东财货币银行学考试重点.docx
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东财货币银行学考试重点
第1章货币与货币制度
1、概念
1、货币制度：
货币制度是指一个国家一法律形式规定的货币流通的组织形式
2、电子货币：
用一定金额的现金或存款从发行者处兑换并获得代表相同金额的数据，通过使用某些电子货币方法将该数据直接转移给支付对象，从而能够清偿债务，该数据本身即可称作电子货币
3、格雷欣法则：
即“劣币驱逐良币”规律，当两种铸币在同一市场上流通时，实际价值高于法定价值的“良币”会被逐出流通，即被熔化或输出国外，导致实际价值低于法定价值的“劣币”充斥市场的现象。
2、简答
1、简述马克思货币五大职能及其中最基本的职能
（1）价值尺度：
货币在表现和衡量商品价值时执行的职能
（2）流通手段：
货币在商品交换过程中发挥媒介作用时所执行的职能
（3）贮藏手段：
指货币退出流通，贮藏起来
（4）支付手段：
指货币作为交换价值而独立存在，并非伴随着商品运动而作单方面的转移
最基本职能：
价值尺度和流通手段
2、如何理解劣币驱逐良币现象？
这种现象是在哪种货币体制下产生的？
格雷欣法则，即“劣币驱逐良币”规律，是指在双本位制下，当两种铸币在同一市场上流通时，实际价值高于法定价值的“良币”会被逐出流通，即被熔化或输出国外，导致实际价值低于法定价值的“劣币”充斥市场的现象。
在金银复本位制的双本位制下产生
3、简述货币层次的划分标准及其层次
划分标准：
货币层次按照流动性程度的强弱划分
层次（我国央行）：
=流通中的现金
（货币）=
+银行的活期存款
（货币+准货币）=
+定期存款+储蓄存款+其他存款
4、简述货币制度的演变及其规律
银本位制→金银复本位制（平行本位制、双本位制、跛行本位制）→金本位制（金币本位制→金块本位制→金汇兑本位制）→不兑现的信用货币制度
3、论述
试分析金银复本位制下劣币驱逐良币现象的发生机理，并分析现代信用货币制度下发生的现象
劣币驱良币规律是指在两种名义价值相同而实际价值不同的货币同时流通时，实际价值高于名义价值的货币即良币被收藏、熔化而会退出流通领域，实际价值低于名义价值的货币即劣币则充斥市场，这一现象称之为劣币驱良币规律，因是英国人格雷欣所发现和最早阐述的，所以又称之为格雷欣法则。
这一现象主要发生在金银复本位制下，其发生机理为：
（1）良币与劣币的确定：
在金银复本位制下，金币和银币既有名义价值，又有实际价值，公众根据货币名义价值与实际价值的比较，区分出良币与劣币，即实际价值高于名义价值的为良币，实际价值低于名义价值的为劣币。
（2）存在官方的兑换保证：
官方承诺按规定的比例即官定比价保证两种货币之间的兑换。
（3）时间的推移使得官方比价与市场比价之间出现差异，假定出现官定比价低于市场比价的情况，公众将使用劣币按照官定比价从官方兑换良币，并在市场上按照市场比价交换成劣币，并将这一行为持续下去，最终，导致良币被收藏或熔化，退出流通，流通中仅存在劣币。
在现代信用货币制度下，由于信用货币没有实际价值，仅有名义价值，货币赖以流通的基础是信誉或评价，因此判断货币良、劣的标准不再是名义价值与实际价值的对比，而是公众的评价或货币的信誉，评价好、信誉高的货币为良币，评价差、信誉低的货币为劣币；另一方面，在货币失去实际价值的同时，也不再存在政府的兑换保证，为了确保自己的利益，即确保货币能够购买到其所载明的价值量，公众在流通中更愿意持有和使用良币，劣币将退出流通。
第2章信用与利率机制
1、概念
1、信用：
是一种借贷行为，是以偿还为条件的价值单方面转移，是价值运动的特殊形式，反应的是债权债务关系。
2、消费信用：
是指对消费者个人所提供的信用
3、实际利率：
是名义利率剔除通货膨胀因素以后的真实利率
4、到期收益率：
是指来自于某种信用工具的收入的现值总和与其今天的价值相等时的利率水平
