金融市场学考试大纲.docx

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金融市场学考试大纲

金融市场学考试大纲

《金融市场学》考试题型为单选、判断、简答和论述等4种题型。

旨在考察学生基础知识的掌握程度和综合分析能力。

第一章金融市场导论

第一节金融市场概述

本节要求学生掌握金融市场基础知识，考试题型可为单选、判断、简答等题型。

考点主要包括：

一、金融市场：

概念的引出

金融市场是指以金融资产为交易对象而形成的供求关系及其机制的总和。

2、金融市场与金融资产

金融市场三层含义：

（1）一个有形或无形的场所；

（2）供求关系；（3）运行机制，其中最主要的是价格机制

三、金融资产：

收益与风险

金融资产的价格：

未来现金流的现值。

四、金融风险：

定义与分类

所谓风险是指由于不确定性导致损失或获利的可能性，这一可能性的分布状况显示了风险的程度。

根据风险发生的范围可以将金融风险分为系统性风险和非系统性风险。

五、金融市场的经济功能

金融市场的微观经济功能体现在：

价格发现、提供流动性和降低交易成本上。

金融市场的宏观经济功能体现在：

聚敛功能、配置功能、调控功能和反映功能上。

六、金融市场是现代经济的核心

1.金融市场是储蓄向投资转化的关键环节；2.金融市场成为市场机制的主导和枢纽

第二节金融市场要素

本节要求学生掌握金融市场要素的基础知识，考试题型可为单选、判断、简答等题型。

考点主要包括：

一、金融市场的主体

金融市场的主体可以分为投资者（投机者）、筹资者、套期保值者、套利者、调控和监管者五大类。

二、金融市场投资主体机构化

投资主体机构化目前已成为国际金融市场的发展趋势，并成为判断一个国家金融市场成熟程度的主要标准之一。

三、金融市场的客体

金融工具是它所代表的信用关系的化身，金融市场的客体就是金融工具。

金融工具具有收益性、流动性和风险性。

任何金融工具都是以上三种特性的组合，是三种特性的矛盾的平衡体。

第三节金融市场的构成与分类

本节要求学生掌握金融市场构成与分类的基础知识，考试题型可为单选、判断、简答等题型。

考点主要包括：

1.按标的物划分：

货币市场、资本市场、外汇市场、黄金市场和保险市场。

2.按中介特征划分：

直接金融市场与间接金融市场。

3.按金融资产的发行和流通特征划分：

一级市场、二级市场、第三市场和第四市场。

4.按成交与定价的方式划分可划分：

公开市场与议价市场

5.按有无固定场所划分：

有形市场与无形市场。

6.按地域划分：

国内金融市场和国际金融市场。

7.按交割方式划分：

现货市场与衍生市场

第四节金融市场的发展趋势

本节要求学生掌握金融市场的发展趋势构，考试题型可为单选、判断、简答等题型。

考点主要包括：

一、金融全球化

1.含义；2.主要表现；3.原因；4.影响

二、金融自由化

1.含义；2.主要表现；3.原因；4.影响

三、金融工程化

1.内容；2.原因；3.表现；4.研究范围

四、资产证券化

1.含义；2.内容；3.原因；4.影响

第二章货币市场

第一节同业拆借市场

本节要求学生掌握同业拆借市场的基础知识，考试题型可为单选、判断、简答等题型。

考点主要包括：

一、同业拆借市场的演进

产生于存款准备金制度，伴随着中央银行业务和商业银行业务的发展而发展。

2、同业拆借市场的交易机制

借贷程序简单快捷：

电话直接联系、与市场中介人联系。

数秒钟即可完成转账程序。

3、同业拆借市场的参与者

1.商业银行；2.非银行金融机构；3.外国银行的代理机构和分支机构

4、同业拆借市场的利率及期限

同业拆借市场的拆借期限通常以1-2天为限，短至隔夜，多则1-2周，一般不超过1个月，也有少数期限接近或达到一年。

5、同业拆借市场的特点

1.融通资金期限短，流动性高；2.具有严格的市场准入条件；3.技术先进，手续简便，成交时间短；4.信用交易且交易数额较大；5.利率由供求双方议定，可以随行就市。

六同业拆借市场的作用

1.加强了资产的流动性，保障了运营的安全性；2.有利于提高金融机构的盈利水平；3.同业拆借市场是中央银行实施货币政策的重要载体；4.同业拆借市场利率被视作基准利率，反映社会资金供求

