整理客户信用管理概念.docx

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整理客户信用管理概念

客户信用管理概念

整理表

姓名：

职业工种：

申请级别：

受理机构：

填报日期：

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《信用管理》教学大纲

一、课程基本信息

课程编号

0610622

其它中文名称

课程英文名称

CreditManagement

课程类别

专业选修课

适用专业

金融学专业

先修课程

货币银行学，计量经济学，银行管理学，统计学

学分学时

2学分，共32学时，其中理论课32学时，实验0学时

考核方式

闭卷考试

成绩评定方法

平时20%期中0%期末80%实验0%

大纲撰写人及日期

柯孔林于2008年3月修订

课程简介

信用管理是研究现代信用管理的基本理论和操作技术的一门应用型学科。

本课程主要介绍巴塞尔新资本协议体系、客户内部信用评级与贷款风险分类、国别（地区）风险与行业风险分析、资产组合管理模型、商业银行经济资本度量及压力测试、RAROC及贷款风险定价、信用风险控制和外部信用评级等内容。

通过本课程的学习，使学生掌握信用管理等基本理论和评佔方法，具备对商业银行信用进行管理的能力。

建议教材

章彰.商业银行信用风险管理-兼论巴塞尔新资本协议.北京：

中国人民大学出版社，2002

参考书

⑴中国银行业从业人员资格认证办公室.风险管理.北京：

中国金融出版社，2007

[2]约翰.B.考埃特、爱德华丄爱特曼.演进着的信用风险管理.北京：

机械工业出版社，2001

[3]武剑.内部评级理论、方法与实务-巴塞尔新资本协议核心技术.北京：

中国金融出版社，2005

[4]林钧跃.企业信用管理.北京：

企业管理出版社，2004

[5]郑磊、金勇.商业银行信用管理.北京：

清华大学出版社，2006

二、课程的对象和性质

信用管理是金融学专业的专业选修课。

它是一门应用科学，主要研究现代信用管理的基本理论和操作技术。

也是一门实践性较强的学科，要以微观经济学、宏观经济学、统计学、财务学、计量经济学、货币银行学、银行管理学等学科知识为基础，同时也需相应的数学和外语基础为学习前提。

三、课程的教学目的和要求

通过本课程的学习，使学生掌握巴塞尔新资本协议体系、客户内部信用评级与贷款风险分类、国别（地区）风险与行业风险分析、资产组合管理模型、商业银行经济资本度量及圧力测试、RAROC及贷款风险定价、信用风险控制和外部信用评级等内容。

通过本课程的学习，使学生掌握信用管理等基本理论和评估方法，具备对信用进行管理的能力。

在教学中，贯彻理论联系实际的教学原则，采用课堂教学与案例讨论、案例习作相结合的方式，并加深对信用管理理论和方法的认识，为学生以后工作中涉及到的资信调查、信用评估打下较扎实的基础。

