从货币增长和物价水平分析中国GDP增长计量经济学实验报告论文形式.docx

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从货币增长和物价水平分析中国GDP增长计量经济学实验报告论文形式.docx

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从货币增长和物价水平分析中国GDP增长计量经济学实验报告论文形式

ZSTU

ZhejiangSci-TechUniversity

计量经济学期末实验

实验题目:

从货币增长和物价水平分析中国GDP增长

课程名称：

计量经济学软件实践

作者姓名：

马金伟（Q09540123）

作者班级：

启新学院09经济管理实验01

指导教师：

李太龙老师递交日期：

2011年07月15日

注：

老师，由于前段时间自己也比较关注这方面的东西，收集了一些数据所以在做这次实验报告的时候也想自己试着写一下，将它做成了论文的形式，但是要有的软件操作步骤、数据分析和不足分析都是有的。

摘要：

中国经济的发展或者说腾飞，一直是国内外经济学家所致力于研究和解释的一个难以完全用模型或者理论所诠释的现象。

诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼就专门以此为背景写了一篇题为《亚洲奇迹》的论文，里面提到的亚洲的高速发展基本上都是高投入下的高产出，并非神话，同时也提到了中国GDP统计数据基年确定不同所带来的统计变化。

而本文主要是从费雪的交易方程式入手，通过变换之后的方程关系式对GDP、CPI和货币M2之间的关系进行分析，以此来观测中国CPI和

对于GDP的影响。

本研究分为三个步骤：

首先是文献回顾，在阅读若干文献的基础上，根据已有的数据样本和本研究的目的确定模型和研究方式；其次是数据获得和分析，通过中国中国人民银行和中国统计局网站等官方渠道获取中国历年GDP、CPI和

等经济数据，本文以中国1990-2009年的GDP增长量、CPI和

同比增长量为分析样本，利用软件Eviews3.0进行定量分析以验证本研究的目的。

研究结果基本实现了本研究的目的和猜想，主要目的有：

（一）本文的目的是通过研究中国1990-2009年的GDP增长量、CPI和

同比增长量三者之间的关系，希望获得中国经济发展（从GDP上看）的一些原因（

增长、CPI）；

（二）本文基本的猜想是

增长量和CPI对GDP的增长有影响，并且

增长量和GDP的增长、CPI和GDP的增长分别是正相关和负相关关系，即M2的增长会带动GDP的增长，CPI的增大会使得GDP下降；

（三）其中M2和CPI本身由于经济相关性具有

的滞后和CPI有关联，所以要解决这一问题才能使参数估计更具显著性；

（四）综合上述的所有分析和结论，最终形成较系统的成果和结论。

关键词：

GDP增长CPI

增长Eviews

1绪论4

1.1研究背景4

1.2研究意义4

1.3研究的方法、内容与框架4

1.3.1研究的方法4

1.3.2研究内容与框架4

2数据获得和模型建立5

2.1数据的获得和测算5

2.2模型的建立6

2.2.1模型的变量说明6

2.2.2模型的建立过程7

3实证检验和结论分析7

3.1样本数据软件处理7

3.1.1基本样本描述7

3.1.2二元回归分析9

3.1.3滞后二元回归11

3.2模型分析和修正12

3.2.1异方差检验和修正12

3.2.2自相关检验和修正13

4结论与展望13

4.1本研究主要结论13

4.3研究不足与后续研究展望14

4.3.1研究不足14

4.3.2后续研究展望14

参考文献15

1绪论

1.1研究背景

在中国经济每年GDP以10%左右的速度高速增长30多年后的今天，本国经济仍然能保持GDP每年8%-9%的增速。

很多人，特别是经济学家们对此议论纷纷，从制度、人口福利、后发优势、高积累等方面阐述了这一现象，但是一直没有定论。

本文在这样的背景下展开，试图从货币供给M2和物价水平CPI的角度来解释中国GDP的增长。

1.2研究意义

利用变形的费雪方程式进行的研究已经有很多，但是用来研究GDP、CPI、M2之间的变动关系还是比较少，所以本文在这里提出的研究给解释中国GDP增长的研究提供了一种新的思路的途径。

