机器学习大经典算法.doc

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1、C4.5

机器学习中，决策树是一个预测模型；他代表的是对象属性与对象值之间的一种映射关系。

树中每个节点表示某个对象，而每个分叉路径则代表的某个可能的属性值，而每个叶结点则对应从根节点到该叶节点所经历的路径所表示的对象的值。

决策树仅有单一输出，若欲有复数输出，可以建立独立的决策树以处理不同输出。

从数据产生决策树的机器学习技术叫做决策树学习,通俗说就是决策树。

决策树学习也是数据挖掘中一个普通的方法。

在这里，每个决策树都表述了一种树型结构，他由他的分支来对该类型的对象依靠属性进行分类。

每个决策树可以依靠对源数据库的分割进行数据测试。

这个过程可以递归式的对树进行修剪。

当不能再进行分割或一个单独的类可以被应用于某一分支时，递归过程就完成了。

另外，随机森林分类器将许多决策树结合起来以提升分类的正确率。

决策树同时也可以依靠计算条件概率来构造。

决策树如果依靠数学的计算方法可以取得更加理想的效果。

决策树一般都是自上而下的来生成的。

选择分割的方法有好几种，但是目的都是一致的：

对目标类尝试进行最佳的分割。

从根到叶子节点都有一条路径，这条路径就是一条“规则”。

决策树可以是二叉的，也可以是多叉的。

对每个节点的衡量：

1）通过该节点的记录数

2）如果是叶子节点的话，分类的路径

3）对叶子节点正确分类的比例。

有些规则的效果可以比其他的一些规则要好。

由于ID3算法在实际应用中存在一些问题，于是Quilan提出了C4.5算法，严格上说C4.5只能是ID3的一个改进算法。

相信大家对ID3算法都很.熟悉了，这里就不做介绍。

C4.5算法继承了ID3算法的优点，并在以下几方面对ID3算法进行了改进：

1）用信息增益率来选择属性，克服了用信息增益选择属性时偏向选择取值多的属性的不足；

2）在树构造过程中进行剪枝；

3）能够完成对连续属性的离散化处理；

4）能够对不完整数据进行处理。

C4.5算法有如下优点：

产生的分类规则易于理解，准确率较高。

其缺点是：

在构造树的过程中，需要对数据集进行多次的顺序扫描和排序，因而导致算法的低效。

此外，C4.5只适合于能够驻留于内存的数据集，当训练集大得无法在内存容纳时程序无法运行。

来自搜索的其他内容：

C4.5算法是机器学习算法中的一种分类决策树算法,其核心算法是ID3算法.分类决策树算法是从大量事例中进行提取分类规则的自上而下的决策树.

决策树的各部分是:

根:

学习的事例集.枝:

分类的判定条件.叶:

分好的各个类.

ID3算法

1.概念提取算法CLS

1）初始化参数C={E},E包括所有的例子,为根.

2）IFC中的任一元素e同属于同一个决策类则创建一个叶子节点YES终止.

ELSE依启发式标准,选择特征Fi={V1,V2,V3,．．．Vn}并创建判定节点划分C为互不相交的N个集合C1,C2,C3,．．．,Cn；

3）对任一个Ci递归.

2.ID3算法

1）随机选择C的一个子集W（窗口）.

2）调用CLS生成W的分类树DT（强调的启发式标准在后）.

3）顺序扫描C搜集DT的意外（即由DT无法确定的例子）.

4）组合W与已发现的意外,形成新的W.

5）重复2）到4）,直到无例外为止.

启发式标准:

只跟本身与其子树有关,采取信息理论用熵来量度.

熵是选择事件时选择自由度的量度,其计算方法为

P=freq（Cj,S）/|S|;

INFO（S）=-SUM（P*LOG（P））;SUM（）函数是求j从1到n和.

Gain（X）=Info（X）-Infox（X）;

Infox（X）=SUM（（|Ti|/|T|）*Info（X）;

为保证生成的决策树最小,ID3算法在生成子树时,选取使生成的子树的熵（即Gain（S））最小的的特征来生成子树.

§4.3.3:

ID3算法对数据的要求

1.所有属性必须为离散量.

2.所有的训练例的所有属性必须有一个明确的值.

3.相同的因素必须得到相同的结论且训练例必须唯一.

§4.3.4:

C4.5对ID3算法的改进:

1.熵的改进,加上了子树的信息.

Split_Infox（X）=-SUM（（|T|/|Ti|）*LOG（|Ti|/|T|））;

Gainratio（X）=Gain（X）/SplitInfox（X）;

2.在输入数据上的改进.

1）

因素属性的值可以是连续量,C4.5对其排序并分成不同的集合后按照ID3算法当作离散量进行处理,但结论属性的值必须是离散值.

2）训练例的因素属性值可以是不确定的,以?

表示,但结论必须是确定的

3.对已生成的决策树进行裁剪,减小生成树的规模.

