金融证券类企的业网上交易方案.docx
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金融证券类企的业网上交易方案
证券公司网上交易方案
目录
第一章XX系统简介-----------------2
第二章系统构成-------------------------3
第三章系统逻辑拓扑结构及说明---------11
第四章功能介绍------------------------13
第五章XX系统的安全策略----------15
第六章软硬件产品及说明----------------17
第七章XX系统的优势--------------18
第八章售后服务------------------------20
第九章XX系统的客户名单-----------21
第一章XX系统简介
XX网上交易系统是XXXXX市XX高科技有限公司的产品之一，其主要任务是完成证券internet上的交易及金融信息的收集、整理、发布等工作。
涉及的信息源主要包括国内各证券市场、权证市场的行情数据以及和金融市场有关的新闻、资料、评论等。
系统的信息采集可选用卫星小站的可靠接收方式，也可以充分利用邮电系统DDN的网络优势从各证券营业部获得数据，汇集到中心机房。
在中心机房对采集来的信息进行整理加工，然后通过网络通讯手段向用户提供信息服务.系统全天运行，不中断，不关机。
XX网上交易系统是运行于WindowsNT+MicrosoftSQLServer的操作平台之上，基于WindowsNTServer+InternetWebServer的Intranet平台远程交易方式和Internet交易方式，用户端软件采用基于Windows平台的XX证券分析交易软件，操作习惯模式可等同于钱龙分析软件。
该系统功能强大，设计时充分考虑了证券业务发展的模式、技术发展的方向、系统软硬件成本、安全性等诸多方面因素，因此是具有很高技术含量和良好扩展性的新一代证券资讯交易系统，将广泛应用于证券业，为证券业的技术革新和业务发展带来强大的推动力。
系统采用CLIENT/SERVER模式，提供动态在线服务模式和静态离线服务模式两种主要服务类型，以满足不同层次用户的需要。
动态在线服务模式的用户在注册上网后实时获得最新信息，直到用户自己退出为止。
静态离线服务模式的用户注册上网后按照用户的请求提供相应的历史数据及资料，然后自动退出网络。
无论在何种服务方式下，用户都可以委托交易，交易指令直接进入证券营业部，与大户享有同样的速度和安全性。
所有的服务着重强调实时性、可靠性及准确性。
在用户端，提供实时报价的能力、技术分析的能力、基本面分析的能力、新闻浏览的能力，还通过WWW、FTP提供基本面分析、浏览静态行情、下载历史数据以及向用户提供技术支持等。
这样，用户只需购买一台28.8Kbps以上的Modem,通过家中的电话线，就可以实现“足不出户，做大户”的梦想。
在邮电系统的中心机房和用户之间信息数据包通过TCP/IP来传递，其中的数据格式自定义、不可读。
用户与交易管理模块的交易数据传递采用加密方法，密码时时更改。
为防止“网络黑客”与病毒的侵入，在各证券营业部的转换计算机中安插两块网卡，其中一块绑定IPX/SPX协议，与券商的交易局域网相连，并且通过NOVELL网的安全功能，使其指定只此网卡可以以某一用户名登录；另一块网卡绑定TCP/IP协议，与中心机房的HUB相连。
这样网卡不同、通讯协议不同，可以有效地防止非法侵入。
另一方面，中心机房在局域网和用户之间也可以采取防火墙措施，使用户只能联结到资源管理、动态数据管理、静态数据管理和交易管理模块，而用户只知道资源管理机的IP地址。
Internet金融实时资讯交易系统的主要特点可以归纳为以下几点：
以邮电数据局的169机房为中心，多证券营业部接入，多份行情数据实时备份；多个营业部上网交易；多种财经新闻综合；用户实现统一管理，统一收费。
由于以数据局中心为主机房，充分地利用了邮电部门的通讯带宽。
可扩展性强。
整个系统模块化设计，各司其职，相互监控。
在原有系统的基础上，增加一个交易点，只需增加相应的交易转换模块和行情新闻采集模块。
其他模块将会自动识别所增加的站点。
可伸缩性强。
采用SQLServer数据库，加强了数据的管理。
为今后利用CGI、ActiveX、JavaAPI等开发浏览行情数据、财经新闻等信息的通用Web网页提供了一个统一的数据接口。