1.3研究的方法、内容与框架

1.3.1研究的方法

本文主要运用实证研究的方法，提出理论研究框架、确立理论模型、利用官方直接获得和测算的统计数据使用Eviews软件对理论模型进行实证分析。

主要运用如下研究方法：

（1）文献研究，本文总结国内外相关最新理论研究成果、借助相关学科理论的观点、结合学者的实证研究结果，提出理论研究框架。

（2）图表对比分析，其目是直观比较统计量本身或者统计量之间的变动情况或联系。

本文则通过其简单地探索GDP、CPI、M2三者的关联。

（3）回归分析，回归分析是确定两种或两种以上变数间相互依赖的定量关系的一种统计分析方法，本文主要通过回归分析来分析GDP、CPI、M2三者直接的关系。

1.3.2研究内容与框架

本文共包括五章内容，其中第一章是研究准备阶段，第二、三章是研究开展阶段，第四、五章是实证分析与总结阶段。

第一章绪论部分，首先提出了本研究的研究背景，指出CPI和M2两个经济变量对GDP的影响作用。

随后引出了本研究的基本问题，并论述了本研究的理论和现实意义。

最后简要阶绍本文的结构安排。

第二章是数据获得和模型建立，叙述了本文分析数据的获取来源和测算依据，完整地论述了模型建立的理论基础和前提假设，并完成模型的建立。

第三章数据分析和实证分析部分，应用Eviews3.0软件对数据进行了描述统计和一系列基于回归的分析。

第四章研究结果讨论及研究展望部分，在第三章的基础上，依据第二章提出的研究模型，并结合实际的情况分别对研究结论进行探讨。

在所形成研究结论的基础上，小结本研究取得的进展和存在的不足，以及对未来研究的展望。

2数据获得和模型建立

一份研究，数据获得的准确性和模型建立是否精确刻画了经济环境和经济关系是一个研究的基础和基石，后续的分析都以此展开，所以数据获得和模型的建立都是极其重要和必须注意的一方面，因为它几乎决定了该研究的成功与失败。

2.1数据的获得和测算

本文数据的主要来源是中国人民银行和中国统计局网站上中国历年GDP、CPI和货币

的增长数据。

首先是从中国人民银行和中国统计局网站上获取所需要的官方相关统计数据，并通过相应的整理和测算获得。

其次，需要说明的是本文研究的3个经济变量均是同比增长，即当年数据=（当年数据-上年数据）/上年数据，另外有些无法从官方统计数据取得的，例如1990年的GDP和其增长量，是查找前人通过国民核算法计算的1989年和1990年的GDP数据计算得到。

