计量经济学实验报告二.docx
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计量经济学实验报告二
文件排版存档编号：
[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
计量经济学实验报告二
学生实验报告
学院：
经济学院
课程名称：
计量经济学
专业班级：
11经济学1班
姓名：
魏丹丹
学号：
0112102
学生实验报告
（经管类专业用）
学生姓名
魏丹丹
学号
0112102
同组人
实验项目
Eviews软件操作与应用
□必修□选修
□演示性实验□验证性实验□操作性实验□综合性实验
实验地点
201
实验仪器台号
指导教师
封福育
实验日期及节次
2013年11月22日周五567节
一、实验目的及要求：
1、目的
利用Eviews软件，使学生在实验过程中全面了解和熟悉计量经济学。
2、内容及要求
熟悉Eviews软件的操作与应用
二、仪器用具：
仪器名称
规格/型号
数量
备注
三、实验方法与步骤:
1经研究发现，家庭书刊消费受家庭收入几户主受教育年数的影响，表中为对某地区部分家庭抽样调查得到样本数据：
家庭书刊年消费支出（元）Y
家庭月平均收入
（元）X
户主受教育年数
（年）T
家庭书刊年消费支出（元）Y
家庭月平均收入
（元）X
户主受教育年数
（年）T
450
8
14
9
2196
10
12
12
9
8
7
2154
10
15
14
1641
9
1121
18
10
16
18
1253
20
（1）建立家庭书刊消费的计量经济模型；
（2）利用样本数据估计模型的参数；
（3）检验户主受教育年数对家庭书刊消费是否有显着影响；
（4）分析所估计模型的经济意义和作用
答：
（1）家庭书刊消费的计量经济学模型是：
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
11/27/12Time:
14:
36
Sample:
118
Includedobservations:
18
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
X
T
R-squared
Meandependentvar
AdjustedR-squared
.dependentvar
.ofregression
Akaikeinfocriterion
Sumsquaredresid
Schwarzcriterion
Loglikelihood
F-statistic
Durbin-Watsonstat
Prob（F-statistic）
++
标准误
t值
p值
R2=
总体显着性的F统计值为，F统计量的p值：
（2）样本数据估计的模型参数为β1＝，β2＝
（3）由回归结果得：
户主受教育年限的p值为，小于，则拒绝原假设。
说明户主受教育年数对家庭书刊消费具有显着影响。
（4）模型描述了家庭书刊年消费支出受到业主受教育年限和家庭月平均收入这两个变量的影响，即当受教育年限每增加1单位，家庭书刊年消费支出增加个单位；家庭月平均收入每增加1单位，家庭书刊年消费支出增加个单位。
2考虑以下“期望扩充菲利普斯曲线（Expectations-augmentedPhillipscurve）”模型：
其中：
=实际通货膨胀率（%）；
=失业率（%）；
=预期的通货膨胀率（%）
下表为某国的有关数据，
表1.1970-1982年某国实际通货膨胀率Y（%），
失业率X2（%）和预期通货膨胀率X3（%）
年份
实际通货膨胀率Y
（%）
失业率X2
（%）
预期的通货膨胀率X3（%）
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
（1）对此模型作估计,并作出经济学和计量经济学的说明。
（2）根据此模型所估计结果，作计量经济学的检验。
（3）计算修正的可决系数（写出详细计算过程）。
答：
（1）对模型作估计：
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
11/27/12Time:
15:
14
Sample:
19701982
Includedobservations:
13
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
X2
X3
R-squared
Meandependentvar
AdjustedR-squared
.dependentvar
.ofregression
Akaikeinfocriterion
Sumsquaredresid
Schwarzcriterion
Loglikelihood
F-statistic
Durbin-Watsonstat
Prob（F-statistic）
t=标准误
t值
p值
R2=
=
总体显着性的F统计值为，F统计量的p值：
经济学说明，实际通货膨胀率受到失业率和预期通货膨胀率的影响。
且与失业率成反比，与预期通货膨胀成正比。
计量经济学说明，失业率每增加1单位，实际通货膨胀率下降个单位，预期通货膨胀率每增加1单位，实际通货膨胀率增加个单位。
当预期通货膨征率和失业率均为零时实际通货膨胀率为。
（2）根据三个系数的p值分别为，，均小于可知，均不能拒绝原假设，所以预期通货膨胀率和失业率对实际通货膨胀率有显着性影响。
（3）修正的可决系数R2=
3某地区城镇居民人均全年耐用消费品支出、人均年可支配收入及耐用消费品价格指数的统计资料如表所示：
年份
人均耐用消费品支出
Y（元）
人均年可支配收入
X1（元）
耐用消费品价格指数
X2（1990年=100）
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
利用表中数据，建立该地区城镇居民人均全年耐用消费品支出关于人均年可支配收入和耐用消费品价格指数的回归模型，进行回归分析，并检验人均年可支配收入及耐用消费品价格指数对城镇居民人均全年耐用消费品支出是否有显着影响。
答：
回归结果如下：
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
11/27/12Time:
15:
19
Sample:
19912001
Includedobservations:
11
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
X1
X2
R-squared
Meandependentvar
AdjustedR-squared
.dependentvar
.ofregression
Akaikeinfocriterion
Sumsquaredresid
Schwarzcriterion
Loglikelihood
F-statistic
Durbin-Watsonstat
Prob（F-statistic）
+标准误
t值
p值
R
=
=
总体显着性的F统计值为，F统计量的p值：
由回归结果可以知道，X1和X2系数的p值分别为和，分别小于和大于。
这表明，人均年可支配收入对人均耐用消费品支出有显着影响，而人均年可支配收入对人均耐用消费品支出影响不显着。
