知秋一叶傻瓜式交易.docx
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知秋一叶傻瓜式交易
知秋一叶：
傻瓜式交易
（2012-03-2115:
05:
12）
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杂谈
操盘
交易策略
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主观即错，着力即差，随波逐流，无多无空。
看论坛里那么多人孜孜不倦的在分析，预测走势，忍不住说几句。
在没有核心认识的前提下，炒股就是赌博，而技术分析变得一文不值，什么支撑压力箱体破位之类，都是意淫的产品。
之所以有人觉得有用，是因为每天那么多人在预测，总有人猜对的。
于是相信市场的顶底是可以被预测的，只是自己还没有掌握这门技术绝招而已。
意淫不是不可以，如果有自己的进出规则，不妨大胆意淫。
只要知道意淫是时准时不准的，不过是概率的游戏，在不准的时候有离场的预案就行。
底不是抄出来的，而是无数抄底被套的尸骨堆积出来的，用黄继光董存瑞的精神，前赴后继去消耗空头的力量，但是谁也无法在当下确定空头的力量被消耗完的那一刻。
当然，基本面分析更不靠谱，同样类型的消息，有时候可以所谓解释上涨的原因，有时候却可以成为解释下跌的原因。
而市场不管上涨或下跌，分析师们总能在事后找出他们需要的相应理由，所以，在我看来，证券分析师这个职业，并不比路边摆算命摊的高尚，他们用迎合股民的心理需求来赚钱，而非是有能力真正对市场做出判断。
所以，称之为证券心理慰藉师更为恰当。
之所以看到他们有时候判断对了方向，去想想哪怕丢硬币都有50%的正确概率就明白了，而市场走势也就和硬币只有正反面一样，不是上就是下。
国人大多有救世主情节，特别是当自己处于逆境时，总希望有位全能的可以掌控局面的超人出现打救、指点迷途。
甚至有时候明知他们并不靠谱，但还是愿意去听听这些所谓的高手大师们说些什么，从中找出自己需要的那部分有利的信息，来得到心理上暂时寄托。
在我看来，证券投资真正有用的是规则。
规则是什么？
是在自己的操作经验上建立起来的赢钱习惯。
在无数次赢钱和输钱的操作中，总结出来的避开错误的动作，保留正确的动作的操作哲学。
而这种哲学的形成，除了自己的操作经验沉淀，没有哪一位高手和大师可以帮助你建立，虽然你可以通过阅读一些有关操作的书籍来得到知识面的扩展，但是知识面的多寡，和操作是否能盈利完全没有对等关系，甚至，我认为，懂得越多的技术和方法，对盈利的障碍就越大，就像如果你有很多只手表，你反而不能确认准确的时间。
那些写书的作者们可能是位盈利能力高超的操作高手，他也想把自己的方法真诚的分享，但那仅仅是他的方法，而你使用这些方法，可能让你血本无归。
比如“量柱擒涨停”“涨停板敢死队操作秘籍”等之类，或者网络论坛上某人公布的独门绝招，可能他们依靠这些招数曾经获利丰厚，书里也屡屡举出某些成功的例子，但是绝不会提到更多时候当一模一样的情形出现时，后面是完全相反的例子，我身边的一个熟人在学了这些招数后兴冲冲的到市场里去验证，结果遭遇“量柱擒跌停”，在很长的一段时间里成为我们的取乐话题。
规则，就是一张网，用来在市场这个海洋里打渔。
一个渔夫无法知道每一网下去能不能打上鱼，打上来多少鱼，甚至会不会打捞到垃圾，这些都是可能的。
讨论下一网会打到多大多少的鱼，显然是一件很可笑的事情。
为什么有那么多人却对市场的走势预测和分析乐此不疲呢？
渔夫所做的，就是不管当下这一网能不能打到鱼或者会不会打到垃圾，按照自己的规则，在他所认为有可能打到鱼的区域一次次撒网，如果打不到鱼他也觉得很正常，而他唯一关心的是自己的网会不会破，因为一旦网破了，他就不能继续打渔了，而只要网还完好，那么总有打到大鱼的时候。
