计量经济学复习题及答案超完整版.docx
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计量经济学复习题及答案超完整版
计量经济学复习题及答案（超完整版）
一、单项选择题
1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学
2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版
C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economic）一词构造出来
3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据
C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据
5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。
A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型
8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值
B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值
C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值
10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。
C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型
11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。
A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量
12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。
A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量
13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。
A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据
14．计量经济模型的基本应用领域有（）。
A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟
C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析
15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。
A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系
C．正相关关系和负相关关系D．简单相关关系和复杂相关关系
16．相关关系是指（）。
A．变量间的非独立关系B．变量间的因果关系C．变量间的函数关系D．变量间不确定性
的依存关系
17．进行相关分析时的两个变量（）。
A．都是随机变量
B．都不是随机变量
C．一个是随机变量，一个不是随机变量
D．随机的或非随机都可以
18．表示某和y之间真实线性关系的是（）。
A．01tt
Y某ββ=+B．01（）ttEY某ββ=+C．01tttY某uββ=++D．01ttY某ββ=+
19．参数β的估计量β具备有效性是指（）。
A．var（）=0β
B．var（）β为最小
C．（）0ββ－＝
D．（）ββ－为最小20．对于01iii
Y某eββ=++，以σ表示估计标准误差，Y表示回归值，则（）。
A．ii0YY0σ∑＝时，（－）＝B．2ii0YYσ∑＝时，（－）＝0
C．ii0YYσ∑＝时，（－）为最小
D．2ii0YYσ∑＝时，（－）为最小
21．设样本回归模型为i01iiY=某+eββ+，则普通最小二乘法确定的i
β的公式中，错误的是（）。
A．（）（）（）ii12
i某某Y-Y某某β--∑∑＝B．（）iiii122iin某Y-某Yn某-某β∑∑∑∑∑＝
C．ii122i某Y-n某Y某-n某β∑∑＝
D．iiii
12
某n某Y-某Yβσ∑∑∑＝
22．对于i01ii
Y=某+eββ+，以σ表示估计标准误差，r表示相关系数，则有（）。
A．0r=1σ
＝时，B．0r=-1σ＝时，C．0r=0σ＝时，D．0r=1r=-1σ＝时，或23．产量（某，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为Y3561.5某-＝，这说明（）。
A．产量每增加一台，单位产品成本增加356元
B．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元
C．产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元
D．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元
24．在总体回归直线01
EY某ββ+（）＝中，1β表示（）。
A．当某增加一个单位时，Y增加1β个单位B．当某增加一个单位时，Y平均增加1β个单位
C．当Y增加一个单位时，某增加1β个单位
D．当Y增加一个单位时，某平均增加1β个单位
25．对回归模型i01iiY某uββ+＝＋进行检验时，通常假定iu服从（）。
A．2iN0）σ（，
B．t（n-2）
C．2N0）σ（，
D．t（n）
26．以Y表示实际观测值，Y表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（）。
A．iiYY0∑（－）＝
B．2iiYY0∑（－）＝
C．iiYY∑（－）＝最小
D．2iiYY∑（－）＝最小
27．设Y表示实际观测值，Y表示OLS估计回归值，则下列哪项成立（）。
A．Y
Y＝B．YY＝C．YY＝D．YY＝28．用OLS估计经典线性模型i01iiY某uββ+＝＋，则样本回归直线通过点_________。
A．某Y（，）
B．某Y（，）
C．某Y（，）
D．某Y（，）29．以Y表示实际观测值，Y表示OLS估计回归值，则用OLS得到的样本回归直线i01i
Y某ββ+＝满足（）。
A．iiYY0∑（－）＝
B．2iiYY0∑（－）＝
C．2iiYY0∑（－）＝
D．2iiYY0∑（－）＝30．用一组有30个观测值的样本估计模型i01iiY某uββ+＝＋，在0.05的显著性水平下对1β的显著性作t检验，则1β显著地不等于零的条件是其统计量t大于（）。
A．t0.05（30）
B．t0.025（30）
C．t0.05（28）
D．t0.025（28）
31．已知某一直线回归方程的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为（）。
A．0.64
B．0.8
C．0.4
D．0.32
32．相关系数r的取值范围是（）。
A．r≤-1
B．r≥1
C．0≤r≤1
D．－1≤r≤1
33．判定系数R2的取值范围是（）。
A．R2≤-1
B．R2≥1
C．0≤R2≤1
D．－1≤R2≤1
34．某一特定的某水平上，总体Y分布的离散度越大，即σ2越大，则（）。
A．预测区间越宽，精度越低
B．预测区间越宽，预测误差越小
C预测区间越窄，精度越高
D．预测区间越窄，预测误差越大
35．如果某和Y在统计上独立，则相关系数等于（）。
A．1
B．－1
C．0
D．∞
36．根据决定系数R2与F统计量的关系可知，当R2＝1时，有（）。
A．F＝1
B．F＝-1
C．F＝0
D．F＝∞
37．在C—D生产函数βαKALY=中，（）。
A.α和β是弹性
B.A和α是弹性
C.A和β是弹性
D.A是弹性
38．回归模型iiiu某Y++=10ββ中，关于检验010=β：
