计量经济学题库附答案.doc
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2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下：
标准差 （45.2）（1.53） n=30R2=0.31
其中，Y：
政府债券价格（百美元），X：
利率（%）。
回答以下问题：
（1）系数的符号是否正确，并说明理由；
（2）为什么左边是而不是；
（3）在此模型中是否漏了误差项；（4）该模型参数的经济意义是什么。
13．假设某国的货币供给量Y与国民收入X的历史如系下表。
某国的货币供给量X与国民收入Y的历史数据
年份
X
Y
年份
X
Y
年份
X
Y
1985
2.0
5.0
1989
3.3
7.2
1993
4.8
9.7
1986
2.5
5.5
1990
4.0
7.7
1994
5.0
10.0
1987
3.2
6
1991
4.2
8.4
1995
5.2
11.2
1988
3.6
7
1992
4.6
9
1996
5.8
12.4
根据以上数据估计货币供给量Y对国民收入X的回归方程，利用Eivews软件输出结果为：
DependentVariable:
Y
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
X
1.968085
0.135252
14.55127
0.0000
C
0.353191
0.562909
0.627440
0.5444
R-squared
0.954902
Meandependentvar
8.258333
AdjustedR-squared
0.950392
S.D.dependentvar
2.292858
S.E.ofregression
0.510684
F-statistic
211.7394
Sumsquaredresid
2.607979
Prob（F-statistic）
0.000000
问：
（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（）。
（2）解释回归系数的含义。
（2）如果希望1997年国民收入达到15，那么应该把货币供给量定在什么水平？
14．假定有如下的回归结果
其中，Y表示美国的咖啡消费量（每天每人消费的杯数），X表示咖啡的零售价格（单位：
美元/杯），t表示时间。
问：
（1）这是一个时间序列回归还是横截面回归？
做出回归线。
（2）如何解释截距的意义？
它有经济含义吗？
如何解释斜率？
（3）能否救出真实的总体回归函数？
（4）根据需求的价格弹性定义：
，依据上述回归结果，你能救出对咖啡需求的价格弹性吗？
如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息？
15．下面数据是依据10组X和Y的观察值得到的：
，，，，
假定满足所有经典线性回归模型的假设，求，的估计值；
16.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y、劳动投入L和资本投入K的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：
（0.237）（0.083）（0.048）
，DW=0.858
式下括号中的数字为相应估计量的标准误。
（1）解释回归系数的经济含义；
（2）系数的符号符合你的预期吗？
为什么？
17.某计量经济学家曾用1921~1941年与1945~1950年（1942~1944年战争期间略去）美国国内消费Ｃ和工资收入Ｗ、非工资－非农业收入Ｐ、农业收入Ａ的时间序列资料，利用普通最小二乘法估计得出了以下回归方程：
式下括号中的数字为相应参数估计量的标准误。
试对该模型进行评析，指出其中存在的问题。
18.计算下面三个自由度调整后的决定系数。
这里，为决定系数，为样本数目，为解释变量个数。
（1）
（2）（3）
19.设有模型，试在下列条件下:
①②。
分别求出，的最小二乘估计量。
20．假设要求你建立一个计量经济模型来说明在学校跑道上慢跑一英里或一英里以上的人数，以便决定是否修建第二条跑道以满足所有的锻炼者。
你通过整个学年收集数据，得到两个可能的解释性方程：
方程A：
方程B：
其中：
——某天慢跑者的人数——该天降雨的英寸数——该天日照的小时数
——该天的最高温度（按华氏温度）——第二天需交学期论文的班级数
请回答下列问题：
（1）这两个方程你认为哪个更合理些，为什么？
（2）为什么用相同的数据去估计相同变量的系数得到不同的符号？
21．假定以校园内食堂每天卖出的盒饭数量作为被解释变量，盒饭价格、气温、附近餐厅的盒饭价格、学校当日的学生数量（单位：
千人）作为解释变量，进行回归分析；假设不管是否有假期，食堂都营业。
不幸的是，食堂内的计算机被一次病毒侵犯，所有的存储丢失，无法恢复，你不能说出独立变量分别代表着哪一项！
下面是回归结果（括号内为标准差）：
（2.6）（6.3）（0.61）（5.9）
要求：
（1）试判定每项结果对应着哪一个变量？
（2）对你的判定结论做出说明。
22.设消费函数为，其中为消费支出，为个人可支配收入，为随机误差项，并且（其中为常数）。
试回答以下问题：
（1）选用适当的变换修正异方差，要求写出变换过程；
（2）写出修正异方差后的参数估计量的表达式。
24.假设回归模型为：
，其中：
；并且是非随机变量，求模型参数的最佳线性无偏估计量及其方差。
25.现有x和Y的样本观测值如下表:
x
2
5
10
4
10
y
4
7
4
5
9
假设y对x的回归模型为，且，试用适当的方法估计此回归模型。
26.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y、劳动投入L和资本投入K的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：
（0.237）（0.083）（0.048）
DW=0.858
上式下面括号中的数字为相应估计量的标准误差。
在5%的显著性水平之下，由DW检验临界值表，得dL=1.38,du=1.60。
问；
（1）题中所估计的回归方程的经济含义；
（2）该回归方程的估计中存在什么问题?
