象、特点，掌握金融理财规划的基本原理和基本过程，能够在实际工作中依据过去与现在的统计资料数据，运用各种图表、指标等分析手段，对证券价格的发展趋势做出预测估计，在证券市场上有所作为，以适应社会经济发展对复合型、应用型专门人才的需要。
二、教学内容及学时分配
课程内容及学时分配表
章
教学内容
学时
课内讲授
课内实验
第一章
1、新华08金融市场、经济数据采集、导入过程
3
3
第二章
国际金融市场各品种收益率、标准差、相关系数、β系数等计算
3
1
2
第三章
股息贴现模型
9
6
3
第四章
两种资产优化组合分散化降低风险
9
6
3
第五章
多种资产优化组合分散化降低风险
9
6
3
第六章
跨国资产投资组合分散化降低风险
9
6
3
第七章
生命周期理财计划表
9
6
3
合计
51
34
17
三、教学内容安排
第一章新华08金融市场、经济数据采集、导入过程
【教学目的】本章主要介绍技术分析的定义、技术分析的理论基础 、技术分析方法的分类 、应用技术分析方法应注意的问题 、影响证券市场分析的几个理论 。
通过本章学习，要求了解本课程所讲授的主要内容，技术分析的定义、分类。
【教学重点】技术分析的定义、技术分析的理论基础 、技术分析方法的分类。
【教学难点】应用技术分析方法应注意的问题。
【教学方法】课堂讲授
【教学内容】
第一节
一、市场行为和市场行为的要素
证券的市场行为就是证券在市场中的表现，是对某个证券在市场中具体表现的说明和描述。
价格、成交量、时间和空间是描述市场行为的四个要素。
二、技术分析的定义
三、四个要素差不多可以覆盖市场行为的全部
（一）价格和成交量是市场行为的最基本的表现
（二）时间因素和空间因素是时常行为的另外的表现形式
四、技术分析的发展历史
五、技术分析与基本分析的比较
第二节
技术分析对市场的三个假设
一、三个假设不合理的地方
第三节分类
第一种分类方式
（一）技术指标法
（二）支撑压力法
（三）形态法
（四）K线分析法
（五）波浪理论法
（六）循环周期法
二、第二种分类法
（一）针对价格的技术分析方法
（二）针对价格之外的指标的分析
第四节分析的几个理论
一、随机漫步理论
二、循环周期理论
三、道氏理论
四、相反理论
第五节应注意的问题
一、技术分析“以成败论英雄”不讲究因果关系和严格的科学逻辑
二、技术分析与其他分析方法相结合提高准确度
三、多种技术分析方法之间可以进行相互验证
四、每个技术分析的结论需要在外在条件并具有时效性——别人的结论要通过自己的实践验证后才能放心地使用
五、技术分析的结论需要伴随一个概率
【复习思考题】
1．关键词：
市场行为分析的要素三个假设相反理论波动分析和趋势分析随机漫步理论
2．名词解释：
市场行为技术分析的三大假设技术分析的三要素
3．技术分析的理论依据是什么？
4．技术分析最为突出的特点是什么？
5．技术分析主要分为哪几类？
各自的特点是什么？
6．影响价格上下波动的最根本的因素是什么？
7．根据自己的实践体会，谈谈技术分析三个假设的合理性和不合理性
8．道氏理论的四个主要内容是什么？
9．在实际的买卖中，应用相反理论体现在哪些方面？
10．如何理解“技术分析”伴随一个概率？
第二章国际金融市场各品种收益率、标准差、β系数等计算
【教学目的】本章主要介绍价格类图形、○x线图和宝塔线图、市场价格横截面图、多因素配合图、图表的刻度等 。
通过本章学习，要求掌握技术分析的多种图形表达方式。
【教学重点】价格类图形、市场价格横截面图
【教学难点】多因素配合图
【教学方法】课堂讲授与课内实践
【教学内容】
第一节收益率
一、K线或日本线
二、棒线或美国线
三、锚线
四、高低线
五、收盘线图（Pointchart）
六、对数K线（logK）和对数棒线（logB）
