DMI韦达交易法则.docx

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DMI韦达交易法则

韦达的交易法则--DMI（ADX）趋向指标分析与实际中应用

DMI指标又叫动向指标或趋向指标，是由美国技术分析大师威尔斯·威尔德（WellsWilder）所创造的，是一种中长期股市技术分析方法。

使用DMI（ADX）指标其实很简单，就是观察+DI、-DI和ADX这三条线的变化，信号很清晰，也很可靠。

它是判断顶部和底部的重要指标，准确率较高，适合做中长线的汇友使用；DMI（ADX）中长线预测比较准确。

短线出错率较高，建议大家结合RSI及SAR应用比较好一点；个人心得及应用如下：

1、+DI和-DI高低的应用

　　当+DI线上穿-DI线，并上穿平均趋向指数线，是个明显的升势，其上升空间巨大，投资者要快速跟进，否则会失到好获利的机会。

　　注：

当+DI线上穿-DI线后，ADX却没有跟随上升，说明汇市上升空间较小，这样的可以有利于我们把握有多少上升空间或见顶回落的征兆；（明显跌市如下图中1所示）

2、用DI指标判断盘整市场

　　ADX线一般在20以下40以上，25以上可以判断为上升趋势展开，配合MA效用更好，能把握住一波好行情；如果ADX下跌或盘整，可加以RSI来配合应用。

　　注，如果+DI和-DI经常交叉，且ADX在20以下，表示市场行情波动有限，牛皮市，盘整为主，观望为上。

或短线策略对待；（如下图中2所示）

3、可判断中期见顶

　　找顶和底是好多人的愿望及想法。

这个指标或许可以指引您，当汇价上升一段时间后，当+DI线高于-DI线，且两线差距较大，同时ADX线升破这两条线，有回落迹象的话，这个可以视作可靠的见顶信号；（如下图中3所示）

4、可判断中期见底

　　当-DI高于+DI线，距离又大，且ADX在此两线之上有回落迹象，这个可以视作可靠的见底信号。

（如下图中4所示）

韦达的交易法则（ADX）（转）

1.惟有ADX评级偏高的证券才适合采用顺势交易的系统。

ADX读数是反映趋向变动的程度，而不是方向的本身。

2.进场与出场是采用+DI14与-DI14的穿越信号。

3.当极端点交易法则生效时，法则2将有例外。

当DI发生穿越信号时，取当天的极端点做为止损点；换言之，多头头寸取当天的低价为止损点，空头头寸取当天的高价。

在随后的几之内，如果止损点未被触及，即使DI再发生穿越信号也不需理会。

4.当ADX的位置高于两条DI而方向发生改变，这是趋势反转的早期信号，可以做部份的获利了结。

最后的平仓信号是来自于DI穿越或极端点的止损被引发。

当ADX改变方向时，如果+DI14高于-DI14，这代表趋势的变动是由上亦下，反之亦然。

5.如果ADX高于两条DI，而且读数明显偏高，这代表既有的趋势已经持续一段时间。

这并不是建立新头寸的理想时机，因场信号很可能反复。

换言之，ADX的读数偏高，相当于是超买/超卖，顺势的新交易头寸通常很难获利。

6.如果ADX同时低于两条DI，避免采用顺势交易的系统，因为市场中没有明显的趋势。

7.如果ADX的读数低于20~25，不论它与两条DI的相对位置如何，都避免采用顺势交易的系统，因为市场中没有明显的趋势。

adx公式是：

1.先求出趨向變動值（DM）--趨向變動值為本日股價變動幅度大於昨日股價變動幅度的『最大值』。

『+DM』=本日最高價-昨日最低價

『-DM』=本日最低價-昨日最低價

DM能表達出股價波動增減的幅度。

『+DM』及『-DM』計算出來後，再分別求出其N日移動平均值（一般以10日、12日、14日為計算日期）。

2.找出真實的波幅（真實的波動價位值，簡稱TR）--TR為本日行情與昨日行情比較後的最大變動值。

該變動值需比較下列三種差價的『絕對值』後，取其中最大者為本日之TR。

本日最高價-本日最低價

本日最高價-昨日收盤價

本日最低價-昨日收盤價

TR求出後，再計算其N日之移動平均值。

3.求出方向線（DI）--為探測股價上漲或下跌方向的指標，以+DI表示上升方向指標，為最近N日內實際上漲的動量百分比；以-DI表示下跌方向指標，為最近N日內實際下跌的動量百分比。