我所看到的股民，绝大多数在入市之际，关心的仅仅是这一次操作能赢多少钱，而对于可能亏多少钱，万一出现和自己意愿相反的情况的时候，该怎么办，都没有一个系统化的策略来应对。
他们的思维就是进攻，但问题是，你的对手是不可捉摸变幻莫测的市场，哪怕你有千钧的力气，也无处去使。
但是反过来，如果你最关心的是防守的问题，每一次操作，你摆在第一位的不是尽量去多赚钱，而是尽量去少亏钱。
那么，总有犯大错误的人把利润自动送进你的口袋来。
因为，市场本身不产生财富，是一个零和游戏，算上手续费等交易成本，连零和游戏都不够格。
这样一看就很明白了，你的盈利，来自于别人的亏损。
也就是说，当有人犯错的时候，市场才会出现可供人赚取的利润，但是你无法去计算、预测下一步有多少人会犯错，犯多大错，而也无法去保证，自己每一次都站在正确的一方。
那么，在交易中，你唯一能做的，就是当自己犯错的时候，尽量让错误的时间越短越好。
剩下的，就是等待别人的犯错。
怎么样才能知道自己错了？
很简单，不用看任何的技术面基本面这面那面……你的账户会告诉你一切的信息。
亏损了，你就错了，逆势了。
后面，就是错多久的问题了。
不要忌讳炒股就是赌博这个事实，只有明白这一点，才能从根本的思维上理解走势的不确定性，才会摆脱靠技术分析去实现长期稳定盈利的不切幻想，才可以在走势的不确定的基础上，制定自己的确定性规则。
进退都有边界，让市场自己去触发你设定的条件，用眼睛看而不是用脑子想，看着猎物掉进你布置的网。
不存在每一把都赢的完美交易技术，不存在可以预测走势方向和幅度的技术，不存在精确逃顶抄底的绝招，炒股就是赌博，而你要做的，是拿到一手烂牌的时候，怎么样才能输得少，拿到一手好牌的时候，怎么样才能赢得多。
技术面，基本面，这面那面，其实都是意淫的理由。
如果你是分析师，不参与交易，那么你尽可以这面那面的去分析，去预测，去幻想……技术走出了怎么样的技术形态，后面应该会怎么样，基本面出了怎么样的消息，后面应该会怎么样等。
但是，作为一个交易者，你必须清楚，这些东西仅仅是意淫，可能，有时候你猜对了，就会觉得这些东西有用，但有时候，走势却与你判断的背道而驰。
危险性在于，当走势不符合你预测的时候，你还觉得自己正确，因为上一次你猜对了。
如果你能放弃一切主观的成见，对你认为的有效的入市技术进行大量的图表统计，你会发现，这个方法失败的次数和成功的次数一样的多。
规则，和技术无关。
仅在于你自己的设定。
最简单的规则就是，怎么买，买多少，分几次买，怎么卖，分几次卖，你能在操作之前，都已经把这些都安排好了，每一种情况的出现，你都有相应的对策，让走势自己去触发你设定的条件，那么，可以说你是一个有规则的操作者。
这些都有了，那么用什么技术根本无所谓，换句话说，技术不过是用来承载你规则的工具而已。
我见过仅仅用一条均线就能实现长期稳定复利的人。
甚至图表上什么都没有，只有赤裸裸的k线，我现在用的就是这样的，裸k+成交量2样。
交易的一个特点就是，一旦你介入仓位，你之前所有的分析，判断都对走势不起到一点作用。
走势是市场说了算不是你说了算。
你唯一能做的，就是决定什么时候离开。
当然，你是哪种有百亿规模的具有引导市场力量的超级大资金当我没说。
对于技术，我更看重的是资金管理，风险防御。
什么时候明白了股市是善于认输的人游戏，才有可能摆脱28定律。
否则，花上一辈子的时间去追求哪种根本不存在的必胜绝招，死了也是糊涂鬼。
何为分析？
就是根据过去的走势，去判断将来的走势。
指标这些，是你交易规则的载体，脱离了你的交易规则，指标就无任何意义。