七、我国同业拆借市场形成与发展

1.我国同业拆借市场的演变

2.中国同业拆借市场的历史与现状

3.中国同业拆借市场的问题

4.中国同业拆借市场改革措施

第2节票据市场

本节要求学生掌握票据市场市场的基础知识，考试题型可为单选、判断、简答等题型。

考点主要包括：

一、票据概述

（一）票据的特点

（二）票据的种类

（3）票据行为

2、商业票据市场

商业票据是大公司为了筹措资金，以贴现方式出售给投资者的一种短期无担保承诺凭证。

3、银行承兑票据市场

（1）银行承兑汇票

（二）银行承兑汇票市场的作用

（三）银行承兑汇票的流转程序

（四）票据贴现市场——贴现的种类

（五）中国票据市场的发展

（六）中国票据市场存在的问题

（七）中国票据市场的改革措施

4、大额可转让定期存单市场

（1）大额可转让定期存单

1.产生；2.大额可转让定期存单与传统的定期存款的不同之处。

（二）大额可转让定期存单的种类

（3）大额可转让定期存单的市场交易

1.利率和期限；2.风险和收益；3.存单的收益取决于三个因素。

（4）大额可转让定期存单的投资者

1.大企业；2.金融机构；3.政府机构、外国政府、外国中央银行及个人

（五）中国大额可转让定期存单的发展

（六）如何发展大额可转让定期存单

第三节回购市场

本节要求学生掌握回购市场市场的基础知识，考试题型可为单选、判断、简答等题型。

考点主要包括：

1、回购协议的交易机制

二、回购协议交易的特点

三、回购协议市场的主体和客体

四、回购交易的作用

第四节短期政府债券市场

本节要求学生掌握短期政府债券市场的基础知识，考试题型可为单选、判断、简答等题型。

考点主要包括：

1、政府短期债券

二、政府短期债券的发行

三、政府短期债券的市场特征

（1）违约风险小；

（2）流动性强；（3）面额小；（4）收益免税。

四、国库券收益的计算

五、国库券的投资者

个人；商业银行；外国投资者；央行及其他

六、我国地方政府债券的发行

第五节货币市场基金

本节要求学生掌握货币市场基金的基础知识，考试题型可为单选、判断、简答等题型。

考点主要包括：

一、货币市场基金的市场运作

（一）货币市场基金的发行及交易

（二）货币市场基金的特征

二、经营范围

三、与传统基金比较

四、货币市场基金的发展方向

第三章资本市场

第一节股票市场

本节要求学生掌握股票市场的基础知识，考试题型可为单选、判断、简答和论述等题型。

考点主要包括：

一、股票的概念和种类

1.概念；2.种类

二、股票的一级市场

1.概念；2.股票发行制度；3.股票发行方式；4.公募优缺点；5.采取私募的原因；6.私募优缺点；7.股票公开发行程序；8.股票承销方式

三、股票的二级市场

1.概念；2.证券交易所组织形式；3.证券交易所交易制度

四、股价指数

1.股价指数的编制；2.股价平均数的计算；3.主要的股价指数

五、二板市场

1.概念；2.特点

六、第三市场

1.概念；2.特点

七、第四市场

概念：

指大机构（或富有的个人）绕开通常的经纪人，彼此之间利用电子通信网络直接进行的证券交易

八、中国的证券机构

九、中国股票市场存在的问题及对策

第二节债券市场

本节要求学生掌握债券市场的基础知识，考试题型可为单选、判断、简答和论述等题型。

考点主要包括：

一、债券的概念与种类

1.概念；2.种类

二、债券的一级市场

三、债券的二级市场

四、中国债券市场的监管体系

五、中国国债市场

1.功能；2.品种

六、中国国债的发行市场