+DI=+DIN日平均/TRN日平均

-DI=-DIN日平均/TRN日平均

4.最後求出平均方向的移動平均值（ADX）--

方向平均值（DX）=︱（+DI）-（-DI）︱（絕對值）/（+DI）+（-DI）

再計算其N日移動平均值ADX

ex.10日移動平均值=本日ADX=昨日ADX*9/10+本日的ADX*1/10

趋向指标DMI的使用心得

1.±DI交叉讯号比其他指标的反映慢，故对中长线投资具有较好的指导作用，对短线投资者意义不大，如果一定要做短线交易，可将周期定为半小时或一小时。

对±DI交叉讯号应尽量避免使用，可改用KD或MACD的交叉来指导买卖。

±DI的交叉可用来判断股价的运行趋势，以辅助ADX辨别方向。

2.指标周期应设长一点，才能发挥效果。

3.经常会发生ADX已经转折，但是股价仍然持续行进，没有发生反转的情况。

5.如果投资者错过了±DI交叉的讯号，则可在ADX交叉ADXR的时候介入。

6.DMI应设定为7天或14天。

7.在强势市场中ADX也会失真，但仍应照ADX的转折讯号操作，因为指标本身会自行修复，这时仍可按其知识操作。

8.ADX的转折必须在50以上发生才有效，一般ADX转折后，会持续下降至20左右。

如果ADX仅下降至40~60之间便再度回头上升，这是大行情来临的前兆。

9.当ADXR低于20时，表明市场低迷，所有指标将失去效用，这时应果断离场。

当ADXR介于20~25之间时，仅布林线有参考价值。

周线DMI选股法主要的两种方法

第一种方法：

周线±DI金叉买入法。

周线±DI金叉买入法要满足的条件是：

①周线±DI金叉。

②当周成交量大于5周均量（大于1.5倍以上更好）。

③当周以放量周阳线向上突破20周均线，或股价已在20周均线上方运行时出现放量周阳线。

例：

东凯胶片（600135），2003年5月26日至30日这一周，周线±DI金叉；当周成交量大于5周均量（大于1.5倍以上）；当周以放量周阳线向上突破20周均线，满足买入条件。

以当周均价10.50元买入，6月16日至20日这周以均价13.40元卖出，每股赚2.90元，三个交易周获利27.5%。

需要说明的是：

有时，周线±DI金叉时当周成交量没有大于5周均量，而下周出现补量周阳线。

出现此种情况，周线±DI金叉仍可视作有效，出现补量周阳线时可买入。

例：

宝钢股份（600019），2003年10月8日至10日这周，周线±DI金叉，但当周成交量没有大于5周均量。

10月13日至17日这周却出现补量周阳线。

以当周均价5.50元买入，11月10日至14日这周以均价6.50元卖出，每股赚1.00元，4个交易周获利18%。

第二种方法：

周线±DI呈喇叭口买入法。

此种买入法要满足的条件是：

①±DI呈喇叭口状。

②当周成交量大于5周均量（大于1.5倍以上更好）。

③股价已在30周均线上方运行时出现放量周阳线。

例①：

凌钢股份（600231），2003年3月31日至4月4日这一周，周线±DI呈喇叭口状，当周成交量大于5周均量（是2.5倍）；股价已在30周均线上方运行时出现放量周阳线，满足买入条件。

以当周均价5.50元买入，4月14日至18日这周以均价9元卖出，每股赚3.50元，不到三个交易周获利63%。

例②：

桂林旅游（000978），2003年8月18日至22日这周，周线±DI呈喇叭口状；当周成交量大于5周均量；股价已在30周均线上方运行时出现放量周阳线，满足买入条件。

