广东省期货从业资格基差与套期保值效果试题.docx

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广东省期货从业资格基差与套期保值效果试题

广东省2017年期货从业资格：

基差与套期保值效果试题

一、单项选择题（共25题，每题2分。

每题的备选项中，只有一个最符合题意）

一、关于开盘价与收盘价，正确的说法是__。

A．开盘价由集合竞价产生，收盘价由连续竞价产生

B．开盘价由连续竞价产生，收盘价由集合竞价产生

C．都由集合竞价产生

D．都由连续竞价产生

二、某套利者以63200元/吨的价钱买入1手（5吨/手）10月份铜期货合约，同时以63000元/吨的价钱卖出12月1手铜期货合约。

过了一段时刻后，将其持有头寸同时平仓，平仓价钱别离为63150元/吨和62850元/吨。

最终该笔投资的结果为__。

A．价差扩大了100元/吨，赢利500元

B．价差扩大了200元/吨，赢利1000元

C．价差缩小了100元/吨，亏损500元

D．价差缩小了200元/吨，亏损1000元

3、现货市场行情发生重大转变或客户可能出现风险时，证券公司能够（）。

A．为客户从事期货交易提供融资或者担保

B．代客户下达交易指令

C．协助期货公司向客户提示风险

D．利用客户的期货结算账户进行期货交易

4、期货从业人员违背《期货从业人员执业行为准则（修订）》，情节轻微，且没有造成严峻后果的，处置方式为（）

A．予以当面批评

B．予以训诫，训诫以训诫信的形式向个人发出

C．予以公开谴责

D．向公安部门举报

五、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。

某日，丁某发出以每手1000元价钱卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而致使丁某保证金不足，小王向营业部领导汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。

第二天，该白糖合约价钱下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。

当日，丁某发觉这一事件，即提出索赔。

假设丁某将期货公司作为被告向法院提起诉讼，在诉讼进程中，丁某主张没有接到追加保证金的通知，期货公司主张通知丁某追加保证金，但两边都拿不出充分的证据证明自己的主张，法官应当（）。

A．支持丁某的主张

B．支持期货公司的主张

C．亲自重新调取证据

D．根据现有材料综合判断

六、统一、严格的监管。

A．英国

B．新加坡

C．美国

D．日本

7、大地期货公司依照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金，后由于该期货公司工作人员擅自代替客户进行期货交易，给客户造成了15万元的损失，客户向期货公司提出补偿请求。

按照规定，大地期货公司应当补偿客户（）。

A．10万元

B．14万元

C．15万元

D．12万元

八、《期货从业人员执业行为准则（修订）》是（）对期货从业人员进行纪律处分的依据。

A．中国期货业协会

B．中国证监会派出机构

C．中国证监会期货部

D．期货交易所

九、客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在（）内向期货公司提出书面异议。

A．交易完成15日

B．交易完成30日

C．收到结算报告的当天

D．期货经纪合同约定的时间

10、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。

某日，丁某发出以每手1000元价钱卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而致使丁某保证金不足，小王向营业部领导汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。

第二天，该白糖合约价钱下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。

当日，丁某发觉这一事件，即提出索赔。

若是丁某要提起诉讼，应当以（）为被告。

A．期货公司

B．期货公司营业部

C．小王

D．期货公司和小王

1一、孙某在期货公司里面持续担任董事长、副总领导别离达5年、4年之久，张某已经取得了期货从业人员资格。

2008年由于期货行情稳固，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到亿元，于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格。

按照以上情形，回答下列问题：

假设该期货公司在经营进程中，2007年曾经由于严峻违规期货交易被本地证监局要求整改，张某受到中国证监会的行政惩罚。

经整改完成后，证监会查验合格，期货公司欲申请金融期货结算业务资格，假设其他条件均符合规定，中国证监会应当（）。

A．予以批准

B．不予批准

C．给予其一定考察期限，考察期限内无违法行为的才予以批准

D．予以批准，但应当限制其结算业务范围

1二、期货经纪公司客户的开户资料应至少保留（）年。

A．3

B．5

C．10

D．20

13、黑幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，能够限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时刻最多为（）个交易日。