2、Thek-meansalgorithm

k-meansalgorithm算法是一个聚类算法，把n的对象根据他们的属性分为k个分割，k

它与处理混合正态分布的最大期望算法很相似，因为他们都试图找到数据中自然聚类的中心。

它假设对象属性来自于空间向量，并且目标是使各个群组内部的均方误差总和最小。

　　假设有k个群组Si,i=1,2,...,k。

μi是群组Si内所有元素xj的重心，或叫中心点。

　　k平均聚类发明于1956年，该算法最常见的形式是采用被称为劳埃德算法（Lloydalgorithm）的迭代式改进探索法。

劳埃德算法首先把输入点分成k个初始化分组，可以是随机的或者使用一些启发式数据。

然后计算每组的中心点，根据中心点的位置把对象分到离它最近的中心，重新确定分组。

继续重复不断地计算中心并重新分组，直到收敛，即对象不再改变分组（中心点位置不再改变）。

　　劳埃德算法和k平均通常是紧密联系的，但是在实际应用中，劳埃德算法是解决k平均问题的启发式法则，对于某些起始点和重心的组合，劳埃德算法可能实际上收敛于错误的结果。

（上面函数中存在的不同的最优解）

　　虽然存在变异，但是劳埃德算法仍旧保持流行，因为它在实际中收敛非常快。

实际上，观察发现迭代次数远远少于点的数量。

然而最近，DavidArthur和SergeiVassilvitskii提出存在特定的点集使得k平均算法花费超多项式时间达到收敛。

　　近似的k平均算法已经被设计用于原始数据子集的计算。

　　从算法的表现上来说，它并不保证一定得到全局最优解，最终解的质量很大程度上取决于初始化的分组。

由于该算法的速度很快，因此常用的一种方法是多次运行k平均算法，选择最优解。

　　k平均算法的一个缺点是，分组的数目k是一个输入参数，不合适的k可能返回较差的结果。

另外，算法还假设均方误差是计算群组分散度的最佳参数。

3、SVM

支持向量机，英文为SupportVectorMachine，简称SV机（论文中一般简称svm）。

它是一种監督式學習的方法，它广泛的应用于统计分类以及回归分析中。

支持向量机属于一般化线性分类器.他们也可以认为是提克洛夫规范化（TikhonovRegularization）方法的一个特例.这族分类器的特点是他们能够同时最小化经验误差与最大化几何边缘区.因此支持向量机也被称为最大边缘区分类器。

在统计计算中，最大期望（EM）算法是在概率（probabilistic）模型中寻找参数最大似然估计的算法，其中概率模型依赖于无法观测的隐藏变量（LatentVariabl）。

最大期望经常用在机器学习和计算机视觉的数据集聚（DataClustering）领域。

最大期望算法经过两个步骤交替进行计算，第一步是计算期望（E），也就是将隐藏变量象能够观测到的一样包含在内从而计算最大似然的期望值；另外一步是最大化（M），也就是最大化在E步上找到的最大似然的期望值从而计算参数的最大似然估计。

M步上找到的参数然后用于另外一个E步计算，这个过程不断交替进行。

Vapnik等人在多年研究统计学习理论基础上对线性分类器提出了另一种设计最佳准则。

其原理也从线性可分说起，然后扩展到线性不可分的情况。

甚至扩展到使用非线性函数中去，这种分类器被称为支持向量机（SupportVectorMachine,简称SVM）。

支持向量机的提出有很深的理论背景。

支持向量机方法是在近年来提出的一种新方法。

　　SVM的主要思想可以概括为两点：

（1）它是针对线性可分情况进行分析，对于线性不可分的情况，通过使用非线性映射算法将低维输入空间线性不可分的样本转化为高维特征空间使其线性可分，从而使得高维特征空间采用线性算法对样本的非线性特征进行线性分析成为可能；

（2）它基于结构风险最小化理论之上在特征空间中建构最优分割超平面，使得学习器得到全局最优化,并且在整个样本空间的期望风险以某个概率满足一定上界。

　　在学习这种方法时，首先要弄清楚这种方法考虑问题的特点，这就要从线性可分的最简单情况讨论起，在没有弄懂其原理之前，不要急于学习线性不可分等较复杂的情况，支持向量机在设计时，需要用到条件极值问题的求解，因此需用拉格朗日乘子理论，但对多数人来说，以前学到的或常用的是约束条件为等式表示的方式，但在此要用到以不等式作为必须满足的条件，此时只要了解拉格朗日理论的有关结论就行。

介绍

支持向量机将向量映射到一个更高维的空间里，在这个空间里建立有一个最大间隔超平面。

在分开数据的超平面的两边建有两个互相平行的超平面。

分隔超平面使两个平行超平面的距离最大化。

假定平行超平面间的距离或差距越大，分类器的总误差越小。

一个极好的指南是C.J.CBurges的《模式识别支持向量机指南》。

vanderWalt和Barnard将支持向量机和其他分类器进行了比较。

动机

有很多个分类器（超平面）可以把数据分开，但是只有一个能够达到最大分割。

我们通常希望分类的过程是一个机器学习的过程。

这些数据点并不需要是中的点，而可以是任意（统计学符号）中或者（计算机科学符号）的点。

我们希望能够把这些点通过一个n-1维的超平面分开，通常这个被称为线性分类器。

有很多分类器都符合这个要求，但是我们还希望找到分类最佳的平面，即使得属于两个不同类的数据点间隔最大的那个面，该面亦称为最大间隔超平面。

如果我们能够找到这个面，那么这个分类器就称为最大间隔分类器。

问题定义

设样本属于两个类，用该样本训练svm得到的最大间隔超平面。

在超平面上的样本点也称为支持向量.我们考虑以下形式的样本点

其中ci为1或−1--用以表示数据点属于哪个类.是一个p−（统计学符号）,或n−（计算机科学符号）维向量，其每个元素都被缩放到[0,1]或[-1,1].缩放的目的是防止方差大的随机变量主导分类过程.我们可以把这些数据称为“训练数据”，希望我们的支持向量机能够通过一个超平面正确的把他们分开。

超平面的数学形式可以写作

根据几何知识，我们知道向量垂直于分类超平面。

加入位移b的目的是增加间隔.如果没有b的话，那超平面将不得不通过原点，限制了这个方法的灵活性。

由于我们要求最大间隔，因此我们需要知道支持向量以及（与最佳超平面）平行的并且离支持向量最近的超平面。

我们可以看到这些平行超平面可以由方程族：

来表示。

如果这些训练数据是线性可分的，那就可以找到这样两个超平面，在它们之间没有任何样本点