七、中国国债的流通市场

1.交易所国债市场；2.银行间国债市场

八、中国国债市场存在的问题、对策

第三节私人权益资本市场

本节要求学生掌握私人权益市场的基础知识，考试题型可为单选、判断、简答和论述等题型。

考点主要包括：

一、私人权益资本市场的发展概况

二、私人权益资本市场的结构分析

3、私人权益资本市场的运作

四、私人权益资本市场的发展特点

五、发展我国私人权益资本的若干思考

第四节投资基金

本节要求学生掌握投资基金市场的基础知识，考试题型可为单选、判断、简答和论述等题型。

考点主要包括：

一、证券投资基金的概念

二、证券投资基金的运作特点

三、证券投资基金的局限性

四、契约型基金

五、公司型基金

六、开放式基金的概念

七、封闭式基金的概念

第四章外汇市场

第一节外汇市场概述

本节要求学生掌握外汇市场的基础知识，考试题型可为单选、判断、简答等题型。

考点主要包括：

一、外汇与汇率

1.动态的外汇；2.静态的外汇

二、外汇市场

1.狭义；2.广义

三、当代外汇市场的特点

四、外汇市场的作用

五、外汇市场的职能

1.国际清算；2.授信；3.套期保值；4.投机

六、外汇市场结构

七、外汇市场的发展

八、中国外汇市场

第二节外汇市场运作

本节要求学生掌握外汇市场运作的基础知识，考试题型可为单选、判断、简答等题型。

考点主要包括：

一、外汇市场的参与者

二、外汇市场交易的三个层次

银行与顾客之间、银行同业之间、银行与中央银行之间

三、导致外汇市场汇率波动的主要因素

（一）经济、政治、心理因素

（二）国民经济发展状况

（三）相对通货膨胀率

（四）相对利率

（五）宏观经济政策

（六）国际储备

四、外汇市场-市场工具

1.即期交易；2.远期交易；3.掉期交易；4.外汇期货交易；5.外汇期权交易

五、全球主要的外汇市场

第三节外汇市场的交易方式

本节要求学生掌握外汇市场交易的基础知识，考试题型可为单选、判断、简答等题型。

考点主要包括：

一、即期外汇交易

1.定义；2.交易惯例；3.交易程序

二、远期外汇交易

（一）基本原理

（二）远期汇率的标价方法与计算

（三）远期外汇交易方式

三、掉期交易时间套汇

1.即期对远期；2.明日对次日；3.远期对远期

四、套汇交易

1.直接套汇；2.间接套汇

第四节汇率决定的主要理论

本节要求学生掌握汇率决定的主要理论的基础知识，考试题型可为单选、判断、简答和论述等题型。

考点主要包括：

一、购买力平价说

（一）购买力平价的形式

（二）对购买力平价理论的评价

二、利率平价说

1.主要内容；2.对利率平价说的评价

三、国际收支说

（一）国际借贷说的主要内容

（二）国际收支说的原理

（三）对国际收支说的评价

四、资产市场说

（一）弹性价格货币分析法

（二）粘性价格货币分析法

（三）资产组合分析法

第五章保险市场

第一节保险市场概述

本节要求学生掌握保险市场的基础知识，考试题型可为单选、判断、简答等题型。

考点主要包括：

一、保险市场的含义

1.狭义；2.广义

二、保险市场的构成要素

保险市场的主体；保险市场的客体

三、保险市场交易的要求与特征

风险性；射幸性；条件性

四、保险市场的功能

（一）提高保险交易效率

（二）增加保险有效供给

（三）确定合理的交易价格

（四）实现风险的分散

五、保险市场的分类

（一）按保险交易的对象

（二）按保险交易的主体

（三）按保险交易的地域

（四）财产保险与人身保险的区别

第二节保险市场的需求与供给

