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实习

证券投资实习

（09金融一班陈业09198020）

实习一:

从中国上市公司找出不同行业的六只股票

股票代码

股票简称

发行价格

发行方式

承销方式

股本结构

600010

包钢股份

5.18

上网定价

余额包销

流通A股42.4%限售A股57.6%

600030

中信证券

4.5

上网定价,向二级市场配售

余额包销

流通A股89.1%流通H股10.7%限售A股0.2%

601668

中国建筑

4.18

网下询价,上网定价

余额包销

流通A股42.2%限售A股57.8%

600000

浦发银行

上网定价

余额包销

流通A股80.0%限售A股20.0%

600597

光明乳业

6.5

向二级市场配售

余额包销

流通A股99.3%限售A股0.7%

600108

亚盛集团

6.06

全额预缴,比例配售,余额即退

余额包销

流通A股83.0%限售A股17.0%

实习二:

找出10个中国上市交易的代表性国债品种

债券代码

简称

起息日

到期日

类别

息票别

票面利率

年付数

发行方式

010107

21国债（7）

2001-7-31

2021-7-31

记账式

固定利率

4.26%

半年付息一次

公募

010203

02国债（3）

2002-4-29

2012-4-28

记账式

固定利率

2.54%

每年付息一次

公募

010213

02国债（13）

2002-9-20

2017-9-20

记账式

固定利率

2.60%

半年付息一次

公募

010303

03国债（3）

2003-4-25

2023-4-17

记账式

固定利率

3.40%

半年付息一次

公募

010308

03国债（8）

2003-9-25

2013-9-17

记账式

固定利率

3.02%

每年付息一次

公募

010501

05国债

（1）

2005-3-11

2015-2-28

记账式

固定利率

4.44%

半年付息一次

公募

010504

05国债（4）

2005-5-25

2025-5-15

记账式

固定利率

4.11%

半年付息一次

公募

010603

06国债（3）

2006-4-5

2016-3-27

记账式

固定利率

2.80%

半年付息一次

公募

010606

06国债（6）

2006-6-5

2013-5-25

记账式

固定利率

2.62%

每年付息一次

公募

010701

07国债

（1）

2007-2-15

2014-2-6

记账式

固定利率

2.93%

每年付息一次

公募

找出10个中国上市交易的代表性公司债券品种

市场类别

债券代码

简称

起息日

到期日

类别

息票别

票面利率

年付数

发行方式

上海证券交易所

120102

01三峡债

2002-4-19

2017-4-19

实名制记账式

固定利率

5.21%

每年付息一次

承销募集

上海证券交易所

120203

02中移（15）

2003-1-22

2018-1-22

实名制记账式

固定利率

4.50%

每年付息一次

承销募集

上海证券交易所

120204

02苏交通

2003-4-18

2018-4-18

实名制记账式

固定利率

4.51%

每年付息一次

承销募集

上海证券交易所

120205

02渝城投债

2003-6-20

2013-6-20

实名制记账式

固定利率

4.32%

每年付息一次

承销募集

上海证券交易所

120288

02金茂债

2003-4-21

2013-4-21

实名制记账式

固定利率

4.22%

每年付息一次

承销募集

上海证券交易所

120301

03沪轨债

2003-9-4

2018-9-4

实名制记账式

固定利率

4.51%

每年付息一次

承销募集

上海证券交易所

120302

03苏园建

2003-12-5

2013-12-5

实名制记账式

固定利率

4.30%

每年付息一次

承销募集

上海证券交易所

120304

03电网

（1）

2004-9-10

2014-9-10

实名制记账式

固定利率

4.61%

每年付息一次

承销募集

上海证券交易所

120306

03中电投

2004-10-28

2019-10-28

实名制记账式

固定利率

5.02%

每年付息一次

承销募集

上海证券交易所

120307

03浦发债

2005-6-16

2015-6-16

实名制记账式

固定利率

4.29%

每年付息一次

承销募集

找出10只中国上市交易的代表性封闭式基金品种

市场类别

基金代号

基金简称

每单位面值

每单位发行价格

主承销商

基金类别

基金管理公司

发行方式

可分配净收益

承销方式

基金规模

市场交易价格

成长型

184699

基金同盛

1.1866

1.00

中国银行股份有限公司

契约型封闭性

长盛基金管理有限公司

溢价发行

0.0768

代销

3000000000

0.886元

交易市场

500002

基金泰和

1元

0.867

嘉实基金管理有限公司

契约型封闭式

嘉实基金管理有限公司

溢价发行

-0.011

全额包销

2000000000

0.850元

交易市场

500003

基金安信

1元

0.921

华安基金管理有限公司

