中金所全答案题库.docx

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D.以3300.0点限价指令卖出开仓1手IF1401合约

11.限价指令在连续竞价交易时，交易所按照（A）的原则撮合成交。

A.价格优先，时间优先B.时间优先，价格优先

C.最大成交量D.大单优先，时间优先

12.关于股指期货市价指令叙述不正确的是（D）。

A.市价指令是指不限定价格的买卖申报指令

B.不参与开盘集合竞价

C.市价指令只能和限价指令撮合成交

D.没有风险

13.关于市价指令的描述正确的是（A）。

A.市价指令只能和限价指令撮合成交B.集合竞价接受市价指令

C.市价指令相互之间可以撮合成交D.市价指令的未成交部分继续有效

14.以涨跌停板价格申报的指令，按照（B）原则撮合成交。

A.价格优先、时间优先B.平仓优先、时间优先

C.时间优先、平仓优先D.价格优先、平仓优先

15.沪深300股指期货市价指令只能和限价指令撮合成交，成交价格等于（A）。

A.即时最优限价指令的限定价格B.最新价

C.涨停价D.跌停价

16.用来表示股指期货合约价值的是相关标的指数的点数与某一既定货币金额之（C）。

A.和B.商C.积D.差

17.当沪深300指数期货合约1手的价值为120万元时，该合约的成交价为（B）点。

A.3000B.4000C.5000D.6000

18.沪深300股指期货合约的合约乘数为（C）。

A．100B．200C．300D．30

19.沪深300股指期货合约的交易代码是（A）。

A．IFB．ETFC．CFD．FU

20.沪深300股指期货合约的最小变动价位为（D）。

A．0.01B．0.1C．0.02D．0.2

21.沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的（C），遇法定节假日顺延。

A.第十个交易日B.第七个交易日

C.第三个周五D.最后一个交易日

22.除最后交易日外，沪深300股指期货的连续竞价交易时间为（C）。

A.9：

15-11：

30，13：

00-15：

00B.9：

30-11：

30，13：

00-15：

00

C.9：

15-11：

30，13：

00-15：

15D.9：

30-11：

30，13：

00-15：

15

23.股指期货每日涨跌幅的计算通常是与前一交易日的（D）相关联。

A.开盘价B.收盘价C.最高价D.结算价

24.沪深300股指期货当月合约在最后交易日的涨跌停板幅度为（A）。

A.上一交易日结算价的±20%B.上一交易日结算价的±10%

C.上一交易日收盘价的±20%D.上一交易日收盘价的±10%

25.若IF1512合约的挂盘基准价为4000点，则该合约在上市首日的涨停板价格为（A）点。

A.4800B.4600C.4400D.4000

26.股指期货采取的交割方式为（D）。

A.平仓了结B.样本股交割C.对应基金份额交割D.现金交割

27.沪深300指数期货合约到期时，只能进行（A）。

A.现金交割B.实物交割

C.现金或实物交割D.强行减仓

28.沪深300股指期货交割结算价为最后交易日沪深300指数（A）。

A.最后两小时的算术平均价B.最后一小时成交价格按成交量的加权平均价

C.最后一小时的算术平均价

D.最后两小时成交价格按成交量的加权平均价

29.沪深300股指货的交割结算价是依据（A）确定的。

A.最后交易日沪深300指数最后两个小时的算术平均价

B.最后交易日最后5分钟期货交易价格的加权平均价

C.从上市至最后交易日的所有期货价格的加权平均价

D.最后交易日的收盘价

30.股指期货交割是促使（A）的制度保证，使股指期货市场真正发挥价格晴雨表的作用。

A.股指期货价格和股指现货价格趋向一致B.股指期货价格和现货价格有所区别

C.股指期货交易正常进行D.股指期货价格合理化

31.中国金融期货交易所（CFFEX）不可以限制结算会员出金的情形是（D）。

A.结算会员或者客户涉嫌重大违规，被交易所立案调查的

B.结算会员或者客户被司法机关或者其他有关部门立案调查，且正处在调查期间的

C.交易所认为市场出现重大风险时

D.结算会员有客户出现强行平仓

32.关于结算担保金的描述说法不正确的是（D）。

A.中国金融期货交易所建立结算担保金制度

B.结算担保金包括基础结算担保金和变动结算担保金

C.结算担保金由结算会员以自有资金向中国金融期货交易所（CFFEX）缴纳。

D.结算担保金属于中国金融期货交易所所有，用于应对结算会员违约风险

33.中国金融期货交易所（CFFEX）结算会员为交易会员结算应当根据交易保证金标准和持仓合约价值收取交易保证金，且交易保证金标准（A）交易所对结算会员的收取标准。

A.不得低于B.低于C.等于D.高于

34.假设某投资者的期货账户资金为105万元，股指期货合约的保证金为15%，该投资者目前无任何持仓，如果计划以2270点买入IF1503合约，且资金占用不超过现有资金的三成，则最多可以购买（C）手IF1503。