最终得到了下表中国1990-2009年若干经济数据作为研究的样本数据。

表1：

中国1990-2009年若干经济数据

统计年度

GDP增长

增长

CPI

1990

0.041

0.118

0.031

1991

0.039

0.265

0.034

1992

0.142

0.313

0.064

1993

0.14

0.373

0.147

1994

0.131

0.345

0.241

1995

0.109

0.295

0.171

1996

0.1

0.253

0.083

1997

0.093

0.196

0.028

1998

0.078

0.148

-0.008

1999

0.076

0.147

-0.014

2000

0.084

0.123

0.004

2001

0.083

0.176

0.007

2002

0.091

0.168

-0.008

2003

0.1

0.196

0.012

2004

0.101

0.147

0.039

2005

0.104

0.176

0.018

2006

0.111

0.157

0.015

2007

0.13

0.167

0.048

2008

0.09

0.178

0.059

2009

0.092

0.277

0.052

来源：

中国人民银行、中国统计局

2.2模型的建立

本文的基本模型是费雪的交易方程式MV=PT，通过相应的数学变换获得CPI、GDP和M2之间的关系——即本文研究的模型。

2.2.1模型的变量说明

费雪方程式MV=PT，在费雪描述中M是指货币总量，V是指货币流通速度，P是指商品的平均价格，T是指总交易商品量。

而在本文中M以货币中的广义货币

原因，一个是因为我国的货币概览负债中

占总负债的90%以上,另一个原因是M2与经济变量的相关性也优于

和

。

其次，关于流通速度V的界定也是本文模型的一大缺点，因为我国一般的流通速度V的算法是V=GDP/

，所以若引进通过该算法计算而得的流通速度V，那么整个模型或者方程将出现模型设定偏误。

故宁可讲V定为常值形成模型的硬伤也不将其引入模型。

商品平均价格P在本文中用消费者价格指数CPI来表示，而T总交易商品量则用国民生产总值GDP来表示。

即本文的费雪方程

。

2.2.2模型的建立过程

在3.2.1中已经交代了本文模型的假设和变量说明，并且给出了本文研究和基本模型方程

，将方程两边取自然对数，即得

（1）

化为加法

（2）

化为增长量

（3）

因为V为常数，故

（4）

移项可得

（5）

根据（5）式和已有的文献和知识，可以建立以下的二元回归模型：

其中C、

、

分别为常数项和参数估计项，

为随机扰动项。

3实证检验和结论分析

利用Eviews3.0统计分析软件对获取的样本数据进行软件处理，得到数据的波动、均值等基本特征和数据之间的相关关系并进行回归分析，最后分析软件输出的结果。

本文中主要用到了Eviews3.0数据中数据特征的描述和回归分析以及回归分析中自相关和异方差检验和修正。

3.1样本数据软件处理

打开Eviews，新建workfile，在date中输入1990和2009，然后在对话框中输入DataGDPCPIM2点击回车，在出现的Table中输入相应的数据，输入完毕后开始下一步操作。

3.1.1基本样本描述

样本数据基本特征

操作1：

在数据已经输入的Table中，点击View→Descriptive→CommonSample，出现以下表

Date:

07/15/11Time:

22:

Sample:

19902009

表2：

样本数据基本特征

GDP

CPI

Mean

0.096750

0.051150

0.210900

Median

0.096500

0.032500

0.177000

Maximum

0.142000

0.241000

0.373000

Minimum

0.039000

-0.014000

0.118000

Std.Dev.

0.027466

0.065527

0.076068

Skewness

-0.341336

1.617376

0.754843

Kurtosis

3.067770

4.952001

2.326977

Jarque-Bera

0.392194

11.89494

2.276760

Probability

0.821933

0.002612

0.320337

Observations

分析1：

从上表中可以看出，在1990-2009年的20个样本数据中，GDP增长率均值为0.0968，中值为0.0965，最大值为0.142，最小值为0.039，样本标准差为0.0275，偏度为-0.3413，峰度为3.068，说明在这20年中GDP以约为9.68%的速度增长，增长最快的一年有14.2%，最小的一年只有3.9%，上下波动幅度不是很大，偏度值为-0.341336说明数据结构较对称，峰度接近3说明数据凸起的分布接近正态分布，综上说明我国经济平稳、快速发展。

CPI则每年以平均5.115%的速度上增，但是和中值3.25%差距较大，从最大值24.1%和最小值-1.4%以及标准差0.065527中可知道，CPI波动幅度较大，说明我国的物价水平波动较大。

M2每年以21.09%的速度增加，但是和中值17.7%差距较大，并从最大值37.3%和最小值11.8%以及标准差0.076068中可知道，M2波动幅度较大，但是从Jarque-Bera值2.27676中看到很接近2，M2比较符合正态分布。

折线统计图

操作2：

在数据已经输入的Table中，点击View→Graph→Line，出现以下表：

表3：

折线统计图

分析2：

从表3的折现统计图中可以看出GDP、CPI、M2三个变量有些正相关，共同增长或者共同下降，但是有一定的提前或者之后，但是在2009年的数据似乎有些不符合，可以在后面分析时将这些不相符的年份进行处理。

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