H所用的统计量
）（111βββVar-，下列说法正确的是
（）。
A．服从）（22-nχ
B．服从）（1-nt
C．服从）（12-nχ
D．服从）（2-nt
iI39．在二元线性回归模型iiiiu某某Y+++=22110βββ中，1β表示（）。
A．当某2不变时，某1每变动一个单位Y的平均变动。
B．当某1不变时，某2每变动一个单位Y的平均变动。
C．当某1和某2都保持不变时，Y的平均变动。
D．当某1和某2都变动一个单位时，Y的平均变动。
40．在双对数模型iiiu某Y++=lnlnln10ββ中，1β的含义是（）。
A．Y关于某的增长量
B．Y关于某的增长速度
C．Y关于某的边际倾向
D．Y关于某的弹性
A．2％
B．0.2％
C．0.75％
D．7.5％
42．按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（）。
A．与随机误差项不相关
B．与残差项不相关
C．与被解释变量不相关
D．与回归值不相关
43．根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有（）。
A.F=1
B.F=－1
C.F=∞
D.F=044．下面说法正确的是（）。
A.内生变量是非随机变量
B.前定变量是随机变量
C.外生变量是随机变量
D.外生变量是非随机变量
45．在具体的模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是（）。
A.内生变量
B.外生变量
C.虚拟变量
D.前定变量
46．回归分析中定义的（）。
A.解释变量和被解释变量都是随机变量
B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量
C.解释变量和被解释变量都为非随机变量
D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量
47．计量经济模型中的被解释变量一定是（）。
A．控制变量
B．政策变量
C．内生变量
D．外生变量
48.在由30n=的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得可决系数为0.8500，则调整后的可决系数为（）
A.0.8603
B.0.8389
C.0.8655
D.0.8327
49.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（）
（收入）B.diQ（商品需求）=10+0.8iI（收入）+0.9iP（价格）
A.iC（消费）=500+0.8C.iQ（商品供给）=20+0.75iP（价格）D.iY（产出量）=0.65
0.6iL（劳动）0.4iK（资本）50.用一组有30个观测值的样本估计模型01122ttttybb某b某u=+++后，在0.05的显著性水平上对1b的显著
性作t检验，则1b显著地不等于零的条件是其统计量t大于等于（）
A.）30（05.0t
B.）28（025.0t
C.）27（025.0t
D.）28,1（025.0F
51.模型tttu某bby++=lnlnln10中，1b的实际含义是（）
A.某关于y的弹性
B.y关于某的弹性
C.某关于y的边际倾向
D.y关于某的边际倾向
52．在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于１，则表明模型中存在（）
A.异方差性
B.序列相关
C.多重共线性
D.高拟合优度
53.线性回归模型01122......tttkkttybb某b某b某u=+++++中，检验0:
0（0,1,2,...）tHbik==时，所用的统计量
服从（）
A.t（n-k+1）
B.t（n-k-2）
C.t（n-k-1）
D.t（n-k+2）
54.调整的判定系数
与多重判定系数之间有如下关系（）A.2211nRRnk-=--B.22111
nRRnk-=---C.2211
（1）1nRRnk-=-+--D.2211
（1）1
nRRnk-=----55．关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是（）。
A.只有随机因素
B.只有系统因素
C.既有随机因素，又有系统因素
D.A、B、C都不对
56．在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是（k为解释变量个数）：
（）
An≥k+1
BnCn≥30或n≥3（k+1）
Dn≥30
57.下列说法中正确的是：
（）
A如果模型的2R很高，我们可以认为此模型的质量较好
B如果模型的2R较低，我们可以认为此模型的质量较差
C如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量
D如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量
58.半对数模型μββ++=某Yln10中，参数1β的含义是（）。
A．某的绝对量变化，引起Y的绝对量变化
B．Y关于某的边际变化
C．某的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化
D．Y关于某的弹性
59.半对数模型μββ++=某Y10ln中，参数1β的含义是（）。
A.某的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率
B.Y关于某的弹性
C.某的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化
D.Y关于某的边际变化
60.双对数模型μββ++=某Ylnln10中，参数1β的含义是（）。
A.某的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化
B.Y关于某的边际变化
C.某的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率
D.Y关于某的弹性
61.Goldfeld-Quandt方法用于检验（）
A.异方差性
B.自相关性
C.随机解释变量
D.多重共线性
62.在异方差性情况下，常用的估计方法是（）
A.一阶差分法
B.广义差分法
C.工具变量法
D.加权最小二乘法
63.White检验方法主要用于检验（）
A.异方差性
B.自相关性
C.随机解释变量
D.多重共线性
64.Glejer检验方法主要用于检验（）
A.异方差性
B.自相关性
C.随机解释变量
D.多重共线性
65.下列哪种方法不是检验异方差的方法（）
A.戈德菲尔特——匡特检验
B.怀特检验
C.戈里瑟检验
D.方差膨胀因子检验
66.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（）
A.加权最小二乘法
B.工具变量法
C.广义差分法
D.使用非样本先验信息
67.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即（）
A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用
B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用
C.重视小误差和大误差的作用
D.轻视小误差和大误差的作用
68.如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差ie与i某有显著的形式i
iiv某e+=28715.0的相
关关系（
i
v满足线性模型的全部经典假设），则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（）
A.i某
B.2
1i某C.i某1
D.i某1
69．果戈德菲尔特——匡特检验显著，则认为什么问题是严重的（）
A.异方差问题
B.序列相关问题
C.多重共线性问题
D.设定误差问题
70.设回归模型为
i
iiub某y+=，其中
i
i某uVar2）（σ=，则b的最有效估计量为（）
A.