应如何改进?
27．根据我国1978——2000年的财政收入和国内生产总值的统计资料，可建立如下的计量经济模型：
（2.5199）（22.7229）
＝0.9609，＝731.2086，＝516.3338，＝0.3474
请回答以下问题：
（1）何谓计量经济模型的自相关性？
（2）试检验该模型是否存在一阶自相关，为什么？
（3）自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？
（4）如果该模型存在自相关，试写出消除一阶自相关的方法和步骤。
（临界值，）
28.对某地区大学生就业增长影响的简单模型可描述如下:
式中，为新就业的大学生人数，MIN1为该地区最低限度工资，POP为新毕业的大学生人数，GDP1为该地区国内生产总值，GDP为该国国内生产总值；g表示年增长率。
（1）如果该地区政府以多多少少不易观测的却对新毕业大学生就业有影响的因素作为基础来选择最低限度工资，则OLS估计将会存在什么问题？
（2）令MIN为该国的最低限度工资，它与随机扰动项相关吗？
（3）按照法律，各地区最低限度工资不得低于国家最低工资，哪么gMIN能成为gMIN1的工具变量吗？
29．下列假想的计量经济模型是否合理，为什么？
（1）其中，是第产业的国内生产总值。
（2）其中，、分别为农村居民和城镇居民年末储蓄存款余额。
（3）其中，、、分别为建筑业产值、建筑业固定资产投资和职工人数。
（4）其中，、分别为居民耐用消费品支出和耐用消费品物价指数。
（5）（6）
其中，、分别为煤炭工业职工人数和固定资产原值，、分别为发电量和钢铁产量。
30．指出下列假想模型中的错误，并说明理由：
（1）
其中，为第年社会消费品零售总额（亿元），为第年居民收入总额（亿元）（城镇居民可支配收入总额与农村居民纯收入总额之和），为第年全社会固定资产投资总额（亿元）。
（2）其中，、分别是城镇居民消费支出和可支配收入。
（3）其中，、、分别是工业总产值、工业生产资金和职工人数。
31．假设王先生估计消费函数（用模型表示），并获得下列结果：
，n=19
（3.1）（18.7）R2=0.98
这里括号里的数字表示相应参数的T比率值。
要求：
（1）利用T比率值检验假设：
b=0（取显著水平为5%，）；
（2）确定参数估计量的标准误差；
（3）构造b的95%的置信区间，这个区间包括0吗？
32.根据我国1978——2000年的财政收入和国内生产总值的统计资料，可建立如下的计量经济模型：
（2.5199）（22.7229）
＝0.9609，＝731.2086，＝516.3338，＝0.3474
请回答以下问题：
（1）何谓计量经济模型的自相关性？
（2）试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向，为什么？
（3）自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？
（临界值，）
34．下表给出三变量模型的回归结果：
方差来源
平方和（SS）
自由度（d.f.）
平方和的均值（MSS）
来自回归（ESS）
65965
—
—
来自残差（RSS）
_—
—
—
总离差（TSS）
66042
14
要求：
（1）样本容量是多少？
（2）求RSS？
（3）ESS和RSS的自由度各是多少？
（4）求和？
35.根据我国1985——2001年城镇居民人均可支配收入和人均消费性支出资料，按照凯恩斯绝对收入假说建立的消费函数计量经济模型为：
；；；
；；；
其中：
是居民人均可支配收入，是居民人均消费性支出要求：
（1）解释模型中137.422和0.772的意义；
（2）简述什么是模型的异方差性；（3）检验该模型是否存在异方差性；
36．考虑下表中的数据
Y
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
X1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
X2
