证券从业资格考试突击模拟2基础.docx
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证券从业资格考试突击模拟2基础
1,下列关于资本市场线的叙述，错误的是（）。
B
A：
资本市场线由无风险资产和市场组合决定
B：
资本市场线也被称为证券市场线
C：
资本市场线是有效前沿线
D：
资本市场线的斜率为正
2,下列基金类型中实行实物申购、赎回机制的有（）B
A：
LOF
B：
ETF
C：
货币基金
D：
封闭式基金
3,编制基金招募说明书的主要目的是（）。
C
A：
明确管理人和托管人之间的关系
B：
证明基金管理人的专业资格
C：
让广大投资者了解基金详情
D：
规范基金运作的权利义务关系
4,ETF的投资目标是（）。
B
A：
提供尽可能多的套利机会
B：
取得与指数基本一致的收益
C：
使ETF规模不断扩大
D：
超越指数
5,证券投资基金是指通过发售基金份额、集中投资者的资金形成（），由基金管理人管理、基金托管人托管，以（）的方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方法。
A
A：
独立的财产、投资组合
B：
发起人的财产、集中投资
C：
托管人的财产、集中投资
D：
管理人的财产、投资组合
6,基金管理公司的核心业务是_______。
B
A：
基金设立
B：
基金投资
C：
基金发行
D：
风险管理
7,证券组合管理过程中，在构建证券投资组合时，涉及到（）。
A
A：
确定具体的证券投资品种和在各证券上的投资比例
B：
对投资过程所确定的金融资产类型中个别证券或证券组合具体特征进行考察分析
C：
确定投资目标和可投资资金的数量
D：
投资组合的修正和业绩评估
9某投资组合的贝塔（Beta）系数为1.5，市场的平均风险溢价为5%，则投资者对该投资组合要求高于无风险利率的收益率是（）。
A
A：
6.5%
B：
5%
C：
4.5%
D：
7.5%
10,基金绩效衡量的目的在于（）。
A
A：
确定基金投资范围
B：
确定基金投资目标
C：
分析基金投资风格
D：
衡量基金经理的投资能力
11,关于证券组合可行集的叙述，正确的是（）。
A
A：
多个证券组合可行域的特点是，其左边界必然是向左凸的曲线或直线
B：
证券组合可行集的右边界是最小标准差边界
C：
多个证券组合可行域的特点是，其右边界必然是向右凸的曲线或直线
D：
证券组合可行集的左边界是最小标准差边界
12,根据《证券投资基金运作管理办法》的有关规定，1只基金持有1家上市公司的股票，其市值不得高于该基金资产净值的（）A
A：
10%
B：
5%
C：
3%
D：
1%
13,基金管理公司的投资研究一般不包括（）。
D
A：
行业研究
B：
宏观与策略研究
C：
个股研究
D：
个股内幕信息研究
14基金公司进行投资运作的风险控制和内部监察的根本目的是___C___。
A
获得更多的投资收益
B
保护投资者的利益
C
控制投资风险
D
防止内部人控制
15根据《证券投资基金运作管理办法》的规定，（A）为股票基金。
A
60%以上的基金资产投资于股票
B
55%以上的基金资产投资于股票
C
30%以上的基金资产投资于股票
D
50%以上的基金资产投资于股票
16封闭式基金份额净值由（C）进行公告。
A
基金托管人
B
上市的证券交易所
C
基金管理人
D
基金管理人协同基金托管人
17公司型基金与契约型基金的主要区别是（D）。
A
基金规模是否变化
B
基金募集是否为公募
C
基金是否上市交易
D
基金是否为独立的法人
18基金产品设计的起点在于（）。
A
确定具体的目标客户
B
了解投资者的风险收益偏好
C
选择金融工具及其组合
D
详细了解产品市场的信息
19如果同一时点上的长期债券收益率高于短期债券，则收益率曲线（）。
A
水平
B
向右下方倾斜
C
向右上方倾斜
D
方向不能判断
20假设某季度上证A股指数的收益率为20%，债券的收益率为2%。
基金投资政策规定，基金的股票投资比例为70%，债券的投资比例的30%。
但基金实际的股票投资比例为60%，债券的投资比例为40%，则本季度基金的择时收益为（）。
A
-0.8%
B
-1.8%
C
1.8%
D
12.8%
21我国开放式基金的存续期为（）。