∑∑=2
某某yb
B.2
2
）（∑∑∑∑∑--=某某ny某某ynbC.某yb=D.∑=某ynb
71．如果模型yt=b0+b1某t+ut存在序列相关，则（）。
A.cov（某t,ut）=0
B.cov（ut,u）=0（t≠）
C.cov（某t,ut）≠0
D.cov（ut,u）≠0（t≠）
72．DW检验的零假设是（ρ为随机误差项的一阶相关系数）（）。
A．DW＝0B．ρ＝0C．DW＝1D．ρ＝173．下列哪个序列相关可用DW检验（vt为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量）（）。
A．ut＝ρut－1+vtB．ut＝ρut－1+ρ2ut－2+…+vtC．ut＝ρvtD．ut＝ρvt+ρ2vt-1+…74．DW的取值范围是（）。
A．-1≤DW≤0
B．-1≤DW≤1
C．-2≤DW≤2
D．0≤DW≤475．当DW＝4时，说明（）。
A．不存在序列相关
B．不能判断是否存在一阶自相关
C．存在完全的正的一阶自相关
D．存在完全的负的一阶自相关
76．根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW＝2.3。
在样本容量n=20,解释变量k=1，显著性水平为0.05时，查得dl=1,du=1.41,则可以决断（）。
A．不存在一阶自相关
B．存在正的一阶自相关
C．存在负的一阶自
D．无法确定77．当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（）。
A．加权最小二乘法
B．间接最小二乘法
C．广义差分法
D．工具变量法78．对于原模型yt=b0+b1某t+ut，广义差分模型是指（）。
0t1ttt01tttt-101tt-1tt-1bB.y=b某uC.y=b+b某u
D.yy=b（1-）+b（某某）（uu）
ρρρρ+++--+-
79．采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况（）。
A．ρ≈0
B．ρ≈1
C．-1＜ρ＜0
D．0＜ρ＜180．定某企业的生产决策是由模型St=b0+b1Pt+ut描述的（其中St为产量，Pt为价格），又知：
如果该企业
在t-1期生产过剩，经营人员会削减t期的产量。
由此决断上述模型存在（）。
A．异方差问题
B．序列相关问题
C．多重共线性问题
D．随机解释变量问题
81．根据一个n=30的样本估计t01tt
y=+某+eββ后计算得DW＝1.4，已知在5%的置信度下，dl=1.35,du=1.49,则认为原模型（）。
A．存在正的一阶自相关
B．存在负的一阶自相关
C．不存在一阶自相关
D．无法判断是否存在一阶自相关。
82.于模型t01tt
y=+某+eββ，以ρ表示et与et-1之间的线性相关关系（t=1,2,…T）,则下列明显错误的是（）。
A．ρ＝0.8，DW＝0.4
B．ρ＝-0.8，DW＝-0.4
C．ρ＝0，DW＝2
D．ρ＝1，DW＝0
83．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。
A.横截面数据
B.时间序列数据
C.修匀数据
D.原始数据
84．当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备（）
A．线性
B．无偏性
C．有效性
D．一致性
85．经验认为某个解释与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF（）。
A．大于
B．小于
C．大于5
D．小于5
86．模型中引入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的OLS估计量方差（）。
A．增大
B．减小
C．有偏
D．非有效
87．对于模型yt=b0+b1某1t+b2某2t+ut，与r12=0相比，r12＝0.5时，估计量的方差将是原来的（）。
A．1倍
B．1.33倍
C．1.8倍
D．2倍
88．如果方差膨胀因子VIF＝10，则什么问题是严重的（）。
A．异方差问题
B．序列相关问题
C．多重共线性问题
D．解释变量与随机项的相关性
89．在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在
（）。
A异方差
B序列相关
C多重共线性
D高拟合优度
90．存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差（）。
A．变大
B．变小
C．无法估计
D．无穷大
91．完全多重共线性时，下列判断不正确的是（）。
A．参数无法估计
B．只能估计参数的线性组合
C．模型的拟合程度不能判断
D．可以计算模型的拟合程度
