Eviews处理多元回归分析操作步骤.docx

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Eviews处理多元回归分析操作步骤

操作步骤

1.建立工作文件

（1）建立数据的exel电子表格

回licrosof-tExcel-数据

文件0）编辑⑥视因辺插入0）格式©工具0）数据⑪I窗口迪帮助0）

：

」」卫丄］刍m—_j＞送▼讥：

u血妙二宋体,

L7-A

A

B

c

D

E

F

G

H

1

TIME

COILFUTUFDOW

SHINDEX

UEUROPE

MB

OPEC

NAGAS

2

1999M01

12.49

9358.83

1134.67

0.86

8.28

29470.6

1.85

3

1999M02

12.02

9306.58

1090.08

'0.89

8.28

29980.64

l.W

4

1999M03

14.68

9786.16

1158.05

0•範

8.28

29786.98

1.79

5

1999M04

17.3

10789.04

1120.93

0；壽

8.28

28531.25

2.15

6

1999M05

17.77

10559.74

1279.33

0.94

8.28

28467.63

2.26

7

1999M06

17.92

10970.8

1689.43

0.96

8.28

27906.05

2.31

8

1999M07

20.1

10655.15

1601.46

0.96

8.28

28452.98

2.31

9

1999M08

21.28

10829.28

1627.12

0.94

8.28

28692.84

2.79

10

1999M09

23.79

10336.95

1570.7

0.95

8.28

28727.56

2.54

11

1999M10

22.67

10729.86

1504.56

0.93

8.28

28792.28

2.73

12

1999M11

24.77

10877.81

1434.97

0•飾

8.28

28247.22

2.36

13

1999M12

26.09

11497.12

1366.58

0.99

8.28

27381.77

2.36

14

2000M01

27.01

10940.53

1535

0.99

8.28

28522.22

2.42

15

2000M02

29.3

10128.31

1714.58

1.02

8.28

29165.2

2.66

16

2000M03

29.89

10921.92

1800.23

1.04

8.28

29098.47

2.79

17

?

nnriMnd

KRd

1H733qi

1如39

1HA

只g

RlWI37

qnd

（2）将电子表格数据导入eviews

File-open-foreigndataasworkfile,得到数据的Eviews工作文件和数据序列表。

Views

®EViers

FileEditObjectViewProcQmckOptionsW1ndowHelp

Olorkfile:

数据

口Group:

UNTITLED

—

ZESI

View]Proc|Object|Print|Sc

View|Proc|ObjectPrint|Name|Freezej|Default▼iSort|TransposeEdit+/-1Smpl+/-1Titl

Range:

1999M012008b

Sample:

1999M012008b

ObS

TIME

COILFUTURE

DOW

SHINDEX

UEUROP

1999M01

1999M01

12.49

9358.83

1134.67

k

⑥c

0coilfuture

0dow

0nagas

0opec

0resid

0shindex

labeltime

0ueurope

0urmb

1999M02

1999M02

12.02

9306.58

1090.08

词

1999M03

1999M03

14.68

9786.16

1158.05

1999M04

1999M04

17.30

10789.04

1120.93

1999M05

1999M05

17.77

10559.74

1279.33

1999M06

1999M06

17.92

10970.80

1689.43

1999M07

1999M07

20.10

10655.15

1601.46

1999M08

1999M08

21.28

10829.28

1627.12

1999M09

1999M09

23.79

10336.95

157070

1999M10

1999M10

22.67

10729.86

1504.56

1999M11

1999M11

24.77

10877.81

1434.97

1999M12

1999M12

26.09

11497.12

1366.58

2000M01

2000M01

27.01

10940.53

1535.00

2000M02

2000M02

29.30

10128.31

1714.58

2000M03

2000M03

29.89

10921.92

1800.23

2000M04

2000M04

25.54

10733.91

1836.32

2000M05

2000M05

28.81

10522.33

1894.55

C>\Untitled/NewPac

2000M06

2000M06

31.53

10447.89

1928.11

2000M07

2000M07

2972

10521.98

2023.54

|v|

2000M08

>

2.计算变量间的相关系数

在窗【I中4谕入命令：

corcoilfuturedowshindexnagasopecueuropeurmb,点击回车键，得到各序列之间的相关系数。

结果表明Coilfuture数列与其他数列存在较好的相关关系。

□Croup:

UBTITLEDforkfile:

Jfc#:

:

Untitled\

yiew|Prodob血t|Prnt]Nane|Fieeze|刃mpte|Sheet|Sials|Spec|

Correlation

COILFUTURE

oevy

SHINDEX

NAGAS

OPEC

UEUROPE

URMB

COILFUTURE

1.000000

0.645425

0.570794

0.776669

0.905918

-0774546

-0.913769a

DCW

0.646426

1oooooo

0764254

0.396345

0596469

-0526129

-0688624

SHINDEX

6.578784

0.754254

1.oooooo

0.272738

0.344266

-0.391706

•0737722

NAGAS

0.776669

0.396345

0.272738

1.000000

0778117

-0.6^2346

-0.595023

OPEC

0.805918

0.599469

0.344266

0.778117

1oooooo

-0718323

-0.606976.