A
5年
B
15年
C
15年-50年
D
22假设某基金第一年的收益率为5%，第二的收益率也是5%，其年几何平均收益率（）。
A
小于5%
B
等于5%
C
大于5%
D
无法判断
23目前，我国证券投资基金托管费按（）计提。
A
基金资产净值
B
基金资产总值
C
基金发行规模
D
基金投资规模
24
股票投资的基本分析是建立在（）的基础之上的。
A
否定弱式有效市场
B
否定有效市场
C
否定半强式有效市场
D
否定强式有效市场
25收益率为9%时某5年期零息债券的价格为64.3928元，收益率为9.02%时其价格为64.3380元，则该债券的基点价格值为（）元。
A
0.0548
B
0.0724
C
0.0274
D
0.0200
26
投资者在强趋势的市场中的最优策略为（）。
A
投资组合保险策略
B
恒定混合策略
C
战术性资产配置策略
D
买入并持有策略
27开放式基金连续发生巨额赎回时，已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但延缓期限不得超过（）个工作日。
A
5
B
10
C
20
D
30
※专家点评:
难易程度：
易本题题型：
常识题教材页码：
第68页
我的答案：
参考答案：
C
答案解释：
常识题。
28根据资本资产定价模型，市场价格偏高的证券将会（）。
A
位于证券市场线上
B
位于资本市场线上
C
位于证券市场线下方
D
位于证券市场线上方
※专家点评:
难易程度：
易本题题型：
常识题教材页码：
我的答案：
参考答案：
D
答案解释：
常识题。
市场价格偏高的证券将会位于证券市场线的上方；市场价格偏低的证券将会位于证券市场先的下方。
下列关于封闭式基金交易的陈述，不正确的是（）。
A
交易费用包括申购和赎回费用
B
在证券交易所上市交易
C
基金份额总额不因交易而变化
D
通过证券公司进行委托买卖
※专家点评:
难易程度：
易本题题型：
常识题教材页码：
第58页
我的答案：
参考答案：
A
答案解释：
交易费用包括：
交易佣金、过户费等。
30以下不属于我国基金监管的原则有（）。
A
监管的连续性和有效性原则
B
监管与自律并重原则
C
审慎监管原则
D
投资者利益优先原则
※专家点评:
难易程度：
易本题题型：
常识题教材页码：
第228，229页
我的答案：
参考答案：
D
答案解释：
另外还有：
依法监管原则、“三公”原则等5大原则。
31试题描述积极型股票投资组合策略以（）为目的。
A
减少系统风险
B
减少非系统风险
C
获得市场组合收益
D
战胜市场
32以下关于行为金融理论的描述，正确的是（）。
A
委托理财、随大流、追涨杀跌等行为都是投资者为避免后悔心态的典型决策方式
B
投资者由于受信息处理能力、信息不完全的限制以及心理偏差的影响，不可能立即对全部公开信息做出反应，因此市场是弱式有效市场
C
投资者由于心理因素，会对新信息过度反应或反应不足，导致证券价格的错定，投资者同样无法获利
D
投资者总可以通过掌握更多的信息获利
33一般认为，股票投资风格中的小型资本股票战略的风险（）大型资本股票战略。
A
可能高于也可能低于
B
等于
C
低于
D
高于
※专家点评:
难易程度：
易本题题型：
常识题教材页码：
第333页
我的答案：
参考答案：
D
答案解释：
常识题。
34据有关研究显示，资产配置对投资组合业绩的贡献率达到（）。
A
20%-40%
B
40%-70%
C
70%-90%
D
90%以上
※专家点评:
难易程度：
易本题题型：
常识题教材页码：
第307，308页
我的答案：
参考答案：
D
答案解释：
常识题。
35列关于我国基金销售渠道的陈述，正确的是（）。
A
基金公司直销中心在稳定大客户方面具有优势
B
保险公司已成为我国基金销售渠道的重要组成部分
C
证券公司目前是我国基金销售的主要渠道
D
基金公司直销中心已成为最重要的基金销售渠道
36常用来作为平均收益率的无偏估计的指标是（A）。
A
算术平均收益率
B
加权平均收益率
C
时间加权收益率
D
几何平均收益率
37当技术分析无效时，市场至少符合（B）。
A
半强势有效市场假设
B
弱势有效市场假设
C
强势有效市场假设
D
无效市场假设