2、简答
1、简述现代信用的四种形式
（1）商业信用：
是厂商在进行商品销售时，以延期付款赊销形式所提供的信用，它是现代信用的基础。
（2）银行信用：
是指以货币资金借贷为运营内容和以银行及某些非银行金融中介机构为行为主体的信用关系。
（3）国家信用：
是指国家及其附属机构作为债务人或债权人，依据信用原则向社会公众和外国政府举债或向外国政府放债的一种形式。
（4）消费信用：
是指对消费者个人所提供的信用。
2、简述影响利率的主要因素
（1）平均利润率：
一般企业所支付的利息率必然以平均利润率作为最高界限，如果利息率超出这一界限，就会使企业运用借入资金所生产的利润等于或小于零，企业就不会再从金融机构借入资金了。
（2）银行成本：
主要指银行借贷资金的成本及银行经营的所有费用
（3）通货膨胀预期：
预期通胀率↑→利率水平↑预期通胀率↓→利率水平↓
（4）中央银行政策
（5）商业周期
（6）借贷资金供求状况
（7）政府预算赤字
（8）国际利率水平
3、简述四种不同信用工具到期收益率（i）的计算
（1）简易贷款的到期收益率：
其中：
L代表贷款金额，I代表利息支付额，n代表贷款期限，i代表到期收益率
（2）固定分期偿还贷款的到期收益率：
其中：
R代表每期支付金额，n、i同上
（3）附息债券的到期收益率：
其中：
Pb代表债券价格，F代表债券面值，C代表每期支付的息票利息，n代表债券的期限，i同上
（4）贴现债券的到期收益率：
其中Pb，F，i同上
4、简述信用工具的构成
（1）短期信用工具：
本票：
是出票人签发的按指定时间向持票人无条件支付一定金额的票据
汇票：
是出票人签发的一种要求付款人按指定日期向收款人（持票人）无条件支付一定款额的票据
支票：
是活期存款户签发的要求开户银行向收款人（持票人）支付一定款额的票据
信用卡：
是消费信用的一种形式，具有先消费后付款的特点
（2）长期信用工具
股票：
是指股份公司发给股东作为入股、利润分成（领取股息）和公司管理凭证的票据
债券：
是指发行者承诺按一定利率定期支付利息，并到期偿还本金的债务凭证
第3章金融市场
1、概念
1、金融市场：
以金融资产为交易对象而形成的供求关系及其机制的总和
2、货币市场：
是指融资期限在一年以下的金融交易市场，是金融市场的重要组成部分
3、资本市场：
是金融市场的主要子市场，一般指经营期限在一年以上的中长期资金市场
4、国债回购交易：
是指买卖双方在成交的同时约定于未来的某一时间以一定价格双方再行反向成交
5、金融衍生工具：
是指以杠杆或信用交易为特征，以货币、债券、股票等传统金融工具为基础而衍生的金融工具或金融商品
2、简答
1、简述金融市场的构成要素
（1）金融市场主体（即金融市场的交易者，包括企业、政府、金融机构和家庭在内）
（2）金融市场工具（即资金短缺部门、单位或借入资金的部门、单位或筹资者，向资金盈余部门、单位或借出资金的部门、单位或投资者融入资金所出具的契约或凭证）
（3）金融市场媒体（包括经纪人和金融机构）
（4）金融市场的组织方式（主要包括拍卖方式和柜台方式）
2、简述金融市场的主要功能
（1）融通资金功能：
指金融市场在社会总储蓄向总投资的转化当中所充当的中介功能
（2）资源配置功能：
指金融市场带动了社会物质资源的流动和再分配，将社会资源由低效部门向高效部门转移
（3）宏观调控功能：
指政府通过金融市场对宏观经济进行调控
（4）经济“晴雨表”功能：
指金融市场的变化反应了微观及宏观经济的运行状况
3、简述基础性金融市场、货币市场、资本市场及金融衍生市场的主要构成
基础性金融市场主要由货币市场、资本市场及外汇市场构成；
货币市场主要由同业拆借市场、票据贴现市场、可转让定期存单市场、短期债券市场、债券回购市场等子市场构成；
资本市场主要由股票市场、债券市场和基金市场构成；
