2证券投资基金 第1套.docx
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2证券投资基金第1套
基金考前押题（第一套）
1、某投资组合的平均报酬率为16%，报酬率的标准差为24%，贝塔值为1.1，若无风险利率为6%，则特雷诺指数为（）
A0.09B0.41C0.094D0.15
2、下列关于詹森指数与特雷诺指数的描述中，正确的是（）
A詹森指数是1990年由詹森提出的。
B詹森指数对绩效的深度和广度加以考虑
C特雷诺指数对绩效的深度和广度加以考虑
D詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
3、（）证券投资基金在全世界围得到普及性的发展
A20世纪70年代以后B20世纪80年代以后
C20世纪90年代以后D20世纪60年代以后
4、概括地讲，在市场发生波动时，恒定混合资产配置策略的行动原则是（）
A下降时买入，上升时卖出B下降时卖出，上升时买入
C不行动D以上均不正确
5、下列关于开放式股票基金的说法，错误的是（）
A股票基金的净值是由其持有的证券价格复合而成B非交易所交易的股票基金每天只进行一次净值计算，因此每一交易日只有一个价格C与其他类型基金相比，股票基金的风险较高，但预期收益也较高D开放式股票基金的价格在每一交易日始终处于变化之中
6、消极的债券组合的管理者通常把（）看作衡量交易价格
A市场价格B指数价格C风险价格D无风险价格
7、相对于发达国家，我国基金监管所持有的监管目标是（）
A保护投资者利益B保护市场的公平、效率和透明
C降低系统风险D推动基金业的规发展
8、以技术分析为基础的股票投资管理方法中的移动平均法（）
A可以参考乖离率的计算公式来测定股票价格的别离程度B有时也称为简单过滤器规则
C是相对强弱指标的变形D是技术分析指标BIAS的别称
9、复合后的会计信息是由（）对外披露。
A基金管理公司B基金托管人C基金份额持有人大会D基金份额持有人
10、基金份额上市交易应符合规定条件，但下列（）不是必要条件
A基金合同期限为五年以上B基金筹集金额不低于二亿元人民币
C基金份额持有人不少于1000人D基金份额总额达到核准规模的50%以上
11、股票投资的基金分析是建立在（）之上的
A肯定半强势有效市场的前提下，以公司的基本面状况为基础B否定半强势有效市场的前提下，以公司的基本面状况为基础C否定强势有效市场的前提下，以公司的基本面状况为基础D肯定强势有效市场的前提下，以公司的基本面状况为基础
12、以下关于基金估值方法的表述错误的是（）
A对停止交易但未行权权证一般采用估值技术确定公允价值B交易所上市交易的债券按估值日收盘净价估值C交易所上市交易的债券也要采用估值技术确定公允价值
D首次发行未上市的股票采用估值技术确定公允价值
13、基金产品设计的起点在于（）
A确定具体的目标客户B了解投资者的风险收益偏好
C选择金融工具及其组合D详细了解产品市场的信息
14、基金绩效贡献分析的目的在于（）
A衡量基准组合收益率B衡量基金收益率
C分析基金收益率和基准组合收益率之间差别的原因D衡量基金绩效表现优劣
15、推导利率期限结构一般应使用（）
ACAPM模型BAPT模型C夏普指数D收益率曲线
16、目前，我国占基金销售市场份额最大的基金代销机构是（）
A商业银行B证券公司C证券咨询机构D专业基金销售公司
17、在部控制的主要容中，不属于投资管理业务控制的是（）
A研究工作应保持独立客观B建立投资对象备选库制度
C进行信息的组织、审核和发布D建立研究报告评价体系
18、以下投资策略中，属于积极债券组合管理策略的是（）
A指数化投资策略B多重负债下的组合免疫策略
C多重负债下的现金流匹配策略D债券互换
19、某投资人赎回某基金1万份基金份额，持有时间为8个月，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.0500元，则其可得到的赎回金额为（）
A10000B11447.5C14825.5D10447.5
20、一般投资者都是风险厌恶者，他们的无差异曲线簇表现为（）的曲线
A从左至右向下弯曲B从左至右向上弯曲
C从右至左向下弯曲D从右至左向上弯曲
21、下列关于封闭式基金筹集的述，不正确的是（）