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
假设你做Y对X1和X2的多元回归，你能估计模型的参数吗？
为什么？
37．在研究生产函数时，有以下两种结果：
（1）
（2）
其中，Q＝产量，K＝资本，L＝劳动时数，t＝时间，n＝样本容量
请回答以下问题：
（1）证明在模型
（1）中所有的系数在统计上都是显著的（α＝0.05）。
（2）证明在模型
（2）中t和lnk的系数在统计上不显著（α＝0.05）。
（3）可能是什么原因造成模型
（2）中lnk不显著的？
38.根据某种商品销售量和个人收入的季度数据建立如下模型：
其中，定义虚拟变量为第i季度时其数值取1，其余为0。
这时会发生
什么问题，参数是否能够用最小二乘法进行估计？
39.某行业利润Y不仅与销售额X有关，而且与季度因素有关。
（1）如果认为季度因素使利润平均值发生变异，应如何引入虚拟变量？
（2）如果认为季度因素使利润对销售额的变化额发生变异，应如何引入虚拟变量？
（3）如果认为上述两种情况都存在，又应如何引入虚拟变量？
对上述三种情况分别设定利润模型。
40.设我国通货膨胀I主要取决于工业生产增长速度G，1988年通货膨胀率发生明显变化。
（1）假设这种变化表现在通货膨胀率预期的基点不同
（2）假设这种变化表现在通货膨胀率预期的基点和预期都不同
对上述两种情况，试分别确定通货膨胀率的回归模型。
41.一个由容量为209的样本估计的解释CEO薪水的方程为：
（15.3）（8.03）（2.75）（1.775）（2.13）（-2.895）
其中,Y表示年薪水平（单位:
万元）,表示年收入（单位:
万元）,表示公司股票收益（单位:
万元）;均为虚拟变量,分别表示金融业、消费品工业和公用业。
假设对比产业为交通运输业。
（1）解释三个虚拟变量参数的经济含义。
（2）保持和不变，计算公用事业和交通运输业之间估计薪水的近似百分比差异。
这个差异在1%的显著性水平上是统计显著吗？
（3）消费品工业和金融业之间估计薪水的近似百分比差异是多少？
42.在一项对北京某大学学生月消费支出的研究中，认为学生的消费支出除受其家庭的月收入水平外,还受在学校是否得奖学金,来自农村还是城市，是经济发达地区还是欠发达地区,以及性别等因素的影响。
试设定适当的模型,并导出如下情形下学生消费支出的平均水平:
（1）来自欠发达农村地区的女生,未得奖学金;
（2）来自欠发达城市地区的男生,得到奖学金;
（3）来自发达地区的农村女生,得到奖学金;（4）来自发达地区的城市男生,未得奖学金.
43.试在家庭对某商品的消费需求函数中（以加法形式）引入虚拟变量，用以反映季节因素（淡、旺季）和收入层次差距（高、低）对消费需求的影响，并写出各类消费函数的具体形式。
44．考察以下分布滞后模型：
假定我们要用多项式阶数为2的有限多项式估计这个模型，并根据一个有60个观测值的样本求出了二阶多项式系数的估计值为：
0＝0.3，1＝0.51，2=0.1，试计算（=0,1,2,3）
45．考察以下分布滞后模型：
假如用2阶有限多项式变换模型估计这个模型后得
式中，，，
（1）求原模型中各参数值
（2）估计对的短期影响乘数、长期影响乘数和过渡性影响乘数
46．已知某商场1997-2006年库存商品额与销售额的资料，假定最大滞后长度，多项式的阶数。
（1）建立分布滞后模型
（2）假定用最小二乘法得到有限多项式变换模型的估计式为
请写出分布滞后模型的估计式
47．考察下面的模型
式中为投资，为收入，为消费，为利率。
（1）指出模型的内生变量和前定变量；
（2）分析各行为方程的识别状况；
（3）选择最适合于估计可识别方程的估计方法。
48．设有联立方程模型：
消费函数：
投资函数：
恒等式：
其中，为消费，为投资，为收入，为政府支出，和为随机误差项，请回答：
（1）指出模型中的内生变量、外生变量和前定变量
（2）用阶条件和秩条件识别该联立方程模型
（3）分别提出可识别的结构式方程的恰当的估计方法
49．识别下面模型
式1：
（需求方程）式2：
（供给方程）
其中，为需求或供给的数量，为价格，为收入，和为内生变量，为外生变量。
