上投摩根新兴动力混合型证券投资基金.docx
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上投摩根新兴动力混合型证券投资基金
上投摩根新兴动力混合型证券投资基金
2018年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人：
上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：
二〇一八年十月二十四日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本基金乃依据中港基金互认安排已获香港证券及期货事务监察委员会（下称“香港证监会”）之认可在香港公开发售的内地基金。
香港证监会认可不等于对该产品作出推介或认许，亦不是对该产品的商业利弊或表现作出保证，更不代表该产品适合所有投资者，或认许该产品适合任何个别投资者或任何类别的投资者。
本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况
基金简称
上投摩根新兴动力混合
基金主代码
377240
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2011年7月13日
报告期末基金份额总额
1,020,217,410.76份
投资目标
本基金在把握经济结构调整和产业升级的发展趋势基础上，充分挖掘新兴产业发展中的投资机会，重点关注新兴产业中的优质上市公司，并兼顾传统产业中具备新成长动力的上市公司进行投资，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金管理人认为，从经济发展的中长期趋势看，转变经济发展方式实现经济转型已经成为我国在相当长一段时期内经济发展的首要任务。
在后金融危机时期，我国经济面临外需放缓、内部经济结构矛盾突出等问题，要实现经济持续健康的发展必须加快经济结构和产业结构的调整。
纵观世界各国和地区的经济发展历程，新兴产业的崛起和传统产业的升级换代是经济转型的主要驱动力。
可以预见的是，新兴产业内生的市场潜力在政府大力扶持的激发下，将带动相关行业上下游全面发展，其间蕴藏着巨大的投资机会。
而部分传统产业也将通过新技术、新的商业模式或生产方式等实现产业升级，获取新的成长驱动力。
本基金一方面将从新兴产业出发，深入挖掘新兴产业发展过程中带来的投资机会，另一方面将关注传统产业中成长公司的投资。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20％
风险收益特征
本基金属于混合型基金产品，预期风险和收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于风险水平较高的基金产品。
本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。
基金管理人
上投摩根基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
上投摩根新兴动力混合A类
上投摩根新兴动力混合H类
下属分级基金的交易代码
377240
960007
报告期末下属分级基金的份额总额
1,012,152,109.71份
8,065,301.05份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：
人民币元
主要财务指标
报告期
（2018年7月1日-2018年9月30日）
上投摩根新兴动力混合A类
上投摩根新兴动力混合H类
1.本期已实现收益
-272,279,789.43
-2,084,875.15
2.本期利润
-510,603,918.10
-3,962,887.41
3.加权平均基金份额本期利润
-0.4701
-0.4815
4.期末基金资产净值
2,213,813,873.45
17,669,608.01
5.期末基金份额净值
2.187
2.191
注：
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、上投摩根新兴动力混合A类：
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
-18.15%
1.75%
-1.47%
1.09%
-16.68%
0.66%
2、上投摩根新兴动力混合H类：
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
-18.15%
1.75%
-1.47%
1.09%
-16.68%
0.66%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上投摩根新兴动力混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2011年7月13日至2018年9月30日）
1．上投摩根新兴动力混合A类：
注：
本基金建仓期自2011年7月13日至2012年1月12日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
本基金合同生效日为2011年7月13日，图示时间段为2011年7月13日至2018年9月30日。
2．上投摩根新兴动力混合H类：
注：
本基金建仓期自2011年7月13日至2012年1月12日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
本类份额生效日为2016年1月26日，图示时间段为2016年1月26日至2018年9月30日。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
杜猛
本基金基金经理、副总经理兼投资总监
2011-07-13
-
16年
南京大学经济学硕士，先后任职于天同证券、中原证券、国信证券和中银国际证券，任研究员。
2007年10月起加入上投摩根基金管理有限公司，先后担任行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金经理、副总经理兼投资总监。
自2011年7月起担任上投摩根新兴动力混合型证券投资基金基金经理，自2013年3月至2015年9月同时担任上投摩根智选30混合型证券投资基金基金经理，自2013年5月至2014年12月同时担任上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理，2014年12月起同时担任上投摩根内需动力混合型证券投资基金基金经理。
注：
1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.杜猛先生为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。
3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。
基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根新兴动力混合型证券投资基金基金合同》的规定。
