证券投资基金真题保过押题三.docx
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证券投资基金真题保过押题三
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证券投资基金保过押题三
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1，以下哪类资金清算属于场内资金清算的范畴（）
A 在证券交易所进行债券买卖B 申购
C 增发新股D 支付基金相关费用
2，世界上第一支 ETF 是在（）推出的
A 美国B 加拿大
C 英国D 澳大利亚
3，一般使用（）作为基础利率的代表
A 基准利率B 法定存款利率
C 无风险的国债收益率D 法定贷款利率
4，基金管理人应当在每个季度结束之日起（）个工作日内，编制完成基金季度报告，
并将季度报告登载在指定报刊和网站上
A 5B 10C 15D 30
5，下列基金类型中实行实物申购、赎回机制的有（）
A LOFB ETFC 货币基金D 封闭式基金
6，能够进行实时套利交易的基金是（）
A LOFB ETFC 保本基金D 伞形基金
7，下列关于詹森指数与特雷诺指数的描述中，正确的是（）
A 詹森指数是 1990 年由詹森提出的
B 詹森指数对绩效的深度和广度加以考虑
C 特雷诺指数对绩效的深度和广度加以考虑
D 詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
8，现代投资组合理论的产生以（）为标志
A《投资组合选择》的发表B 资本资产定价模型的建立
C 单一指数模型的应用D 行业金融理论的建立
9，詹森指数等于零，说明（）
A 基金的绩效表现差强人意B 基金的绩效表现超常
C 基金的表现是中性D 不确定
10，在每一风险水平上能够取得（）收益的投资组合的集合，即勾陈更有效市场前沿。
A 最小B 最大C 适当D 以上说法都不正确
11，证券投资基金起源于（）
A 1943 年英国的海外政府信托契约B 1924 年美国马萨诸塞投资信托基金
C1873 年苏格兰的美国投资信托D1868 年英国的海外及殖民地政府信托基
金
12，某投资组合的平均收益率为 14%，收益率标准差为 21%，贝塔值为 1.15，若无风险利
率为 6%，则该投资组合的夏普指数为（）
A 6.96B 0.38C 0.7D 3.8
13，ETF 的投资目标是（）
A 超越指数的表现B 取得与指数基本一致的收益C 获得稳定收益D 规模最大化
14，根据中国证监会对基金的分类标准，混合型基金是指（）基金
A 主要以债券为主要投资对象B 主要以股票为主要投资对象
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C 同时以股票、债券、货币市场工具为主要投资对象
D 同时以股票债券为投资对象
15，关于无差异曲线，以下说法正确的是（）
A 无差异曲线是由左至右向下弯曲的曲线
B 同一条无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度不同
C 无差异曲线的位置越高，其上的投资组合带来的满意程度就越高
D 向下弯曲的程度的大小反映投资者所要求的收益率的大小
16，契约型封闭式基金最基本的法律文件是（）
A 基金合同B 发起人协议
C 基金上市公司公告书D 基金招募说明书
17，QDII 基金的净值在估值日后（）内披露
A 2 天B 2 个工作日C 3 天D 3 个工作日
18，下列（）情形不可以暂停基金估值
A 法定节假日B 证券交易所暂停营业
C 因不可抗力导致无法准确评估基金资产净值D 基金公布年报
19，封闭式基金份额净值由（）进行公告
A 基金公司B 证券交易所C 基金管理人D 证监会
20，以下属于基金信息披露自律性规则的是（）
A《证券投资基金法》B《证券投资基金信息披露管理办法》
C《基金投资组合报告的编制及披露》
D《上海证券交易所证券投资基金上市规则》
21，下列关于债券组合的指数化投资策略的说法中，正确的有（）
A 债券组合的指数化投资策略是以市场有效的假设为基础
B 与积极债券组合管理相比，指数化组合管理所收取的管理费用更高
C 能满足投资者对现金流的需求
D 不利于基金发起人增强对基金经理的控制力
22，消极型股票投资策略以（）为理论基础
A 技术分析B 基本分析C 市场异常策略D 有效市场假说
23，认为远期利率包括了预期的未来利率与流动性风险补偿的理论是（）
A 完全预期理论B 流动性偏好理论C 集中偏好理论D 市场分割理论
24，如果以 P/B 比率（股票价格与每股账面价值的比率）为标准将股票分为价值型和成长