第二节标准差
一、〇Χ图
（一）〇Χ图的画法
（二）〇Χ图与K线图的异同点
（三）〇Χ图的使用法则
二、宝塔线
（一）宝塔线的画法
（二）宝塔线的简单使用法则
第三节相关系数
一、三价线
（一）三价线的绘制方法
（二）三价线的应用
二、砖形线
（一）砖形线的绘制方法
（二）砖形线的应用
三、长城线
（一）长城线的绘制方法
（二）长城线的应用
第四节β系数
一、marketprofile图的基本形式和画法
（一）“横放柱”的位置
（二）“横放柱”的长度
二、marketprofile图改变了“常规”的绘图思路
三、marketprofile图所反映的是市场本质
四、marketprofile图使用方法
第五节多指标配合图
一、价格与成交量配合
二、价格与技术指标配合图
第六节
一、算术刻度
二、对数刻度和半对数坐标系
三、刻度选择对技术分析的影响
【复习思考题】
1．关键词：
技术图形多图组合K线宝塔线对数刻度
2．名词解释：
K线多图组合bar-charthigh-lowChart
3．如何画〇Χ图和宝塔线？
4．如何画marketprofile图？
该图的意义何在？
5．对数刻度和算术刻度对技术分析的影响体现在什么地方？
6．说明技术图表的重要性。
7．何谓时间序列坐标是规则的？
第三章股息贴现模型
【教学目的】本章主要介绍K线概述 、单独一根K线的含义、 K线组合形态 、应用K线理论应注意的问题等。
通过本章学习，要求掌握运用K线组合形态分析行情。
【教学重点】单独一根K线的含义、 K线组合形态 。
【教学难点】应用K线理论应注意的问题。
【教学方法】课堂讲授与课内实践
【教学内容】
第一节概述
一、K线的起源
二、K线的画法
三、画K线所需要的4个价格
四、K线的12种基本形状
第二节含义
一、长实体
二、短实体或小实体
三、光头光脚阳线和阴线
四、收盘无影线
五、开盘无影线
六、纺轴线
七、五实体线
八、大无实体
九、墓碑线和蜻蜓线
十、一字线
第三节组合
一、锤形线和上吊线
（一）锤形线和上吊线的基本图形
（二）锤形线和上吊线的形态特征
（三）锤形线和上吊线的市场含义
（四）锤形线和上吊线的实际例子
二、鲸吞线
（一）鲸吞线的基本图形
（二）鲸吞线的形态特征
（三）鲸吞线的市场含义
（四）鲸吞线的实际例子
三、孕育型
（一）孕育型（harami）的基本图形
（二）孕育型的形态特征
（三）孕育型的市场含义
（四）孕育型特殊情况
四、倒锤线和射击之星
（一）倒锤线和射击之星的基本图形
（二）倒锤线和射击之星的形态特征
（三）倒锤线和射击之星的市场含义
（四）倒锤线和射击之星的实际例子
五、刺穿线和乌云盖顶
（一）刺穿线和乌云盖顶的基本图形
（二）刺穿线和乌云盖顶的形态特征
（三）刺穿线和乌云盖顶的市场含义
（四）刺穿线和乌云盖顶的实际例子
六、早晨之星和黄昏之星
（一）早晨之星和黄昏之星的基本形状
（二）早晨之星和黄昏之星的形态特征
（三）早晨之星和黄昏之星的市场含义
（四）早晨之星和黄昏之星的实际例子
七、上升缺口两乌鸦
（一）上升缺口两乌鸦的基本形状
（二）上升缺口两乌鸦的形态特征
（三）上升缺口两乌鸦的市场含义
（四）上升缺口两乌鸦的实际例子
八、三白兵
（一）三百兵组合形态的基本图形
（二）三百兵的形态特征
（三）三百兵的市场含义
（四）三百兵的市场含义三百兵所处的位置有关
（五）上海和深圳股票市场中的三百兵
（六）三百兵的实际例子
九、强弩之末
（一）强弩之末组合形态的基本图形
（二）强弩之末的形态特征
（三）强弩之末的市场含义
（四）强弩之末的实际例子
十、三乌鸦
（一）三乌鸦组合形态的基本形状
（二）三乌鸦的形态特征
（三）三乌鸦的市场含义
（四）三乌鸦的实际例子
十一、上升三法和下降三法