事实上，我将要说的方法，你使用任何指标去操作，都不影响其效用。
就好比要杀人，不用非拿屠龙刀，菜刀，螺丝刀一样可以。
关键，是使用工具的方法，而不在于使用的工具本身。
很多炒股的都爱嚷嚷顺势而为，问题是，什么才是真正的顺势而为？
看见涨了去做多？
看见跌了去做空？
这叫追涨杀跌。
和顺势而为没半毛钱关系。
真正的顺势而为，是完全契合走势，让走势自己来决定你的方向，而不带一丝一毫的主观。
当然我的方法，只是其中一种，任何一个成功的交易者，必然有自己独到的一套，很难说孰优孰劣。
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现在，让我们先定义下牛市熊市震荡市的概念，这是为后面的东西做个铺垫。
牛市：
大盘持续上涨，绝大多数股票随大盘上涨。
个股买入成功率高。
熊市，大盘持续下跌，绝大多数股票随大盘下跌。
个股买入成功率低。
震荡市：
大盘在一定的区域内小幅度涨跌，个股表现为板块轮动，强者恒强，弱者恒弱。
这样的定义，我想大家应该能够同意吧？
好了，切入正题。
直接说详细的方法。
这个通过资金管理，来实现低风险稳收益的方法，思路来自于连锁店的经营模式。
之前说过，天下大道相通，赚钱的手段，千变万化，而根本原理，其实就这么一些。
本方法，是通过资金的分散，使资金的变动趋于平滑，也就是说，尽量不让资金线出现大起大落的情况，从而达到控制风险，稳定赢利的效果。
这里，不谈论用什么样技术形态去操作，每个人用自己拿手的入市技术都可以，比如最简单的金叉死叉之类。
这里，讨论的是，如何把资金安全地“分散”这个话题。
首先，你要确定一个你的入市标准，这个标准，你自己来确定，喜欢的，熟练的指标，或者K线形态之类。
接下来，你需要把你的资金分成几份等额，现在以10万的起步资金举例。
你可以分成10分，9份，8份……我的建议，是不低于5份，过少，则达不到抵御风险的效果。
入市标准和资金份额都有了标准，，那么下一步就是干了。
干之前，你要确定一个最低的退出标准，就是俗称的止损。
这是第一步，尺度自己定，根据你介入的品种的近期活跃程度来设置比较好。
好了，假设，现在出现一个你符合你标准的入市点了，你用你的一份资金在这个入市点建仓，比如1/10，你设定的止损线为亏损5个点离场。
介入之后，后面会出现2种情况：
1，价格直奔止损线，无条件走人。
发生了一笔亏损交易，在这个操作里，你总资金的损失是5%X0.1=0.5%，10万元的起始资金，你损失了500元。
你重新找符合你入市标准的股票，从头开始。
2，价格离开了你的介入位置，向着预期的方向发展。
这个时候，你需要进一步的规则。
就是设定一个安全线。
这个安全线的组成，也有2个部分组成，时间+价格。
也即是说，你必须在这个时候，设定一个固定的时间和固定的价位作为目标，在规定时间之内，你仓位的价格到达了你设定的价格，那么可以视为你这笔交易进入了安全区了，你所要做的，就是把止损线的价位，提高到你入场的位置（可以加进手续费部分），否则，无条件离开，注意，这个时候离开，基本是不会亏损的，甚至大多数时候是盈利走人的。
也就是说，这笔交易发展下去的结果只剩下2种可能，赚钱和不赚钱，亏损可以排除了。
到了这里，继续加入进一步的规则，即是盈利目标，比如20%。
你所要做的，就是观察这个仓位的走势，在安全线和盈利目标线之间的运动（如果你有比较灵敏的预警系统，连盯盘都无需）。
后面也是2种结果：
1，回到安全线，不亏不赚走人，从第一步从新开始。
2，到达了目标线。
这个时候，需要你自己的主观判断来决定后面的去留了。
这也是这个操作系统里，唯一需要你主观判断的地方（如果你无法定夺，不妨试一下丢硬币来决定）。
如果你觉得形势不是继续对你明显有利的，你可以直接拿着这20%的利润落袋为安，走人。