型，则价值型股票的 P/B 比率（）
A 较低B 较高C 一样D 不确定
25，关于开放式基金的冻结和解冻，以下哪项描述是正确的（）
A 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻
B 基金账户被冻结的，被冻结部分产生的权益不冻结
C 基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益不冻结
D 以上说法都不正确
26，我国现阶段取得基金托管资格的基金托管人基本都由商业银行担任，以下描述不正确
的原因是（）
A 基金资产清算是托管人的职责之一B 托管人对基金的投资运作进行监督
C 托管人负责基金资产的投资运作D 会计复核是托管人的职责之一
27，当基金市场价格为 0.90 元、份额净值为 1.00 元时，该基金的折价率（）
A -10%B 10%C 90%D -90%
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28，下列关于基金托管人的内部控制的表述，错误的是（）
A 保障基金托管业务的安全、有效、稳健运行是内部控制的目标之一
B 内部控制的原则由合法性、及时性、审慎性、有效性和独立性
C 内部控制的基本要素包括环境因素、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控
D 基金托管人内部控制的内容主要包括资产保管、投资监督、会计核算和估值 3 个方面
29，基金净值收益率的计算方法有多种，其中常被用来对将来收益率进行估值的是（）
A 简单收益率B 时间加权收益率C 算数平均收益率 D 几何平均收益率
30，债券投资组合的指数策略和免疫策略的区别在于（）
A 依据的利率基准不同B 处理利率方式不同
C 处理利率暴露风险的方式不同D 假设条件差别很大
31，根据有关规定，当证券交易所在日常监控中发现基金异常交易行为时，应该报送给（
）
A 中国证监会B 证券交易所C 证券公司 D 商业银行
32，假设某基金第一年的收益率为 5%，第二年的收益率也为 5%，其年几何平均收益率为
（）
A 小于 5%B 等于 5%C 大于 5%D 无法判断
33，ETF 在一级市场上，通常只有基金份额达到（）以上的投资者在交易时间内可以随
时进行申购和赎回的交易
A100 万份B80 万份C50 万份D30 万份
34，投资者将登记在证券登记结算系统中的基金份额转托管到基金注册登记系统，属于（
）
A 跨系统转托管B 系统内转托管C 一步转托管D 两步转托管
35，基金产品定价是指（）
A 与基金产品本身相关的各项费率的确定B 对基金产品认购价格的确定
C 对基金产品申购价格的确定D 对机构投资者买卖基金产品的个消费率的确定
36，基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，（）营业税
A 免征B 缓征C 按《基金法》征收D 按《税法》征收
37，基金销售机构内部控制应履行（）原则
A 合规性 B 健全性 C 真实性D 连续性
38，（）按照《证券投资上市规则》，对在交易所上市的基金（含 ETF）的信息披露行为进
行监管。
A 证券交易所B 中国证监会C 中国证监会各地方建管局D 基金托管人
39，因与基金管理人的共同行为导致基金资产损失时，托管人因该（）
A 不承担责任B 承担全部责任C 承担连带责任D 承担小部分责任
40，下列不属于基金信息披露的规范性文件的是（）
A 基金信息披露内容与格式准则B 基金信息披露编报规则
C 上市证券交易所的证券投资基金上市规则 D 基金信息披露 XBRL 模板和相关指引规范
41，能够对证券组合绩效的深度和广度进行综合评价的风险调整收益指标是（）
A 特雷诺指数B 夏普指数C 詹森指数D 以上均不正确
42，经中国证监会批准可以在境内募集资金进行境外证券投资的机构被称为（）
A 合格境内机构投资者B 合格境外机构投资者
C 合格境内、外机构投资者D 合格机构投资者
43，ETF 的投资目标是（）
A 提供尽可能多的套利机会B 取得与指数基本一致的收益
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C 使 ETF 规模不断扩大D 超越指数
44，债券的利率风险是指由于利率水平变化而引起的（）
A 债券报酬的变化 B 债券价格的变化C 债券收益率的变化D 债券平均收益率的变化
45，某投资组合的平均收益率为 14%，收益率标准差为 21%，贝塔值为 1.15，若无风险利
率为 6%，则该投资组合的夏普指数为（
A 0.07B 0.13C 0.21D 0.38