同时在最初数据设计方案中，充分考虑了今后的金融发展，为以后的期货、外盘交易和外汇交易资讯系统留有接入点。
服务端系统在WindowsNT操作平台上运行，SQLServer为数据库，充分利用WindowsNT真正的对称性多进程处理机制、安全子系统模型，从网络层和应用层两个层次、Intranet防火墙和数据安全保密两个方面设计整个系统的安全策略。
传输数据组织紧凑，利用push技术将所有正在交易的品种数据推送到客户端，并且直接落盘。
盘后分析可以离线实现，无须上网。
服务端各运行模块都有日志文件记录和审计，监控整个系统的连接状况、客户登录、操作失败等信息。
客户端软件操作方法简便明了，符合广大股民的习惯；分析指标多样化，网上操作与在营业部大厅中操作基本相似。
第二章系统构成
系统分为网上交易服务器端，营业部交易及信息接入系统，用户客户前端系统。
网上交易服务器端一部分位于证券公司总部，一部分位于电信局中心机房。
是系统中最复杂的和主要需要建设的部分。
营业部交易及信息接入。
营业部通过一台专门的机器通过DDN专线与总部的交易接入服务器相连。
处理来自于总部交易服务器转发的委托请求，以及将营业部的信息上传到总部供查询。
用户客户前端系统。
XX提供二种方式的用户前端，普通行情分析及金至典专业分析软件。
在使用客户端程序时，客户需要显示的将程序下载到本地，并且安装该软件，设置好连接网置即可使用。
对于网上交易服务器端的功能主要分为以下几个部分：
1.WEB服务器。
WEB服务器是证券公司对外提供的统一的，开始入口点。
WEB服务器上提供证券公司的公司主页，各营业部主页，股票资讯信息，前端软件的卸载等服务和功能。
2.资源管理服务器。
其功能主要分成两大部分，一是它接收来自用户的注册上网请求。
所有用户获得服务模块的服务必须首先建立TCP连接。
资源管理模块接收所有用户的建立TCP连接请求，根据用户递交的USERNAME和PASSWORD，判定其是否是合法用户，资金状况如何，动态、静态以及交易权限如何等等，然后分配相应合适的服务管理模块给用户，通知用户端软件重新与其连接。
并且更新相应服务模块的资源情况；另一方面它实时监控其他管理模块的运行状况以及资源情况，一旦发生故障，若系统中另有相应的备用模块存在，则热切换到使用状态。
模块还设有报警功能，如果有任一服务模块非正常退出或发生故障，程序将及时给出提示信息。
资源管理模块的地址对于系统的所有站点为已知，所有站点开机后向它报告信息，定时提交自己的工作状态。
因为资源管理模块保存有所有用户和所有站点的重要信息，所以采用备份服务器。
当站点与其连接失败或连接中断后未能恢复，即转向与备份服务器连接。
3.动态信息管理模块。
将数据采集模块传来的数据信息包及时的发送给需要动态在线服务的用户。
将用户使用情况（通讯时间和通讯量）提交计费管理模块，并根据计费管理模块的应答包决定是否继续服务。
监控用户的线路联结情况，删除不合法用户的联结。
及时向资源管理模块报告资源使用状况。
发送的数据帧包括行情帧、时标等内容。
每一个管理模块负责一定数目的用户，现暂定为100个，每增加100个用户，增加一个管理模块。
4.交易管理模块。
记录目前有几个证券营业部的交易转换模块正常运行，并将此情况报告资源管理模块，以便资源管理模块及时通知需要委托交易的用户，现有几个营业部可以进行远程交易。
接收用户的委托指令，根据不同的交易场所进行分单，将指令发送到相应的目的地；并接收各个交易转换模块的指令应答，回送给对应的各个用户。
将用户的委托情况（包括指令类型，委托成功次数等）及时报告计费管理模块，并根据计费管理模块的应答信息决定用户可否继续被服务。
5.静态信息服务器。
响应用户的静态离线服务请求，按需服务，提供历史数据的追加、最近新闻的浏览、股票基本资料的更新等等，发送的帧包括静态行情帧、新闻帧、二进制文件（数据更新）、时标、通知等内容。
将用户使用情况（通讯时间和通讯量）提交计费管理模块，并根据计费管理模块的应答包决定是否继续服务。
及时向资源管理模块报告资源使用状况
6.记费管理模块。
增加、修改、删除用户的使用权限、资金情况、信用程度、计费方式（按时、按量）、计费单位等接收来自动态数据管理模块、静态数据管理模块、交易管理模块的用户服务使用情况报表，实时计费。
若用户资金已经不足，可通知相应的服务模块和资源管理模块，拒绝继续服务。
