第一届中金所杯题库及参考答案.pdf

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第届”申盒所杯”盒融期货及衍生昂知识竟窦参考笛票第一部分股指期货单选题1.沪深300股指期货对应的标的指数采用的编制方法是（D）。

A.简单股票价格算术平均法B.修正的简单股票价格算术平均法C几何平均法D.1.J日权股票价恪平均法2.在指数的加权计算中，j户深300指数以调整股本为权重，调整股本是（B）。

A.总股本B.对自由流通股本分级靠挡后获得C非自由流通股D.自由流通股3.1982年，美国堪萨斯期货交易所推出（B）期货合约。

A.标准普尔500指数B.价值钱综合指数C逼琼斯综合平均指数D.纳斯达克指数4.最阜产生的金融期货晶种是（D）。

A.利率期货B.股指期货C国债期货D.外汇期货5.在下列选项中，属于股指期货合约的是（c）。

A.NYSE交易的SPYB.CBOE交易的VIXC.CFFEX交易的IFD.CME交易的JPY6.股指期货最基本的功能是（D）。

A.提高市场流动性B.降低投资组台风险C所高权转移和节约成本D.规避风险和价格发现7.利用股指期货可以回避的风险是（A）。

A.系统性凤险B.非系统性风险C生产性风险D.非生产性风险8.当价格低于均衡价格，股指期货投机者低价买进股指期货合约；当价格高于均衡价格，股指期货投机者高价卖出股指期货合约，从而最终使价格趋向均衡。

这种做法可以起到（D）作用。

A.承担价格风险B.增加价格波动C促进市场流动D.减缓价格波动9.关于股指期货与商局期货的区别描述正确的是（c）。

1.股指期货交割更困难B.股指期货逼仓较易发生C股指期货的持仓成本不包括储存费用D.股指期货的风险高于商晶期货的风险10.若IF1401合约在最后交易日的涨跌停板价格分别为2700点和3300点，则无效的申报指令是（c）。

A.以2700.0点限价指令买入开仓1手IF1401合约B.以3000.2点限价指令买入开仓1手IF1401合约C以3300.5点限价指令卖出开仓1手IF1401合约D.以3300.0点限价指令卖出开仓1手IF1401合约11.限价指令在连续竞价交易时，交易所按照（A）的原则撮合成交。

A.价恪优先，时间优先B.时间优先，价格优先C最大成交量D.大单优先，时间优先12.关于股指期货市价指令叙述不正确的是（D）。

A.市价指令是指不限定价格的买卖申报指令B.不参与开盘集合竞价C市价指令只能和限价指令撮合成交D.没再风险13.关于市价指令的描述正确的是（A）。

A.市价指令只能和限价指令撮合成交B.集合竞价接受市价指令C市价指令相E之间可以撮合成交D.市价指令的未成交部分继续有效14.以涨跌停板价格申报的指令，按照（B）原则撮合成交。

A.价格优先、时间优先B.平仓优先、时间优先C时间优先、平仓优先D.价格优先、平仓优先15.沪深300股指期货市价指令只能和限价指令撮合成交，成交价格等于（A）。

A.即时最优限价指令的限定价格B.最新价C涨停价D.跌停价16.用来表示股指期货合约价值的是相关标的指数的点数与某一既定货币金额之（c）。

A.和B.商C积D差17.当沪深300指数期货合约1手的价值为120万元时，该合约的成交价为（B）点。

A.3000B.4000C.5000D.600018.沪深300股指期货合约的合约乘数为（c）。

A.100B.200C.300D.3019.沪深300股指期货合约的交易代码是（A）。

A.IFB.ETFC.CFD.FU20.沪深300股指期货合约的最小变动价位为（D）。

A.0.01B.0.1C.0.02D.0.221.沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的（c），遇法定节假日JI团延。

A.第十个交易曰B.第七个交易曰c.第三个周五D.最后一个交易曰22.除最后交易日外，沪深300股指期货的连续竞价交易时间为（c）。

A.9:

15-11:

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00-15:

00B.9:

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15D.9:

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00-15:

1523.股指期货每日涨跌幅的计算通常是与前一交易日的（D）相关联。

A.开盘价B.收盘价C最高价D.结算价24.沪深300股指期货当月合约在最后交易日的涨跌停板幅度为（A）。

A.上一交易日结算价的士20%B.上一交易日结算价的士10%C上一交易日l&盘价的20%D.上一交易日收盘价的10%25.若IF1512合约的撞盘基准价为4000点，则该合约在上市首日的涨停板价格为（A）点。

A.4800B.4600C.4400D.400026.股指期货采取的交割方式为（D）。

A.平仓了结B.样本股交割C对应基金份额交割D.现金交割27.沪深300指数期货合约到期时，只能进行（A）。

A.现金交割B.实物交割C现金或实物交割D.强行；戚仓28.沪深300股指期货交割结算价为最后交易曰：

户深300指数（A）。

A.最后两小时的算术平均价B.最后一小时成交价格技成交量的加权平均价C最后一小时的算术平均价D.最后两小时成交价格按成交量的加权平均价29.沪深300股指货的交割结算价是依据（A）确定的。

A.最后交易日j户深300指数最后两个小时的算术平均价B.最后交易日最后5分钟期货交易价格的加权平均价C从上市至最后交易日的所高期货价格的加权平均价D.最后交易曰的收盘价30.股指期货交割是促使（A）的制度保证，使股指期货市场真正发挥价格晴雨表的作用。

A.股指期货价格和股指现货价格趋向一致B.股指期货价格和现货价格有所区别C股指期货交易正常进行D.股指期货价格合理化31.中国金融期货交易所（CFFEX）不可以限制结算会员出金的情形是（D）。

A.结算会员或者害户涉嫌重大违规，被交易所立案调查的B.结算会员或者害户被司法机关或者真他再关部门立案调查，且正处在调查期间的C交易所认为市场出现重大风险时D.结算会员有客户出现强行平仓32.关于结算担保金的捕述说法不正确的是（D）。

A.中国金融期货交易所建立结算坦保金制度B.结算担保金包括基础结算担保金和变动结算担保金C结算担保金由结算会员以自高资金向中国金融期货交易所（CFFEX）缴纳。

D.结算担保金属于中国金融期货交易所所高，用于应对结算会员违约风险33.中国金融期货交易所（CFFEX）结算会员为交易会员结算应当根据交易保证金标准和持仓合约价值收取交易保证金，且交易保证金标准（A）交易所对结算会员的收取标准。

A.不得低于B.低于C等于D.高于34.假设某投资者的期货账户资金为105万元，股指期货合约的保证金为15%Ii亥投资者目前无任何持仓，如果计划以2270点买入IF1503合约，且资金占用不超过现育资金的三成，则最多可以购买（c）手IF1503。

A.1B.2C.3D.435.若j户深300指数期货合约IF1503的价格是2149.6，期货公司收取的保证金是15%，则投资者至少需要（D）万元的保证金。

A.7B.8C.9D.1036.以下对强行平仓说法正确的是（D）。

A.期货价格达到涨跌限幅时，期货公司高权对害户持仓进行强行平仓B.当害户保证金不足时，期货公司高权在不通知害户的情况下对真持仓进行强行平仓C对害户强行平仓后的盈利归期货公司所有，亏损归害户所高D.在追加保证金通知后，一定期限内仍未补足保证金的，期货公司高权强行平仓37.在（D）的情况下，会员或害户的持仓不会被强平。

A.结算会员结算准备金余额小于零，且宋能在规定时限内补足B.害户、从事自营业务的交易会员持仓超出持仓限额标准，且未能在规定时限内平仓。

C因违规、违约受到交易所强行平仓处理D.按照追加保证金通知，在当日开市前补足保证金38.股指期货爆仓是指股指期货投资者的（c）。

A.账户风险度达到80%B.账户风险度达到100%c.权益账户小于OD.可用资金账户小于0，但是权益账户大于O39.强制减仓制度规定，同一害户在同一合约上双向持仓的，真（D）的平仓报单参与强制减仓计算，真余平仓报单与真反向持仓自动对冲平仓。