金融衍生市场主要包括金融远期市场和期货市场、金融期权市场、金融互换市场。
第4章金融机构
1、概念
金融机构：
也称金融中介机构，是资金盈余者与资金需求者之间融通资金的信用中介。
2、简答
1、试述金融机构产生的原因
（1）处理信息问题的竞争优势
（2）业务分销和支付优势
（3）风险转移优势
2、简述金融机构的主要功能
（1）融通资金的信用中介，有效地配置社会资源
（2）创造信用货币，扩张信用
（3）提供广泛的金融服务
3、简述现代金融机构体系的构成
（1）存款性金融机构
（2）非存款性金融机构
（3）官办和半官办的专业信用机构
4、简述我国现行金融机构体系及构成
（1）货币当局和金融监管机构（即一行三会）
（2）商业银行（分为国有商行、股份制商行、城市商行及住房储蓄银行）
（3）非银行金融机构
（4）境内开办的外资、侨资、中外合资金融机构
第5章商业银行
1、概念
1、商业银行：
现代商业银行是以获取利润为经营目标、以多种金融资产和金融负债为经营对象、具有综合性服务功能的金融企业。
2、表外业务：
是指商业银行所从事的不列入资产负债表且不影响资产负债总额的经营活动。
3、担保贷款：
是指以特定的担保品或第三人的信用作为保证的贷款，如果借款人不履行义务，银行有权处理其用作保证的担保品，或要求保证人承担保证责任，按照约定履行义务。
4、信用风险：
指借款人在贷款到期时，没有能力向银行偿还本金或者有意不履行还款义务而给银行造成损失的可能性。
5、市场风险：
指由于不确定的经济形势的变化和金融市场资金供求关系的变化而给银行贷款带来的风险
6、操作风险：
是指由于不完善或有问题的内部操作过程、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险
2、简答
1、简述商业银行的主要职能
（1）信用中介职能：
是商业银行最基本、最能反映其经营活动特征的职能
（2）支付中介职能
（3）信用创造职能（商业银行的独有职能）
（4）金融服务职能
2、简述商业银行资本的功能及其构成
资本的功能：
营业功能、保护功能和管理功能
资本的构成：
（1）普通资本（包括普通股、资本盈余和未分配利润）
（2）优先资本（包括优先股、资本票据和资本债券及可转换债券）
（3）其他资本
（4）其他来源
3、简述影响商业银行资本需要量的主要因素
（1）整个国家及银行所处地区的经济形势
（2）银行信誉的高低
（3）银行负债机构
（4）银行资产质量
（5）银行业务经营活动的规模
4、简述《巴塞尔协议Ⅱ》和《巴塞尔协议Ⅲ》的主要内容
《巴塞尔协议Ⅱ》
（1）最低资本要求：
资本充足率不小于8%；有关资本的定义加入了信用风险、市场风险和操作风险
（2）监管审核
（3）市场约束（增强银行信息的透明度）
《巴塞尔协议Ⅲ》
（1）全球各商业银行的一级资本充足率下限将从现行的4%上调至6%；
（2）由普通股构成的“核心”一级资本占银行风险资产的下限将从现行的2%提高至4.5%；
（3）各家银行应设立“资本防护缓冲资金”，总额不得低于银行风险资产的2.5%。
5、简述商业银行负债的主要构成
（1）自有资本
（2）存款
（3）短期借入款
6、简述商业银行资产的主要构成p116-117
（1）现金资产：
库存现金；法定准备金；存放同业；托收未达款（应收账款）
（2）票据业务：
包括票据贴现和票据抵押贷款业务。
（3）贷款业务：
贷款业务是商业银行的最主要资产业务，包括担保贷款、消费贷款和公司业务贷款等。
（4）证券业务：
包括有价证券抵押贷款和有价证券投资两种。
7、简述抵押贷款与质押贷款的异同
相同点：
都是担保贷款的一种。
不同点：
（1）定义不同。
（2）方式不同。
抵押贷款不转移财产，质押贷款转移财产。
8、简述贷款五级分类的主要内容，并指出哪些为不良贷款、
（1）五级分类内容：
正常性贷款；关注性贷款；次级类贷款；可疑类贷款；损失类贷款
（2）不良贷款：