46，某 10 年期、半年付息一次的付息债券的麦考莱久期为 8.6，应计收益率为 4%，则修正
的麦考莱久期为（）
A 8.0B 8.17C 8.27D 8.37
47，股票投资的基本分析是建立在（）的基础之上的
A 否定弱式有效市场 B 否定有效市场C 否定半强式有效市场 D 否定强式有效市场
48，夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是（）
A 全部风险B 非系统风险C 市场风险D 股票市场风险
49，证券投资基金会计核算的责任主体是（）
A 基金托管人B 基金管理公司C 基金份额持有人D 证券交易所
50，假设某债券售价为 84.26 元，收益率上升、下降 20 个基点的价格分别为 82.92 元和
85.64 元，则近似凸性值为（）
A 100.12B 118.68C 124.68D 11.9
51，关于债券指数化投资策略的叙述，正确的是（）
A 债券指数化投资策略是一种积极的债券组合管理策略
B 指数化投资策略的目标是是债券投资组合达到与某个特定指数相同的收益
C 指数策略假定市场价格是非均衡的交易价格
D 指数化投资策略以市场非充分有效的假设为基础
52，一般来说，ETF 的特点不包括（）
A 招募说明书中明确规定了相关的担保条款
B 被动操作的指数基金
C 实物申购、赎回机制
D 一级市场与二级市场并存的交易制度
53，消极的债券组合管理者通常把（）看做均衡交易价格
A 市场价格 B 指数价格C 风险价格D 无风险价格
54，假定证券 A 可能的收益率分别为-0.02，-0.01, 0.01, 0.04，发生的概率为 0.04, 0.10,
0.30, 0.20，则该证券的期望收益率为（）
A 0.60%B 0.50%C 0.30%D 0.20%
55，某投资组合的贝塔（Beta）系数为 1.5，市场的平均风险溢价为 5%，则投资者对该投
资组合要求高于无风险利率的收益率是（）
A 6.5%B 5%C 4.5%D 7.5%
56，假设某基金每季度收益率为 7.50%、-3.00%、1.50%、9.00%那么简单年华收益率为（
）
A 15.00%B 15.36%C 14.00%D 14.36%
57，在我国，拟设立的基金管理公司的注册资本不低于人民币（）万元
A 1000B 5000C 10000D 100000
58，开放式基金份额的认购、申购和赎回业务可以由（）直接办理，也可以由其委托其
他机构代为办理。
A 基金管理人B 基金销售机构C 商业银行 D 保险公司
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59，在实践中，判断债券流动性风险大小的依据通常是（）
A 债券价格 B 债券限制折现率C 债券预期收益率 D 债券买卖差价
60，A 公司今年每股股息为 0.8 元，预期增长速度为 10%。
当前无风险利率为 0.05，市场
组合的风险溢价为 0.09，A 公司股票的 B 值为 1.50，则 A 公司股票当前的合理价格为（
）
A 9.40B 9.41C 9.42D 9.43
二、多选题
61，在我国，遇到下列（）情形时，可以暂停基金估值
A 法定节假日 B 基金投资的某只股票非正常原因停牌
C 证券交易所暂停营业 D 基金代销机构暂停营业
62，反映股票基金风险大小的指标有（）
A 贝塔值 B 标准差 C 持股集中度 D 持股数量
63，关于单个债券与债券基金一下描述有哪些是正确的（）
A 债券基金没有确定的到期日 B 债券基金的收益比债券的利息固定
C 债券基金的收益率比买入并持有到期的单个债券的收益率更难以预测
D 两者的投资风险不同
64，中国证券业协会基金公司会员部的职责包括（）
A 负责基金管理公司和基金托管银行特别会员的联络与业务交流工作
B 组织拟定基金业自律规则和业务标准，并监督实施
C 维护基金管理公司会员 合法权益，反映会员呼声
D 组织业界专家成立基金估值工作小组，指导行业估值业务
65，根据《证券投资基金销售管理办法》等地规定，办理开放式基金代销业务的机构应当
在下列（）方面符合相关规定
A 财务状况良好，运作规范稳定
B 具有健全的法人治理结构、完善的内部控制和风险管理制度，并得到有效执行
C 最近 2 年内没有挪用客户资产等损害客户利益的行为
D 有与基金代销业务相适应的营业场所、安全防范设施和其他设施
66，下列有关基金销售费用正确的是（）
A 基金销售服务费目前只有货币市场基金和一些债务型基金收取
B 收取销售服务费的基金通常不收取申购费
C 货币市场基金是不收取申购费和赎回费的
D 不同的开放式基金申购费率、赎回费率可能不同