用户信息都将保存在SQLSERVER数据库中，程序还设有超级管理员口令，只有合法的超级管理员才能操作用户信息库。
证券营业部可以通过Internet网络向股市网络系统发送重要通知。
工作站证券分析系统操作界面和方法符合广大股民习惯。
客户端主要功能有：
用户可拥有多向选择，可上网浏览行情、交易。
及时在网络系统上发布上证、深证交易所的信息公告。
将证券营业部的券商信息、个股资料及时传输。
客户端行情功能:
大盘分析：
1．上证30走势
7．上证多空指标
13．XXXXXA股走势
2．上证走势
8．上证买卖力道
14．XXXXXB股走势
3．上证领先指标
9．上证分类指数走势
15．XXXXXADL指标
4．上证A股走势
10．XXXXX综指走势
16．XXXXX多空指标
5．上证B股走势
11．XXXXX成指走势
17．XXXXX买卖力道
6．上证ADL指标
12．XXXXX领先指标
18．XXXXX分类指数走势
19．上证XXXXX走势
报价分析：
自选股、分类股、版块股、商品顺序
当日个股即时分析：
分时走势、买卖力道、量比指标
技术分析：
分时K线：
5分钟15分钟30分钟60分钟日线周线月线
技术指标：
1．MACD
9．OBV
17．CCI
25．PVT
33．VATI
2．DMI
10．ASI
18．ROC
26．AD
34．PSY
3．DMA
11．EMV
19．MIKE
27．ATR
35．成交量
4．EXPMA
12．WVAD
20．BOLL
28．DPO
36．成交金额
5．TRIX
13．RSI
21．BIAS
29．MASS
37．日乖离
6．BRAR
14．W%R
22．MFI
30．SI
7．CR
15．SAR
23．MTM
31．SOBV
8．VR
16．KDJ
24．OSC
32．VHF
特别报道：
1．涨跌排名
4．成交量变化排名
2．成交量震幅排名
5．资金流向排名
3．成交量排名
6．买卖量差（委比）排名
7．综合指标排名
公告信息：
1．上交所信息
4．券商信息
2．深交所信息
5．上交所公告
3．ISP信息
6．综合信息
系统工具：
1．系统股设定
4．初始化通讯
7．外观设置
2．版块股设定
5．断开通讯
8．代理服务
3．技术分析参数设定
6．盘后数据下载
个股档案：
可查询所有上市公司基本面资料，包括股本金、财务报告、年度分红派息方案等。
自动行情数据存盘：
所有看过的行情将即时保存到硬盘中，以便再次浏览。
数据下载离线浏览功能：
可以下载个股即时行情数据，当日走势数据、分钟K线数据和日K线
代理服务功能：
支持多种代理服务方式
软件升级功能：
系统升级方便，只需要改服务器端软件，升级对客户完全透明，客户登录的是统一的WWW主页。
强大而熟悉的委托功能：
XX网上交易系统的交易委托功能是采用了XX公司的小键盘技术。
符合股民的交易委托的操作习惯。
基本要求
1.委托界面与行情显示界面联动，在委托界面下输入证券代码后，行情界面自动显示该股当日实时行情。
2.买入、卖出、撤单等交易功能必须分成不同的独立窗口。
3.菜单及各功能窗口均可托动、缩放、最小化。
4.各菜单及功能窗口的标题以客户姓名为前缀，窗口最小化时能显示客户姓名，以便经纪人使用。
5.支持所有券种交易，包括二级市场新股配售、债转股、债券、A股、B股等。
6.用户同时以资金帐号、交易密码和网络帐号、网络密码登录。
7.同时支持下载版本行情分析委托软件和浏览器版本行情分析委托软件。
8.有关数据传输的安全性、身份认证、信息的完整性检验、交易防抵赖、数字信封、数字签名等安全措施必须符合证监委的相关规定，并提供相应证明文件。
9.提供性能测试报告
10.查询结果均可打印
11.价格保留三位小数
12.请注意二级市场新股配售的特殊性，如价格的获取、最大买入数量的获取、与可用资金的无关性等。
13.系统性指标：
交易指令从用户发出直至收到证券营业部的回答控制在4秒内，行情变化以成交明细为基准至少3笔/分钟。
网上委托菜单
1.委托买入
2. 委托卖出
3. 委托撤单
4. 批量买入
5. 批量卖出
6. 批量撤单
7. 预委托买入
8. 预委托卖出
9. 预委托撤销
10.预委托发送
11.委托查询
12.成交查询
13.成交明细查询
14.资金流水查询
15.交割单查询与打印
16.新股配号查询
17.股东信息
18.设置默认股东帐户