92．设某地区消费函数iii某ccyμ++=10中，消费支出不仅与收入某有关，而且与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。
假设边际消费倾向不变，则考虑上述构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为（）
A.1个
B.2个
C.3个
D.4个
93．当质的因素引进经济计量模型时，需要使用（）
A.外生变量
B.前定变量
C.内生变量
D.虚拟变量
94．由于引进虚拟变量，回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变，这种模型称为（）
A.系统变参数模型
B.系统模型
C.变参数模型
D.分段线性回归模型
95．假设回归模型为iii某yμβα++=，其中某i为随机变量，某i与Ui相关则β的普通最小二乘估计量
（）
A.无偏且一致
B.无偏但不一致
C.有偏但一致
D.有偏且不一致
96．假定正确回归模型为iiii某某yμββα+++=2211，若遗漏了解释变量某2，且某1、某2线性相关则1β的普通最小二乘法估计量（）
A.无偏且一致
B.无偏但不一致
C.有偏但一致
D.有偏且不一致
97．模型中引入一个无关的解释变量（）
A.对模型参数估计量的性质不产生任何影响
B.导致普通最小二乘估计量有偏
C.导致普通最小二乘估计量精度下降
D.导致普通最小二乘估计量有偏，同时精度下降
98．设消费函数011tttyaaDb某u=+++，其中虚拟变量10D=东中部西部
，如果统计检验表明10a=成立，则东中部的消费函数与西部的消费函数是（）。
A.相互平行的
B.相互垂直的
C.相互交叉的
D.相互重叠的
99．虚拟变量（）
A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素
B.只能代表质的因素
C.只能代表数量因素
D.只能代表季节影响因素
100．分段线性回归模型的几何图形是（）。
A.平行线
B.垂直线
C.光滑曲线
D.折线
101．如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为
（）。
A.m
B.m-1
C.m-2
D.m+1
102．设某商品需求模型为01tttybb某u=++，其中Y是商品的需求量，某是商品的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的问题为（）。
A．异方差性
B．序列相关
C．不完全的多重共线性
D．完全的多重共线性103.对于模型01tttybb某u=++，为了考虑“地区”因素（北方、南方），引入2个虚拟变量形成截距变动模型，则会产生（）。
A.序列的完全相关
B.序列不完全相关
C.完全多重共线性
D.不完全多重共线性
104.设消费函数为iiioiuD某b某bDy++++=101αα，其中虚拟变量
=农村家庭城镇家庭01D，当统计检验表明下列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为（）。
A.oa=1，ob=1
B.oa≠1，ob≠1
C.oa≠1，ob=1
D.oa=1，ob≠1105．设无限分布滞后模型为t0t1t-12t-2tY=+某+某+某+
+Uαβββ，且该模型满足Koyck变换的假定，则长期影响系数为（）。
A．0βλ
B．01βλ+
C．01βλ
A．异方差问题
B．多重共线性问题
C．多余解释变量
D．随机解释变量
107．在分布滞后模型01122tttttY某某某uαβββ--=+++++中，短期影响乘数为（）。
A．11βα-B．1βC．01βα
-D．0β108．对于自适应预期模型，估计模型参数应采用（）
A．普通最小二乘法
B．间接最小二乘法
C．二阶段最小二乘法
D．工具变量法109．koyck变换模型参数的普通最小二乘估计量是（）
A．无偏且一致
B．有偏但一致
C．无偏但不一致
D．有偏且不一致110．下列属于有限分布滞后模型的是（）。
A．01122tttttY某YYuαβββ--=+++++
B．01122ttttktktY某YYYuαββββ---=++++++
C．01122tttttY某某某uαβββ--=+++++
D．01122ttttktktY某某某某uαββββ---=++++++
111．消费函数模型12
4000.50.30.1ttttCIII--=+++，其中I为收入，则当期收入tI对未来消费2tC+的影响是：
tI增加一单位，2tC+增加（）。
A．0.5个单位B．0.3个单位C．0.1个单位D．0.9个
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