（一）上升三法和下降三法基本形状
（二）上升三法和下降三法的形态特征
（三）上升三法和下降三法的市场含义
（四）上升三法和下降三法形态中多包含的理念
（五）上升三法和下降三法的实际例子
第四节应用应注意的问题
一、K线分析的错误率是比较高的
二、K线分析方法只能作为战术手段，不能作为战略手段
三、K线分析的结论砸空间和时间方面的影响力是不大的
四、反转点会出现K线的反转形态，但出现了反转形态不一定是反转点
五、K线组合形态的变形
六、一个K线组合失败的例子
【复习思考题】
1．关键词：
K线的上影线和下影线K线的实体K线组合形态
2．名词解释：
秃头十字实体影线阴阳
3．K线的阴阳如何区分？
上下影线的长度如何影响多空双方力量的对比？
4．K线组合的准确性与组合中所包含的K线数目是否有关？
5．K线理论的结论在时间、空间方面的具体表现如何？
6．K线组合形态出现的位置的高低，是否影响该组合形态的判断效果？
7．根据实际结果，谈谈如何增加使用K线组合形态的成功率。
第四章两种资产优化组合分散化降低风险
【教学目的】本章主要介绍趋势、支撑线和压力线 、趋势线、轨道线和交叉线、黄金分割线和百分比线、扇形线、速度线和甘氏线以及使用支撑压力应注意的问题等。
通过本章学习，要求掌握各种切线理论基本概念及运用原则。
【教学重点】趋势、支撑线和压力线 、趋势线、黄金分割线。
【教学难点】黄金分割线、甘氏线。
【教学方法】课堂讲授与课内实践
【教学内容】
第一节趋势
一、趋势的定义
二、趋势的方向
三、趋势的类型
四、一个实际的趋势图
第二节
一、支撑和压力的概念及其简单判断
（一）支撑和压力的概念
（二）支撑位置额压力位置的简单判断
二、支撑线和压力线的作用
三、支撑线和压力线的相互转换
四、支撑线和压力线的确认和修正
五、支撑线和压力线的方向
六、实际支撑压力位和认为预测的支撑压力位
第三节
一、趋势线
（一）趋势线的画法和实际例子
（二）趋势线的作用
（三）趋势线的突破
（四）趋势线应用实例
二、轨道线
（一）轨道线的画法
（二）轨道线的突破
（三）轨道线的作用
（四）轨道的宽窄
（五）轨道线与其他涉及轨道的技术分析方法
（六）轨道线实例
三、交叉线——Χ线
（一）交叉线的画法
（二）交叉线的作用
（三）交叉线的实例
第四节
一、黄金分割线
（一）单点黄金分割线
（二）单点黄金分割线的适用条件
（三）单点黄金分割线实例
二、百分比线
（一）百分比线的画法
（二）百分比线的适用条件和对象
（三）百分比线的原理
（四）两点黄金分割
（五）百分比线实例
三、使用黄金分割线和百分比线中的主观因素
（一）高点和低点的选择
（二）黄金分割数字和百分比数字的选择
（三）资金投入量比例的选择
第五节
一、扇形线和扇形原理
二、速度线
三、甘氏线
第六节
一、支撑压力是否会被突破
二、支撑压力位的真突破和假突破
三、支撑线和压力线的多样性
【复习思考题】
1．关键词：
趋势支撑压力突破黄金数字交叉线成交密集区三次突破原理
2．名词解释：
支撑压力趋势类型支撑和压力突破成交密集区
3．如何用轨道线和趋势线描述价格波动的趋势？
4．在何种情况下可以使用黄金分割线进行买卖的指导？
使用黄金分割线进行了实际的行动后，对今后应该有什么样的预期？
5．支撑线和压力线对价格的波动其什么作用？
有人说价格下降到支撑线就可以买入，这句话正确吗？
6．速度线和百分比线的主要思想是什么？
7．如何理解支撑压力的转换？
8．交叉线和趋势线在应用的时候有何异同点？
第五章多种资产优化组合分散化降低风险
【教学目的】本章主要介绍价格移动的规律和两种形态类型、双重顶和双重底 、头肩顶和头肩底 、三重顶和三重底、 圆弧形态以及反转突破形态中的操作策略，讲述三角形、矩形、旗形和楔形、喇叭形和菱形、V形、缺口和岛形反转以及应用形态理论应注意的问题等。
