江苏下半年期货从业资格资格条件和业务范围考试试题.docx
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江苏下半年期货从业资格资格条件和业务范围考试试题
江苏省2016年下半年期货从业资格：
资格条件与业务范围考试试题
一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）
1、期货公司变更注册资本，应当经中国证监会审核，期货公司应当向中国证监会提交的申请材料不包括。
A：
变更注册资本申请书
B：
变更注册资本的详细方案
C：
高级管理人员情况表
D：
股东会关于变更注册资本的决议文件
2、下面对远期外汇交易表述正确的有__。
A．一般由银行和其他金融机构相互通过电话、传真等方式达成
B．交易数量、期限、价格自由商定，比外汇期货更加灵活
C．远期交易的价格具有公开性
D．远期交易的流动性低，且面临对方违约风险
3、在美国，股票指数期货交易主要集中于（）。
A．CBOT
B．KCBT
C．NYMEX
D．CME
4、期货投机行为的存在有一定的合理性，这是因为__。
A．期货投机者的预期总是比套期保值者要准确
B．生产经营者有规避价格风险的需求
C．如果只有套期保值者参加期货交易，则套期保值者难以达到转移风险的目的
D．期货投机者把套期保值者不能消灭的风险消灭了
5、中国证监会及其派出机构建立的诚信档案内容包括__。
A．中国证监会及其派出机构对首席风险官采取的监管措施
B．首席风险官的培训情况和考试成绩
C．期货公司的中期报告和年度报告
D．中国证监会及其派出机构认定的与首席风险官有关的其他事项
6、以下属于持仓费的是__。
A．运输费
B．存储费
C．管理费
D．保险费
7、期货市场通过__来实现规避风险的功能。
A．建仓
B．套期保值
C．买空
D．卖空
8、《期货从业人员执业行为准则》是对期货从业人员的（）的基本要求和规定。
A．职业品德
B．执业纪律
C．职业责任
D．专业胜任能力
9、在__的情况下，买进套期保值者可能得到完全保护并有盈余。
A．基差从-20元/吨变为-30元/吨
B．基差从20元/吨变为30元/吨
C．基差从-40元/吨变为-30元/吨
D．基差从40元/吨变为30元/吨
10、期货公司应当聘请（）对期货公司年度风险监管报表进行审计。
A．会计师事务所
B．律师事务所
C．具备证券、期货相关业务资格的律师事务所
D．具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所
11、中国证监会总部设在北京，在省、自治区、直辖市和计划单列市设立个证券监管局，以及上海、深圳证券监管专员办事处。
A：
34
B：
35
C：
36
D：
37
12、题干：
良楚公司购入500吨小麦，价格为1300元/吨，为避免价格风险，该公司以1330元/吨价格在郑州小麦3个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。
2个月后，该公司以1260元/吨的价格将该批小麦卖出，同时以1270元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。
该公司该笔保值交易的结果（其他费用忽略）为__。
A．-50000元
B．10000元
C．-3000元
D．20000元
13、买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该股票组合与恒生指数构成完全对应，该合约市场价值为60万港元，即对应于恒生指数12000点（恒指期货合约的乘数为50港元）。
假定市场年利率为4%，且预计两个月后可收到4000港元现金红利。
则该远期合约的理论价格应为__港元。
A．602013
B．602000
C．601973
D．601987
14、已知某期货今日收盘价为11250元，结算价11200元。
该品种每日价格最大波动限制为±4%，则下一交易日该期货的涨停板为__元。
A．11700
B．11648
C．12150
D．12096
15、期货公司、证券公司违反本规定的，可以采取责令限期整改、监管谈话、出具警示函等监管措施。
A：
中国期货业协会
B：
中国证监会及其派出机构
C：
中国期货保证金监控中心
D：
期货交易所
16、期货市场在微观经济中的作用有__。
A．有助于市场经济体系的建立与完善
B．提高合约兑现率，稳定产销关系
C．促进本国经济的国际化发展
D．为政府宏观调控提供参考依据
17、某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为13000点的5月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张执行价格为13000点的5月恒指看跌期权。
当恒指跌破______点或恒指上涨______点时该投资者可以盈利。
（）