50．已知结构式模型为
式1：
式2：
其中，和是内生变量，和是外生变量。
（1）分析每一个结构方程的识别状况；
（2）如果＝0，各方程的识别状况会有什么变化？
2、答：
（1）系数的符号是正确的，政府债券的价格与利率是负相关关系，利率的上升会引起政府债券价格的下降。
（2）代表的是样本值，而代表的是给定的条件下的期望值，即。
此模型是根据样本数据得出的回归结果，左边应当是的期望值，因此是而不是。
（3）没有遗漏，因为这是根据样本做出的回归结果，并不是理论模型。
（4）截距项101.4表示在X取0时Y的水平，本例中它没有实际意义；斜率项-4.78表明利率X每上升一个百分点，引起政府债券价格Y降低478美元。
13、
（1）回归方程为：
，由于斜率项p值＝0.0000<，表明斜率项显著不为0，即国民收入对货币供给量有显著影响。
截距项p值＝0.5444>，表明截距项与0值没有显著差异，即截距项没有通过显著性检验。
（2）截距项0.353表示当国民收入为0时的货币供应量水平，此处没有实际意义。
斜率项1.968表明国民收入每增加1元，将导致货币供应量增加1.968元。
（3）当X＝15时，，即应将货币供应量定在29.873的水平。
14、答：
（1）这是一个时间序列回归。
（图略）
（2）截距2.6911表示咖啡零售价在每磅0美元时，美国平均咖啡消费量为每天每人2.6911杯，这个没有明显的经济意义；斜率－0.4795表示咖啡零售价格与消费量负相关，表明咖啡价格每上升1美元，平均每天每人消费量减少0.4795杯。
（3）不能。
原因在于要了解全美国所有人的咖啡消费情况几乎是不可能的。
（4）不能。
在同一条需求曲线上不同点的价格弹性不同，若要求价格弹性，须给出具体的X值及与之对应的Y值。
16.解答：
（1）这是一个对数化以后表现为线性关系的模型，lnL的系数为1.451意味着资本投入K保持不变时劳动—产出弹性为1.451；lnK的系数为0.384意味着劳动投入L保持不变时资本—产出弹性为0.384.
（2）系数符号符合预期，作为弹性，都是正值，而且都通过了参数的显著性检验（t检验）（5分，要求能够把t值计算出来）。
17.解答：
该消费模型的判定系数，Ｆ统计量的值，均很高，表明模型的整体拟合程度很高。
计算各回归系数估计量的t统计量值得：
，
，。
除外，其余T值均很小。
工资收入Ｗ的系数t检验值虽然显著，但该系数的估计值却过大，该值为工资收入对消费的边际效应，它的值为1.059意味着工资收入每增加一美元，消费支出增长将超过一美元，这与经济理论和生活常识都不符。
（5分）另外，尽管从理论上讲，非工资—非农业收入与农业收入也是消费行为的重要解释变量，但二者各自的t检验却显示出它们的效应与0无明显差异。
这些迹象均表明模型中存在严重的多重共线性，不同收入部分之间的相互关系掩盖了各个部分对解释消费行为的单独影响。
20．解答:
（1）第2个方程更合理一些，，因为某天慢跑者的人数同该天日照的小时数应该是正相关的。
（4分）
（2）出现不同符号的原因很可能是由于与高度相关而导致出现多重共线性的缘故。
从生活经验来看也是如此，日照时间长，必然当天的最高气温也就高。
而日照时间长度和第二天需交学期论文的班级数是没有相关性的。
（6分）
21．解答：
（1）是盒饭价格，是气温，是学校当日的学生数量，是附近餐厅的盒饭价格。
（4分）
（2）在四个解释变量中，附近餐厅的盒饭价格同校园内食堂每天卖出的盒饭数量应该是负相关关系，其符号应该为负，应为；学校当日的学生数量每变化一个单位，盒饭相应的变化数量不会是28.4或者12.7，应该是小于1的，应为；至于其余两个变量，从一般经验来看，被解释变量对价格的反应会比对气温的反应更灵敏一些，所以是盒饭价格，是气温。
（6分）
26.答案：
（1）题中所估计的回归方程的经济含义：
该回归方程是一个对数线性模型，可还原为指数的形式为：
，是一个C-D函数，1.451为劳动产出弹性，0.3841为资本产出弹性。
因为1.451+0.3841〉1，所以该生产函数存在规模经济。
（6分）
（2）该回归方程的估计中存在什么问题?
