长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金.docx

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长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金

长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金

年第季度报告

年月日

基金管理人：

长信基金管理有限责任公司

基金托管人：

中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：

年月日

§1重要提示

§2

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于年月日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自年月日起至年月日止。

§3基金产品概况

基金简称

长信双利优选混合

场内简称

长信双利

基金主代码

前端交易代码

后端交易代码

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

年月日

报告期末基金份额总额

份

投资目标

本基金通过对股票和债券等金融资产进行积极配置，并精选优质个股和券种，从而在保障基金资产流动性和安全性的前提下，谋求超越比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略

本基金为主动式混合型基金，以战略性资产配置（）策略体系为基础决定基金资产在股票类、固定收益类等资产中的配置。

将股票价值优选策略模型和修正久期控制策略模型作为个股和债券的选择依据，投资于精选的优质股票和债券，构建动态平衡的投资组合，实现基金资产超越比较基准的稳健增值。

业绩比较基准

中证指数×＋上证国债指数×

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金，其风险和收益高于债券基金和货币市场基金，属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏高的投资品种。

基金管理人

长信基金管理有限责任公司

基金托管人

中国农业银行股份有限公司

§4主要财务指标和基金净值表现

§5

5.1主要财务指标

5.2

单位：

人民币元

主要财务指标

报告期（年月日－年月日）

.本期已实现收益

.本期利润

.加权平均基金份额本期利润

.期末基金资产净值

.期末基金份额净值

注：

、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

5.3基金净值表现

5.4

5.4.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长率①

净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①－③

②－④

过去三个月

5.4.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

5.4.3

注：

、图示日期为年月日至年月日。

、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起个月内为建仓期。

建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。

§6管理人报告

§7

7.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名

职务

任本基金的基金经理期限

证券从业年限

说明

任职日期

离任日期

谈洁颖

本基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金和长信睿进灵活配置型证券投资基金的基金经理、公司投资管理部总监、投资决策委员会执行委员

年月日

年

管理学学士，中国人民大学工商企业管理专业本科毕业，具有基金从业资格。

曾就职于北京大学，从事教育管理工作；年月加入长信基金管理有限责任公司，历任研究助理、基金经理助理、专户理财投资经理和长信新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，现任长信基金管理有限责任公司投资决策委员会执行委员、投资管理部总监，长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金和长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

注：

、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增变更基金经理的公告披露日为准；

、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。

7.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

7.3

本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

7.4公平交易专项说明

7.5

7.5.1公平交易制度的执行情况

7.5.2

本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。

同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

7.5.3异常交易行为的专项说明

7.5.4

本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的的情形，未发现异常交易行为。

7.6报告期内基金投资策略和运作分析

7.7

4.4.1报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度前一个半月上证指数上涨逾，最高突破点，后一个半月调整近，又调整回点附近。

三季度股市场的表现与宏观因素是高度相关的，从月份开始，国内通胀和国际汇率形势都发生了有利于股的变化，由月份的下降到月份的，创出年以来的新低；美联储鸽派占据上风，月到月均未加息，人民币贬值压力有所缓解，导致人民币兑美元在二季度大幅贬值后于附近企稳；同时，市场的流动性也较为宽松，无风险利率下行；因此，月底到月中旬大盘出现了一波上攻行情。

但是，、月份房地产价格出现了快速上涨，同时，统计数据显示月新增信贷几乎全靠居民房贷拉动，也就是说超发的货币没有流入实体经济，而是流入了地产行业，中国有陷入流动性陷阱的风险，加上结束后，维稳预期消除，所以大盘月中旬开始持续调整。

年四季度市场展望和投资策略

展望四季度，我们认为美联储月份加息的概率较大，人民币存在进一步贬值的压力，则由于基数原因可能在月份触底回升，加上房价上涨过快已引起中央高度关注，所以央行货币政策难有放松的空间，但为了保增长也不太可能收紧，所以我们判断四季度股市将以震荡为主；不过国庆期间多个城市出台了地产限购政策，预计一二线城市的地产销售将大幅下滑，而我国现在有严重的资产荒，也不排除由资产配置需求给股带来一段阶段性脉冲行情。

在行业选择方面，我们还是重点关注景气向上行业，继续看好券商、军工、通信、国企改革、传媒、医疗等板块等。

成长股方面，我们看好人工智能、现代服务、智能驾驶等领域未来的投资机会；但由于并购借壳监管趋严，主要依赖外延的小盘股明年业绩增速必然放慢，估值中枢也有继续下移的风险，所以优先选择业绩确认性强的真正成长股。