四、授课方法

在教学中，贯彻理论联系实际的教学原则，采用课堂讲授与课堂讨论、课后练习等相结合的方式。

5.理论教学内容与基本要求（含学时分配）

第一章巴塞尔新资本协议

课时安排：

5课时

教学要求：

本章要求掌握巴塞尔新资本协议的修改进程、主要架构、三大支柱。

理解巴塞尔旧资本协议的主要内容、积极作用和主要不足。

了解巴塞尔新资本协议的适用范围、各国应对实施巴塞尔新资本协议的策略。

教学重点和难点：

本章教学重点是巴塞尔新资本协议的修改进程、主要架构、三大支柱。

本章教学难点是巴塞尔旧资本协议的主要内容、积极作用、巴塞尔新资本协议的三大支柱。

教学内容：

第一节：

巴塞尔旧资本协议

1.巴塞尔旧资本协议出台的背景

2.巴塞尔旧资本协议的目的

3.巴塞尔旧资本协议的主要内容

4.巴塞尔旧资本协议的积极作用及主要不足

第二节：

巴塞尔新资本协议

1.巴塞尔新资本协议的修改进程

2.巴塞尔新资本协议的主要架构

3.巴塞尔新资本协议的笫一支柱

4.巴塞尔新资本协议的笫二支柱

5.巴塞尔新资本协议的第三支柱

6.巴塞尔新资本协议的改善之处

第三节：

巴塞尔新资本协议的适用范围和各国的应对策略

1.巴塞尔新资本协议的适用范围

2.各国应对实施巴塞尔新资本协议的策略

3.中国应对实施巴塞尔新资本协议的策略

第二章客户内部信用评级与贷款风险分类

课时安排：

5课时

教学要求：

本章要求掌握Logistic回归模型、判别分析模型、死亡率模型等违约概率的测算方法、债项评级中讣量违约损失率的方法。

理解客户信用评级体系、贷款风险分类标准。

了解神经网络模型、违约概率的含义、贷款风险分类的定义及LI的、现行贷款风险分类标准存在的问题及解决方案。

教学重点和难点：

本章教学重点是客户信用评级体系中违约概率的测算和债项评级中计量违约损失率的方法。

本章教学难点是Logistic回归模型、判别分析模型、死亡率模型等模型。

教学内容：

第一节：

客户信用评级体系

1.信用评级的相关因素

2.信用评级一般考虑因素

3.参照标尺评级

4.根据模型评级

5.对客户评级体系的修正

6.客户评级的校正标尺

第二节：

违约概率的测算

1.违约及违约概率的含义

2.Logistic回归模型

3.判别分析模型

4.死亡率模型

5.神经网络模型

第三节：

债项评级

1.债项评级的基本概念

2.影响违约损失率的因素

3.计量违约损失率的方法

第四节：

贷款风险分类体系

1.贷款风险分类的定义及目的

2.贷款风险分类与银行风险管理的发展

3.贷款风险分类的标准

4.贷款风险分类制度与体系

5.现行贷款风险分类标准存在的问题及解决方案

第三章国别（地区）风险与行业风险分析

课时安排：

2课时

教学要求：

本章要求掌握衡量国别风险的方法、行业风险分析方法。

理解国别风险管理策略、行业分析指标的选择。

了解国别风险范畴、对国内地区风险指标体系的初步设想。

教学重点和难点：

本章教学重点是国别风险分析、行业风险分析方法。

本章教学难点是衡量国别风险的方法。

教学内容：

第一节：

国别（地区）风险分析

1.国别风险范畴

3.衡量国别风险的方法

4.国别风险管理策略

5.对国内地区风险指标体系的初步设想

第二节：

行业风险分析

1.行业风险分析方法

2.行业分析指标的选择

第四章资产组合管理模型

课时安排：

5课时

教学要求：

本章要求掌握CreditMetrics模型计算、违约距离的计算、预期违约频率。

理解CreditMetrics模型框架、预期违约频率和评级、CreditPortfolioView模型、CreditRisk+模型。

了解KMV模型的含义、CreditPortfolioView模型的含义、CreditRisk*模型的含义。

教学重点和难点：

本章教学重点是CreditMetrics模型框架和计算、KMV模型中预期违约频率的计算。

本章教学难点是CreditMetrics模型框架、违约距离的计•算。

教学内容：

笫一节：

CreditMetrics模型

1.CreditMetrics模型框架

2.CreditMetrics模型计算

第二节：

KMV模型

1.KMV模型的含义

2.违约距离的讣算

3.预期违约频率

4.预期违约频率和评级

第三节：

CreditPortfolioView模型和CreditRisk*模型

1.CreditPortfolioView模型

2.CreditRisk*模型

第五章商业银行经济资本度量及压力测试

课时安排：

5课时

教学要求：

本章要求掌握商业银行信用风险经济资本的计量、市场风险经济资本的讣量、操作风险经济资本的讣量。

理解经济资本涵义及与其他资本概念比较、压力测试方法。

了解经济资本理念的形成历程、压力测试的含义、中国商业银行经济资本实施案例。

教学重点和难点：

本章教学重点是商业银行信用风险经济资本的汁量、经济资本涵义及与其他资本概念比较。

本章教学难点是压力测试方法、商业银行信用风险经济资本的计量。

教学内容：

第一节：

经济资本概述

1.经济资本理念的形成历程

2.经济资本涵义及与其他资本概念比较

3.经济资本在商业银行发展管理中的作用

第二节：

商业银行经济资本的计量

1.商业银行信用风险经济资本的讣量

2.商业银行市场风险经济资本的讣量

3.商业银行操作风险经济资本的讣量

第三节：

压力测试

1.压力测试的含义

2.压力测试的LI的和作用

3.压力测试方法

笫四节：

经济资本管理体系在中国的实践

1.中国商业银行实施经济资本管理的必要性

2.中国商业银行经济资本实施案例

第六章RAROC及贷款风险定价

课时安排：

4课时

教学要求：

本章要求掌握RAROC表达式及其核心思想、RAROC贷款风险定价框架及步骤、RAROC贷款风险定价应用举例。

理解贷款预期损失的确定、RAROC与EVA比较。

了解RAROC的含义、RAROC体系在银行经营管理中的作用。

教学重点和难点：

本章教学重点是RAROC表达式及其核心思想、RAROC贷款风险定价框架及步骤、贷款预期损失的确定、RAROC贷款风险定价应用举例。

本章教学难点是RAROC贷款风险定价框架及步骤。

教学内容：

笫一节：

RAROC基本原理

1.RAROC的含义

2.RAROC表达式及其核心思想

3.RAROC与EVA比较

4.RAROC体系在银行经营管理中的作用

笫二节：

RAROC贷款定价方法及应用

1.贷款预期损失的确定

2.RAROC贷款风险定价框架及步骤

3.RAROC贷款风险定价应用举例

4.RAROC贷款风险定价法的完善措施

第七章信用风险控制

课时安排：

4课时

教学要求：

本章要求掌握资产证券化的基本原理、总收益互换、信用违约互换、信用价差衍生产品、信用关联票据。

理解限额管理、贷后管理。

了解资产证券化的含义、发展历程、信用衍生产品的含义。

教学重点和难点：

本章教学重点是资产证券化的基本原理、总收益互换、信用违约互换、信用价差衍生产品、信用关联票据。

本章教学难点是信用衍生产品。

教学内容：

第一节：

限额管理和贷后管理

1.限额管理

2.贷后管理

第二节：

资产证券化

1.资产证券化的含义

2.资产证券化的发展历程

3.资产证券化的基本原理

第三节：

信用衍生产品

1.信用衍生品的产生与发展历程

2.总收益互换

3.信用违约互换

4.信用价差衍生产品

5.信用关联票据

第八章外部信用评级

课时安排：

2课时

教学要求：

本章要求掌握国际信用评级方法体系、国际评级机构。

理解信用评级的功能、中国信用评级方法体系。

了解信用评级的含义、国外评级行业的发展历史、中国信用评级行业发展的历程和现状。

教学重点和难点：

本章教学重点是国际信用评级方法体系、中国信用评级方法体系、国际评级机构。

本章教学难点是国际信用评级方法体系。

教学内容：

第一节：

信用评级的一般原理

1.信用评级的含义

2.信用评级的功能

3.国际信用评级方法体系

4.中国信用评级方法体系

第二节：

信用评级行业的发展

1.国外评级行业的发展历史

2.国际评级机构

3.国外政府对信用评级的监督及推动

4.中国信用评级行业发展的历程和现状

整理丨尼克

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