UEUROPE

-0774548

-0.526139

-0.391706

•0.642346

-0718323

1.000000

0.671706

URMB

-0912763

-0.688624

-0727722

-0596023

.060EQ76

0671706

1oooooov

u

in.

]

>

3•时间序列的平稳性检验

（1）观察coilfuture序列趋势图

在eviews中得到时间序列趋势图，在quick菜单中单击graph,在serieslist对话框中输入序列名称coilfuture,其他选择默认操作。

图形表明序列随时间变化存在上升趋势。

（2）对原序列进行ADF平稳性检验

quick-seriesstatistics-unitroottest,在弹出的seriesname对话框中输入需要检验的序列的名称，在testforunitrootin选择框中选择level,得到原数据序列的ADF检验结果，其他保持默认设置。

OSeries:

COILFUTUREWorkfile:

数据，:

Unti-tled\|

ViewIProc|Object|Properties|Print|Name|FreezeSample|Genr|Sheet|Graph|Stats|Ident|

AugmentedDiekey-FullerUnitRootTestonCOILFUTURE

NullHypothesis:

COILFUTUREhasaunitroot

Exogenous:

Constant

LagLength:

0（AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=12）

t-Statistic

Prob*

AuamentedDickey-Fullerteststatistic

0.970092

0.9961

Testcriticalvalues:

1%level

5%level

10%level

-3.488063

-2.386732

-2.580281

^MacKinnon（1996）one-sidedp-values.

AugmentedDickey-FullerTestEquationDependentVariable:

D（COILFUTURE）Method:

LeastSquares

Date:

12/26/11Time:

21:

37

Sample（adjusted）:

1999M022008M08

Includedobservations:

115afteradjustments

得到序列的ADF平稳性检验结果，检测值0.97大于所有临界值，则表明序列不平稳。

以此方法，对各时间序列依次进行ADF检验，将检验值与临界值比较，发现所有序列的检验值均大于临界值，表明各原序列都是非平稳的。

（3）时间序列数据的一阶差分的ADF检验

quick-seriesstatistics-unitroottest,在seriesname对话框中输入需要检验的序列的名称，在testforunitrootin选择框中选择Inddifference,对其一阶差分进行平稳性检验，其他保持默认设置。

ITinitRootTest

Testtype

|AugmentedDickey-Fuller

OK

Cancel

OSeries:

COILFUTUREWorkfile:

数据，:

Unti-tled\|

ViewIProc|Object|Properties|Print|Name|FreezeSample|Genr|Sheet|Graph|Stats|Ident|

AugmentedDickey-FullerUnitRootTestonD（COILFUTURE）

NullHypothesis:

D（COILFUTURE）hasaunitroot

Exogenous:

Constant

LagLength:

0（AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=12）

t-Statistic

Prob*

AuamentedDickey-Fullerteststatistic

-7.303441

0.0000

Testcriticalvalues:

1%level

5%level

10%level

-3.488585

-2.886959

-2.580402

^MacKinnon（1996）one-sidedp-values.

AugmentedDickey-FullerTestEquation

DependentVariable:

D（COILFUTURE,2）Method:

LeastSquares

Date:

12/26/11Time:

21:

46

Sample（adjusted）:

1999M032008M08

Includedobservations:

114afteradjustments

得到序列的ADF平稳性检验结果，检测值・7.8远小于所有临界值，则表明序列一阶差分平稳。

以此方法，对各时间序列的一阶差分依次进行ADF检验，将检验值与临界值比较，发现所有序列的检验值均小于临界值，表明各序列一阶差分都是平稳的。

由此可知，以上时间序列均为一阶单整时间序列。

4.Granger因果检验

（1）quick-groupstatistics-grangercausalitytest,出现如下对话框,输入各序列名称，点击oic以此得到输入序列之间的单项或双向因果关系。

（2）滞后阶数釆用Eviews推荐的滞后阶数

LagSpecification

（3）得到与coilfuture序列相关的Granger因果检验结果。

存在dow到coilfuture的单向因果关系；存在shindex到原油期货价格的单向因果关系；存在原油期货价格到nagas的双向因果关系;存在原油期货价格到OPEC产量的单向因果关系;存在ueurope到原油期货价格的单向因果关系；存在ermb到原油期货价格的单向因果关系。

PairwiseGrangerCausalityTestsDate:

12/26/11Time:

21:

55

Sample:

1999M012008M08Lags:

2

NullHypothesis;

Obs

F-Statistic

Prob.