应如何改进?
因为DW=0.858,dL=1.38,即0.858<1.38,故存在一阶正自相关。
可利用GLS方法消除自相关的影响。
（4分）
27．
（1）何谓计量经济模型的自相关性？
答：
如果对于不同的样本点，随机误差项之间不再是完全互相独立，而是存在某种相关性，则出现序列相关性。
如存在：
称为一阶序列相关，或自相关。
（2）试检验该模型是否存在一阶自相关，为什么？
答：
存在。
（3）自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？
答：
1参数估计两非有效;2变量的显著性检验失去意义。
3模型的预测失效。
（4）如果该模型存在自相关，试写出消除一阶自相关的方法和步骤。
（临界值，）
答：
1构造D.W统计量并查表；2与临界值相比较，以判断模型的自相关状态。
28．答：
（1）由于地方政府往往是根据过去的经验、当前的经济状况以及期望的经济发展前景来定制地区最低限度工资水平的，而这些因素没有反映在上述模型中，而是被归结到了模型的随机扰动项中，因此gMIN1与m不仅异期相关，而且往往是同期相关的，这将引起OLS估计量的偏误，甚至当样本容量增大时也不具有一致性。
（5分）
（2）全国最低限度的制定主要根据全国国整体的情况而定，因此gMIN基本与上述模型的随机扰动项无关。
（3）由于地方政府在制定本地区最低工资水平时往往考虑全国的最低工资水平的要求，因此gMIN1与gMIN具有较强的相关性。
结合
（2）知gMIN可以作为gMIN1的工具变量使用。
29．解答：
（1）这是一个确定的关系，各产业生产总值之和等于国内生产总值。
作为计量模型不合理。
（2）（3）（4）（5）都是合理的计量经济模型。
（4分）（6）不合理。
发电量和钢铁产量影响对煤炭的需求，但不会影响煤炭的产量。
作为解释变量没有意义。
30．解答：
（1）模型中的系数符号为负，不符合常理。
居民收入越多意味着消费越多，二者应该是正相关关系。
（2）的系数是1.2，这就意味着每增加一元钱，居民消费支出平均增加1.2元，处于一种入不敷出的状态，这是不可能的，至少对一个表示一般关系的宏观计量经济模型来说是不可能的。
（4分）
（3）的系数符号为负，不合理。
职工人数越多工业总产值越少是不合理的。
这很可能是由于工业生产资金和职工人数两者相关造成多重共线性产生的。
31．解答：
（1）临界值t=1.7291小于18.7，认为回归系数显著地不为0.（4分）
（2）参数估计量的标准误差：
0.81/18.7=0.0433
（3）不包括。
因为这是一个消费函数，自发消费为15单位，预测区间包括0是不合理的。
32．解答：
（1）对于如果随机误差项的各期值之间存在着相关关系，即称随机误差项之间存在自相关性。
（2）该模型存在一阶正的自相关，因为0<＝0.3474<
（3）自相关性的后果有以下几个方面：
①模型参数估计值不具有最优性；②随机误差项的方差一般会低估；③模型的统计检验失效；④区间估计和预测区间的精度降低。
（4分）
34．解答：
（1）总离差（TSS）的自由度为n-1，因此样本容量为15；
（2）RSS=TSS-ESS=66042-65965=77；
（3）ESS的自由度为2，RSS的自由度为12；
（4）=ESS/TSS=65965/66042=0.9988，（4分）
35.解答：
（1）0.722是指，当城镇居民人均可支配收入每变动一个单位，人均消费性支出资料平均变动0.722个单位，也即指边际消费倾向；137.422指即使没有收入也会发生的消费支出，也就是自发性消费支出。
（2）在线性回归模型中，如果随机误差项的方差不是常数，即对不同的解释变量观测值彼此不同，则称随机项具有异方差性。
（3）存在异方差性，因为辅助回归方程，，整体显著；并且回归系数显著性地不为0。
戈里瑟检验就是这样的检验过程。
（4分）
36．答：
不能。
因为X1和X2存在完
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