契约型封闭式

华安基金管理有限公司

溢价发行

0.0529

全额包销

2000000000

0.908元

交易市场

500004

基金汉盛

1元

1.067

富国基金管理有限公司

契约型封闭式

富国基金管理有限公司

溢价发行

0.1042

全额包销

2000000000

1.058元

交易市场

500006

基金裕阳

1元

0.82

博时基金管理有限公司

契约型封闭式

博时基金管理有限公司

溢价发行

-0.01

全额包销

2000000000

0.806元

交易市场

500008

基金兴华

1元

0.9

华夏基金管理有限公司

契约型封闭式

华夏基金管理有限公司

溢价发行

-0.0261

全额包销

2000000000

0.888元

交易市场

500009

基金安顺

1元

0.937

华安基金管理有限公司

契约型封闭式

华安基金管理有限公司

溢价发行

0.0573

全额包销

2000000000

0.926元

交易市场

500011

基金金鑫

1元

0.869

国泰基金管理有限公司

契约型封闭式

国泰基金管理有限公司

溢价发行

0.0632

全额包销

2000000000

0.853元

交易市场

500015

基金汉兴

1元

0.868

富国基金管理有限公司

契约型封闭式

富国基金管理有限公司

溢价发行

0.0588

全额包销

2000000000

0.855元

交易市场

500018

基金兴和

1元

0.874

华夏基金管理有限公司

契约型封闭式

华夏基金管理有限公司

溢价发行

0.0311

全额包销

2000000000

0.860元

找出10只中国上市交易的代表性开放式基金品种

代销机构

基金简称

基金代号

每单位面值

基金类别

基金管理公司

基金发起人

托管银行

基金运作特性

基金规模

上期基金单位净值

净值增长率

中国工商银行

建信300

165309

0.7850

上市型开放式

建信基金管理有限公司

江先周

中国工商银行

指数型

4307188157

0.8660

-4.730

招商银行

多利优先

150032

0.9782

契约型开放式

嘉实基金管理有限公司

安奎

招商银行

债券型

21725564

0.8870

-0.970

中国农业银行

大成创新

160910

0.78

上市型开放式

大成基金管理有限公司

张树

中国农业银行

混合型

11069351696

0.8700

-1.045

华夏银行

万家货币

519508

1.47

契约型开放式

万家基金管理有限公司

毕玉国

华夏银行

货币型

1466338277

1.4663

0.9425

中国银行

南方高增

160106

1元

上市型开放式

南方基金管理有限公司

张原

中国银行

成长型

2588436677

13,593

-11.94

招商银行

合润B

150017

1.47

上市型开放式

兴业全球基金管理有限公司

兰荣

招商银行

股票型

146787630

-0.0523

-4.9800

交通银行

华夏蓝筹

160311

1元

上市型开放式

华夏基金管理有限公司

王怡欢

交通银行

混合型

11889295878

0.777

-12.72

中国建设银行

博时主题

160505

1元

上市型开放式

博时基金管理有限公司

栾晓明

中国建设银行

成长型

6341648679

1.602

-12

中国农业银行

鹏华动力

160610

1元

上市型开放式

鹏华基金管理有限公司

王宗和

中国农业银行

混合型

6071590171

10,370

-9.06

中国银行

嘉实300

160706

1元

上市型开放式

嘉实基金管理有限公司

杨宇

中国银行

指数型

40809764444

0.6835

-14.29

实习三:

找出世界范围内10家证券交易所的名称

交易所名称

建立时间

组织形式

上市公司总数

上市证券总数

证券总市值

交易制度

开市时间

东京证交所

1879年

公司制

2419

2万交易单元

38280亿美元

大宗交易

09:

00-11:

0012:

30-15:

新加坡证券交易所

1973.5.24

公司制

773

2000

27048亿美元

T+2交收制度

上午10:

00-12:

下午14:

30-16:

纽约证交所

1792-5-17

公司制

4231

3563

28.5万亿美元

T+0交收制度

冬令22:

30-4:

30夏令21:

30-3:

伦敦证交所

1773-6-11

公司制

3233

2433

46.75亿英镑

T+0交收制度

冬令16:

30-17:

30夏令15:

30-23:

上海证交所

1990-11-26

会员制

921

1632

163292.65元

委托交易制度

09:

30-11:

3013:

00-15:

深圳证交所

1990-12-1

会员制

484

1829

8.057亿元

委托交易制度

09:

00-11:

3013:

00-15:

香港证交所

1986-4-2

公司制

1284

173

21.187亿港元

T+2交收制度

10:

00-12:

3014:

30-16:

多伦多证交所

1905-1-25

公司制

334

1300

2186550百万美元

T+0交收制度

冬令22:

30-4:

夏令21:

30-3:

法兰克福证券交易所

1896

会员制

300

8000

24000亿马克

T+0交收制度

10:

30-13:

IBIS：

00-17:

纳斯达克证交所

1982-2-8

公司制

3152

4899

38.5亿美元

T+0交收制度

冬令22:

30-4:

30夏令21:

30-3:

找出10个反映世界主要交易所证券价格变动情况的股票价格指数和股价平均数

指数名称

交易所名称

计算方法

基期

基期点数

样本数量

报告期点数

指数系列

上证综合指数

上海证交所

加权平均法

1990-12-19

1000

180

2516.09

上证综合指数,上证180指数,上证50指数

深证综合指数

深圳证交所

加权平均法

1994-7-20

1000

11011.18

深圳成分指数,深圳综合指数,深圳100指数,深圳中小板指数

新加坡海峡时报指数

新加坡证券交易所

市值加权平均法

1998年

885.26

2678.43

新加坡股票指数

日经指数

东京证交所

发行量加重平均法

1975-5-1

100

225

8590.57

日经225指数,日经500指数,东证股票价格指数

香港恒生指数

香港证交所

加权平均法

1964-7-31

100

20042.12

恒生指数,恒生中国企业指数,恒生50中型股指数,恒生100指数,红筹股指数

道琼斯指数

纽约证交所

简单算术平均法

1928-10-1

100

11139.3

道琼斯工业平均指数,道琼斯全球指数,道琼斯全市场指数,道琼斯行业顶尖指数

伦敦金融时报指数

伦敦证交所

几何平均法

1935-7-1

1000

5156.84

金融时报30工业指数,伦敦金融时报100指数

法兰克福DAX指数

法兰克福证券交易所

市值加权平均法法

1987年底

1000

30种蓝筹股

5785.43

法兰克福指数

标准普尔指数

纽约证交所

加权平均法

1941-1943

100

500

1255.19

工业股,铁路股,公共事业股,金融股

纽约证券交易所综合股票价格指数

纽约证交所

加权平均法

1965-12-31

100

1570

2646.85

工业股,运输股,公共事业股,金融股

实习四:

以上海证交所的数据（上证综合指数000001、上证国债指数000012和上证基金指数000011）为基础进行检验。

以月期间收益率为基础，

通过Excel软件列表计算期望收益率、方差、标准差、协方差、相关系数等指标

上证综合指数

日期

开盘价

收盘价

月收益率

2011-12-13

2392.49

2248.59

-3.64%

2011-11-30

2450.33

2333.41

-5.46%

2011-10-31

2363.08

2468.25

4.62%

2011-9-30

2569.8

2359.22

-8.11%

2011-8-31

2697.57

2567.34

-4.97%

2011-7-29

2767.83

2701.73

-2.18%

2011-6-30

2737.06

2762.08

0.68%

2011-5-31

2911.51

2743.47

-5.77%

2011-4-29

2932.48

2911.51

-0.57%

2011-3-31

2906.28

2928.11

0.79%

2011-2-28

2795.07

2905.05

4.10%

2011-1-31

2825.33

2790.69

-0.62%

上证国债指数

日期

开盘价

收盘价

月收益率

2011-12-13

130.84

131.09

0.20%

2011-11-30

130.26

130.83

0.45%

2011-10-31

129.9

130.24

0.36%

2011-9-30

129.39

129.77

0.31%

2011-8-31

128.92

129.38

0.39%

2011-7-29

128.56

128.88

0.26%

2011-6-30

128.34

128.55

0.17%

2011-5-31

127.91

128.33

0.37%

2011-4-29

127.61

127.86

0.21%

2011-3-31

127.01

127.6

0.47%

2011-2-28

126.62

127

0.31%

2011-1-31

126.32

126.61

0.26%

上证基金指数

日期

开盘价

收盘价

月收益率

2011-12-13

3912.21

3713.84

-3.26%

2011-11-30

4025.87

3839.13

-4.97%

2011-10-31

3899.95

4039.85

3.71%

2011-9-30

4255.79

3895.33

-8.42%

2011-8-31

4364.81

4253.25

-2.63%

2011-7-29

4465

4368.31

-2.10%

2011-6-30

4418.59

4462.09

0.78%

2011-5-31

4664.45

4427.37

-5.16%

2011-4-29

4678.36

4668.43

-0.31%

2011-3-31

4643.45

4682.8

0.83%

2011-2-28

4536.98

4644.13

2.46%

2011-1-31

4580.4

4532.48

-0.55%

项目

股指

债指

基金指数

期望收益率

0.0337

0.0008

0.0279

风险

0.0393

0.0093

0.0334