A我国封闭式基金的筹集期限一般为3个月B封闭式基金筹集期限自基金份额发售之日次日起计算C我国封闭式基金的发售价格一般采用1元基金份额面值加计0.01元发售费用的方式加以确定D封闭式基金在基金筹集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金筹集行为结束前，任何人不得动用
22、关于有效市场下列说法错误的是（）
A股票的价格反映了影响它的所有信息B股票市场上不存在被高估或低估的股票
C投资者可以通过寻找错误定价的股票来获取超出市场平均水平的收益
D投资者应努力获取与大盘相同的收益水平，减少交易成本
23、关于债券指数化投资策略的叙述，正确的是（）
A债券指数化投资策略是一种积极的债券组合管理策略B指数化投资策略的目标是使债券组合达到与某个特定指数相同的收益C指数策略假定市场价格使非均衡的交易价格
D指数化投资策略以市场非充分有效的假设为基础
24、关于ETF的申购，下列说确的是（）
A申购赎回基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍BETF的申购分为场申购和场外申购两种C在基金份额折算日之前可以办理申购D申购赎回申请提交后可以撤销
25、基金汇集核算中，承担复合责任的是（）
A基金管理人B基金托管人C证券交易所D会计师事务所
26、关于无差异曲线，以下说确的是（）
A无差异曲线是由左至右向下弯曲的曲线B同一条无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度不同C无差异曲线的位置越高，其上的投资组合带来的满意程度就越高
D向下弯曲的承担的大小反映投资者所要求的收益率的大小
27、在债券投资组合的现金流量匹配策略的运用中，为了达到现金流与债务的配比，必须投入（）必要资金量的资金。
A高于B低于或等于C低于D等于
28、在证券投资基金营销过程管理的容中，对销售业绩进行评估并可以根据结果改变行动方案的环节为（）
A营销实施B营销计划C营销控制D营销分析
29、《证券投资基金销售适用性指导意见》发布并实施于（）
A2007年10月B2006年10月C2004年7月D2002年10月
30、指数化债券投资组合中所包含的债券数量越多，则（）
A由交易费用产生的跟踪误差越大B有交易费用产生的跟踪误差越小
C对交易费用产生的跟踪误差不产生任何影响D无法判断
31、以下关于资本资产定价模型（CAPM）的表述，错误的是（）
A假设投资者都是追求利益同时厌恶风险的Bβ系数作为衡量系统风险的指标，与其收益水平是正相关的，即风险越大收益越高C可以根据对市场走势的预测来选择具有不同β系数的证券或者组合以获得较高的收益或者规避市场风险D在熊市来临之际，应选择β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失
32、在证券投资基金促销手段中，举办研讨会属于（）
A人员推销B公共关系C广告促销D营业推广
33、收益率曲线反映了债券市场的（）
A预期理论B市场分割理论C优先置产理论D利率期限结构
34、周转率较高的基金，所付出的交易佣金与印花税也比较（），会（）投资者的负担
A高，加重B高，减轻C低，加重D低，减轻
35、常用来作为对未来收益率的无偏估计的指标是（）
A算术平均收益率B几何平均收益率C年化收益率D时间加权收益率
36、詹森指数是在（）模型基础上发展出的一个风险调整差异指标
AAPTBCAPMCMMD均值-方差
37、能够对证券组合绩效的深度和广度进行综合评价的风险调整收益指标是（）
A特雷诺指数B夏普指数C詹森指数D以上均不正确
38、ETF基金份额折算比例以四舍五入的方法保留小数点后（）A7位B6位C8位D5位
39、假设某基金每季度收益率分别为7.50%，-3.00%，1.50%，9.00%，那么简单年华收益率为（）
A15.00%B15.36%C14.00%D14.36%
40、基金管理公司部控制制度体系中的最低层次是（）
A部控制大纲B基本管理制度C部门业务规章D业务操作手册
41、债券投资组合的指数策略和免疫策略的区别在于（）
A依据的利率基准不同B处理利率方式不同
C处理利率暴露风险的方式不同D假设条件差别很大
42、根据有关规定，开放式基金的募集期限为自基金份额发售之日起计算不得超过（）个月
A6B5C3D1
43、假设资本资产定价模型成立，某只股票的β=1.5，市场风险溢价=8%，无风险利率=4%，而某权威证券分析师指出该股票在一年以可能上涨10%，你是否会投资该股票（）
A低于期望收益率，不会投资该股票B高于期望收益率，会投资该股票