基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。
对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：
无。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年3季度市场继续下跌，主要原因是中国国内的流动性担忧和中美贸易摩擦等多重利空因素相叠加，导致国内投资者风险偏好大幅下降。
经济方面，地产和基建的放缓导致了对经济的担忧，我们判断经济处于下行阶段。
流动性方面，金融去杠杆有边际放松迹象，但受外部环境的影响市场流动性环境总体偏紧的局面不会显著改变。
中美贸易摩擦不断反复，对市场信心有比较大的影响。
我们坚持认为只有优质公司才能穿越周期，为投资者带来长期回报，重点投资了业绩持续增长且估值合理的龙头公司。
展望2018年4季度以及未来的一段时间，中国经济仍然会承压，有来自于外部的压力，但更大的压力来自于内部。
未来的一段时间可能是中国经济发展过程中较为复杂的阶段，进一步的改革可能才能找到真正的突破口，我们也将保持关注和跟踪。
尽管如此，我们也仍然看好中国的长期发展前景，虽然短期可能面临阵痛。
作为大国，制造业，尤其是新兴制造业的发展与强大对于中国至关重要，我们看好未来中国在不少重要产业取得突破和进展的机会。
产业和企业的有效发展才会真正在证券市场形成投资机会，能否发现产业变化的趋势将是决定长期投资成败的重要因素。
从更长期看，新兴产业的崛起将成为中国未来10-20年经济增长的最大动力，证券市场最大的投资机会也将来源于此。
我们将充分深入研究，寻找新兴产业中长期成长的公司，力争为基金持有人创造持续稳定收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金A类份额净值增长率为-18.15%,本基金H类基金份额净值增长率为-18.15%，同期业绩比较基准收益率为-1.47%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
1,945,502,721.59
81.75
其中：
股票
1,945,502,721.59
81.75
2
固定收益投资
-
-
其中：
债券
-
-
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中：
买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
398,640,732.07
16.75
7
其他各项资产
35,745,750.56
1.50
8
合计
2,379,889,204.22
100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
32,189,090.85
1.44
C
制造业
1,905,169,864.20
85.38
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
916,432.70
0.04
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
3,879,180.60
0.17
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
3,348,153.24
0.15
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
1,945,502,721.59
87.18
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
002456
欧菲科技
15,490,924
208,972,564.76
9.36
2
603799
华友钴业
3,915,475
208,655,662.75
9.35
3
300136
信维通信
7,459,570
198,797,540.50
8.91
4
002466
天齐锂业
5,127,990
195,017,459.70
8.74
5
002384
东山精密
10,255,867
125,634,370.75
5.63
6
002341
新纶科技
7,391,183
89,802,873.45
4.02
7
002821
凯莱英
1,132,707
81,770,118.33
3.66
8
002236
大华股份
4,976,249
73,499,197.73
3.29
9
300567
精测电子
1,003,732
68,404,335.80
3.07
10
600309
万华化学
1,609,745
68,365,870.15
3.06
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
1,014,878.16
2
应收证券清算款
32,176,528.70
3
应收股利
-
4
应收利息
103,571.94
5
应收申购款
2,450,771.76
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
35,745,750.56
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：
份
项目
上投摩根新兴动力混合A类
上投摩根新兴动力混合H类
本报告期期初基金份额总额
1,067,070,970.91
8,363,167.96
报告期基金总申购份额
169,474,338.29
578,210.22
减：
报告期基金总赎回份额
224,393,199.49
876,077.13
报告期基金拆分变动份额
-
-
本报告期期末基金份额总额
1,012,152,109.71
8,065,301.05
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：
份
项目
上投摩根新兴动力混合A类
上投摩根新兴动力混合H类
报告期期初管理人持有的本基金份额
1,075,259.57
-
报告期期间买入/申购总份额
-
-
报告期期间卖出/赎回总份额
-
-
报告期期末管理人持有的本基金份额
1,075,259.57
-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）
0.11
-
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8备查文件目录
8.1备查文件目录
1.中国证监会批准上投摩根新兴动力混合型证券投资基金设立的文件；
2.《上投摩根新兴动力混合型证券投资基金基金合同》；
3.《上投摩根新兴动力混合型证券投资基金托管协议》；
4.《上投摩根开放式基金业务规则》；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照；
6.基金托管人业务资格批件和营业执照。
8.2存放地点
基金管理人或基金托管人处。
8.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
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