实验四经济管理定量分析高级方法.docx

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实验四经济管理定量分析高级方法

《经济管理定量分析高级方法》

实验报告书

实验题目：

实验四时间序列估计实验

姓名：

王玲学号：

20080491

年级、专业、班2008级会计二班

实验地点：

DS1401

完成时间：

2011-7-08

教师评语：

教师（签名）

成绩：

阅批时间

一、实验目的

通过本次实验，要求掌握以下内容：

画时间序列图；求时间序列的相关图和偏相关图，识别模型形式；时间序列模型估计；样本外预测。

二、实验主要内容及过程

（1）实验要求

1．通过实例演示，掌握时间序列模型的基本估计方法；

2．熟悉使用EVIEWS软件进行掌握时间序列模型估计的操作方法；

三、实验步骤

1、绘制时间序列图

打开eviews软件打开workfile选择实验数据case8

打开Y数据

再Y数据的数据框中选择

eviews选择GRAPH中的

basicgraph->lineandsymbo

l于是有

图即为y的时间序列图

再在eviews总框中选择quick->graph并在跳出的框中输入d（y）

于是可以得到

于是可以由图看出在60、61两个地方出现了回落，其他时间都是呈上升趋势的。

2、进行相关图，偏相关图，识别模式的求解

在Y的数据框中选择views-》correlogram

并选择level

于是得到y的相关图

相关图衰减的很慢，

知道中国人口序列y

是非平稳序列

另外，选择quick->show在

跳出的文件框中输入d（y）

同样选择views->correlogram-》level，于是得到D（Y）的相关图有

相关图呈现指数衰减特征可知d（y）是平稳序列。

通过初步分析，认定d（y）是一个1阶或2阶自回归过程。

3、模型估计

对于上述的D（Y）初步估计是AR

（2）模型，于是对其进行分析

选择quick->equationestimation并在框中输入D（Y）cAR

（1）AR

（2）

于是得到

由图表中可以知道AR

（2）项，系数不显著，所以提出AR

（2）的影响

重新选择quick->estimationequation并将AR

（2）删除即输入D（Y）cAR

（1）

从图表中输出结果可以看出，特征根是1／0.62＝1.61，能够满足平稳性要求

于是再次对于选项框View-》

ResidualsTests-》

Correlogram-Q-Statistics

并输入10

于是得到

然后我们通过窗口的View-》ARMAStructure

并选择correlogram

于是选择确定后我们

可以得到的是对应的

理论设定与实际的自

相关函数与偏自相关

函数图

4、样本外预测

关闭表格后重新选择Quick->EstimateEquation并输入D（Y）cAR

（1）在得出的表格中选择forecast并在S.E.（optional）选择区填入yfse，把Forecastsample（预测样本区间）改为2001～2001

确定后得到

关闭表则存放文件中就会有yfes和yf

于是打开YYFYFSE数据组就可以得到

于是可以根据实际的数据进行误差的核算，就可以达到动态预测的目的。

三、实验结果及分析

通过这次的实验，首先是学会了如何运用eviews软件进行时间序列图的绘制和如何从时间序列图中看出大致的时间走势是如何；其次，学会了如何进行估计，如何通过eviews自带的估计功能，对给定的一组数据的原始走势对未来的可能值进行估计；再次，学会了如何通过对估计的数据与未来实际形成的数据进行比较来进行误差分析，从而达到了动态预测与估计的目的。

通过这次的实验，能够熟悉的操作eviews软件进行估计的操作和分析，能够有效的利用每一个数据进行分析决策，更是对动态估计的原理有了更深一步的了解和领会。