38（A）是约定基金管理人，托管人和投资人权利义务的重要法律方件
A
基金合同
B
基金招募说明书
C
基金代销协议
D
基金托管协议
39基金信息披露最主要的责任人是（A）。
A
基金管理人
B
基金托管人
C
基金注册登记人
D
基金上市交易的证券交易所
40证券投资基金起源于（D）。
A
1943年英国的海外政府信托契约
B
1924年美国的马萨诸塞投资信托基金
C
1873年苏格兰的美国投资信托
D
1868年英国的海外及殖民地政府信托基金
41关于两证券之间协方差与相关系数的描述正确的是（C）。
A
协方差与相关系数的符号总是一正一负
B
协方差是相关系数的标准化
C
协方差与相关系数的符号相同
D
协方差与相关系数无关
※专家点评:
难易程度：
易本题题型：
常识题教材页码：
第270页
我的答案：
参考答案：
C
答案解释：
常识题。
42以下投资策略中，属于积极债券组合管理策略的是（C）。
A
指数策略
B
现金流匹配策略
C
应急免疫策略
D
免疫策略
43证券交易所在基金信息披露方面的监管职责为（B）。
A
审核基金设立申报材料
B
对上市基金的定期报告进行事前登记、事后审查
C
组织收集、分析和处理市场和媒体对基金和基金当事人的情况反映
D
对拟上市基金招募说明书的披露进行监管
44夏普指数考虑的是总风险，而特瑞诺指数考虑的是____C_____。
?
A
全部风险
B
不可控制风险
C
市场风险
D
股票市场风险
55债券基金投资风格主要依据基金所持债券的（D）来划分。
A
发行人
B
收益
C
凸度
D
久期与信用等级
46为了进一步保障基金信息质量，法规规定，基金年度报告应当经（B）独立董事签字同意。
A
1/3以上
B
2/3以上
C
1/2以上
D
全部
47按照道氏理论对证券市场周期的划分，以下说法中正确的是（A）。
A
证券市场周期由长期波动、中期波动和短期波动三个层次构成
B
证券市场周期由中期波动和短期波动两个层次构成
C
证券市场周期由长期波动和中期波动两个层次构成
D
证券市场周期由长期波动和短期波动两个层次构成
48目前我国证券投资基金反映的是一种（A）关系。
A
信托
B
债权
C
担保
D
股权
49根据我国的实践，对基金经理任免的机构为（C）。
A
基金份额持有人大会
B
投资决策委员会
C
基金公司董事会
D
风险控制委员会
50一般来说，其它条件相同的情况下，流动性较强的债券的收益率（D）。
A
无法判断
B
较高
C
没有差异
D
往往有一定折让
51根据规定，开放式基金合同可以约定基金管理人自基金合同生效之日起一期限内不办理赎回，但期限最长不得超过（C）个月。
A
4
B
5
C
3
D
6
52基金托管人召集基金份额持有人大会应至少提前（C）日公告大会的召开时间、会议形式、审议事项和表决方式等事项。
A
10
B
15
C
30
D
45
53相对于发达国家，我国基金监管所特有的监管目标是（D）。
A
保护投资者利益
B
保证市场的公平、效率和透明
C
降低系统风险
D
推动基金业的规范发展
54现代投资组合理论的产生以（A）为标志。
A
《投资组合选择》的发表
B
资本资产定价模型的建立
C
单一指数模型的应用
D
行业金融理论的建立
56保本基金的（B）是风险投资可承受的最高损失限额。
A
最低目标价值
B
安全垫
C
现时净值
D
价值底线
56根据规定，开放式证券投资基金的注册登记业务可以由基金（）委托其他机构代为办理。
A
A
管理人
B
投资人
C
发起人
D
托管人
57基金管理人应在开放式基金合同生效后每6个月结束之日起（A）内，更新招募说明书并登载在网站上。
A
45日
B
30日
C
60日
D
15日
58关于证券投资基金投资收益归属，下更说法不正确的是（C）。
A
基金投资收益在扣除基金承担的费用后的盈余全部归基金投资人所有
B
基金投资收益依据投资者所持有的基金份额比例进行分配
C
基金投资收益依据投资管理人的投资业绩按一定比例分配给基金管理人
D
基金管理人只能按规定收取一定的管理费，不参与基金收益分配
59在证券投资基金营销过程管理的内容中，对销售业绩进行评估并可以根据结果改变行动方案的环节为（C）。
A
营销实施
B
营销计划
C
营销控制
D
营销分析
60基金公司的内部机构中最高投资决策机构是__D_____。
?