C缺少条件，无法计算D股票有风险，不投资任何股票
44、基金公司的部机构中最高投资决策机构是（）
A基金持有人大会B董事会C基金总经理D投资决策委员会
45、根据利率期限结构的完全预期理论，水平的收益率曲线意味着预期未来的短期利率将（）
A下降B不变C无法确定D上升
46、在我国，证券投资基金的会计年度为（）
A公历每年1月1日至12月31日B阴历每年1月1日至12月31日
C公历每年6月1日至5月31日D阴历每年6月1日至5月31日
47、下列基金类型中实行实物申购、赎回机制的有（）
A封闭式基金B开放式基金CETFDLOF
48、保障基金投资人能够在基金公司的交易平台上进行便利的申购、赎回、查询等投资基金操作，这是销售机构在信息管理平台的建立和维护时遵循了（）
A具备《规定》所列示的各项基金销售业务功能B具备基金销售业务信息流和资金流的监控核对机制C保障基金投资人基金流动的安全性D具备基金销售费率的监控机制
49、我国境基金申购款一般在（）日到达基金的存款账户；赎回款一般在（）日从银行的存款账户划出。
AT,T+1BT+1,T+2CT+2,T+3DT+3,T+4
50、基金合同是规基金当事人权利义务关系的基本法律文件，这些当事人不包括（）
A证券交易所B基金管理人C基金托管人D基金份额持有人
51、在我国，对（）从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入、股票的股息、红利收入、债券的利息及其他收入，暂不征收企业所得税。
A基金管理人B证券投资基金C基金托管人D企业投资者
52、公司型基金与契约型基金的主要区别是（）
A基金规模是否变化B基金筹集是否为公募
C基金是否上市交易D基金是否为独立的法人
53、下列关于我国基金销售渠道的述，正确的是（）
A基金公司直销中心在稳定大客户方面具有优势B保险公司已成为我国基金销售渠道的重要组成部分C证券公司目前是我国基金销售的主要渠道D基金公司直销中心已成为最重要的基金销售渠道
54、下列机构中，不得办理开放式基金注册登记业务的机构是（）
A基金投资咨询公司B证券登记结算公司
C中国证监会认定的登记机构D基金管理人
55、交易所资金清算在（）日执行清算指令。
AT+3BT+2CT+1DT+0
56、以下不属于我国基金监管的原则有（）
A监管的连续性和有效性原则B监管与自律并重原则
C审慎监管原则D投资者利益优先原则
57、现代投资组合理论的产生以（）为标志
A《投资组合选择》的发表B资本资产定价模型的建立
C单一指数模型的应用D行业金融理论的建立
58、基金管理公司应按照基金合同的规定及时、足额地向（）支付基金收益
A基金管理人B基金托管人C基金份额持有人D基金公司
59、不主动寻找取得超越市场的表现，而是试图复制指数的表现的基金是（）
A主动型基金B被动型基金C收入型基金D平衡性基金
60、在半强势有效市场的假设下，下列说法不正确的是（）
A当前的股票价格已经充分反映了与公司前景有关的全部公开信息
B公开信息除了包括历史价格信息外，还包括公司的公开信息、竞争对手的公开信息、经济以及行业的公开信息等C试图通过分析公开信息是不可能取得超额收益的
D这个假设对任何幕消息的价值持否定态度
61、下列关于我国证券投资基金的表述，正确的是（）
A证券投资基金是一种间接投资工具B证券投资基金在美国被称为共同基金
C证券投资基金实行利益共享、风险共担的原则
D证券投资基金通过发行基金份额的方式募集资金
62、计算基金简单收益率需已知的变量工作包括（）
A考察期各期收益率B期初基金份额净值
C期末基金份额净值D考察期每份基金的分红金额
63、基金登记过程实际上是（）
A确认基金份额持有人持有基金份额的事实B保障基金持有人的合法权益
C基金持有人应履行的义务D注册登记机构通过注册登记系统对基金投资者所投资基金份额及其变动的确认、记账过程
64、资产配置策略可分为（）
A买入并持有策略B恒定混合策略C投资组合保险策略D动态资产配置策略
65、基金半年度报告披露的信息（）
A管理人报告需披露部监察报告B需要提供最近三个会计年度的主要会计数据
C无需披露最近3年每年的净值增长率D不需要审计
66、债券收益率与基础利率之间的利差可能受（）影响、
A债券的预期流动性B税收负担C到期期限D发行人种类
67、反映股票基金风险大小的指标有（）
A贝塔值B标准差C持股集中度D持股数量
68、按照披露时间段不同，货币市场基金收益公告包括（）