次级类贷款；可疑类贷款；损失类贷款
9、简述商业银行证券投资的目标
（1）取得利益
（2）降低风险
（3）补充资产流动性
10、简述商业银行无风险及有风险表外业务的主要构成
无风险表外业务：
汇兑业务；结算业务；代理业务；信托业务；租赁业务；银行卡业务；咨询业务
有风险表外业务：
担保和类似的或有负债；承诺；与利率或汇率有关的或有项目
11、简述商业银行贷款审查的6C原则
（1）品德（主要考察借款人是否具有清偿债务的意愿以及是否能够严格履行合同条件）；
（2）能力（主要指借款人的偿还能力）
（3）资本（即借款者的货币价值）
（4）担保或抵押
（5）环境（指厂商得以在其中运营的经济环境或贷款申请者的就业环境）
（6）连续性（事业的连续性，指借款企业持续经营的前景）
3、论述
1、请论述商业银行贷款风险的种类，并支持商业银行采取哪些贷款保护措施来规避风险？
贷款风险的种类有：
（1）信用风险。
（2）市场风险。
（3）操作风险或利率风险。
贷款风险的防范或贷款保护是：
（1）减少信用贷款的比重，扩大抵押贷款比重，以防止信用风险的发生。
（2）对存贷款利率实行浮动利率，以避免市场利率变动给银行带来经营损失。
（3）建立贷款呆帐或坏账准备金，防止贷款风险给业务经营带来的冲击。
（4）对于大额贷款，可采取银团贷款或几家银行联合贷款方式，共同承担风险。
（5）对贷款进行风险转移，采用投保等方式。
2、请指出商业银行经营管理中必须遵循的原则以及商业银行如何实现这些原则的协调？
（1）盈利性
（2）安全性
（3）流动性
（4）“三性”的对立统一
对于三性的矛盾和统一，银行经营的总方针就是谋求三性的尽可能合理的搭配协调。
三性的相对地位是：
盈利性为银行目标，安全性是一种前提要求，而流动性是银行的操作性或工具性的要求。
银行经营的总方针，就是在保证安全性的前提下，通过灵活调整流动性，来致力于提高盈利性。
3、商业银行管理理论主要有哪些？
（1）资产管理理论：
认为银行利润的主要来源以及主动能够加以管理的是资产业务。
其中包括真实票据论、转换理论、预期收入理论和超货币供给理论。
（2）负债管理理论：
银行可以主动管理负债，通过积极的竞争去争取各种存款机想欧洲美元、联邦资金借款来影响资金来源。
主要包括购买理论和销售理论。
（3）资产负责联合管理理论：
协调搭配作出最优化的资产负债组合，以满足三性要求。
第6章中央银行
1、概念
1、中央银行：
中央银行是国家赋予其制定和执行货币政策，对国民经济进行宏观调控，对金融机构乃至金融业进行监督管理的特殊的金融机构。
2、最后贷款人：
指央行执行的在商业银行发生资金困难而无法从其他银行或金融市场筹措时，向中央银行融资的最后办法的职能。
2、简答
1、简述央行的基本职能
（1）中央银行是“发行的银行”
（2）中央银行是“银行的银行”
（3）中央银行是“政府的银行”
2、简述央行负债业务的主要构成
（1）货币发行业务
（2）存款业务（主要指代理国库及集中存款准备金的业务）
（3）资本业务
3、简述央行资产业务的主要构成
（1）贷款和贴现
（2）证券买卖业务
（3）金银、外汇储备业务
4、简述央行制度的主要类型
（1）单一式中央银行制度
（2）复合式中央银行制度
（3）准中央银行制度
5、简述央行与商行的主要区别
（1）中央银行业务操作情况集中反映在一定时期的资产负债表上，中央银行通过调整自身资产负债结构，影响存款机构准备金数额，见解调节金融机构的信贷规模，实现对金融的宏观调控。
（2）中央银行是发行的银行、银行的银行和政府的银行，其突出职能是制定货币政策、金融监管、提供支付清算服务。
第7章货币供给
1、概念
1、货币供给：
是指货币供给主体向社会公众供给货币的经济行为。
2、货币供给量：
是指在企业、个人以及各金融机构中的货币总存量。
货币供给量是一个时点数，是一定时刻的货币存量。
3、基础货币：
