金融交易模型.docx
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金融交易模型
本科课程作业
（金融交易模型）
题目：
交易日志及总结报告
指导教师（校内）：
黄华职称：
副教授
2011年12月20日
目录
交易记录……………………………………………3
数据整理及R值计算………………………………32
交易总结……………………………………………36
交易记录1
交易类型：
AUDUSD
交易日期：
2011/10/1210:
31
手数：
100
交易类型：
做多
交易风格：
短线
买入价：
0.99622
止损价：
无
获利价：
无
目标：
保本，争取账户余额在100万美元左右
卖出日期：
2011/10/1212:
27
卖出价格：
1.01380
结果：
盈利175800美元
交易原因以及小结：
前三个30分钟图触到3日、5日、12日MovingAverage迅速反转，一触即离，表明此时多头占上风；每个移动平均线的最低点均比前一个高，MACD柱状图处于由负转正阶段，1分钟线由温和变动到持续创新高，VOL表明此时有较大的成交量，和以前投资学学过的股票基本知识居然基本相同，故买入。
30分钟图出乎意料的连续3个大阳线，1分钟线的每个阳线的最低价仅比开盘价第一点点，稍微回落后迅速拉高，价格迅速大幅度攀升又小幅回落，但是收盘价仍然远高于开盘价，看着账户盈余的数字持续提升，又担心市场的这一轮不正常波动会紧连着一波大跌，既激动又担心。
第一次交易嘛，见好就收。
今天正式开始模拟交易，初始资金为100万美元，杠杆率为1:
100，出师大捷，值得欣喜。
但是外汇市场和股票市场相比，波动性太大了，在股票市场上，除非有爆炸性新闻，否则不可能出现如此之高的波动率，查了一下新浪财经，似乎没有什么有关于澳大利亚和美国的重大新闻，不知道为什么。
大的波动性也说明了较高的投资回报率，比股票几天才跳个3%，5%，刺激多了。
交易记录2
交易类型：
USDJPY
交易日期：
2011/10/1215:
15
手数：
100
交易类型：
做多
交易风格：
短线
目标：
延续第一次状态，持续盈利
止损价：
无
获利价：
无
买入价：
76.979
卖出日期：
2011/10/1216:
31
卖出价格：
77.312
结果：
盈利43072.23美元
交易原因与小结：
此时前的2个小时时间内，日期较近的移动平均线由分散趋于集中，通过十字准线大概可估计这个值为76.9左右，且此时阴阳线也大体上突破趋势线，虽然成交量似乎不温不火，有点令人担心，但是MACD的快速线超过慢速线，应该可以买进。
在最近的半个小时左右，1分钟，5分钟线的上升与下降交替进行，每当多头有一点想要进一步突破的势头，马上就会有相当势力的空头立即将价格回拉，造成价格在上下0.2、0.3之间波动，由于快到体育课的时间了，平仓出场。
此次交易还是主要靠MACD线进行分析和判断，没有目标其他诸如RSI、DMI等指标，必然缺乏科学性，不可能回回正确，而且，经过平滑过的MACD线比实际变动慢一点，可能会有所延误。
同时，我发现不能仅仅看1分钟线，这条线变化太快，太剧烈，而且由于图上的比例尺的关系，会给人的视觉以较大的冲击，尤其是下跌的时候，会令人感到恐慌，以15分钟线为主，以1、5分钟线为辅可能会使我心理不至于波动太大，而造成误判。
交易记录3
交易类型：
USDJPY
交易日期：
2011/10/1307:
45
手数：
100
交易类型：
做多
目标：
不实时关注价格变化，测试自己的预期是否能够实现
交易风格：
短线
买入价：
77.070
止损价：
无
获利价：
无
卖出日期：
2011/10/1312:
00
卖出价格：
76.763
结果：
亏损39993.23美元
交易原因以及小结：
经过一个晚上的下跌，价格从昨天的77.402下跌到76.758左右，从6:
30开始向压力线冲击，在7:
18左右开盘价、收盘价全部位于压力线以上，压力线变为支撑线，最低价触及底部后都反弹，沿着趋势线画出一条上升的趋势线，其倾斜角由15°开始增加，虽然还不明显，但是经过了一晚的下跌，应该会有一定程度的回升，MACD柱状图的负值的绝对值不断在减小，考虑到MACD的滞后性，应该可以进场。
下课回来后发现价格一路下跌跌破支撑线，使之成为压力线，并且数次冲击压力线后不但无法突破，而且收盘价不断创新低，回天乏力，认赔出场。
今天看了《交易为生》的一小部分，许多优秀投资者都会结合自身的经验，画出一系列支撑线、压力线和趋势线，以此来不断修正自己的判断和决策，因此今天我也采用此方法进行测试，但是显然，我对趋势的判断错误，而且忽略了重要的一个环节：
制定止损和获利价格，在走势与预期相违背的情况下，无法及时停损出场，避免过多的损失。
同时，我明白了在走势未明朗之前，下大单进行操作十分不理智，应该小额跟进，直至趋势明朗。
交易记录4
交易类型：
USDJPY
交易日期：
2011/10/1312:
19
手数：
100
交易类型：
做多
交易风格：
短线
买入价：
76.860
止损价：
无
获利价：
无
目标：
挽回前一笔亏损的金额
卖出日期：
2011/10/1313:
15
卖出价格：
76.800
结果：
亏损7812.5美元
交易原因以及小结：
在12:
00到12:
16这一时间段，价格出现了更大幅度的下挫，最低值达到76.672，随后，1分钟线出现了连续两个超长阳线，止住了下跌的颓势，并伴随着激增的交易量，于是我果断买入。
在买入与卖出期间，价格在较大的范围内波动（76.673，77.011），成交量也保持着稳定，未触及趋势线，在低位盘整，比较难判断进一步的走势，还是尽早平仓。
由于上一笔交易亏损较大，心理上出现急躁冒进的情绪，想要快速挽回损失，在1分钟线的大阳线的刺激下，没多考虑就买进，还是没有处理好视觉印象和实际波动的差别，进场过于匆忙。
由于价格在波动的范围内收益一直为负，不忍心抛出，又不知道如何设置止损价格，将该价格设置在什么位置上，归根到底是想赢怕输的心理在作怪，无法以平常心态面对亏损，没有一个合理的收益目标，没有对自己的性格等各个方面进行分析，对自身的风险承受能力没有清晰的认识，在接下来的交易中应注意。
交易记录5
交易类型：
USDJPY
交易日期：
2011/10/1415:
45
手数：
100
交易类型：
做多
交易风格：
短线
买入价：
77.141
止损价：
77.130
获利价：
77.440
卖出日期：
2011/10/1417:
30
卖出价格：
77.440
结果：
盈利38610.54美元
交易原因以及小结：
从1个小时之前的最低点开始画出3条趋势线，倾斜角呈现出不断提高的过程，伴随着交易量的稳步小幅上扬，MACD快速线向下穿过慢速线一点后又迅速回拉，二者间的距离呈现扩大趋势，于是买入，并把止损价定在比买入价低一点的位置。
最后一条趋势线的倾斜角大约有75°，似乎很难有进一步拉升的空间，根据这一情况，将获利价定在比趋势线高0.12的位置上，当价格达到此位置时，系统自动卖出，此后价格继续上升到77.462才开始回落。
在此次交易中，我注意到设置止损价格和获利价格的重要性并付诸实践，把止损价定在比买入价低0.011的位置，为的是避免价格震荡上扬的情况下，过高的止损价会提前平仓，从而失去获利的机会，而对于我而言，承受这样的亏损额度是可以接受的；获利价定在77.440的位置是根据所画出的趋势线得出的，由于无法估计最终价格的最大值是多少，我取买入时价格为中点，大体得出未来上涨的上限，并下调一定幅度，以此争取获利。
这一段时间我交易的频率较高，但是并没有在风险防范上予以足够的重视，交易手数总是系统默认的100手，同时仅仅在日元和美元的外汇市场上进行交易，分散化做的不够。
交易记录6