A封闭期的收益公告B开放日的收益公告C节假日的收益公告D特殊日期的收益公告
69、基金销售机构部控制的容包括（）
A部环境控制B销售决策流程控制C销售业务流程控制D会计系统部控制
70、基金上市交易公告书披露的事项不包括（）
A基金持有人户数B持有人结构和前5名持有人C基金合同全文D基金投资组合报告
71、运用基金分组比较可能遇到的问题有（）
A仅关注基金在同组中的表现，偏离绩效衡量的根本目的B不如全域比较有意义
C同组基金之间的风险水平可能差异很大D要做到公平分组很困难
72、基金公司和代销机构共同为即将发行的新基金推介会聘请广告公司进行策划，其中不符合基金销售机构人员行为规的策划容有（）
A使用了“欲购从速”“申购良机”等片面强调集中营销实践限制的表述
B在广告中模拟基金未来投资业绩C基金合同生效不足6个月的，在广告中登载了该基金、基金管理人管理的其他基金的过往业绩的D基金合同生效10年以上的，登载了最近10个完整会计年度的业绩
73、基金销售机构的监察稽核人员对于（）应当向基金销售机构管理层或监管机构报告
A异常交易情况B巨额赎回情况C重大风险隐患D发现违规行为
74、计算债券麦考林久期需已知的参数包括（）
A债券利息B期数C期值D债券价格
75、投资组合部收益率需要满足的假定有（）
A明确投资组合部各种债券的比例B明确组合部各个证券的预期收益率
C现金流能够按计算出的部收益率进行再投资
D投资者持有该债券投资组合直至组合中期限最长的债券到期
76、ETF的申购对价包括（）
A组合证券B现金替代C现金差额D股票替代
77、关于公司型基金的说法，正确的有（）
A在法律上是具有独立法人地位的B目前美国的基金大多是公司型基金
C基金投资者按所持有人的股份承担无限责任D在形式上类似于一般股份公司
78、下列关于恒定混合策略的描述，正确的有（）
A是消极型的长期再平衡方式B保持投资组合中各类资产的比例固定
C在股票价格上涨时提高股票的投资比例D适用于风险承受能力较稳定的投资者
79、关于ETF基金的表述正确的有（）
A当二级市场ETF交易价格低于其份额净值，大的投资者可以通过在二级市场上低价买进ETF，然后在一级市场上高额赎回份额B折价套利会使ETF的总份额减少，溢价套利则使之扩大CETF规模的变动最终取决于市场对ETF的真正需求
D套利活动会使套利机会消失
80、下列关于LOF的说确的是（）
A我国开办LOF业务的交易所只有证券交易所B我国开办LOF业务的交易所只有证券交易所C场外认购的基金份额注册登记在中国结算公司的开放式基金注册登记系统D场认购的基金份额注册登记在中国结算公司的开放式基金注册登记系统
81、关于基金分类标准，以下说确的是（）
A50%以上的基金资产投资于股票的为股票基金B60%以上的基金资产投资于股票的为债券基金C仅投资于货币市场工具的为货币市场基金D投资于股票、债券和货币市场工具，但股票投资和债券投资的比例不符合股票基金、债券基金规定的为混合基金
82、基金在金融体系中的作用有（）
A为中小投资者拓宽了投资渠道B优化金融结构、促进经济增长
C有利于证券市场的稳定和健康发展D完善金融体系和社会保障体系
83、我国基金管理人的主要职责有（）
A办理基金备案手续B依法募集基金C召集基金份额持有人大会D安全保管基金财产
84、债券投资的名义收益率包括（）
A基础利率B无风险利率C实际回报率D持有期的通货膨胀率
85、概括地讲，人们愿意采用组合投资的方式进行投资，其原因包括（）
A降低投资风险B降低系统性风险C提高市场的有效性D投资收益最大化
86、根据《证券投资基金法》的规定，封闭式基金募集期限届满，不能满足募集要求的，基金管理人应当承担以下（）责任
A在6个月返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息B在30日返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息C以固定财产承担因募集行为而产生的债务和费用D提交申请，承诺在一定时间完成募集工作
87、国际上比较流行的投资组合保险策略主要有（）
A固定比例投资组合保险策略B股票保险策略C差值保险策略D对冲保险策略
88、证券投资基金的市场营销包含的容有（）
A营销环境的分析B目标市场的确定C营销过程的管理D营销组合的设计
89、资本资产定价模型（CAPM）依赖的假设包括（）
A投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷B市场是无效的