DOWdoesnotGrangerCauseCOILFUTURECOILFUTUREdoesnotGrangerCauseDOW

114

4.51832

0.605B3

0.0130

0.5476

SHINDEXdoesnotGrangerCauseCOILFUTURECOILFUTUREdoesnotGrangerCauseSHINDEX

114

3.50813

1.10209

0.0334

0.3358

NAGASdoesnotGrangercauseCOILFUTURECOILFUTUREdoesnotGrangerCauseNAGAS

114

1.60646

2.45189

0.2053

0.0909

OPECdoesnotGrangerCauseCOILFUTURECOILFUTUREdoesnotGrangerCauseOPEC

114

0.10909

3.70761

0.8967

0.0277

UEUROPEdoesnotGrangerCauseCOILFUTURECOILFUTUREdoesnotGrangerCauseUEUROPE

114

2.55165

0.23181

0.0826

0.7935

URMBdoesnotGrangerCauseCOILFUTURECOILFUTUREdoesnotGrangerCauseURMB

114

2.54454

0.99281

0.0832

0.3739

5.协整检验

对上述的7个单整时间序列采用EG（Engle-Granger）两步法进行协整检验。

（1）在工作表窗口选取coilfuture、dow、shindexnagas、opec>ueuropeurmb,然后单击右键，选择open,点击asgroup,得到所有序列数据。

□Group:

OTTITLEDlorkfilef-WifledX

（2）在新窗口中点击proc,选择makeequation,使用Engle-Granger（EG）两步检验法进行回归,得到回归结果：

OEquation:

UHTITLEDWorkfilesgSWistijrtit..

View!

Proc|ObjectIPrintjName|Freese,EstimateForecast|Stats]Resids|

DependentVariable:

COILFUTUREMethod:

LeastSquares

Date:

12/26/11Time:

22:

37

Sample;1999M012008M08

Includedobservations:

116

Variable

Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob.

DOW

-0.000816

0.000786

-1.038877

0.3012

MAGAS

1.490380

0.375582

3.968187

0.0001

OPEC

0.003568

0.000558

6.391991

0.0000

SHINDEX

-0.001466

0.001022

■1.435284

0.1541

UEUROPE

-12.24663

5.870970

-2.085963

0.0393

URMB

-49.59124

3.055834

-16.22838

0.0000

C

351.3835

30.28717

11.60173

0.0000

R・squared

0.952580

Meandependenivar

46.0B198

AdjustedR-squared

0.949970

S.D.dependentvar

26.64445

S.E.ofregression

5.959677

Akaikeinfocriterion

6.466357

Sumsquaredresid

3871.434

Schwarzcriterion

6.632522

InnlikPlihnnri

rtd!

?

7

H^nnqn-Quinnrrit^r

fi

（3）在新窗口中点击proc,选择makeresidualseries,得到残差项时间序列

RESIDOlo

OSeries:

RESID01Workfile:

:

UntilledX

ViewIProc|Object|Properti«|

Print|Name|Freeze（Default

▼Sort|Edit+/-1Srnpk/-1Lat

RESID01

Lastupdated:

12/26/11-22:

40

T1

Modified:

1999M01200SM08//makeresid

口

1999M01

-16.34587

1999M02

-18.27189

1999M03

-14.07738

1999M04

-6.627166

1999M05

-5.926538

1999M06

-2.665586

1999M07

-2.823574

1999M08

-3.279900

1999M09

-0.883294

1999M10

-2.538620

1999M11

2.566044

1999M12

7.623912

2000M01

4.178300

2000M02

3.784423

2000M03

?

nnnhrtnd

•圈

|>

（4）对该序列RESID01进行ADF检验（如上所述）。

若残差项平稳，则存在协

整关系。

否则，不存在。

山结果可知，检验值-5.298明显小于所有临界值，则残

差项RESID01平稳，即原油期货价格与选定的相关连续经济变量存在着长期均衡关系。

OSeries:

RESID0L

Me训ObjectPrint|Name|Freeze|（DefaultTSort|Edit4卜|Smpl+卜|Lat

AugmerrtedDickey-FullerUnitRootTestonRESID01

NullHypothesis:

RESID01hasaunitroot

Exogenous:

Constant

LagLength:

1（AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=12）

t-Statistic

Prob*

AuamentedDickey-Fullerteststatistic

-5.297907

0.0000

Testcriticalvalues:

1%level

5%level

10%level

-3.488585

-2.886959

-2.580402

*Mackinnon（1996）one-sidedp-values.

AugmentedDickey-FullerTestEquation

DependentVariable:

D（RESID01）

Method:

LeastSquares

Date:

12/26/11Time:

22:

43

Sample（adjusted）:

1999M032008M08

Includedobservations:

114afteradjustments

6.误差修正模型

（1）对所有