A．5

B．10

C．20

D．30

14、沪深300股指数的基期指数定为__。

A．100点

B．1000点

C．2000点

D．3000点

1五、客户保证金未足额追加的，期货公司（）。

A．应当按照公司标准计算保证金

B．可以只在报表附注中说明

C．应当按照分类和流动性进行风险调整

D．应当相应调减净资本

1六、中国证监会及其派出机构依法对期货公司进行检查时，检查人员不得少于（）人。

A．1

B．2

C．3

D．5

17、__是在图中按时刻等分，将每分钟的最新价钱标出的图示方式，它随着时刻延续就会形成一条曲曲折折的曲线。

A．闪电图

B．K线图

C．分时图

D．竹线图

1八、某一特定商品或资产在某一特定地址的现货价钱与其期货价钱之间的差额称为__。

A．价差

B．基差

C．差价

D．套价

1九、期货经纪公司在经营进程中应坚持的首要原则是（）。

A．服务周到

B．技能熟练

C．诚实信用

D．小心谨慎

20、甲期货公司共有l0家营业部，现有净资产5000万元，资产调整值为100万元，欠债调整值为200万元，有两家客户需要追加保证金，但经催告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到1000万元，该期货公司客户权益总额为10亿元。

按照以上数据，回答下列问题：

甲期货公司的净资本是（）。

A．4100万元

B．5000万元

C．3900万元

D．4000万元

2一、__的计算方式就是求持续若干天市场价钱（通常采用收盘价）的算术平均。

A．移动平均线

B．几何平均线

C．支撑线

D．压力线

2二、监事会主席、独立董事的任职资格，应当由拟任职期货公司向中国证监会或其授权的派出机构提出申请，并提交（）等申请材料。

A．身份证复印件并加盖推荐公司公章

B．学历证书复印件并加盖推荐公司公章

C．3名推荐人的书面推荐意见

D．资质测试合格证明

23、某一期权标的物市价是点，以此价钱买进10张9月份到期的3个月欧洲美元利率（EUBIBOR）期货合约，6月20日该投机者以点的价钱将手中的合约平仓。

在不考虑其他本钱因素的情形下，该投机者的净收益是__。

A．1250美元

B．-1250美元

C．12500美元

D．-12500美元

24、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业进程中，林某为了取得更多客户，在为客户提供服务进程中，多次向客户谎称其竞争对手——乙期货公司信用低下，常常欺骗客户等，致使乙期货公司业务大幅度下滑。

林某的行为违背了《期货从业人员执业行为准则（修订）》关于（）的规定。

A．合规执业

B．专业胜任

C．竞争准则

D．不正当竞争

2五、期货公司董事会拟免去首席风险官职务的，应当向（）报告。

A．中国证监会

B．公司住所地中国证监会派出机构

C．财政部

D．地方财政局

二、多项选择题（共25题，每题2分。

每题的备选项中，有多个符合题意）

一、期货从业人员违背《期货从业人员执业行为准则（修订）》，（），予以公开谴责。

A．情节严重

B．情节较轻

C．造成严重后果

D．未造成严重后果

二、期货交易所会员享有的权利包括（）。

A．参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权

B．按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权

C．联名提议召开会员大会

D．按照规定转让会员资格

3、下列策略中，权利执行后转换为期货多头部位的是__。

A．买进看涨期权

B．买进看跌期权

C．卖出看涨期权

D．卖出看跌期权

4、业务活动、财务状况等进行检查。

A．询问期货公司及其营业部的工作人员，要求其对被检查事项作出解释、说明

B．查阅、复制与被检查事项有关的文件、资料

C．查询期货公司及其营业部的期货保证金账户

D．检查期货公司及其营业部的交易、结算及财务等电脑系统

五、期货公司的董事会除应当行使《公司法》规定的职权外，还应当履行下列（）职责。

A．研究制定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求

B．研究制定风险管理、内部控制制度

C．审议并决定客户保证金安全存管制度，确保客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保证金安全存管监控的各项要求