A.多头持仓部分B.空头持仓部分C总持仓数量D.净持仓部分40.沪深300股指期货合约单边持仓达到（A）手以上（含）的合约相当月合约前20名结算会员的成交量、持仓量均由交易所当天收市后发布。

A.1万B.2万c.4万D.10万41.股指期货套期保值是规避股票市场系统性风险的高效工具，但套期保值过程本身也高（A）需要投资者高度关注。

A.基差风险、流动性风险和展期凤险。

B.现货价格风险、期货价格凤险、基差风险C基差风险、成交量风险、持仓量风险D.期货价格风险、成交量风险、流动性风险42.”想买买不到，想卖卖不悼”属于（c）凤险。

A.代理凤险B.现金流冈险C.流动性风险D.操作风险43.（C）是；旨在股指期货交易中，由于相关行为（如签订的合同、交易的对象、税收的处理等）与相应的法规发生冲突，致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的冈险。

A.操作冈险B.现金流冈险c.法律风险D.系统风险44.（C）是指进行股指期货交易时由于人为操作错误或计算机系统故障所带来的风险。

A.代理风险B.系统风险C.操作风险D.市场风险45.（D）是指当投资者无法及时筹擂资金满足维持股指期货头寸的保证金要求的风险。

A.市场风险B.操作风险C.代理风险D.现金流风险46.（A）；是指股指投资者由于缺乏交易对手而无法及时以合理价格建立或者了结股指期货头寸的风险。

A.流动性风险BE见金流风险C.市场风险D.操作风险47.股指期货价格剧烈波动或连续出现涨跌停板，造成投资者损失的风险属于（D）。

A.代理风险B.交割风险C信用风险D.市场风险48.目前，金融期货合约在以下（B）交易A.上海期货交易所B.中国金融期货交易所C郑州商局交易所D.大连商局交易所49.根据监管部门和交易所的高关规定，期货公司禁止（D）。

A.根据投资者指令买卖股指期货合约、办理结算和交副手续B.对投资者账户进行管理，控制投资者交易风险C为投资者提供股指期货市场信息，进行交易咨询D.代理客户直接参与股指期货交易1.下列选项中不属于中国金融期货交易所（CFFEX）的监管职责的是（D）。

A.设计期货合约，安排期货合约上市B.发布市场信息c.监管交割事项D.保证股指期货市场备参与主体执行中国证监会期货保证金安全存筐制度51.由于价格涨跌停板限制或真他市场原因，股指期货投资者的持仓被强行平仓只能延时完成，因此产生的亏损由（A）承担。

A.股指期货投资者本人B.期货公司C期货交易所D.期货业协会52.（A）不具备直接与中国金融期货交易所（CFFEX）进行结算的资格。

A.交易会员B.交易结算会员C全面结算会员D.特别结算会员53.期货公司违反投资者适当性制度要求的，中国金融期货交易所（CFFEX）和中国期货业协会应当根据业务规则和（c）对真进行纪律处分。

A.行业规定B.行业惯例C自律规则D.内控制度54.根据投资者适当性制度规定，自然人投资者申请开立股指期货交易编码时，保证金账户资金余额不低于人民币（c）万元。

A.10B.20C.SOD.100SS.期货公司会员应当根据中国证监会再关规定，评估投资者的产目认知水平和冈险承受能力，选择适当的投资者审慎参与股指期货交易，严格执行股指期货投资者适当性制度，建立以（c）为核心的害户管理和服务制度。

A.内部风险控制B.合规、槽核C了解害户和分类筐理D.了解害户和风控56.”市场永远是对的”是（B）对待市场的态度。

A.基本分析流派B.技术分析流派C心理分析流派D学术分析流派57.以下不影响沪深300股指期货持高成本理论价格的是（D）。

A.沪深300指数红利率B.沪深300指数现货价格C期货合约剩余期限D.沪深300指数的历史波动率58.（D）不是影响股指期货价格的因素。

A.中央银行调整法定准备金率B.中央银行调整贴现率C.中央银行的公开市场操作业务的D宁波银行将害户存款利率调整到央行规定的上限59.（B）不是影响股指期货价格的主要因素。

A.宏观经济数据