华宝生态中国混合型证券投资基金.docx
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华宝生态中国混合型证券投资基金
华宝生态中国混合型证券投资基金
2018年第4季度报告
2018年12月31日
基金管理人：
华宝基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司报告送出日期：
2019年1月21日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月17日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称
华宝生态中国混合
基金主代码
000612
交易代码
000612
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年6月13日
报告期末基金份额总额
368,711,835.75份
投资目标
把握生态主题相关行业和上市公司的稳步成长，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金米取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、以及市场流动性等方面因素，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例；本基金米用自上而下和自下而上相结合的方法，通过对生态主题相关行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析，挖掘该类型企业的投资价值，分享我国生态文明建设所带来的投资机会；本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券，投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法
构建债券投资组合；在法律法规许可的前提下，本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，以更好地实现本基金的投资目标。
业绩比较基准
中证800指数收益率X80%上证国债指数收益率
X20%
风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
基金管理人
华宝基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：
人民币元
主要财务指标
报告期（2018年10月1日一2018年12月31日
）
1.本期已实现收益
-66,021,019.51
2.本期利润
-52,778,071.58
3.加权平均基金份额本期利润
-0.1429
4.期末基金资产净值
536,404,356.08
5.期末基金份额净值
1.455
注：
1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收益率标准差
④
①—③
②—④
「过去三个月
-8.89%
1.99%
-9.79%
1.33%
P0.90%
0.66%|
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
基金份额累计净値增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
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9L8B^g°gor.^ss3^U1TO.9匸炸寓oTgsmgwQIAEr二lAMsm•mmxRS.SJLSLEL60GLS
——V-总的额霜11破M紬—北賦比较址淞盟H收細:
注：
按照基金合同的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2014年12
月13日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
夏林锋
本基金基金经理、华宝未来主导混合、华宝绿色主题混合基金经理
2015年2月17日
-
8年
硕士。
曾在上海咼压电器研究所从事研究工作。
2010年7月加入华宝基金管理有限公司，曾任分析师、基金经理助理等职务。
2014年10月至2018
年8月任华宝大盘精选混合型证券投资基金基金经理，2015
年2月起任华宝牛态中国混合型证券投资基金基金经理，2015年6月至2017年3月任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年11月起任华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年9月起任华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理。
注：
1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基
金法》及其各项实施细则、《华宝生态中国混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的5%
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2018年4季度，市场震荡企稳。
政策方面，政策转暖的迹象日趋明显，两次政治局会议对
经济的定调，以及中央经济工作会议对2019年的安排，政策组合更新为积极的财政政策和稳健
的货币政策，同时持续强调六稳一一稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期；流动性方面，资管新规陆续落实，同时金融去杠杆节奏明显放缓，银行间流动性日趋宽松，市场更为关注宽货币向宽信用的转换；经济形势方面，“金九银十”旺季较差，同时PMI等领先指标表明
后续不容乐观，好在市场预期也不算太高；海外市场方面，美元持续加息，中美贸易战迎来90
天谈判期，油价高位快速下跌，市场担忧情绪有所缓解。
在上述背景下，4季度市场震荡企稳。
本基金在4季度略加仓位，并持续进行结构优化，持
续挖掘中长期看好的成长股，并更加重视成长性与估值水平的匹配。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.455元；本报告期基金份额净值增长率为-8.89%，业绩
比较基准收益率为-9.79%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%
1
权益投资
449,664,040.96
83.16
其中：
股票
449,664,040.96
83.16
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
-
-
其中：
债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中：
买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
90,570,571.74
16.75
8
其他资产
482,264.67
0.09
9
合计
540,716,877.37
100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
A
农、林、牧、渔业
5,791,179.52
1.08
B
米矿业
-
-
C
制造业
283,898,188.02
52.93
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
2,457,928.00
0.46
E
建筑业
14,941,410.31
2.79
F
批发和零售业
1,835,319.40
0.34
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
51,556,277.41
9.61
J
金融业
5,522,220.34
1.03
K
房地产业
10,671,401.37
1.99
L
租赁和商务服务业
27,692,911.36
5.16
M
科学研究和技术服务业
14,641,890.20
2.73
N
水利、环境和公共设施管理业
16,396,587.68
3.06
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
5,899,464.35
1.10
R
文化、体育和娱乐业
8,359,263.00
1.56
S
综合
-
-
449,664,040.96
83.83
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
002384
东山精密
3,691,445
41,676,414.05
7.77
2
002202
金风科技
4,040,168
40,361,278.32
7.52
3
002127
南极电商
3,682,568
27,692,911.36
5.16
4
002531
天顺风能
5,083,081
22,619,710.45
4.22
5
002463
沪电股份
3,079,094
22,077,103.98
4.12
6
002916
深南电路
219,318
17,582,724.06
3.28
7
600271
航天信息
741,160
16,965,152.40
3.16
8
300383
光环新网
1,298,225
16,448,510.75
3.07
9
300192
科斯伍德
1,759,846
15,381,054.04
2.87
10
600491
龙兀建设
2,207,003
14,941,410.31
2.79
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.10.3本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
405,046.94
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
16,312.62
5
应收申购款
60,905.11
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
482,264.67
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位：
份
报告期期初基金份额总额
369,315,194.36
报告期期间基金总申购份额
6,270,779.99
减：
报告期期间基金总赎回份额
6,874,138.60
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-
"填列）
-
报告期期末基金份额总额
368,711,835.75
注：
总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：
份
报告期期初管理人持有的本基金份额|188,54653|
报告期期间买入/申购总份额
0.00
报告期期间卖出/赎回总份额
0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额
188,546.53
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%
0.05
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝生态中国混合型证券投资基金基金合同；
华宝生态中国混合型证券投资基金招募说明书；
华宝生态中国混合型证券投资基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
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2019年1月21日
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