67，依据有关规定，以下属于基金合同中不可缺少的内容有（）
A 基金募集未达到法定要求的处理方式
B 基金收益分配原则、执行方式
C 基金财产的投资方向和投资限制
D 基金运作方式
68，根据我国的实践，基金管理公司中的非常设机构主要包括（）
A 投资决策委员会 B 风险控制委员会 C 投资管理部门 D 风险控制部门
69，按公司规模划分的股票风格通常包括（）
A 小型资本股票D 大型资本股票C 中型资本股票D 混合型资本股票
70，基金信息披露义务人包括（）
A 基金管理人B 基金托管人
C 基金份额持有人D 召集基金份额持有人大会的基金份额持有人
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71，债券基金与债券的不同表现在（）
A 债券基金的收益不如债券的利息固定
B 债券基金没有确定的到期日
C 债券基金的收益率比买入并持有到期的单个债券的收益率更难以预测
D 投资风险不同
72，下列关于资本市场线的叙述，正确的是（）
A 资本市场线是有效投资组合的集合
B 资本市场线与证券市场线相同
C 资本市场线描述了有效组合的期望收益率与风险之间的线性关系
D 资本市场线的风险衡量指标为贝塔系数
73，与恒定混合策略相比，投资组合保险策略（）
A 在股票上涨是降低股票投资比例
B 流动性要求更高
C 当股票价格由升转降或者由降转升，恒定组合策略由于投资组合保险策略
D 当市场具有较强的保持原有运动趋势时，恒定组合策略优于投资组合保险策略
74，ETF 申购赎回原则包括（）
A 金额申购份额赎回
B 份额申购份额赎回
C 申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、先进差额以及其他对价
D 申购赎回后不得撤销
75，对于投资人来说，保本基金的投资风险表现在（）
A 保本基金有一个保本期，投资者不需要持有到期也可以获得本金保证或收益保证
B 保本基金有一个保本期，投资者只有要持有到期才可以获得本金保证或收益保证
C 保本的性质在一定程度上限制了基金收益的上升空间
D 保本型基金亏本的风险几乎为零，投资者不需要考虑投资的机会成本与通货膨胀损失
76，股利贴现模型中的预期现金流量包括（）
A 预期的股利支付B 当前的股利支付
C 未来某时股票的预期售价D 未来某时股票的预期收益
77，为加强对基金管理公司投资管理人员的管理，公司应建立健全（）
A 聘用制度及离任管理制度B 信息管理及保密制度
C 记录和档案管理制度D 利益冲突管理制度
78，通过对低市盈率股票的观察可以发现（）
A 这一类股票的市场价格更接近于价值B 这一类股票往往是市场投资者关注较少的股票
C 这一类股票往往不是短期内的热点D 这一类股票的价值往往被高估
79，我国基金信息披露制度体系可分为（）
A 自律性规则B 国家法律C 规范性文件D 部门规章
80，以下关于有效边界的叙述，正确的是（）
A 有效边界上的不同组合，按照共同偏好规则不可以区分优劣
B 一个厌恶风险理性投资者，可能会选择有效边界以外的点
C 有效边界是可行域的上边界部分
D 有效边界是可行域的下边界部分
81，计算基金证券选择贡献需已知的变量包括（）
A 该类资产的实际投资比例B 该类资产事先确定的正常的投资比例
C 该类资产所对应的基准指数的收益率D 该类资产的实际投资收益率
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82，目前在我国，关于基金代销渠道的说法，正确的有（）
A 从本质上看，“银基通”属于基金销售渠道
B 保险公司已经成为基金销售的主要渠道之一
C 证券公司拥有较多的专业投资咨询人员，在基金销售过程中可为投资者提供个性化金融
服务
D 银行代销渠道有利于争取储蓄客户
83，基金监管从内容上主要涉及到（）
A 对基金信息披露的监管B 对基金服务机构的监管
C 对基金运作的监管D 对基金高级管理人员的监管
84，基金资产的清算，依据交易场所的不同可以分为（）
A 交易所交易资金清算B 全国银行间债券市场交易资金清算
C 代办股份转让系统交易资金清算D 场外资金清算
85，资产配置的恒定混合策略的特征包括（）
A 支付模式为凸型B 在易变、波定性大的市场环境中有利
C 要求的市场流动性适中D 下降时买入，上升时卖出
86，基金托管人内部控制的目标是（）
A 保证业务严格遵守国际有关法律法规和行业监管规则
B 防范和化解经营风险
C 维护基金份额持有人的权益
D 维护基金管理人的权益
87，中国证监会对基金管理公司的日常监管包括（）
A 市场准入监管B 现场检查C 非现场检查D 以上都对
88，证券组合管理决策的各项步骤包括（）