以当周均价17元买入，9月8日至12日这周以均价20元卖出，每股赚3元，三个交易周获利18.2%。

DMI指标

DMI指标应用法则　　

DMI的特点是当股价朝着一个趋势方向单边运行时，投资者按照DMI操作可以在单位时间内最大限度地获取大利，或以最小的代价逃大顶以避免出现较大损失。

DMI属于较为长期交易的指标，当行情处于盘局时，按照该指标操作会令投资者蒙受损失，不知所措。

　　DMI指标由四条线构成，它们分别是正DI、负DI、ADX、ADXR，当正DI从下向上运行突破负DI时，显示多方力量增加，为一般性买进信号；当负DI从下向上运行突破正DI时，显示空方力量增加，为一般性卖出信号；投资者如仅依靠上述两条选择买卖点，那么在大多数情况下，只能保本平仓，甚至发生亏损。

原因是当股价作窄幅波动时，股价波动至通道上轨时，指标刚刚发出买入信号，一旦买入，正好被套。

股价波动至通道下轨时，指标刚刚发出卖出信号，投资者一旦割肉出局，正好卖个底价，因此，

仅仅简单地使用正负DI相互交叉，决定买卖点，显然是欠妥的。

　　正确的做法是把依据正负DI数值通过公式计算出的平均线ADX、ADXR与正DI、负DI结合起来使用，经实战检验效果很好，下面介绍一下使用方法：

1．将ADX线与ADXR线视作引导线，当股价走势明显处于向单一方向运行时，不论股价运行方面是上涨还是下跌，ADX与ADXR均会呈斜线向上运行，即股价会持续上涨或持续下跌。

2．当ADX与ADXR线相距很近，呈向上运行时，正DI快速接近ADX与ADXR这两条引导线，表明股价将有一段上扬行情，如正DI快速接近并越至ADX与ADXR上边且ADX与ADXR形成黄金交叉时，意味着股价将会有急速上攻行情，表明该股的庄家是强庄，投资者可即时介入，后市获利相当可观。

3．当ADX与ADXR线相距很近，呈向上运行时，负DI快速接近ADX与ADXR这两条引导线，表明股价将有一段下跌行情，如负DI快速接近并越至ADX与ADXR上边且ADX与ADXR形成交叉时，意味着股价将会有急速下跌行情，表明该股的庄家出逃迹象明显，持股者应立即不计成本地抛出离场，以免蒙受惨重损失。

4．在涨势中，ADX与ADXR形成死叉，意味着涨势即将结束，在跌势中，ADX与ADXR形成交叉，意味着跌势即将结束。

ADX天数参数n=14

1.当ADX<20时，且呈现横方向进行时，市场处于盘整中。

2.在一个行情趋势非常明显的朝单一方向前进时（无论是上涨或下跌），ADX值会逐渐增长，该趋势也会不断延伸。

3.当ADX数值在50以上，从上升的倾向转向为下跌时，显示行情即将反转。

买卖原则：

1.+DI上交叉-DI时作买。

2.+DI下交叉-DI时作卖。

3.ADX于50以上向下转折时，代表市场趋势终了。

4.当ADX滑落到_+DI之下时，不宜进场交易。

5.当ADXR介于20-25时，宜采用TBP及CDP中之反应秘诀为交易参考。

DMI指标之空中炸弹

运用乾隆金典。

----股价大跌时，如果发现-DI高于ADX,就不是底部，千万不能轻易抢反弹。

只有ADX上穿-DI时，股价才有希望出现底部。

一般情况下ADX必须达到50以上，阻力上看5和10.只有5上穿10股价才会出现真正意义上的反转走势。

徐文明ＤＭＩ之火箭升空

DMI指标又叫动向指标或趋向指标,PDI曲线和MDI曲线=+DI曲线和﹣DI曲线

DMI指标之火箭升空

股价上涨时，如果发现+DI高于ADX，就不会大跌仍有上涨空间。

只有ADX上穿+DI时，股价就有可能出现调整。

一般在2根大阳线时，先锁定部分利润。

第一次到10时会出现反弹，再向上突破5，新高可能大增。

出现5死叉10时止损先出50%。

当DMI指标中的＋DI、－DI、ADX和ADXR四条曲线在20附近一段狭小的区域内作窄幅盘整时，如果＋DI先后向上突破－DI、ADX、ADXR，同时股价也带量向上突破中长期均线，则意味着市场上多头主力比较强大，股价短期内将进入强势拉升阶段，这是DMI指标发出的强势买入信号.[火箭升空]