A
基金持有人大会
B
董事会
C
基金总经理
D
投资决策委员会
61以下资产中能作为一种很好的防范通胀的手段的是（ABCD）。
A
CPI相关证券
B
不动产
C
标准普尔500指数
D
黄金
62我国基金信息披露监管的主要内容是（ABCD）。
A
信息披露违规处罚
B
基金存续期信息披露监管
C
基金募集信息披露监管
D
建立健全基金信息披露制度规范
。
63构建两只股票的组合时，下更叙述正确的是（BD）。
A
无风险资产的标准差为1
B
若两只股票的协方差为0,则其相关系数也为0
C
两只股票的相关系数为-0.5，与两只股票的相关系数为0.5的情况相比，所带来的分散化效果更差
D
若两只股票相关系数为1，则无法分散风险
64计算基金简单收益率需已知的变量包括（ABC）。
A
期初基金份额净值
B
期末基金份额净值
C
期内基金分红金额
D
分红的具体日期
65某商业银行拟申请基金托管人资格，其应具备以下哪些条件（CD）。
A
基金管理人出具委托其托管的的委托函
B
该商业银行向监管机构出具有托管能力的保证函
C
净资产和资本充足率符合有关规定
D
具备安全保管基金全部资产的条件
66
证券投资基金托管人应当履行的职责包括（ABCD）。
A
负责办理基金名下的资金往来
B
依法安全保管基金的全部财产
C
复核、审查基金管理人计算的基金资产净值
D
执行基金管理人的合法投资指令
67无风险资产的基本特点是（ABCD）。
A
收益的方差为零
B
其与风险资产的相关系数为零
C
收益的标准差为零
D
收益率为一个常数
68
以下投资策略中，属于积极的债券组合管理策略的是（BC）。
A
指数化策略
B
债券互换
C
应急免疫
D
免疫策略
69
目前，证券投资基金在全球的发展，主要有（ACD）特征。
A
证券投资基金的数量、品种和规模部有大幅度的增长
B
封闭式基金成为证券的投资基金的主流产品
C
机构投资者不断成为基金的重要资金来源
D
开放式基金成为证券投资基金的主流产品。
70
科学合理的基金分类（ABD）。
A
有助于投资者加深对各种基金的认识
B
有助于投资者对基金风险收益特征的把握
C
有助于确保投资者的基金投资获利
D
有利于监管部门实施更有效的分类监管
71关于混合基金，下列说法正确的是（CD）。
A
能够实现投资收益的最大化
B
不得投资于货币市场工具
C
主要投资于股票、债券
D
通过对不同类别资产的比例配置，实现风险与收益之间的平衡
72有关基金的营销渠道建设，下列说法正确的有（ABC）。
A
基金的营销渠道有直销和代销两类
B
银行只有与基金公司签署代销协议，才能成为该公司代销渠道
C
二级布局是指在不同代销渠道间的布局
D
根据我国的实践，直销渠道始终是基金公司最大的渠道
73发生下述（AC）情形，经基金管理人同意后可以进行非交易过户。
A
继承
B
转让
C
司法机构强制执行
D
转托管
74用于分析ETF运作效率的指标主要有（ABCD）。
A
费用率
B
折（溢）价率
C
周转率
D
跟踪偏离度
75
以下关于基金存续期信息披露监管的有关说法中，正确的有（ACD）。
A
上市基金定期报告应由基金上市的证券交易所进行事前登记、事后审查
B
基金定期报告应先报送中国证监会及其相应派出机构备案并获批后，方能公开披露
C
基金临时报告应在披露日分别报中国证监会及其派出机构备案
D
对基金份额拟上市交易的，基金管理人应向相应交易所提交上市交易公告等申请文件，证券交易所负责对基金上市交易公告书进行审核
76证券投资基金私募发行方式的特征有（AD）。
A
招募文件不向社会公众公开
B
基金发行对象为不特定投资人
C
基金向社会公众公开发行
D
基金发行对象为特定的投资人
77
用以反映货币市场基金收益的常用指标包括（AC）。
A
最近7日年化收益率
B
日每百万份基金净收益
C
日每万份基金净收益
D
基金净值增长率
78
在A国发行的在岸基金具有以下特点（AB）。
A
受A国基金监管部门管理
B
在A国募集资金
C
适用国际通行的法律法规
D
投资于A国和国际证券市场
79