C投资者以期望收益率和方差或标准差为基础选择投资组合D投资者对于证券的收益和风险具有不同的预期
90、基金会计的会计责任主体包括（）
A基金管理公司B基金托管人C基金登记机构D证券交易所
91、证券投资基金在金融体系中的地位与作用有（）
A为中小投资者拓宽了投资渠道B优化金融结构，促进经济增长
C有利于证券市场的稳定和健康发展D完善金融体系和社会保障体系
92、信息管理平台应用系统建立和维护应当遵循的原则包括（）
A普遍性B安全性C实用性D系统化
93、基金公司的投资管理部门包括（）
A投资部B风险管理部C研究部D交易部
94、直销的特点有（）
A对客户的财务状况更加了解，对客户控制能力较强B更容易发现产品或者服务撒谎那个的不足C推销新产品更容易D客户可以得到独立的顾问服务
95、证券投资基金与银行储蓄存款的区别主要表现为（）
A性质不同B收益不同C风险不同D信息披露程度不同
96、下列关于基金销售的表述，正确的有（）
A违规向他人提供基金未公开的信息室基金销售人员从事基金销售活动使禁止的行为
B任何人都可以从事基金销售活动，从事宣传推介基金的活动C证券公司销售网络是基金代销渠道之一D利于差错防弊，堵塞漏洞，消除隐患，保证业务稳健运行是基金部控制的目标之一
97、以下关于资产配置的历史数据法和情景综合分析法的对比中，正确的有（）
A更复杂的历史数据不可以结合不同历史时期的经济周期进行进一步分析
B历史数据法假定未来与过去相似，以长期历史数据为基础，根据过去的经历推测未来的资产类别收益C历史数据法和情景综合分析法是贯穿资产配置过程的两种主要方法
D划分系统风险和非系统风险采用的是情景综合分析法
98、基金管理公司应当确保基金宣传推介材料的容真实、准确，并符合下列（）规定
A积极培养投资人的长期投资理念B通过大比例分红降低基金单位净值吸引投资者C强调集中营销时间D加强对投资人的教育和引导
99、下列关于证券投资基金的表述，正确的有（）
A基金反映一种信托关系，是一种收益凭证，投资者购买基金份额就成为基金的受益人
B筹集的资金主要投向实业领域C基金管理人必须定期向投资者公布基金的投资运作情况D投资者损失本金的可能性肖，投资比较安全
100、构建两只股票的组合时，下列叙述正确的是（）
A无风险资产的标准差为1B若两只股票的协方差为0，则其相关系数也为0
C两只股票的相关系数为-0.5，与两只股票的相关系数为0.5的情况相比，所带来的分散化效果更差D若两只股票相关系数为1，则无法分散风险
101、行业轮换基金集中于行业投资，投资风险相对较高。
A正确B错误
102、几何平均收益率更多地被用来对将来收益率进行估计。
A正确B错误
103、基金中的基金又称为伞形基金，是指多个基金共用一个基金合同，子基金独立运作，子基金之间可以相互转换的一种基金结构形式。
A正确B错误
104、由于我国基金市场不够成熟，所以定期定额投资计划、红利再投资这些在成熟市场较为普遍的服务项目，目前并每没有被我国基金管理公司采用。
A正确B错误
105、资产配置的买入并持有策略的支付模式为向上凸型。
A正确B错误
106、证券投资基金是指通过发售基金份额、集中投资者的资金形成隶属于托管人的财产、有基金管理人管理的集合投资方式。
A正确B错误
107、基金托管协议（草案）是明确基金管理人、基金托管人和基金注册登记机构各自职责的协议。
A正确B错误
108、詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一种风险调整差异衡量标准。
A正确B错误
109、投资决策委员会是基金管理公司董事会下设的非常设专门委员会之一。
A正确B错误
110、在QDII基金的资产估值实践中，基金托管人是估值的责任主体。
A正确B错误
111、ETF本质上是一种指数基金，与传统的指数基金相比，ETF的复制效果更好，但成本较高。
A正确B错误
112、基金信息披露时指基金市场上的当事人在基金募集、上市交易、投资运作等一系列环节中，依照法律法规规定，向社会公众披露信息。
A正确B错误
113、2004年10月，在封闭式基金成功试点的基础上，中国证监会发布了《开放式证券投资基金试点办法》。
A正确B错误
114、目前，我国基金管理公司均为股份。
A正确B错误
115、证券投资基金拓宽了中小投资者的投资渠道，但没有拓宽机构
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