用DMI捕捉暴涨股绝招

DMI指标有四条线，缠绕交错看起来很复杂，所以一般投资者很少去用它，其实高手最喜欢用它呢！

 我现在给大家送上一招用DMI捕捉爆涨股的绝招！

其要点是：

【盘面特征】

       第一：

PDI线很长时间在其他3条线下运行，突然某一日或两日，PDI线以极强的力度连上穿3线。

       第二：

当日股价涨幅要达到5%以上，涨停最好！

       第三：

成交量较前段时间也有效放大。

【买入技巧】

       1、一定要同时满足以上3个条件，只要满足以上3个条件大胆介入，准确达95%以上！

       2、锁定目标股之后，用SAR指标管理，发出买入信号之后，买进。

【卖出技巧】

       1、当股价一直上升，当出现5日均线掉头出现拐点，立即卖出。

       2、时刻关注目标股，当SAR管理指标发出卖出信号，卖出。

【操盘纪律】

      1、选好目标股之后，只要大盘运行在上升通道，目标股符合买入条件，就在第一时间买进。

      2、只要大盘或是目标股有其中之一到达顶部，发出卖出信号，不论目标股是盈利还是亏损，解决卖出，宁可买错，绝不恋战。

（以下内容引用XX搜索的结果）

DMI指标又叫动向指标或趋向指标，其全称叫“DirectionalMovementIndex，简称DMI”，也是由美国技术分析大师威尔斯·威尔德（WellsWilder）所创造的，是一种中长期股市技术分析方法。

一、原理和计算方法

1、DMI指标的原理

　　DMI指标是通过分析股票价格在涨跌过程中买卖双方力量均衡点的变化情况，即多空双方的力量的变化受价格波动的影响而发生由均衡到失衡的循环过程，从而提供对趋势判断依据的一种技术指标。

　　DMI指标的基本原理是在于寻找股票价格涨跌过程中，股价藉以创新高价或新低价的功能，研判多空力量，进而寻求买卖双方的均衡点及股价在双方互动下波动的循环过程。

在大多数指标中，绝大部分都是以每一日的收盘价的走势及涨跌幅的累计数来计算出不同的分析数据，其不足之处在于忽略了每一日的高低之间的波动幅度。

比如某个股票的两日收盘价可能是一样的，但其中一天上下波动的幅度不大，而另一天股价的震幅却在10%以上，那么这两日的行情走势的分析意义决然不同，这点在其他大多数指标中很难表现出来。

而DMI指标则是把每日的高低波动的幅度因素计算在内，从而更加准确的反应行情的走势及更好的预测行情未来的发展变化。

2、DMI指标的计算方法

　　DMI指标的计算方法和过程比较复杂，它涉及到DM、TR、DX等几个计算指标和+DI（即PDI，下同）、-DI（即MDI，下同）、ADX和ADXR等4个研判指标的运算。

　　1、计算的基本程序

　　以计算日DMI指标为例，其运算的基本程序主要为：

（1）按一定的规则比较每日股价波动产生的最高价、最低价和收盘价，计算出每日股价的波动的真实波幅、上升动向值、下降动向值TR、+DI、-DI，在运算基准日基础上按一定的天数将其累加，以求n日的TR、+DM和DM值。