19.密码修改
20.帮助
委托买入
1.输入证券代码，显示证券名称、可用金额，并显示买卖前三位的申报价格和数量。
2.选择股东帐户（缺省为默认帐户），显示可用股票数量。
3.输入买入价格，显示最大买入量。
4.输入买入数量
5.确认
6.请注意二级市场新股配售的特殊性
委托卖出
1.进入该界面时，显示该资金号下的所有股东帐户下的所有股票。
次序为股东帐户、证券代码、证券名称、拥股数量，该子窗口可上下滚动，可点击也可输入股东帐户、股票代码后卖出股票。
2.如点击则显示证券代码、证券名称、股东帐户、可用资金、可用股票数量，并显示买卖前三位的申报价格和数量。
3.输入证券代码，显示证券名称、可用金额，并显示买卖前三位的申报价格和数量。
4.选择股东帐户（缺省为默认帐户），显示可用股票数量。
5.输入卖出价格
6.输入卖出数量
7.确认
委托撤单
1.显示当日所有委托单
2.选择需要撤销的委托，可选择多笔。
3.确认
一、批量买入
1.输入证券代码，显示证券名称、可用金额，并显示买卖前三位的申报价格和数量。
2.输入买入价格，显示出最大买入量。
3.输入每单买入股数
4.确定该资金帐户下股东帐户的起始序号
5.输入使用股东帐户的数目
6.确认
二、批量卖出
1.输入证券代码，显示证券名称、可用金额、股票总量，并显示买卖前三位的申报价格和数量。
2.输入卖出价格
3.输入每单卖出股数
4.确定该资金帐户下股东帐户的起始序号
5.输入使用股东帐户的数目
6.输入卖出总量
7.确认
三、批量撤单
1.输入证券代码，显示证券名称。
2.输入价格下限
3.输入价格上限
四、预委托买入
1.输入证券代码，显示证券名称、可用金额，并显示买卖前三位的申报价格和数量。
2.选择股东帐户，显示可用股票数量。
3.输入买入价格，显示最大买入量。
4.输入买入数量
5.确认
五、预委托卖出
1.进入该界面时，显示该资金帐号下的所有股东帐户下的所有股票。
次序为股东帐户、证券代码、证券名称、拥股数量，该子窗口可上下滚动，可点击也可输入股东帐户、股票代码后卖出股票。
2.如点击则显示证券代码、证券名称、股东帐户、可用资金、可用股票数量，并显示买卖前三位的申报价格和数量。
3.输入证券代码，显示证券名称、可用金额，并显示买卖前三位的申报价格和数量。
4.选择股东帐户，显示可用股票数量。
5.输入卖出价格
6.输入卖出数量
7.确认
六、预委托撤单
1.显示当日所有预委托单
2.选择需要撤销的委托，可选择多笔。
另提供全部撤销功能。
3.确认
七、预委托发送
1.显示当日所有预委托单
2.选择需要发送的委托，可选择多笔。
另提供全部撤销功能。
3.确认
八、委托查询
1.选择当天或选择历史查询并输入天数（最多60天，或按柜台系统规定天数）。
2.可输入证券代码，不输为全部股票。
3.显示，可打印。
九、成交查询（按委托合同号）
1.选择当天或选择历史查询并输入天数（最多60天，或按柜台系统规定天数）。
2.可输入证券代码，不输为全部股票。
3.显示，可打印。
一十、成交明细查询
1．选择当天或选择历史查询并输入天数（最多60天，或按柜台系统规定天数）。
2．可输入证券代码，不输为全部股票。
3．显示，可打印。
一十一、资金流水查询
1.输入天数（最多60天，或按柜台系统规定天数）。
2.显示，可打印。
一十二、新股配号查询
显示（按柜台系统规定天数），可打印。
一十三、交割单查询
1.输入天数（最多60天，按柜台系统规定天数）。
2.显示，可打印。
一十四、股东信息查询
1.显示资金状况，可打印。
2.显示股票状况，可打印。
3.证券名称、余额、可用数、买入冻结、卖出冻结、异常冻结、参考成本、参考成本价、参考市值、参考市价、参考盈亏。
一十五、设置默认股东帐户
1.选择市场
2.显示该资金帐户下该市场的所有股东帐户
3.唯一选择
一十六、修改密码
一十七、帮助
软件使用说明书
第三章系统逻辑拓扑结构及说明
网上交易逻辑拓扑结构如下所示：
以下对各部分的实现过程进行简要说明：
1.客户在进行网上交易时，所有的数据都经过加密后传送，使用的加密方法是经过国家有关机构认证的技术。
2.在服务器发送实时信息时特别采用“推”的方式，均衡动态信息服务器不同时期的负载。
提高了同样情况下服务器连接容量。
3.交易容错是通过开设多台交易管理服务器，营业部交易接入机可切换到不同的交易管理服务器，资源管理服务器中实时监控着营业部的交易通路，故总是能将客户的委托请求送到正确的营业部完成交易。