D．审议并决定风险管理、内部控制制度

六、期权依照标的物不同，能够分为金融期权和商品期权，下列属于金融期权的是__。

A．利率期货

B．股票指数期权

C．外汇期权

D．能源期权

7、期货交易所应当依照国家有关规定成立健全的风险管理制度包括（）。

A．保证金制度

B．风险准备金制度

C．涨跌停板制度

D．当日无负债结算制度

八、下列属于期货经纪合同无效的情形有（）。

A．没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务

B．不具备从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的

C．从事期货经纪业务导致客户产生重大损失的

D．违反法律、法规禁止性规定的

九、期货从业人员应当具有（）。

A．投资经验

B．专业知识

C．职业道德

D．专业技能

10、期货交易所的工作人员履行职务，碰到与（）有利害关系的情形时，应当回避。

A．本人

B．父母

C．配偶

D．子女

1一、保证金能够以（）方式支付。

A．现金

B．标准仓单

C．可流通国债

D．支票

1二、期货交易所应当就其市场内的交易情形编制（），并及时发布。

A．周报表

B．月报表

C．季度报表

D．年报表

13、洁身自好的有（）。

A．期货从业人员发现所在期货经营机构有欺骗投资者行为时，为其保守秘密

B．期货从业人员发现所在期货经营机构对市场严重不负责任时，及时向有关部门反映或举报

C．期货从业人员为了业务的发展可以暂时不顾投资者信誉

D．期货从业人员发现投资者有违法违规行为时，应该及时向所在期货经营机构报告

14、下列关于波浪理论大体思想的说法，正确的是__。

A．波浪理论是以周期为基础的。

它把大的运动周期分为时间长短不同的各种周期，并指出，在一个大周期之中可能存在一些小周期，而小的周期又可以再细分成更小的周期

B．每个周期无论时间长短，都是以一种模式进行

C．每个周期都是由上升（或下降）的5个过程和下降（或上升）的3个过程组成

D．艾略特最初发明波浪理论是受到价格上涨下跌现象不断重复的启示，试图找出其上升和下降的规律

1五、期货从业人员不得从事或协同从事（）等行为。

A．编造并传播有关期货交易的虚假信息

B．欺诈客户

C．内幕交易

D．操纵期货交易价格

1六、在我国，任何单位或个人不得违规利用（）进行期货交易。

A．信贷资金

B．财政资金

C．自有资金

D．银行资金

17、期货交易黑幕信息的知情人员或非法获取证券、期货交易黑幕信息的人员，在涉及证券的发行，证券、期货交易或其他对证券、期货交易价钱有重大影响的信息尚未公开前，进行下列（）行为，情节严峻的，处5年以下有期徒刑或拘役，并处或单处违法所得1倍以上5倍以下罚金；情节特别严峻的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处违法所得1倍以上5倍以下罚金。

A．散布虚假信息

B．买入或者卖出该证券

C．从事与该内幕信息有关的期货交易

D．泄露该信息

1八、以下说法错误的有（）。

A．不得获取利益是期货从业人员在执业过程中应当遵守的原则

B．期货从业人员在执业过程中获取利益的应当退还

C．期货从业人员在执业过程中获取不正当利益的应当退还

D．期货从业人员在执业过程中应严格自律

1九、在平仓阶段，期货投机者应该掌握的原则是__。

A．掌握限制损失和滚动利润

B．金字塔式买入卖出

C．灵活运用止损指令

D．制订交易的计划

20、下列哪些情形将有利于促使本国货币升值__

A．本国顺差扩大

B．降低本币利率

C．本国逆差扩大

D．提高本币利率

2一、会员制期货交易所会员享有的权利包括（）。

A．参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权

B．按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权

C．联名提议召开临时会员大会

D．按规定转让会员资格

2二、期货交易所会员管理办法的内容应当包括（）。

A．会员资格的取得条件

B．会员资格的终止条件

C．对会员的监督管理

D．会员资格的取得程序

23、期货交易所不得从事（）。

A．信托投资

B．股票投资

C．非自用不动产投资

D．间接参与期货交易

24、期货从业人员受到（）的纪律惩戒的，应当参加中国期货业协会组织的专项后续职业培训。

A．训诫

B．公开谴责

C．暂停从业资格

D．撤销从业资格

2五、丁某在某期货公司营业部开立账户，从事期货投资。

某日，丁某发出以每手1000元价钱卖出白糖合约10手，但由于该营业部场内交易员小王操作不慎，将丁某卖出指令敲成“买入”，从而致使丁某保证金不足，小王向营业部领导汇报后，给丁某透支了营业部其他客户保证金3000元。

第二天，该白糖合约价钱下跌至600元，交易员小王自作主张卖出5手白糖合约，将透支的3000元归还。

当日，丁某发觉这一事件，即提出索赔。

对于该期货公司的行为，中国证监会能够采取下列（）监管办法。

A．给予警告

B．没收违法所得，并处违法所得l倍以上5倍以下的罚款

C．没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上50万元以下的罚款

D．情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证