在我国，基金管理公司投资决策委员会的主要职责包括（ACD）。
A
制定投资管理相关制度
B
制定投资组合具体方案
C
确定基金投资的原则
D
审定基金资产配置的比例或范围
80下列在岸基金的当事人中，处于同一国境内的有（ABCD）。
A
基金监管部门
B
基金托管人
C
基金管理人
D
投资人
81.QDII基金可以投资下列哪些金融产品或工具（ABC）。
A
政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券
B
与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股
C
银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具
D
房地产抵押按揭、不动产等
82
证券投资基金的促销手段包括（ABCD）。
A
广告促销
B
人员推销
C
营业推广
D
公共关系
83
货币市场基金不得投资的金融工具包括（BCD）。
A
现金
B
股票
C
可转换债券
D
信用等级在AAA级以下的企业债券
84
目前在我国，关于基金代销渠道的说法，正确的有（ACD）。
A
从本质上看，“银基通”属于基金营销渠道
B
保险公司已经成为基金销售主要渠道之一
C
证券公司拥有较多的专业投资咨询人员，在基金销售过程中可为投资者提供个性化服务
D
银行代销渠道有利于争取储蓄客户
85
基金托管人对基金管理人的会计核算进行复核的内容包括（ABCD）。
A
基金账务
B
基金头寸
C
基金资产净值
D
基金费用
86关于基金管理公司独立董事的说法，正确的有（ACD）。
A
独立董事不在公司任职
B
必须不少于3人且不少于董事会成员的1/2
C
独立董事必须承担保护基金投资者权益的特殊监督责任
D
一定比例的独立董事有利于在制度上制衡大股东的力量
87设立基金管理公司，应当具备以下（BC）条件，并经国务院证券监督管理机构批准。
A
注册资本不低于二亿元人民币
B
注册资本不低于一亿元人民币
C
主要股东注册资本不低于三亿元人民币
D
资本充足率符合有关规定
88关于基金税收，下列说法正确的有（CD）。
A
基金买卖股票目前暂不征收印花税
B
基金买卖股票按照0.5%的税率征收印花税
C
以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围
D
对基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收营业税
89基金管理公司内部控制机制包括如下层次（ABCD）。
A
总经理及监察稽核部的监督控制
B
部门各主管的检查监督
C
审计委员会和督察长的监察、控制和指导
D
员工自律
90
买入并持有的资产配置策略适用于（ACD）的情形。
A
改变资产配置状态的成本大于收益
B
改变资产配置状态的成本小于收益
C
投资者的偏好变化不大
D
资本市场环境变化不大
91
投资组合保险策略假定（BD）。
A
投资者的风险承受能力将随着投资组合价值的提高而下降
B
投资者的风险承受能力将随着投资组合价值的提高而上升
C
各类资产收益率波动很大
D
各类资产收益不发生大的变化
92
运用基金分组比较法可能遇到的问题有（ACD）。
A
仅关注基金在同组中的表现，偏离绩效衡量的根本目的
B
不如全域比较有意义
C
同组基金之间的风险水平可能差异很大
D
要做到公平分组很困难
93
基金合同当事人包括（ACD）。
A
基金份额持有人
B
销售代理人
C
基金托管人
D
基金管理人
94.
关于保本基金的陈述，正确的有（AC）。
A
只对到期投资保本
B
股票投资比例不得超过基金资产净值的50%
C
主要投资于债券
D
没有投资风险
95
从时间跨度和风格类别上看，资产配置的类别可以分为（BCD）。
A
动态资产配置
B
资产混合配置
C
战术性资产配置
D
战略性资产配置
※专家点评:
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