（2）将n日内的上升动向值和下降动向值分别除以n日内的真实波幅值，从而求出n日内的上升指标+DI和下降指标-DI。

　　（3）通过n内的上升指标+DI和下降指标-DI之间的差和之比，计算出每日的动向值DX。

　　（4）按一定的天数将DX累加后平均，求得n日内的平均动向值ADX。

　　（5）再通过当日的ADX与前面某一日的ADX相比较，计算出ADX的评估数值ADXR。

　　2、计算的具体过程

（1）计算当日动向值

　　动向指数的当日动向值分为上升动向、下降动向和无动向等三种情况，每日的当日动向值只能是三种情况的一种。

　　A、上升动向（+DM）

　　+DM代表正趋向变动值即上升动向值，其数值等于当日的最高价减去前一日的最高价，如果<=0则+DM=0。

　　B、下降动向（-DM）

　　﹣DM代表负趋向变动值即下降动向值，其数值等于前一日的最低价减去当日的最低价，如果<=0则-DM=0。

注意-DM也是非负数。

　　再比较+DM和-DM，较大的那个数字保持，较小的数字归0。

　　C、无动向

　　无动向代表当日动向值为“零”的情况，即当日的+DM﹣和DM同时等于零。

有两种股价波动情况下可能出现无动向。

一是当当日的最高价低于前一日的最高价并且当日的最低价高于前一日的最低价，二是当上升动向值正好等于下降动向值。

（2）计算真实波幅（TR）

　　TR代表真实波幅，是当日价格较前一日价格的最大变动值。

取以下三项差额的数值中的最大值（取绝对值）为当日的真实波幅：

　　A、当日的最高价减去当日的最低价的价差。

　　B、当日的最高价减去前一日的收盘价的价差。

　　C、当日的最低价减去前一日的收盘价的价差。

　　TR是A、B、C中的数值最大者

　　（3）计算方向线DI

　　方向线DI是衡量股价上涨或下跌的指标，分为“上升指标”和“下降指标”。

在有的股市分析软件上，+DI代表上升方向线，-DI代表下降方向线。

其计算方法如下：

　　+DI=（+DM÷TR）×100

　　-DI=（-DM÷TR）×100

　　要使方向线具有参考价值，则必须运用平滑移动平均的原理对其进行累积运算。

以12日作为计算周期为例，先将12日内的+DM、-DM及TR平均化，所得数值分别为+DM12，-DM12和TR12，具体如下：

　　+DI（12）=（+DM12÷TR12）×100

　　-DI（12）=（-DM12÷TR12）×100

　　随后计算第13天的+DI12、-DI12或TR12时，只要利用平滑移动平均公式运算即可。

　　上升或下跌方向线的数值永远介于0与100之间。

　　（4）计算动向平均数ADX

　　依据DI值可以计算出DX指标值。

其计算方法是将+DI和—DI间的差的绝对值除以总和的百分比得到动向指数DX。

由于DX的波动幅度比较大，一般以一定的周期的平滑计算，得到平均动向指标ADX。

具体过程如下：

　　DX=（DIDIF÷DISUM）×100

　　其中，DIDIF为上升指标和下降指标的差的绝对值

　　DISUM为上升指标和下降指标的总和

　　ADX就是DX的一定周期n的移动平均值。

　　（5）计算评估数值ADXR

　　在DMI指标中还可以添加ADXR指标，以便更有利于行情的研判。

　　ADXR的计算公式为：

　　ADXR=（当日的ADX+前一日的ADX）÷2

　　和其他指标的计算一样，由于选用的计算周期的不同，DMI指标也包括日DMI指标、周DMI指标、月DMI指标年DMI指标以及分钟DMI指标等各种类型。

经常被用于股市研判的是日DMI指标和周DMI指标。

虽然它们的计算时的取值有所不同，但基本的计算方法一样。

另外，随着股市软件分析技术的发展，投资者只需掌握DMI形成的基本原理和计算方法，无须去计算指标的数值，更为重要的是利用DMI指标去分析、研判股票行情。

二、一般研判标准

DMI指标是威尔德大师认为比较有成就和实用的一套技术分析工具。

虽然其计算过程比较烦琐，但技术分析软件的运用可以使投资者省去复杂的计算过程，专心于掌握指标所揭示的真正含义、领悟其研判行情的独到的功能。

　　和其他技术指标不同的是，DMI指标的研判动能主要是判别市场的趋势。

在应用时，DMI指标的研判主要是集中在两个方面，一个方面是分析上升指标+DI、下降指标-DI和平均动向指标ADX之间的关系，另一个方面是对行情的趋势及转势特征的判断。