由公众持有的现金和商业银行的准备金构成，它是商业银行存款货币扩张的基础，又称为高能货币和强力货币。
4、货币乘数：
指货币供给量与基础货币之间存在的倍数关系。
5、派生存款：
是指商业银行通过贷款、贴现、投资等业务转化而来的存款，也称衍生存款。
2、简答
1、简述基础货币的构成
对金融机构的再贷款、再贴现、黄金外汇占款、购买政府债券和负债项目的政府存款等
2、简述影响货币供应量的主要因素
（1）基础货币
（2）比例
（3）超额存款准备金率（反比）
（4）现金漏损率（不确定）
（5）活期转定期存款率（反比）
3、简述影响货币乘数的主要因素
法定存款准备金率、超额存款准备金率、现金比率、活期存款与定期存款的比率等
3、论述
1、试写出现代二级银行体制下货币供给的主要理论模型并具体分析影响和决定货币供应量的主要因素？
如何理解货币供应量是由央行、商行和社会公众共同决定的？
2、法定存款准备金的计算
第8章货币需求
1、概念
1、货币需求：
是指在一定时间内社会各经济主体为满足正常的生产、经营和各种经济活动需要而应该保留或占有一定货币的动机或行为。
2、货币需求量：
是指在一定时期内，社会各部门（个人、企业、政府）在既定的社会经济和技术条件下需要的货币数量的总和。
3、货币均衡：
4、货币失衡：
2、简答
1、试述费雪的现金交易数量说
2、试述凯恩斯的货币需求理论及其货币需求函数
（1）凯恩斯对货币需求的分析是从分析人们的持币动机开始的。
他认为，人们之所以需要持有货币，是因为存在流动性编好这种普遍的心理现象。
所谓流动性偏好，是指人们在心理上偏好流动性，愿意持有流动性最强的货币而不愿意持有其他缺乏流动性的资产的欲望。
这种欲望构成了对货币的需求。
（2）人们对货币的需求源于三种动机：
一是交易动机所产生的货币需求，指为了应付日常交易需要而产生的持有货币的需要，是收入的增函数。
二是预防性动机所产生的货币需求，指为了防止未来收入和支出的意外变化而保留的货币余额，也是收入的增函数。
三是投机动机而产生的货币需求，指为了从事证券投机活动而产生的持有货币需要，是当期利率的减函数。
根据凯恩斯的分析，每个人心中都有一个正常利率，人们通过对比心中的正常利率，预期市场利率的升降来选择持有货币还是债券。
当市场利率较低，人们预期利率将上升时，则抛售债券而持有货币；反之则抛出货币而持有债券。
（3）凯恩斯的货币需求函数为：
L为货币总需求，L1为交易性与预防性货币需求，L2为投机性货币需求，Y为现期收入，r为市场利率。
货币需求与现期收入成正比，与现行市场利率成反比。
（4）凯恩斯认为投机性货币需求对利率的敏感性较强，加之利率水平是经常变化的，因此货币需求函数从而货币流通速度是极度不稳定的。
3、简述货币失衡的调节措施（货币政策相关）
4、简述货币学派的货币需求函数及主要结论
5、简述决定和影响货币需求的主要因素
从宏观角度：
（1）全社会商品和劳务的总量
（2）市场商品供求的结构变化
（3）价格水平
（4）收入的分配结构
（5）货币流通速度
（6）信用制度的发达程度
（7）人口数量、人口密集程度、产业结构、城乡关系及经济结构、社会分工交通运输状况等客观因素
从微观角度：
（1）收入水平
（2）收入的分配结构
（3）价格水平及其变动
（4）利率和金融资产收益率
（5）心里和习惯等因素
6、简述古典学派的现金余额数量说
3、论述
请论述弗里德曼认为货币需求函数是稳定的主要依据
弗里德曼认为在影响货币需求的主要因素中，恒久收入是稳定的，而至于机会成本变量—利率对货币需求的影响也比较小，因为对货币需求主要取决于其它资产的收益率与货币收益率的比较，当市场上债券等资产收益率提高时，银行也会通过改善服务（在实际利率高限管制的情况下）或提高定期存款与储蓄存款的利率（在没有利率高限的管制的情况下），使得货币收益率与其它资产收益率之间的差距保持不变，从而市场利率水平的变化对货币需求的影响不大。