7.8报告期内基金的业绩表现

7.9

截至年月日，本基金份额净值为元，份额累计净值为元；本基金本期净值增长率为，同期业绩比较基准增长率为。

7.10报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

7.11

无。

§8投资组合报告

§9

9.1报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（）

权益投资

其中：

股票

基金投资

固定收益投资

其中：

债券

资产支持证券

贵金属投资

金融衍生品投资

买入返售金融资产

其中：

买断式回购的买入返售金融资产

银行存款和结算备付金合计

其他资产

合计

注：

本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。

9.2报告期末按行业分类的股票投资组合

9.3

9.3.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（）

农、林、牧、渔业

采矿业

制造业

电力、热力、燃气及水生产和供应业

建筑业

批发和零售业

交通运输、仓储和邮政业

住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业

金融业

房地产业

租赁和商务服务业

科学研究和技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

教育

卫生和社会工作

文化、体育和娱乐业

综合

合计

9.3.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

9.3.3

注：

本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。

9.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

龙生股份

四创电子

杰赛科技

国海证券

东兴证券

神州数码

金河生物

兴业证券

方正证券

永辉超市

9.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

国家债券

央行票据

金融债券

其中：

政策性金融债

企业债券

企业短期融资券

中期票据

可转债（可交换债）

同业存单

其他

合计

9.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

航信转债

格力转债

9.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

9.8

注：

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

9.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

9.10

注：

本基金本报告期末未持有贵金属。

9.11报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

9.12

注：

本基金本报告期末未持有权证。

9.13报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.14

9.14.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

9.14.2

注：

本基金本报告期末未投资股指期货。

9.14.3本基金投资股指期货的投资政策

9.14.4

注：

本基金本报告期末未投资股指期货。

9.15报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

9.16

9.16.1本期国债期货投资政策

9.16.2

注：

本基金本报告期末未投资国债期货。

9.16.3报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

9.16.4

注：

本基金本报告期末未投资国债期货。

9.16.5本期国债期货投资评价

9.16.6

注：

本基金本报告期末未投资国债期货。

9.17投资组合报告附注

9.18

9.18.1报告期内本基金投资的前十名证券中，四创电子（）的发行主体于年月日收到上海证券交易所下发的《关于对安徽四创电子股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》（纪律处分决定书〔〕号）。

通报批评原因为公司办理股票延期复牌事项不审慎，其停牌期间的信息披露不充分，限制了投资者的正当交易权利，违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第条、第条、第条的规定。

公司时任董事会秘书作为公司信息披露事务部门负责人，对公司前述违规行为负有责任，其行为违反了《股票上市规则》第条、第3.1.4条、第条的规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺。

9.18.2

报告期内本基金投资的前十名证券中，方正证券（）的发行主体于年月日收到中国证监会《调查通知书》（湘证调查字号）。

因公司涉嫌未披露控股股东与其他股东间关联关系等信息披露违法违规，中国证监会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。

报告期内本基金投资的前十名证券中，兴业证券（）的发行主体及欣泰电气保荐代表人兰翔、伍文祥于年月日收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字（）号），主要内容如下：

公司涉嫌违反证券法律法规案已由中国证监会调查完毕。

公司在推荐欣泰电气申请首次公开发行股票并在创业板上市过程中，未遵守业务规则和行业规范，未勤勉尽责地对欣泰电气申请文件进行审慎核查，出具的发行保荐书、《兴业证券股份有限公司关于丹东欣泰电气股份有限公司之年度财务报告专项检查自查工作报告》等文件存在虚假记载；在欣泰电气公开发行股票过程中，公司作为主承销商，未审慎核查公开发行募集文件的真实性和准确性，未发现《招股意向书》和《招股说明书》中涉及欣泰电气应收账款、流动资产和经营活动产生的现金流量净额等项目的财务数据存在虚假记载。

对如上股票投资决策程序的说明：

研究发展部按照内部研究工作规范对该股票进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。

在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决策。

该责令整改事件发生后，本基金管理人对该股票的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未对该股票投资价值判断产生重大的实质性影响。

本基金投资于该股票的投资决策过程符合制度规定的投资权限范围与投资决策程序。

报告期内本基金投资的前十名证券中其余七名的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

9.18.3报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。

9.18.4

9.18.5其他资产构成

序号

名称

金额（元）

存出保证金

应收证券清算款

应收股利

应收利息

应收申购款

其他应收款

待摊费用

其他

合计

9.18.6报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号

债券代码

债券名称

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

航信转债

格力转债

9.18.7报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

9.18.8

注：

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

9.18.9投资组合报告附注的其他文字描述部分

9.18.10

注：

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§10开放式基金份额变动

§11

单位：

份

报告期期初基金份额总额

报告期期间基金总申购份额

减:

报告期期间基金总赎回份额

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以""填列）

报告期期末基金份额总额

§12基金管理人运用固有资金投资本基金情况

§13

13.1基金管理人持有本基金份额变动情况

13.2

单位：

份

报告期期初管理人持有的本基金份额

报告期期间买入申购总份额

报告期期间卖出赎回总份额

报告期期末管理人持有的本基金份额

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（）

13.3基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号

交易方式

交易日期

交易份额（份）

交易金额（元）

适用费率

基金转出

年月日

合计

注：

基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。

§14影响投资者决策的其他重要信息

§15

注：

本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。

§16备查文件目录

§17

17.1备查文件目录

17.2

、中国证监会批准设立基金的文件；

、《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

、《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

、《长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；

、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。

17.3存放地点

17.4

基金管理人的办公场所。

17.5查阅方式

17.6

长信基金管理有限责任公司网站：

。

长信基金管理有限责任公司

年月日