A 确定证券投资计划B 进行证券投资分析
C 构建证券投资组合以及对投资组合进行修正
D 投资组合业绩评估
89，我国现行税法规定（）
A 基金管理人、基金托管人从事基金管理活动取得的收入，征收企业所得税
B 基金管理人、基金托管人从事基金管理活动取得的收入，暂免征收营业税
C 金融机构买卖基金的差价收入征收营业税
D 非金融该机构买卖基金的差价收入征收营业税
90，按照披露时间段不同个，货币市场基金收益公告包括（）
A 封闭期的收益公告B 开放日的收益公告
C 节假日的收益公告D 特殊时期的收益公告
91，按照我国的实践，以下关于基金管理公司投资决策委员会主要职责的表述，正确的有
（）
A 负责决定公司所管理基金的投资计划、投资策略
B 负责决定公司所管理基金的投资原则、投资目标
C 负责决定公司所管理基金的风险控制政策
D 负责决定公司所管理基金的资产分配以及投资组合的总体规划
92，基金管理公司投资管理人员的行为规范包括（）
A 投资管理人员应当维护份额持有人的利益，处理冲突时坚持基金份额持有人的利益优先
的原则
B 恪守职业道德，不得从事与履行职责有利益冲突的活动
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C 牢固树立合规意识和风控意识，强化投资风险管理，提高风险管理水平，审慎开展投资
活动
D 加强学习，接受职业培训，熟悉与证券投资基金有关的政策法规以及相关业务知识，不
断提高专业技能
93，基金上市交易公告书应披露的事项包括（）
A 基金概况B 基金募集情况与上市交易安排
C 持有人户数D 持有人机构及前 5 名持有人
94，下列关于消极债券组合管理策略的描述，正确的是（）
A 包括指数化和免疫策略
B 指数化策略被许多债券投资者采用
C 免疫策略试图建立一个几乎是零风险的债券资产组合
D 二者的区别在于基于的利率不同
95，关于现金替代下列说法正确的是（）
A 分为禁止现金替代、可以现金替代和必须现金替代
B 可以现金替代指在赎回份额时，允许使用现金作为全部或者部分该成分证券的替代
C 现金替代溢价又称为现金替代保证
D 必须现金替代是指在申购赎回基金份额时，该成分证券必须使用现金作为替代
96，用以反映价量关系的规则或理论包括（）
A 简单过滤规则B 逆时针曲线理论
C 葛兰碧法则D 移动平均法
97，下列关于债券凸性的说法，正确的有（）
A 大多数债券价格与收益率的关系都可以用一条向下弯曲的曲线来表示，这条曲线的曲率
就被称为债券的凸性
B 凸性的作用在于可以弥补债券价格计算的误差，更准确的衡量债券价格对收益率变化的
敏感程度
C 凸性对于投资者是有利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性较大的债券进行投
资
D 凸性对于投资者是不利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性较小的债券进行投
资
98，基金销售机构的监察稽核人员对于（）应当向基金销售机构管理层或监管机构报告
A 一场交易情况 B 巨额赎回情况 C 重大风险隐患D 发现违法违规行为
99，关于证券投资基金私募发行的说法，正确的是（）
A 基金发行对象为不特定投资人
B 招募文件不想社会公众公开
C 基金发行对象为特定的投资人
D 基金向社会公众公开发行
100，证券投资基金持有证券的上市公司的如下行为中，需要证券投资基金进行会计核算的
有（）
A 新股B 红股C 红利D 配股
三、判断题
101.基金监管是指监管部门运用法律的、经济的以及必要的行政手段，对基金市场参与者
的行为进行监督和管理（ ）
102．股票基金减少了基金经理投资的委托代理风险（ ）
103．资产配置的恒定混合策略的支付曲线为向下凸型，投资组合保险策略的支付曲线为向
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下凹形（ ）
104．我国货币市场基金投资组合的平均剩余期限最长为 397 天（ ）
105．保本基金在募集说明书中明确规定了相关的担保系数，任何投资者的本金和收益都有
保障（ ）
106．我国对投资者基金分配中获得的储蓄存款利息以及买卖股票价差收入征收所得税（
）
107．一般而言，证券投资基金通过组合投资可以分散投资风险（ ）
108．根据《证券投资基金法》的规定，转换基金运作方式不需要召开基金份额持有人大会
（ ）
109．证券市场线的斜率是市场风险溢价（ ）
110．契约型证券投资基金持有人是证券投资基金的受益人（ ）
111．如
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