本节要求学生掌握保险市场需求与供给的基础知识，考试题型可为单选、判断、简答和论述等题型。

考点主要包括：

一、保险市场的需求

（一）含义

（二）影响保险需求的因素

（三）保险需求弹性

二、保险市场供给

（一）含义

（二）制约保险供给的因素

（三）保险商品供给弹性

三、保险市场供求平衡

第三节保险市场与证券市场的关系

本节要求学生掌握保险市场与证券市场关系的基础知识，考试题型可为单选、判断、简答和论述等题型。

考点主要包括：

一、保险投资的可能性与必要性

二、证券市场是保险投资的重要场所

（一）证券市场上多样化的金融工具是保险投资安全性的重要保证

（二）发达的二级市场是保险投资流动性的保障

（3）长期高收益的证券是保险投资盈利性的主要来源

三、保险投资对证券市场发展的影响

（一）增加证券市场的资金供给

（二）促进证券市场的稳定发展

四、中国保险业的广阔前景

五、发达国家商业保险机构的作用

1.美国的保险业与证券市场关系日益紧密

2.日本保险公司与资本市场的关系也日益紧密

六、我国未来保险业与证券市场的关系

第六章风险投资市场

第一节风险投资概述

本节要求学生掌握风险投资市场的基础知识，考试题型可为单选、判断、简答等题型。

考点主要包括：

一、风险投资含义

二、风险投资的阶段

三、风险投资的原则

四、风险投资的特征

五、风险投资的功能

六、风险投资的四大要素

七、风险投资方式

八、风险投资环节

九、风险投资与其他投资方式的比较

第二节风险投资的运作方式

本节要求学生掌握风险投资运作方式的基础知识，考试题型可为单选、判断、简答等题型。

考点主要包括：

一、风险投资的构成要素

二、风险投资的组织形式

三、风险资本的来源

四、风险资本的组织形式及制度安排

五、风险投资三位一体的运作方式

六、风险投资的阶段划分

七、风险投资的退出机制

第三节国外风险投资市场

本节要求学生掌握国外风险投资市场的基础知识，考试题型可为单选、判断、简答等题型。

考点主要包括：

一、美国的风险投资市场

二、欧洲的风险投资市场

三、日本的风险投资市场

四、印度的风险投资

五、以色列风险投资

六、国外风险市场对我国的启示

第四节我国的风险投资市场

本节要求学生掌握我国风险投资市场的基础知识，考试题型可为单选、判断、简答和论述等题型。

考点主要包括：

1、中国风险投资发展历程

二、我国风险业投资主体分布

三、中国风险投资的主要运作模式

四、中国风险投资的风险与效率

五、中国风险投资业的现状

六、中国风险投资业存在的问题

七、我国风险市场与发达国家（以美国为例）比较　

第七章金融衍生工具市场

第一节金融衍生工具概述

本节要求学生掌握金融衍生工具的基础知识，考试题型可为单选、判断、简答等题型。

考点主要包括：

一、金融衍生工具的定义及种类

二、金融衍生工具的特点

3、金融衍生工具的产生和发展

第二节金融远期市场

本节要求学生掌握金融远期市场的基础知识，考试题型可为单选、判断、简答等题型。

考点主要包括：

一、远期利率协议的概念

二、重要术语和交易流程

三、远期利率协议结算金的计算

四、远期利率协议的功能

五、金融远期市场的特点

六、衍生证券在中国的实践

第三节金融期货市场

本节要求学生掌握金融期货市场的基础知识，考试题型可为单选、判断、简答等题型。

考点主要包括：

一、金融期货概述及其主要内容

二、金融期货交易的特点

三、金融期货交易的种类

四、期货合约与远期合约的区别

五、金融期货市场的功能