通过本章学习，要求掌握价格移动的规律和两种形态类型基本特征与运用。
【教学重点】价格移动的规律和两种形态类型。
【教学难点】应用形态理论应注意的问题。
【教学方法】课堂讲授与课内实践
【教学内容】
第一节规律和两种形态类型
一、价格移动的一般规律
（一）价格移动的方向由多空双方力量对比决定
（二）价格波动过程是不断地寻找平衡和打破平衡
二、价格波动的两种基本形态类型
（一）反转突破形态
（二）支持整理形态
第二节
一、双重顶和双重底的基本图形
二、双重顶和双重底的形成过程
三、双重顶和双重底中的颈线
四、双重顶和双重底的形态高度和测算功能
五、反扑
六、对双重底形态的补充说明
七、双重形态的实际例子
第三节
一、头肩形的基本形状（HeadandShouldersTopsandBottomsPattern）
二、头肩形的形成过程
三、头肩形中的颈线
四、头肩形的形态高度与测算功能
五、对头肩形的补充说明
六、头肩形的实际例子
第四节
一、三重顶和三重底的基本形状
二、双重底的应用
三、斜三峰和斜三谷
四、双重顶的实际例子
第五节
一、圆弧形的基本形状
二、圆弧形的形成过程
三、圆弧形中的成交量和形成的时间
四、圆弧形突破
五、圆弧形的实际例子
第六节应用应该注意的问题
一、对同一个形态识别的多样性
二、形态突破真假的判断
三、信号“慢半拍”，获利不充分
四、形态的规模的大小会影响预测的结果
五、形态理论作为辅助手段与其他方法结合使用
【复习思考题】
1．关键词：
反转形态持续形态重顶底头肩形三角形形态高度测算高度
2．名词解释：
两种基本的形态类型双重顶和双重底头肩形三角形形态的测算功能四种缺口类型岛形反转
3．怎样处理圆弧底？
怎样处理几种三角形的出现？
4．矩形、旗形和楔形的区别是什么？
5．三种三角形各自有何特点？
各有什么功能？
6．在哪些情况下，倾向于将三角形当成反转形态？
7．形态规模的大小对今后的预测有什么影响？
8．旗形和斜三峰的前面都有“旗杆”，为什么在对今后的预测上这两种形态有差异？
9．如何理解“V”形的时间和空间的平衡？
10．喇叭形在何种情况下更容易成为持续形态？
11．判断某个形态属于反转形态对其前面的趋势有何要求？
12．如何理解同一种形态可能同时属于反转型和持续形态？
第六章跨国资产投资组合分散化降低风险
【教学目的】本章主要介绍波浪理论的起源和发展及其基本思想、弗波纳奇数列和黄金分割数字、波浪理论的基本原理、主浪及其变化、调整浪及其变化、波浪理论中的比率分析和时间周期分析、波浪理论中不变的规则和小结、波浪理论的不足和一个应用实例。
通过本章学习，要求掌握波浪理论的基本原理与运用。
【教学重点】波浪理论的基本原理。
【教学难点】波浪理论的运用。
【教学方法】课堂讲授与课内实践
【教学内容】
第一节起源和发展以及其基本思想
一、波浪理论的起源和发展
二、波浪理论的基本思想
三、与波浪理论有密切关系的内容
第二节
一、弗波纳奇数列
二、弗波纳奇数列的通项公式
三、用弗波纳奇数列产生黄金数字
（一）最著名的0.618和0.382
四、弗波纳奇数列和黄金数字的用途
第三节基本原理
一、波理论考虑的三个因素
（一）价格因素
（二）高低点比率是指价格走势图中各个高点和低点所处的相对位置
（三）价格变动的时间是指价格完成某个形态所经历的时间长短
二、波浪理论的基本形态结构
（一）波浪理论基本的8浪结构图
（二）主浪和调整浪
（三）8浪结构与价格波动趋势的规模大小无关
三、波浪的层次——浪的合并和浪的细分
（一）大浪套小浪——浪中有浪
（二）合并与细分的原则
四、弗波纳奇数列与波浪的数目
五、应用波浪理论预测价格今后走势