交易类型：
USDJPY
交易日期：
2011/10/1715:
30
手数：
100
交易类型：
做多
交易风格：
短线
买入价：
77.270
止损价：
无
获利价：
无
卖出日期：
2011/10/1717:
31
卖出价格：
76.721
结果：
亏损71557.98282美元
交易原因以及小结：
在之前的2个多钟头时间里面，价格呈现小幅盘整形态，在我交易的5分钟前的1分钟线突然出现连续的买入信号：
forceindex从下方穿过零线，成交量也出现小幅上涨，OBV曲线出现了一个突然的上扬形态，MACD线虽呈现水平状态，但应该可以买入。
由于下午没上课，可以一直看行情表，所以没有设置止损价格，1分钟线呈现出一轮小幅度的下降，下跌0.005，但应该处于正常波动范围之内，突然，空头放出远高于之前数个时段的交易量，OBV线也呈现出直线下挫的形态，MACD柱状图突破零线，且负值部分的柱状图长度越拉越长，不得已，只能割肉出场。
今天只要运用的是趋势指标和一些成交量指标相结合的方式进行判断，但是这些指标的相关性、相似性过大，同时使用的意义并不大，当价格下跌的时候，我没有主动采用人工操作来进行止损，寄希望于多头方面能够在空头较大放量的情况下能够加仓，每次较大幅度的下跌之后总有一部分多头试图加仓来减缓下跌的趋势，但是阳线在15分钟线上的表现往往是，在前半部分能够顶住空头方面的压力，在后半程就后继乏力，又被空头拉下一条大阴线，使得价格重挫下跌，而我又不愿意就此收手，使得价格一路狂跌之后才出场，放大了损失，下次应该引以为戒，及时平仓。
交易记录7
交易类型：
XAUUSD
交易日期：
2011/10/1720:
15
手数：
50
交易类型：
做多
交易风格：
短线
目的：
试水黄金市场
买入价：
1675.21
止损价：
1665.01
获利价：
1679.21
卖出日期：
2011/10/1721:
02
卖出价格：
1665.01
结果：
亏损51000美元
交易原因以及小结：
昨天听同学说，最近国际黄金价格波动十分厉害，动不动就波动十几块钱，一旦把握住机会，就能大赚一笔，于是今天就从外汇市场变为黄金市场，黄金价格远远高于外汇价格，因此我把交易量减为50手，避免对资金账户和保证金账户的过大压力。
黄金价格在之前1分钟线上，15次接触支撑线，但每次一接触就会被多头方面以更大的势力迅速拉回到高位，一触即转，表明多头方面占据绝对优势，应该能够继续拉动价格上涨，所画出的趋势线也表明上涨幅度一浪高过一浪，MACD柱状图也很配合的出现几个上扬，RSI显示黄金价格未出现超卖的现象，OBV、ROC指标都出现一个上涨的曲线，故果断买入。
把止损价格制定的较低是因为我发现黄金价格的变得比较剧烈，在之前几天的交易图上表明：
10块钱的下跌甚至可以在40到60分钟之内抹平，还能够继续上涨，而把获利价定的较低是因为无法实时盯住价格的变动，心理没底，不知道价格到底能够上涨的什么程度。
在16分钟的快速上涨之后是比较沉闷的数分钟盘整，接着在没有征兆的情况下，3分钟下跌到1665.54左右，最后进一步下跌触及止损价自动平仓。
近期即将召开欧盟首脑峰会，讨论希腊的债务危机和其他关键性问题，黄金的价格变动可能也会受此影响，加剧其波动性，应该时时关注此方面的相关新闻，及时的调整止损价格和获利价格，避免大波动的冲击，最后，我还发现，在波动性强烈，市场未有明显的长期趋势的情况下，RSI指标似乎不太灵敏，经常在20-80之间，并未提示超卖、超卖的现象，应该进行调整，减小范围。
交易记录8
交易类型：
XAUUSD
交易日期：
2011/10/1808:
45
手数：
200
交易类型：
做空
交易风格：
短线
卖出价：
1671.37
止损价：
1672.89
获利价：
1663.4
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