如果你觉得的形式还是对你有利的，那么从复最开始部分的程序，只不过把当下的价格位置，看做是新的入市点，设置一个回撤点，比如也是5%，看作是新的止损点。
如果后面的走势，触发了这个回撤点，无需思考，带着你剩下的15%利润走人，如果没有，继续前面说过的程序。
后面可能达到50%,100%……
到了这一步，你已经完成了第一个仓位的建立，假设在达到第一盈利目标位后，没有直接退出也没有触发你新的止损点。
我们可以说，这个仓位，已经被你盘活了。
后面要做的，就是根据之前说的程序，一步一步，把你的每等份资金全部盘活，到最后，接近满仓的状态。
而你所要做的，就是非常简单的管理工作，把触发退出条件的仓位清掉，用这部分空出来的资金，去一步一步“养”新的仓位，有人说，股票是需要养大的，就是这个道理。
在这个时候，你手里没有一份亏损的仓位，只剩下2种，锁定利润（到达目标价位）和还没锁定利润（实现安全线，但还没到目标价位）的。
因为如果是不良交易，在程序的第一步就已经以最小的代价（0.5%）被清理出去了。
一个原则必须谨记，在没有盘活当下的仓位的时候，不可以贪快建立新仓，否则有可能出现同时亏损的交易，把风险放大了。
牛市可以适当放宽标准，在前一份仓位进入安全区以后（也就是把止损线提到成本线后，你已经不可能亏损了），建立第二份新的仓位，因为牛市的盘活率比较高，而在熊市，一定严格遵守盘活一份再建下一份的原则。
这样，即使遇到了08年这样的大熊市，你的资金回撤也必然非常有限。
等熊市结束，当别人都断手断脚伤筋动骨元气大伤的时候，你却有充沛的资金投入战斗！
因为万一遇到形式和手气都非常不好的阶段，比如一开始就连续遭遇10次止损，这部分损失，只会产生在你1/10的仓位里，而不会蔓延到其他的9/10仓位上去，哪怕你买到了一只退市的票，你的股票成为废纸，你也就损失总资金的10%。
这样，通过分散，让“手气”的分布概率，自动在各仓位上调节，实现了真正“零向量”的赢冲输缩的资金管理的基本原则，而且还无需你去花心思思考怎么样调节各仓位上的资金分布。
使用一个推导式来解释这套资金管理方法的作用，可能更清晰点：
牛市：
买入成功率高------盘活率高-------退出率低------换股率低-------仓位逐步加重。
熊市：
买入成功率低------盘活率低-------退出率高------换股频率高-----仓位逐步减轻。
震荡市：
买入成功率中等-----盘活率中等------退出率中等--------换股频率中等-------仓位中等。
因此这套方法最牛的地方是，完全让市场走势来调配你仓位的轻重，完全不需要你主观的判断分析来决定。
事实上，本楼主的思维里，连分辨牛熊市的概念都不必要有的，因为当下自己的仓位就告诉了你市场目前的真实情况：
盘活大于退出，自然是牛市，退出大于盘活，自然是熊市。
继续谈谈短线和长线的问题。
在我看来，主观的去设定自己做短或者做长，都是错误的。
你当下的每份仓位，做短或者做长，完全让市场去决定。
按照本方法的规则，你的仓位没有达到第一盈利目标就触发退出条件，这笔交易自然是短的，你想做成长的也不行，很多人本来做短线的，可是后面的情况不利，就安慰自己，我做中线吧，后面套深了，死猪不怕开水烫，就又变成长线了，这样下去，是稳亏的。
如果，已经达到第一盈利目标，且形势对你继续有利，那么按照规则，你应该设定新的底线和目标后继续持有，这样，自动从短线变成中线，向第二目标发展，如果后面还是继续有利，只要不触发退出条件，就有第三，第四……变成长线了，交易获利的其中一个原则是，当形势对你有利的时候，要尽量放开盈利端，让其奔跑。
