商业银行管理答案完整版.docx
《商业银行管理答案完整版.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《商业银行管理答案完整版.docx（6页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
商业银行管理答案完整版
集团标准化办公室：
[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]
高级商业银行管理
名词解释
1、商业银行
商业银行（CommercialBank）,英文缩写为CB,是的一种类型，职责是通过存款、贷款、汇兑、储蓄等业务，承担的金融机构。
工主要的业务范围是吸收公众、发放以及办理等。
⑵一般的商业银行没有货币的，传统的商业银行的业务主要集中在经营存款和贷款业务。
战
2、流动性
流动性（liquidity）是指公司偿还短期负债的能力。
我们把现金及其类似资产称为流动资产（liquidassets）,因为它们能够随时用来清偿债务。
企业要想正常运营就必须有流动资产
3、资本充足率Capitaladequacyratio,乂叫（加权）率CapitaltoRisk（Weighted）AssetsRatio（CRAR）。
资本充足率是一个银行的资本总额对其风险加权资产的比率。
国家调控者跟踪一个银行的CRAR来保证银行可以化解吸收一定量的风险。
资本充足率是保证银行等金融机构正常运营和发展所必需的。
各国金融管理局一般都有对资本充足率的管制，口的是监测银行抵御风险的能力。
资本充足率有不同的口径，主要比率有资本对的比率、资本对负债的比率、资本对的比率、资本对的比率等。
4、金融控股公司根据1999年2月国际上三大金融监管部门--巴塞尔银行监管委员会、、国际保险监管协会联合发布的《对金融控股公司的监管原则》，金融控股公司指"在同一控制权下，所属的受监管实体至少明显地在从事两
种以上的银行、证券和保险业务，同时每类业务的资本要求不同〃。
融资缺口融资缺口（fundinggap）III利率敏感资产与利率敬感负债之间的差额来表示。
很显然，融资缺口有零缺口、正缺口、负缺口三种状态。
5、票据发行便利票据发行便利（NoteissurancefacilitiesNIFS）,乂称票
据发行融资安排，是指银行同客户签订一项具有法律约束力的承诺，期限一般为5-7年，银行保证客户以自己的名义发行，银行则负责包销或提供没有销售出部分的等额贷款。
二、简答题
1、银行如何确定其资本金要求需要考虑哪些关键因素
根据中对的要求，协议签署国银行的最低资本限额为的8%,不能低于风险资产的4%。
当然还要看银行的贷款规模和不良率确定。
就是指银行投资者为了正常的经营活动及获取利润而投入的货币资金和保留在银行的利润。
资本比例增加，银行的安全性也随之提高。
但就这个定义，在理论界一直也在争论，还没有形成统一的被各国金融当局认可的定义，从本质上看，属于商业银行的才是资本，它代表着投资者对商业银行的所有权，同时也代表着投资者对所欠债务的偿还能力。
但是，在实际工作中，一些债务也被当作银行资本，商业银行持有的等。
这里是从所有者权益来理解资本的定义的。
因素
1、有关法律规定，监管机构对商业银行资本要求
2、宏观经济形势
3、银行的资产负债结构
4、银行信誉
2、商业银行流动性管理的策略是什么
方法：
（1）全面实施资产负债管理
流动性风险不是单纯的资金管理问题，而是多种问题的综合反映，因此，从资产负债综合管理的角度来探讨流动性风险的防范。
对资产负债进行结构性调整
（3）通过金融创新降低流动性风险
（4）建立健全流动性风险
流动性风险是商业银行所面临的重要风险之一，说一个银行具有流动性，一般是指该银行可以在任何时候以合理的价格得到足够的资金来满足其客户随时提取资金的要求。
银行的流动性包括两方面的含义：
一是资产的流动性，二是负债的流动性。
资产的流动性是指银行资产在不发生损失的情况下迅速变现的能力；负债的流动性是指银行以较低的成本适时获得所需资金的能力。
当银行的流动性面临不确定性时，便产生了流动性风险
商业银行表外业务和中间业务的联系和区别
表外业务与中间业务都是独立于资产负债业务之外的业务，两者既有联系乂有区别。
1、表外业务与中间业务的联系
1）表外业务与中间业务都是收取手续费的业务。
手续费是银行向客户提供各种服务所得的报酬，与银行通过信用活动获取的存贷利差收入不同。
（贷款承诺）
2）传统的中间业务都是表外业务，但表外业务不一定是中间业务，表外业务与中间业务之间有一些重合。
如信用证业务属于中间业务，但就其内涵来说，信用证业务乂具有担保业务的性质，因此信用证业务既是中间业务乂是表外业务。
3）表外业务与中间业务都是以接受委托的方式开展业务活动。