A.1B.2C.3D.4

35.若沪深300指数期货合约IF1503的价格是2149.6，期货公司收取的保证金是15%，则投资者至少需要（D）万元的保证金。

A.7B.8C.9D.10

36.以下对强行平仓说法正确的是（D）。

A.期货价格达到涨跌限幅时，期货公司有权对客户持仓进行强行平仓

B.当客户保证金不足时，期货公司有权在不通知客户的情况下对其持仓进行强行平仓

C.对客户强行平仓后的盈利归期货公司所有，亏损归客户所有

D.在追加保证金通知后，一定期限内仍未补足保证金的，期货公司有权强行平仓

37.在（D）的情况下，会员或客户的持仓不会被强平。

A.结算会员结算准备金余额小于零，且未能在规定时限内补足

B.客户、从事自营业务的交易会员持仓超出持仓限额标准，且未能在规定时限内平仓。

C.因违规、违约受到交易所强行平仓处理

D.按照追加保证金通知，在当日开市前补足保证金

38.股指期货爆仓是指股指期货投资者的（c）。

A.账户风险度达到80%B.账户风险度达到100%

C.权益账户小于0D.可用资金账户小于0，但是权益账户大于0

39.强制减仓制度规定，同一客户在同一合约上双向持仓的，其（D）的平仓报单参与强制减仓计算，其余平仓报单与其反向持仓自动对冲平仓。

A.多头持仓部分B.空头持仓部分

C.总持仓数量D.净持仓部分5

40.沪深300股指期货合约单边持仓达到（A）手以上（含）的合约和当月合约前20名结算会员的成交量、持仓量均由交易所当天收市后发布。

A.1万B.2万C.4万D.10万

41.股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的有效工具，但套期保值过程本身也有（A）需要投资者高度关注。

A.基差风险、流动性风险和展期风险。

B.现货价格风险、期货价格风险、基差风险

C.基差风险、成交量风险、持仓量风险

D.期货价格风险、成交量风险、流动性风险

42.“想买买不到，想卖卖不掉”属于（C）风险。

A．代理风险B．现金流风险C．流动性风险D．操作风险

43.（C）是指在股指期货交易中，由于相关行为（如签订的合同、交易的对象、税收的处理等）与相应的法规发生冲突，致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险。

A．操作风险B．现金流风险C．法律风险D．系统风险

44.（C）是指进行股指期货交易时由于人为操作错误或计算机系统故障所带来的风险。

A．代理风险B．系统风险C．操作风险D．市场风险

45.（D）是指当投资者无法及时筹措资金满足维持股指期货头寸的保证金要求的风险。

A．市场风险B．操作风险C．代理风险D．现金流风险

46.（A）是指股指投资者由于缺乏交易对手而无法及时以合理价格建立或者了结股指期货头寸的风险。

A．流动性风险B．现金流风险C．市场风险D．操作风险

47.股指期货价格剧烈波动或连续出现涨跌停板，造成投资者损失的风险属于（D）。

A.代理风险B.交割风险C.信用风险D.市场风险

48.目前，金融期货合约在以下（B）交易。

A.上海期货交易所B.中国金融期货交易所

C.郑州商品交易所D.大连商品交易所

49.根据监管部门和交易所的有关规定，期货公司禁止（D）。

A.根据投资者指令买卖股指期货合约、办理结算和交割手续

B.对投资者账户进行管理，控制投资者交易风险

C.为投资者提供股指期货市场信息，进行交易咨询

D.代理客户直接参与股指期货交易

50.下列选项中不属于中国金融期货交易所（CFFEX）的监管职责的是（C）。

A.设计期货合约，安排期货合约上市

B.发布市场信息

C.监管交割事项

D.保证股指期货市场各参与主体执行中国证监会期货保证金安全存管制度

51.由于价格涨跌停板限制或其他市场原因，股指期货投资者的持仓被强行平仓只能延时完成，因此产生的亏损由（A）承担。

A.股指期货投资者本人B.期货公司

C.期货交易所D.期货业协会

52.（A）不具备直接与中国金融期货交易所（CFFEX）进行结算的资格。

A.交易会员B.交易结算会员C.全面结算会员D.特别结算会员

53.期货公司违反投资者适当性制度要求的，中国金融期货交易所（CFFEX）和中国期货业协会应当根据业务规则和（C）对其进行纪律处分。

A.行业规定B.行业惯例C.自律规则D.内控制度

54.根据投资者适当性制度规定，自然人投资者申请开立股指期货交易编码时，保证金账户资金余额不低于人民币（C）万元。

A.10B.20C.50D.100

55.期货公司会员应当根据中国证监会有关规定，评估投资者的产品认知水平和风险承受能力，选择适当的投资者审慎参与股指期货交易，严格执行股指期货投资者适当性制度，建立以（C）为核心的客户管理和服务制度。

A.内部风险控制B.合规、稽核

C.了解客户和分类管理D.了解客户和风控

56.“市场永远是对的”是（B）对待市场的态度。

A.基本分析流派B.技术分析流派

C.心理分析流派D.学术分析流派

57.以下不影响沪深300股指期货持有成本理论价格的是（D）。

A.沪深300指数红利率B.沪深300指数现货价格

C.期货合约剩余期限D.沪深300指数的历史波动率

58.（D）不是影响股指期货价格的因素。

A．中央银行调整法定准备金率

B．中央银行调整贴现率

C．中央银行的公开市场操作业务的

D．宁波银行将客户存款利率调整到央行规定的上限

59.（B）不是影响股指期货价格的主要因素。

A.宏观经济数据B.期货公司手续费

C.国际金融市场走势D.国内外货币政策7

60.波浪理论认为一个完整的波浪周期包括8浪。

其中包括（C）。

A.6浪上升，2浪下降B.4浪上升，4浪下降

C.5浪上升，3浪下降D.7浪上升，1浪下降

61.下列不属于技术分析的三大假设的是（D）。

A.价格能反映出公开市场信息B.价格以趋势方式演变

C.历史会重演D.市场总是理性的

62.某投资者持有1手股指期货