其中，+DI和-DI两条曲线的走势关系是判断能否买卖的信号，ADX则是判断未来行情发展趋势的信号。

　　一、上升指标+DI和下降指标-DI的研判功能

　　1、当股价走势向上发展，而同时+DI从下方向上突破-DI时，表明市场上有新多买家进场，为买入信号，如果ADX伴随上升，则预示股价的涨势可能更强劲。

　　2、当股价走势向下发展时，而同时+DI从上向下突破-DI时，表明市场上做空力量在加强，为卖出信号，如果ADX伴随上升，则预示跌势将加剧。

　　3、当股价维持某种上升或下降行情时，+DI﹣和DI的交叉突破信号比较准确，但当股价维持盘整时，应将+DI和-DI交叉发出的买卖信号视为无效。

　　二、平均动向指标ADX的研判功能

　　ADX为动向值DX的平均数，而DX是根据+DI和-DI两数值的差和对比计算出来的百分比，因此，利用ADX指标将更有效地判断市场行情的发展趋势。

　　1、判断行情趋势

　　当行情走势由横盘向上发展时，ADX值会不断递增。

因此，当ADX值高于前一日时，可以判断当前市场行情仍在维持原有的上升趋势，即股价将继续上涨，如果+DI和﹣DI同时增加，则表明当前上升趋势将十分强劲。

　　当行情走势进入横盘阶段时，ADX值会不断递减。

因此，判断行情时，应结合股价走势（+DI和-DI）走势进行判断。

　　当行情走势由盘整向下发展时，ADX值会不断递增。

因此，当ADX值高于前一日时，可以判断当前市场行情仍维持原有的下降趋势，即股价将继续下跌，如果+DI和-DI同时减少，则表示当前的跌势将延续。

　　2、判断行情是否盘整

　　当市场行情在一定区域内小幅横盘盘整时，ADX值会出现递减情况。

当ADX值降至20以下，且呈横向窄幅移动时，可以判断行情为牛皮盘整，上升或下跌趋势不明朗，投资者应以观望为主，不可依据+DI和-DI的交叉信号来买卖股票。

　　3、判断行情是否转势

　　当ADX值在高点由升转跌时，预示行情即将反转。

在涨势中的ADX在高点由升转跌，预示涨势即将告一段落；在跌势中的ADX值从高位回落，预示跌势可能停止。

特殊分析方法

DMI指标的一般分析方法主要是针对+DI、-DI、ADX等三值之间的关系展开的，而在大多数股市技术分析软件上，DMI指标的特殊研判功能则主要是围绕+DI线（白色线）、-DI线（黄色线）、ADX线（红色线）和ADXR线（绿色线）等四线之间的关系及DMI指标分析参数的修改和均线先行原则等这三方面的内容而进行的。

其中，+DI线在有的软件上是用PDI线表示，意为上升方向线；-DI线是用MDI表示，意为下降方向线。

　　一、四线交叉原则

　　1、当+DI线同时在ADX线和ADXR线及-DI线以下（特别是在50线以下的位置时），说明市场处于弱市之中，股市向下运行的趋势还没有改变，股价可能还要下跌，投资者应持币观望或逢高卖出股票为主，不可轻易买入股票。

这点是DMI指标研判的重点。

　　2、当+DI线和-DI线同处50以下时，如果+DI线快速向上突破-DI线，预示新的主力已进场，股价短期内将大涨。

如果伴随大的成交量放出，更能确认行情将向上，投资者应迅速短线买入股票。

　　3、当+DI线从上向下突破-DI线（即-DI线从下向上突破+DI线）时，此时不论+DI和-DI处在什么位置都预示新的空头进场，股价将下跌，投资者应短线卖出股票或以持币观望为主。

　　4、当+DI线、-DI线、ADX线和ADXR线等四线同时在50线以下绞合在一起窄幅横向运动，说明市场处于波澜不兴，股价处于横向整理之中，此时投资者应以持币观望为主。

　　5、当+DI线、ADX线和ADXR线等三线同时在50线以下的位置，而此时三条线都快速向上发散，说明市场人气旺盛，股价处在上涨走势之中，投资者可逢低买入﹣或持股待涨。

（这点中因为-DI线是下降方向线，其对上涨走势反应不灵，故不予以考虑）。

　　6、对于牛股来说，ADX在50以上向下转折，仅仅回落到40——60之间，随即再度掉头向上攀升，而且股价在此期间走出横盘整理的态势。

随着ADX再度回升，股价向上再次大涨，这是股价拉升时的征兆。

这种情况经常出现在一些大涨的牛股中，此