当然，所有的一切操作，都要不折不扣的在规则的框架里一步一步稳扎稳打进退有序的进行，脱离规则的操作，哪怕赚钱了，也是错误的。
就像行军打仗，只有无条件服从指令，没有那么多为什么。
最终的输赢，其实是副产品，不过是你正确或错误操作习惯的滋生物。
炒股的根本性质是什么？
我认为，股票就是一个凭证，这个凭证本身，不具备好和坏的属性，操作的目的，就是从这个凭证的上下波动中，赚取正的差价来获得利润。
不要把股票当老婆，不要和股票谈恋爱，不要主观的认为某支票好就要和它天长地久，而是要把股票当做性伴侣，能让你玩的爽的，不妨多玩一段时间，一旦不爽了，秒杀弃之，几千只股票存在，还怕找不到新欢？
本人从不会觉得手里的票有什么好的，之所以买，是因为出现了符合我系统买入信号，只要不达到退出条件，就玩下去，否则，换新欢，这有什么可犹豫的？
再打个比方，你去相亲，看看这个妞挺入你眼，于是尝试着交往，可是一段时间后，发现这妞并不符合你的标准，你正确的做法是分手，再去找新的对象。
而不是傻等这个妞后面变成符合你标准了，再继续和她交往下去。
当然，你新找的妞，也不一定符合你的标准，而原来的妞，后面又符合你标准了，那么你回头再和这个妞去复合，也未尝不可。
大多数人都是经过4次5次恋爱，有些甚至十次八次，才找到合适的结婚对象的，初恋就成功的，你觉得比例多不多？
前面几次失败的恋爱，是后面成功婚姻的铺垫，是你必须要付出的磨损成本。
再进一步，这个妞后面一直符合你标准的，于是你也打算娶她做老婆了，可是妞总有人老珠黄的一天，就像没有只涨不跌的股市，这个时候你就会找小三，包二奶，找其他的HAPPY了。
这只是打比方，你应该对婚姻负责任，但有必要对股票负责任么？
你需要注意的就是，不要开始就在一个妞身上花光你所有的积蓄。
分仓分股，逐笔递进，目的就是限制定了你起始的最大损失程度在可控的范围内。
这样，哪怕你连续找10个妞都不符合你心意，由于你的起始资金的份额有固定的上限，你的损失也不会扩大到其余仓位上去，我那个方法里有个特别重要的关键词————盘活。
就像古人纳妾，也是一个一个来的，搞定了一个，才纳下一个，前面一个还没搞定就去搞下一个，那不是自找麻烦么？
那啥十三姨太十四姨太，大红灯笼高高挂，人家也是稳扎稳打攒起来的，而且后面若是哪个妻妾不守妇道，立马休之。
股票也好，妞也好，都是一样的，前者是你赚取利润的凭证，后者是你得到性福生活的凭证，你要关心的，是这个凭证能不能让你达到你的期望，这就需要设定一个符合你初选要求的凭证标准，至于什么标准，按你自己的喜好来，你喜欢丰乳肥臀的，或者喜欢柳腰长腿的，都可以，而凭证本身，是不具备任何意义的。
那么你怎么知道自己是喜欢丰乳肥臀还是柳腰长腿的？
这就是上面说的统计问题了，你计算下遇到丰乳肥臀的妞让你性奋的次数多，还是遇到柳腰长腿的妞让你性奋的次数多，就很容易得出适合你的标准是什么。
呵呵，如此举例，女权主义者要喷我一脸口水了。
交易，不需要预测，只需要完全分类。
用你自己的标准，来分类能搞和不能搞，你以丰乳肥臀做标准，那么咪咪不够大屁屁不够翘的，一律排除在外，但不是说丰乳肥臀的就100%一定能让你爽，这只是最低的标准，没有干过是不知道的，所以能搞的就先搞进去，后面变成一旦不能搞了，毫不留恋就走人，坚决不留在手中。
把事情处理得越简单明确越好，拖泥带水，患得患失，是行不通的。
你要说成功率，那就说说成功率。
同样一套买入程序，牛市和熊市的成功率是完全不同的，牛市很容易成功，熊市很容易失败，这点，我想所有炒股的人，没有人会不同意，如果说谁在熊市也有高成功率的买入法，那是神仙，至少，我没遇到过。
这样一看就很明白了，买入手法重要么？
重要的是在牛市和熊市你所持有的仓位。
有人说，牛市闭着眼睛随便买也能挣钱，熊市千挑万选最后买了还是亏钱，这话粗糙，但道理很真实客观。