因此，货币需求从而货币流通速度是稳定的。
第9章通货膨胀与通货紧缩
1、概念
通货膨胀：
是指在一定时间内一般物价水平持续上涨的现象。
2、简答
简述通货膨胀的主要度量指标、主要成因及类型
主要度量指标：
消费物价指数、批发物价指数、GNP平减指数
主要成因
（1）需求拉上说（指“太多的货币追逐太少的商品”而引起的通胀）
（2）成本推进说
（3）供求混合推进说
（4）“结构型”通货膨胀说
（5）通货膨胀预期说
类型：
（1）根据物价上涨速度快慢划分：
爬行式、步行式、跑步式、奔腾式
（2）根据表现形式划分：
公开型、隐蔽型
（3）根据成因划分：
需求拉上型、成本推动型、结构型
第10章货币政策
1、概念
1、货币政策：
是中央银行为实现既定的宏观经济目标而采用的各种控制和调节货币供应量及利率的方针和措施的总和。
2、菲利普斯曲线：
表明失业率与物价上涨率之间存在着此消彼长的关系。
详见P214
3、法定存款准备金率：
是指中央银行通过调整商业银行交存中央银行的法定存款准备金比率，从而影响货币供应量的活动。
4、公开市场业务：
是指中央银行在金融市场上买进或卖出政府债券，以改变商业银行等存款准备金数量，进而影响商业银行的商业创造能力和货币供给量和利率，实现货币政策目标的一种政策措施。
5、货币政策时滞：
指货币政策从指定到活动主要的或全部的效果所必须经过的一段时间。
2、简答
1、简述货币政策的主要内容及其之间的关系
2、简述央行货币政策工具的主要内容及其构成
一般性货币政策工具：
法定存款准备金率政策、再贴现政策、公开市场业务（P218计算题）
选择性货币政策工具：
证券市场信用控制、消费者信用控制（重点）、不动产信用控制（重点）、优惠利率、预缴进口保证金制度
直接信用控制：
利率控制（重点）、信用配额管理、流动性比率、直接干预、特别存款
间接信用控制（考）
3、简述央行货币政策的传导机制
央行运用货币政策工具通过货币供应量变动来引起总支出、就业、物价等经济变量的变化，以最终实现预期目标。
4、简述央行货币政策的中介目标的选择标准及其常用的中介目标
选择标准：
（1）可控性：
即是否易于为货币当局所控制。
（2）可测性：
一是中央银行能够迅速获取有关中介指标的准确数据；二是有较明确的定义并便于观察、分析和监测。
（3）相关性：
是指只要能达到中介指标，央行在实现或接近实现货币政策目标方面不会遇到障碍和困难。
常用中介指标：
（1）利率：
可控性强；可测性强；货币当局能够通过利率影响投资和消费支出，从而调节总需求。
（2）货币供应量
5、简述影响货币政策效应的主要因素
（1）货币政策时滞P228
（2）货币流通速度
（3）微观预期主体
（4）其他因素：
体制因素（扫过）；金融创新（看一遍）
6、简述货币政策的时滞及其种类P228
（1）内部时滞：
认识时滞；行政时滞
（2）中期时滞
（3）外部时滞：
决策时滞；生产时滞
3、论述题
1、论述央行货币政策的三大法宝及其优缺点
（1）存款准备金政策
存款准备金政策是指中央银行通过调整法定存款准备金比率，来影响商业银行的信贷规模，从而影响货币供应量的一种货币政策工具。
它是一种威力强大不易常用的货币政策工具，就其效果而言，它往往能迅速达到预定的中介目标，甚至预期的最终目标，但它将对实际经济活动产生强有力的冲击，往往引起经济的剧烈动荡，如频繁调整也将使商业银行很难进行适当的流动性管理，因此它的运用往往产生较大的副作用。
因此，不适合微调，也不能经常使用。
（2）再贴现政策
再贴现政策是指中央银行通过提高或降低再贴现率来影响商业银行的信贷规模和市场利率，从而影响货币供应量的一种货币政策工具。
再贴现政策既可以调节货币供应量，对信贷结构的调整也有一定效果，并能够在一定
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