4.下表给出的是1960—1982年间7个OECD国家的能源需求指数（Y）、实际GDP指数（X1）、能源价格指数（X2）的数据，所有指数均以1970年为基准（1970=100）
年份
能源需求指数Y
实际GDP指数X1
能源价格指数X2
年份
能源需求指数Y
实际GDP指数X1
能源价格指数X2
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
（1）建立能源需求与收入和价格之间的对数需求函数
，解释各回归系数的意义，用P值检验所估计回归系数是否显着。
（2）再建立能源需求与收入和价格之间的线性回归模型
，解释各回归系数的意义，用P值检验所估计回归系数是否显着。
（3）比较所建立的两个模型，如果两个模型结论不同，你将选择哪个模型，为什么
答：
（1）
DependentVariable:
LNY
Method:
LeastSquares
Date:
11/27/12Time:
15:
26
Sample:
19601982
Includedobservations:
23
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
LNX1
LNX2
R-squared
Meandependentvar
AdjustedR-squared
.dependentvar
.ofregression
Akaikeinfocriterion
Sumsquaredresid
Schwarzcriterion
Loglikelihood
F-statistic
Durbin-Watsonstat
Prob（F-statistic）
=+标准误
t值
p值
R2=
=
总体显着性的F统计值为，F统计量的p值：
回归系数
表示当实际GDP指数和能源价格指数为1时，OECD国家的能源需求指数为。
=表示实际GDP指数的对数每增加一个单位，OECD国家的能源需求指数增加个单位。
=表示能源价格指数每增加一个单位，OECD国家的能源需求指数下降个单位。
各个系数的p值均为，小于，拒绝原假设。
说明具有显着性。
（2）
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
11/27/12Time:
19:
17
Sample:
19601982
Includedobservations:
23
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
X1
X2
R-squared
Meandependentvar
AdjustedR-squared
.dependentvar
.ofregression
Akaikeinfocriterion
Sumsquaredresid
Schwarzcriterion
Loglikelihood
Hannan-Quinncriter.
F-statistic
Durbin-Watsonstat
Prob（F-statistic）
=+标准误
t值
p值
R2=
=
总体显着性的F统计值为，F统计量的p值：
回归系数
表示当实际GDP指数和能源价格指数为0时，OECD国家的能源需求指数为。
=表示实际GDP指数的对数每增加一个单位，OECD国家的能源需求指数增加个单位。
=表示能源价格指数每增加一个单位，OECD国家的能源需求指数下降个单位。
各个系数的p值均为，小于，拒绝原假设。
说明具有显着性。
（3）通过比较所建立的两个模型，如果两个模型结论不同，我将选择第一个模型，因为模型中的Y，X1,X2均表示指数，对其求对数得到的结果更精确，更有说服力。
5.表中给出了1970~1987年期间美国的个人消息支出（PCE）和个人可支配收入（PDI）数据，所有数字的单位都是10亿美元（1982年的美元价）。
年份PCEPDI
年份PCEPDI
年份PCEPDI
1970
1971
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
估计下列模型：
（1）解释这两个回归模型的结果。
（2）短期和长期边际消费倾向（MPC）是多少
答：
（1）回归模型估计结果：
第一个模型：
DependentVariable:
PCE
Method:
LeastSquares
Date:
11/27/12Time:
11:
36
Sample:
19701987
Includedobservations:
18
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
PDI
R-squared
Meandependentvar
AdjustedR-squared
.dependentvar
.ofregression
Akaikeinfocriterion
Sumsquaredresid
Schwarzcriterion
Loglikelihood
Hannan-Quinncriter.
F-statistic
Durbin-Watsonstat
Prob（F-statistic）
=+
t值
p值
R
=
=
总体显着性的F统计值为，F统计量的p值：
该模型说明：
=，且其t检验的P值为，说明个人可支配收入（PDI）对美国的个人消息支出（PCE）有显着影响，说明个人可支配收入（PDI）每增加10亿美元，美国的个人消息支出（PCE）增加亿美元。
第二个模型：
DependentVariable:
PCE
Method:
LeastSquares
Date:
11/27/12Time:
11:
40
Sample（adjusted）:
19711987
Includedobservations:
17afteradjustments
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
PDI
PCE（-1）
R-squared
Meandependentvar
AdjustedR-squared
.dependentvar
.ofregression
Akaikeinfocriterion
Sumsquaredresid
Schwarzcriterion
Loglikelihood
Hannan-Quinncriter.
F-statistic
Durbin-Watsonstat
Prob（F-statistic）
=+
标准误
t值
p值
R
=
=
总体显着性的F统计值为，F统计量的p值：
该模型中
=，
==，其t统计值分别为和，其t检验值的P值分别为和在检验度为5%时，我们应拒绝
=0的假设，接受
=0的假设，说明个人可支配收入（PDI）对美国的个人消息支出（PCE）有显着影响，而滞后一期的个人消息支出（PCE）对美国的个人消息支出（PCE）没有显着影响
（2）从第一个模型可知：
短期和长期边际消费倾向（MPC）=；从第二个模型可知：
短期边际消费倾向（MPC）=，由于它是自回归模型，因此长期边际消费倾向（MPC）=∕（1+）=.
四、指导教师评语及成绩：
成绩：
指导教师签名：
批阅日期：
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