六、波浪理论基本内容小结
第六节比率分析和时间分析
一、比率分析
二、回落或反弹
三、主浪长度的倍数关系
（一）浪1与浪5长度的倍数关系
（二）第5浪长度与第1浪至第3浪长度的倍数关系
四、调整浪长度之间的比率关系
（一）锯齿形调整浪
（二）平台形调整浪
（三）三角形调整浪
（四）第4浪与第2浪的价格波动范围相等，或成黄金数字关系
五、波浪理论的时间分析
第七节规则和小结
一、波浪理论中的四个规则
二、波浪理论基本内容的小结
第八节不足和一个应用实例
一、学习掌握的难度大
二、结论的多样性和易变性
三、忽视成交量
四、更适用与事后验证
【复习思考题】
1．关键词：
黄金数字埃利奥特8浪结构主浪调整浪波浪理论
2．名词解释：
埃利奥特波浪理论主浪调整浪比率分析交替原则
3．如何理解波浪理论中价格走势的基本形态结构？
每个浪体现的事物是从兴旺到衰落的发展过程中的哪个阶段？
4．波浪的合并和细分遵循什么原则？
5．弗波纳奇数列在循环周期理论和波浪理论中起何种作用？
6．第3浪有哪些特点？
对第1浪和第4浪有什么要求？
7．第5浪有哪些“变异”的形式？
8．调整浪分为哪些类型？
9．比率分析是如何用前面的浪的高度（长度）预测第5浪的高度（长度）的？
10．黄金数字是如何产生出来的？
第七章生命周期理财计划表
【教学目的】本章主要介绍技术指标概述、MA和DMA、EXPMA和MACD、TRIX 、WMS％和KDJ 、相对强弱指标RSI 、BIAS和OSC、ROC和MTM 、AR、BR和CR 、OBV、WVAD、ADVOL、Chaikin和EMV 、ADL、ADR和OBOS 、PSY和VR、DMI、SAR 、PVI和NVI 、BOLL和CCI。
通过本章学习，要求掌握技术各种指标的概念、计算方法及运用原则。
【教学重点】MA、MACD、WMS％、KDJ、RSI 。
【教学难点】MACD、KDJ。
【教学方法】课堂讲授与课内实践
【教学内容】
第一节概述
一、技术指标的定义
二、产生技术指标的方法
三、应用技术指标的六个方面
四、技术指标的本质
五、技术指标同其他技术分析方法的关系
第二节应用的几点说明
一、多数技术指标只能作为战术手段不能作为战略手段
二、关于技术指标背离的补充说明
三、关于黄金交叉和死亡交叉
四、主观因素在技术指标使用中有很重要的作用
五、技术指标的盲点和失效
六、技术指标之间的结合和调整
【复习思考题】
1．关键词：
技术指标背离黄金交叉和死亡交叉极端值动量指标超买和超卖成交量指标带状指标方向指标转向指标
2．名词解释：
技术指标与价格的背离技术指标的交叉技术指标的转折移动平均线指数平滑VR乖离率ARBRCRPSYBOLL
3．构造计算指标有哪些方法？
4．技术指标的交叉法则体现在哪些方面？
5．移动平均线的作用是什么？
6．RSI的计算公式是什么？
RSI反映价格变动哪方面的特征？
7．价格的大幅度变动对随机指标KD和RSI的影响有何不同？
8．计算技术指标的参数对该技术指标数值的大小有何影响？
9．哪些技术指标只能应用到综合指数，不能应用到个数？
10．在技术指标中如何体现时间因素？
11．技术指标的参数是否影响技术指标的效果？
12．哪些技术指标与成交量有关？
13．列举可以使用背离手法的技术指标？
14．SAR指标体现的哲理是什么？
15．DMI表示市场价格哪些方面的状况？
16．并不是所以的技术指标对买入和卖出的指导作用都是一样的，举一例说明？
17．CCI所反映的是市场的哪方面的特征？
18．如何认识技术指标对实际买卖行动的指导作用？
19．当技术指标发生误判的时候，应该做哪些工作进行改进？
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