商业银行在从事各类表外业务和中间业务时的主要特点是不直接作为信用活动的一方出现，一般情况下，不动用或较少动用自己可使用的资金，不以债权人或债务人的身份进行资金的融通，只是以中间人的身份提供各类金融服务或替客户办理收付和其它委托事项，也就是说表外业务是一种受托业务（主要是应客户的要求）。
因此，银行是否需要开展某种金融服务要看客户的需要。
2、表外业务与中间业务的区别
1）中间人的身份不同
在中间业务中，如支付结算、信托、代理等业务，银行都是以交易双方当事人之外的第三者身份接受委托，扮演中间人的角色；而表外业务却在业务发展中可能发生银行中间人角色的移位，成为了交易双方的一方，即成为交易的直接当事人，如贷款承诺，就是山银行和客户签定的信贷承诺协议，并在协议签定时无信贷行为发生，也就不在资产负债表上作出反映，因而是典型的表外业务，但是一旦具备了协议所列的某项具体贷款条件，银行就必须履行协议规定的向客户提供贷款的责任；再如LI前国际商业银行所从事的各种金融工具交易，除接受客户委托以中间人身份进行的代客交易外，还常常出于防范、转移风险的需要，及实现增加收入的H的，作为直接交易的一方出现。
U前国际商业银行正大力发展表外业务，并带来了与表内业务平分秋色的收益。
2）业务风险不同
如前所说，商业银行的中间业务，是不直接作为信用活动的一方出现的，不动用或较少动用自己可使用的资金，虽然业务经营中也要承担一定的风险，但其风险程度要明显低于信用业务。
随着金融创新的发展及业务领域的不断拓宽，大量与信用业务密切相关的高风险业务也随之发展，如银行在提供服务的同时，还以某种形式垫付资金，从而形成了银行和客户之间的另一种债权债务关系，其风险度可想而知的加大。
3）发展的时间长短不同
表外业务是近20年才发展起来的，与国际业务的发展、国际金融市场及现代通讯技术的发展紧密联系的；而在我国通常被称为银行中间业务的金融服务类业务，大部分与银行的资产负债业务相伴而生的、长期存在的。
3、什么是利率墩感性缺口管理进行简要分析。
利率敬感性缺口（ISG）是指在一定时期（如距付息日一个月或3个月）以内将要到期或重新确定利率的和负债之间的差额，如果资产大于负债，为正缺口，反之，如果资产小于负债，则为负缺口。
当处于时，正缺口对有正面影响，因为资产收益的增长要快于的增长。
若利率处于，则乂为负面影响，负缺口的情况正好与此相反。
原理易懂，思路清晰，计算简单，并且操作简便。
但其缺点也很明显。
利率敬感性缺口管理的关键是对利率走势的准确预测。
缺口策略通过表内调整有一定难度，也需要一定的调整成本。
利率敬感性是一种静态分析方法，并且忽视了。
山于缺口状况与考察期的长短有关，所以缺口状况可能随着考察期的变化而变化。
利率敏感性
缺口管理忽视了利率潜在。
三、分析题
1、分析商业银行资产管理和负债管理的基本逻辑，并比较两者管理的区别。
2、分析巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III这三个协议对商业银
行资本监管的要求，并阐述为何资本监管协议不断的升级
巴塞尔协议【
1988年巴塞尔协议全称为《统一资本衡量和资本标准的国际协议》，其H的是通过规定银行资本充足率，减少各国规定的资本数量差异，加强对银行资本及风险资产的监管，消除银行间的不公平竞争。
1988年巴塞尔协议基本内容由四方面组成：
1.资本的组成。
巴塞尔委员会认为银行资本分为两级。
第一级是核心资本，要求银行资本中至少有50%是实收资本及从税后利润保留中提取的公开储备所组成。
笫二级是附属资本，其最高额可等同于核心资本额。
附属资本山未公开的储备、重估储备、普通准备金（普通呆账准备金）、带有债务性质的资本工具、长期次级债务和资本扣除部分组成。
2.风险加权制。
巴塞尔协议确定了风险加权制，即根据不用资产的风险程度确定相应的风险权重，汁算加权风险资产总额：
一是确定资产负债表内的资产风险权数，即将不用资产的风险权数确定为五个档次：
分别为0、10、20、50、100。
二是确定表外项H的风险权数。
确定了1、20、50、100四个档次的信用转换系数，以此再与资产负债表内与该项业务对应项I」的风险权数相乘，作为表外项U的风险权数。
3.目标标准比率。
总资本与加权风险资产之比为8%（其中核心资本部分至少为4%）。
银行资本充足率二总资本/加权风险资产
4.过渡期和实施安排。
过渡期从协议发布起至1992年底止，到1992年底，所有从事大额跨境业务的银行资本金要达到8%的要求。
1988年巴塞尔协议主要有三大特点：
一是确立了全球统一的银行风险管理标准：
二是突出强调了资本充足率标准的意义。
通过强调资本充足率，促使全球银行经营从注重规模转向资本、资产质量等因素；三是受70年代发展中国家债务危机的影响，强调国家风险对银行信用风险的重要作用，明确规定不同国家的授信风险权重比例存在差异。
巴塞尔资本协议[]