投机者不需要做分析家，交易来来去去就面对三种情况，买了以后涨了怎么处理，不涨怎么处理，跌了怎么处理，而这三种情况的怎么发生，无需预测，也无法预测，走势发展到什么情况，你一一根据预设的条件应对就是了。
至于“怎么买”，无论你下多少苦功夫下去，你在熊市里的成功率，都不会高过在牛市里的一个一窍不通的菜鸟。
亏损最大的原因，就是自以为对市场很了解，通过分析这面那面，能掌握市场的脉络，从而用自己的主观去“套”市场的客观走势。
我经常提醒自己的一句话是，我对这个市场一无所知。
交易，本就是简单的事情，不需要去想太多。
可以编程，不过不打算搞成全自动交易系统，只想先搞出一个统筹管理的预警系统，仅对持有仓位进行管理。
具体思路如下：
建立仓位同时，就已经设定止损位，成本线，安全线，目标位四个位置。
那么，建仓后的价格运动，必然只会在三种状态之内，止损线和成本线之间，成本线和安全线之间，安全线和目标线之间。
对每份仓位的价格波动进行监控，触发哪一条边界就跳出相应的操作提示。
上面有人提到十份仓位怎么顾得过来，这里，给出一个在市场生存下去的最低标准，操作不能够做到秒杀，不足以入市。
手里的任何仓位，在任何时候，都有一个相应的状态，就是我上面说的三种，而边界条件的触发，那就是一秒之内的事情，根本无需考虑，用眼睛看就是了，有就是有，没有就是没有，到了就是到了，没到就是没到。
纯粹按我前面的规则来。
10元买进，那么止损位就是9.5，安全线就是10.5，目标位（假定）就是12.
买进以后，跌到9.5，止损。
涨到10.5，把止损位提高到10元，之后等待是去12，还是回到10.你可以加进一个时间条件，比如，买进后，4个小时没进入安全线，不管有没有触发止损，无条件走人。
或者，进入安全线后，12个小时，没有到达目标位，也无条件走人。
这样，每一步都是清清楚楚的，有相应的规则来指导你的操作，有什么难的？
上面说了，在任何时候，都有一个相应的状态，就是我上面说的三种，而边界条件的触发，那就是一秒之内的事情，根本无需考虑，用眼睛看，而不是用脑子想。
止损位，成本线，安全线，目标位这些参数是多少，根本不是关键，我只是拿来举例。
找适合自己的就好。
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莱利。
海特的两句话：
一：
你如果不赌，就不可能赢；
二：
你如果把筹码全输光了，就不可能再赌；
系统设计的已经相当巧妙，是我见过的最具有可操作性的系统之一。
楼主的理念反应了海特的一句话：
首先,你要有一套有效的价格预测系统,更重要的是良好的资金管理和风险控制机制.用“分散”而“持久”的眼光对待交易,在投机市场上长期地占有概率优势,而不是孤注一掷.这就是金融交易的全部。
这里海特的价格预测系统，实际就是一般说的技术系统，关于这一点，实际也有用的，要不，十次开头仓，十次止损，也不是个好事，技术经验的丰富会提高正确率和盈亏比，但是重要性远不如资金管理的重要性。
我个人的操作方式和楼主基本相同,只是离场使用技术指标中的明确离场点和资金回撤相结合,技术离场点触发则本仓位结束。
操作周期我按小时K线来做基本操作,如果买入后走势有利,突破了日线和周线买入点,我不加仓,而是把日线周线对应的买入量保留下来,以该周期的技术离场和资金回撤点来离场,但最低不低于初始成本,剩余仓位按小时线操作,也就是说买对了短线就变中长线。
另一点是,只有对应周期仓位到达安全区,才能建立下一个对应周期仓位。
介于目前市场是T+1规则,所以无论什么行情下,每天最多只建立一个仓位。
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