第四节金融期权市场

本节要求学生掌握金融期权市场的基础知识，考试题型可为单选、判断、简答等题型。

考点主要包括：

一、金融期权合约的含义及种类

二、金融期权的特征

三、金融期权价格的决定

四、期权交易的策略

第五节金融互换市场

本节要求学生掌握金融远互换场的基础知识，考试题型可为单选、判断、简答等题型。

考点主要包括：

一、金融互换概述

二、金融互换产生的理论基础

三、金融互换的种类

四、金融互换的功能

第八章效率市场理论

本章要求学生掌握效率市场的基础知识，考试题型可为单选、判断、简答等题型。

考点主要包括：

一、效率市场假说的概念及其假设条件

二、效率市场假说的类型

三、效率市场假说的实证检验

四、我国股票市场有效性问题的实证检验

五、效率市场理论的发展

六、信息与资本市场有效性

第九章金融市场定价机制

本章要求学生掌握金融市场定价机制的基础知识，考试题型可为单选、判断、简答等题型。

考点主要包括：

一、利率定价机制

二、汇率定价机制

三、债券市场定价

四、股票市场定价

五、投资基金的价格决定

第十章证券组合理论

本章要求学生掌握证券组合理论的基础知识，考试题型可为单选、判断、简答等题型。

考点主要包括：

一、金融市场风险的特征

二、金融市场的风险

三、金融市场风险的防范策略

四、证券组合收益率的测定

五、证券组合风险的测定

六、系统性风险的测定

第十一章资本资产定价模型与套利定价理论

本章要求学生掌握资本资产定价模型的基础知识，考试题型可为单选、判断、简答等题型。

考点主要包括：

一、资本资产定价模型的假设

二、分离理论

三、资本市场线

四、证券市场线

五、套利的基本形式

六、套利定价理论

第十二章金融监管概述

第一节金融监管概述

本节要求学生掌握金融监管的基础知识，考试题型可为单选、判断、简答等题型。

考点主要包括：

一、金融监管的概念及要素

二、金融监管的主体

三、金融监管的对象

四、金融监管的目标

五、金融监管的手段

六、金融监管的原则

七、金融监管的内容

第二节金融监管的理论依据

本节要求学生掌握金融监管理论的基础知识，考试题型可为单选、判断、简答等题型。

考点主要包括：

一、公共效益论

二、俘虏论

三、监管经济学

四、金融监管理论的几点结论

五、金融监管理论的变革

第三节金融监管法规体系

本节要求学生掌握金融监管法规体系的基础知识，考试题型可为单选、判断、简答等题型。

考点主要包括：

一、美国金融监管法规体系

二、英国金融监管法规体系

三、德国金融监管法规体系

四、日本金融监管法规体系

五、瑞士金融监管法规体系

六、韩国金融监管法规体系

七、香港地区金融监管法规体系

第十三章金融监管体制

本章要求学生掌握金融监管体制的基础知识，考试题型可为单选、判断、简答和论述等题型。

考点主要包括：

一、金融监管体制模式

二、金融监管体制的变迁

3、各国（地区）金融监管体制比较分析

四、美国的金融监管体制

五、英国的金融监管体制

六、日本的金融监管体制

七、德国的金融监管体制

八、我国金融监管体制的沿革

九、我国金融监管法律体系的建立和完善

第十四章金融市场监管

本章要求学生掌握金融市场监管的基础知识，考试题型可为单选、判断、简答和论述等题型。

考点主要包括：

一、对同业拆借市场的监管

二、对票据市场的监管

三、证券市场监管的内容

四、我国证券监管机构

五、外汇市场监管的主体、客体和形式

六、保险市场的监管

七、金融衍生工具市场的监管