三大支柱，即最低资本要求、监管部门的监督检査和市场约束。
1第一大支柱：
最低资本要求。
最低资本充足率要求仍然是新资本协议的重
点。
该部分涉及与信用风险、市场风险以及操作风险有关的最低总资本要求的计算问题。
最低资本要求山三个基本要素构成：
受规章限制的资本的定义、风险加权资产以及资本对风险加权资产的最小比率。
其中有关资本的定义和8%的最低资本比率，没有发生变化。
但对风险加权资产的汁算问题，新协议在原来只考虑信用风险的基础上，进一步考虑了市场风险和操作风险。
总的风险加权资产等于山信用风险计算出来的风险加权资产，再加上根据市场风险和操作风险计算出来的风险加权资产。
2第二大支柱：
监管部门的监督检查。
监管部门的监督检查，是为了确保各银行建立起合理有效的内部评佔程序，用于判断其面临的风险状况，并以此为基础对其资本是否充足做出评估。
监管当局要对银行的风险管理和化解状况、不同风险间相互关系的处理情况、所处市场的性质、收益的有效性和可靠性等因素进行监督检查，以全面判断该银行的资本是否充足。
在实施监管的过程中，应当遵循如下四项原则：
其一，银行应当具备与其风险相适应的评佔总量资本的一整套程序，以及维持资本水平的战略。
其二，监管当局应当检查和评价银行内部资本充足率的评佔悄况及其战略，以及银行监测和确保满足监管资本比率的能力；若对最终结果不满意，监管当局应采取适当的尽管措施。
其三，监管当局应希望银行的资本高于最低资本监管标准比率，并应有能力要求银行持有高于最低标准的资本。
其四，监管当局应争取及早干预，从而避免银行的资本低于抵御风险所需的最低水平；如果得不到保护或恢复则需迅速釆取补救措施。
3第三大支柱：
市场约束。
市场纪律委员会强调，市场纪律具有强化资本监管，帮助监管当局提高金融体系安全、稳健的潜在作用。
新协议在适用范围、资本构成、风险暴露的评佔和管理程序以及资本充足率四个领域制定了更为具体的定量及定性的信息披露内容。
监管当局应评价银行的披露体系并采取适当的措施。
新协议还将披露划分为核心披露与补充披露。
委员会建议，复杂的国际活跃银行要全面公开披露核心及补充信息。
关于披露频率，委员会认为最好每半年一次，对于过时失去意义的披露信息，如风险暴露，最好每季度一次。
不经常披露信息的银行要公开解释其政策。
委员会鼓励利用电子等手段提供的机会，多渠道的披露信息。
巴塞尔协议III:
III27个国家银行业监管部门和中央银行高级代表组成的巴塞尔银行监管委员会2010年9月12号宣布，各方代表就《巴塞尔协议三》的内容达成一致。
作为全球银行业的资本新规，《巴塞尔协议三》将于全球流动性标准仪器成为金融危机后重要金融改革举措，其成果将提交给今年11月二十国集团首尔峰会举行最后表决。
根据这项协议，商业银行必须上调资本金比率，以加强抵御金融风险的能力。
巴塞尔银行监管委员会管理层会议通过了加强银行体系资本要求的改革方案，即《巴塞尔协议【II》，核心内容在于提高了全球银行业的最低资本监管标准，主要的变化：
（1）一级资本充足率下限将从现行的4%上调至6%,“核心”一级资本占银行风险资产的下限将从现行的2%提高到％。
新的一级资本规定在2013年1月至2015年1月间执行。
总资本充足率要求在2016年以前仍为8%o
（2）增设总额不得低于银行风险资产的％的“资本防护缓冲资金”，在2016年1月至2019年1月之间分阶段执行。
此后，“核心”一级资本、一级资本、总资本充足率分别提升至％、％和％。
（3）提出％的逆周期资本缓冲区间，由各国根据悄况自行安排，未明确具体实施安排。
为了对商业银行的进行控制和监管，同时也为了规范不同国家的银行之间同等运作的需要，1987年12月通过了《统一资本计量与资本标准的国际协议》，即着名的。
的忖的：
一是通过协调统一各国对、风险评佔及资本充足率标准的界定，促使世界金融稳定；二是将银行的资本要求同其活动的风险，包括的风险系统地联系起来。
的通过是西方商业银行资产负债管理理论和风险管理理论完善与统一的标志。
银行的资本充足性是指数量必须超过金融管理'“I局所规定的能够保障正常营业并足以维持充分信誉的最低限额。
商业银行在决定的持有量时，必须从安全性和收益性两个方面做出综合考虑。
保持资本充足性，在银行出现坏账时，银行资本可以起到缓冲作用，让银行免于陷入困境，从而防范，保护股东的利益。
同时商业银行能否盈利直接关系到银行的生存和发展，是银行从事各种活动的动因。
所以商业银行保持资本充足性，是商业银行在保证安全性的前提下，灵活调整流动性来提高其盈利性。
此外资本充足性有助于帮助商业银行强化内部约束，提高资产质量，加大不良资产的处置力度，改善经营状况，增强自我积累能力，提高贷款损失准备，促进其从内部补充资本；另一方面通过敦促股东增加资本、引进、发行长期次级债券、可转债，符合条件的商业银行还可发行股票等工具，从外部渠道补充资本。
升级会员 