A．12800；13200
B．12700；13500
C．12200；13800
D．12500；13300
18、选择期货交易所所在地应该首先考虑的是__。
A．政治中心城市
B．经济、金融中心城市
C．沿海港口城市
D．人口稠密城市
19、某投资者2月份以500点买进5月份到期执行价格为13000点的恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张5月份到期执行价格为13000点的看跌期权，则其盈亏平衡点是__点。
A．12200
B．13000
C．13600
D．13800
20、下列关于标准仓单在交易所进行实物交割中的流转的说法，正确的有__。
A．卖方投资者将标准仓单授权给卖方经纪会员，以办理实物交割业务
B．卖方会员将标准仓单提交给交易所
C．交易所将标准仓单分配给买方会员
D．买方经纪会员将标准仓单分配给买方投资者
21、在芝加哥商业交易所中，1张欧元期货合约的最小变动价位是。
A：
0．0001点
B：
0．000001点
C：
0．0002点
D：
0．000002点
22、下列关于期货公司的交易软件、结算软件供应商的表述，正确的是（）。
A．供应商不配合国务院期货监督管理机构调查，将被责令停业整顿
B．供应商应按规定向国务院期货监督管理机构提供相关软件
C．供应商必须经国务院期货监督管理机构指定
D．供应商应在中国期货业协会注册
23、沪深300股指期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的。
A：
±5％
B：
±8％
C：
±10％
D：
±20％
24、期货市场最早萌芽于。
A：
美国
B：
欧洲
C：
亚洲
D：
南美洲
25、__是在美国首度采用现金交割的期货合约。
A．政府国民抵押协会抵押凭证期货合约
B．欧洲美元定期存款期货合约
C．美国国内可转让定期存单期货合约
D．美国长期国债期货合约
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
1、在期货市场中，对期货价格有着较为明显影响的国际主要流通货币包括__。
A．美元
B．人民币
C．港币
D．欧元
2、______时，应提高保证金比例。
A．交易出现连续跌停板
B．随着合约持仓量的增大
C．交易出现连续涨停板
D．随着合约持仓量的减小
3、股票期货的优点有__。
A．卖空更便捷
B．交易费用低廉
C．具有杠杆效应
D．可降低系统风险
4、以下各项中符合期货从业资格申请条件的有__。
A．已经被期货公司聘用
B．最近3年内未受过刑事处罚
C．最近3年内未受过行政处罚
D．未被中国证监会等金融监管机构采取市场禁人措施，或者禁入期已经届满
5、下面关于成交量的说法，错误的有__。
A．在双重顶中价格上冲到每个后继的峰时，成交量放大
B．价格突破信号成立，则伴随着较大成交量
C．下降趋势中价格下跌，成交量较小
D．三角形整理形态中成交量较大
6、某期货公司的期末财务报表和风险监管报表显示，其净资产为8000万元，净资本为6000万元．中国证监会派出机构在对该公司报表进行非现场检查时发现了以下问题：
第一，公司使用部分闲置的自有资金用于申购新股，在期末时仍有2000万元处于申购新股冻结状态，公司未对这部分资金进行风险调整（申购新股资金的风险调整比例为5％）；第二，公司资产负债表中的“期货风险准备金”为400万元，但公司在计算净资本时，未对该项目进行风险调整，在针对上述问题进行调整后，该公司的期末净资本为万元．
A：
5900
B：
5500
C：
6300
D：
6100
7、在我国，企业法人开户从事期货交易应提供__。
A．由法定代表人签署的授权书
B．法定代表人的印鉴
C．法定代表人身份证
D．《企业法人营业执照》原件
8、资金管理包括__等方面。
A．投资组合的设计、止损点的设计
B．报偿与风险比的权衡
C．在各个市场上应分配多少资金去投资
D．选择保守稳健的交易方式还是积极大胆的方式
9、首席风险官是负责对期货公司经营管理行为的进行监督检查的期货公司高级管理人员．
A：
合法性
B：
风险管理状况
C：
合法合规性
D：
风险性
10、如果期货保证金率是5%，当期货合约价值变动5%，则期货保证金的投资者的投资的可能情况是
A：
收益率100%
B：
率5%
C：
血本无归
D：
亏损5%
11、有下列（）情形之一的，不得担任期货交易所的负责人、财务会计人员。
A．因违法行为或者违纪行为被撤销资格之日起未逾5年的律师
B．因违法行为或者违纪行为被撤销资格之日起未逾5年的注册会计师
C．因违法行为或者违纪行为被解除职务之日起未逾3年的证券交易所负责人
D．因违法行为或者违纪行为被解除职务之日起未逾5年的期货交易所负责人
12、公司制期货交易所的组织机构包括__。
A．股东大会
B．监事会
C．董事会
D．理事会
13、1882年，CBOT允许____，大大增强了期货市场的流动性。
A：
:
会员入场交易
B：
:
全权会员代理非会员交易
C：
:
结算公司介入
D：
:
以对冲方式免除履约责任
14、下列人员中，应当对期货公司的月度报告签署确认意见的有__。
A．期货公司董事
B．经营管理的主要负责人
C．财务负责人
D．法定代表人
15、在英国，实施政府监管的机构是证券投资委员会（SIB），其下设的自律组织主要包括__。
A．商品期货交易委员会（CFTC），监管涉及证券、期货和期权业务的公司B．投资管理监管组织（IMRO），监管从事基金管理的公司C．金融中介、管理人和经纪商监管协会（FIMBRA），监管提供咨询和安排交易的中介公司D．人寿保险和单位信托基金监管组织（LAUTRO），监管推销人寿保险和单位信托基金的公司
A．投资管理监管组织（IMRO），监管从事基金管理的公司
B．在英国，实施政府监管的机构是证券投资委员会（SIB），其下设的自律组织主要包括__。
C．金融中介、管理人和经纪商监管协会（FIMBRA），监管提供咨询和安排交易的中介公司
D．商品期货交易委员会（CFTC），监管涉及证券、期货和期权业务的公司
E．人寿保险和单位信托基金监管组织（LAUTRO），监管推销人寿保险和单位信托基金的公司
16、2006年9月8日，由__共同发起设立了中国金融期货交易所。
A．大连商品交易所和深圳证券交易所
B．上海证券交易所
C．郑州商品交易所
D．上海期货交易所
17、期货市场的核心服务层包括__。
A．提供集中交易场所的期货交易所
B．提供信息服务的信息公司
C．提供代理交易服务的期货经纪公司
D．提供结算服务的结算机构
18、刑法修正案规定：
证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，进行下列（）行为，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
A．散布虚假信息
B．买入或者卖出该证券
C．从事与该内幕信息有关的期货交易
D．泄露该信息
19、为期货公司提供中间介绍业务的机构的从业人员不得__。
A．协助办理开户手续
B．代理客户从事期货交易
C．提供期货行情信息、交易设施
D．收付、存取或者划转期货保证金
20、期货从业人员应当（）。
A．在投资者的授权范围内为投资者决定交易指令中的价格和开仓方向
B．严格按照有关期货业务规则规定或者与投资者约定的时间，办理相关期货业务
C．及时告知投资者有关期货业务的情况
D．对投资者了解交易情况等要求在职权范围内尽快给予答复
21、证券公司应当建立完备的协助开户制度，并履行如下职责（）。
A．对客户的开户资料和身份真实性等进行审查
B．向客户充分揭示期货交易风险
C．告知期货保证金安全存管要求
D．解释期货公司、客户、证券公司三者之间的权利义务关系
22、某公司在6月20日预计将于9月10日收到1000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。
6月20日的存款利率为5.75%，该公司担心到9月10日时利率会下跌，于是以94.29的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值交易（CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元）。
假设9月10日时存款利率跌到5.15%，该公司以94.88的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。
则下列说法正确的有__。
A．该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
B．该公司在期货市场上获利14750美元
C．该公司所得的利息收入为143750美元
D．该公司实际收益率为5.74%
23、下列选项中，属于股指期货的是（）。
A．日经225指数期货
B．美国CRB期货合约
C．德国DAX指数期货
D．消费者物价指数期货
24、下列不得从事期货交易的单位和个人包括（）。
A．国家机关和事业单位
B．证券、期货市场禁止进入者
C．未能提供开户证明材料的单位和个人
D．国务院期货监督管理机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构和期货业协会的工作人员
25、下列关于实值期权的说法，正确的是。
A：
当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，该期权为实值期权
B：
当看涨期权的执行价格远远低于当时的标的物价格时，该期权为极度实值期权
C：
当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为实值期权
D：
当看跌期权的执行价格远远高于当时的标的物价格时，该期权为极度实值期权
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