4.一般情况下对于服务器端的系统（除交易管理模块外），由于巨大的用户量及通讯量，可以将该系统放于电信局数据中心，通过电信局局域网通向internet。
这样可避免网络访问延时和昂贵的网络接入使用费。
另一方面由于交易数据量较小（仅需１２８K数据通路便可应付较大规模的交易数据）和交易安全上的考虑，交易管理模块一定要放到证券总部内。
5.对于WEB网站，XX公司提供网站上的各种应用系统。
并且将网站与网上交易系统有机的联系起来，在一定时间内维护和更新网站的资讯信息。
系统网络拓扑示意图
第四章功能介绍
1．安全性
∙防黑客
存取控制它主要包括端口保护、节点验证
口令保护机制用户在开始登录时,中心机房的资源管理机将询问用户帐号及密码,验证合法后才提供服务。
若用户须做实时交易时,用户还将被请求输入他在该证券公司的资金帐号和密码,这一部分验证工作由证券公司的交易系统来完成,中心机房的服务端程序无法干预。
∙网络数据加密加密是提供保密、真实性、完整性和数据存取权限的强有力工具。
在本系统中,我们采用软件加密方式来进行端对端的加密。
∙时间戳处理，防止重复数据捣乱。
∙电子记录的保存
1.中心机房的交易管理机在每收到客户的一条交易指令或者每收到交易转换机回送的交易回报，都在SQLServer数据库中分几个级别、索引进行电子记录，并且隔日该电子记录将不允许改动。
交易转换机在每收到交易管理机传来的交易指令单和从券商交易系统处得到交易回报后也做类似的电子档案记录。
2.制作安全日志。
∙WindowsNTServer操作系统的安全机制
∙MicrosoftTCP/IP的安全机制
通过配置MicrosoftTCP/IP协议设置中以及UDP和IP中的某些安全方面的信息，我们可以阻止来自UDP口的任何通讯到达DNS口。
∙MicrosoftSQLServer数据库
WindowsNT与MicrosoftSQLServer数据库的紧密结合，SQLServer提供的性能监视器和安全管理器，使得整个系统的可靠性和安全性得到了保证
∙安全保障和稳定性
2.实用性：
XX客户端专用行情分析软件保留了乾隆的操作特性，又赋予其完美的WINDOWS特性，真正做到了操作更便捷、界面更友好。
3．兼容性：
系统兼容乾隆数据，使股民可以自由选择从互联网上获取行情。
4．可靠性：
为避免出现因行情服务器故障、接收程序原因出现的股民看不到行情的情况，XX提供了行情备份方案：
在系统只有一个行情服务器的情况下，若出现电信端行情服务器硬件故障，可让股民从其他IP地址取行情；在系统有多个行情服务器的情况下，出现主行情服务器故障时，启动备分行情服务器从券商处读取行情数据并发布。
5．可管理性
1.网络管理：
由ISP负责，通过163、169、有线网等的网管系统进行网络的统一管理。
2.信息源管理：
由券商负责综合资讯信息的提供，分布和管理
3.客户管理
6.可扩展性
1.行情站点扩展：
在XX的解决方案中，只需增加行情服务器即可方便地实现容量扩容。
在有多个行情服务器的情况下，有一台主服务器负责从券商端获取即时行情，数据压缩后通过电信端局域网实时传送至其他行情服务器，这样，所有行情服务器均通过本地硬盘响应股民的行情请求。
2.证券营业部的扩展：
只需增加DDN、营业部端前服务器、委托服务器和相应的委托软件即可实现营业部的扩展。
第五章XX系统的安全策略
XX系统有关投资者资金帐户、股票帐户、身份识别等数据的处理均由证券经营机构的系统处理，与外部各子系统没有关系，较好地保存投资者的敏感资料。
XX系统接入经营机构的业务系统时除了采用安全传输技术外，还经过代理转发、协议网关、存取控制等技术与其他业务系统。
XX系统有着完善的防单点故障和主系统或设备备份能力。
XX系统有着完善的系统安全手段。
XXInternet金融资讯交易系统是运行于WindowsNT+MicrosoftSQLServer的操作平台之上。
WindowsNT安全性达到美国国防部的C2级甚至B1级。
1.网络安全：
系统通过可选的防火墙、基于数字证书的安全技术、通讯代理、协议网关、权限控制等多种手段来保障网络安全，特别是IP/IPX协议网关是一道天然的防火墙，目前还没有成功攻击的案例。
2.传输安全：
XX系统采用基于数字证书的安全技术来保障传输安全，它是目前国际上一种解决电子商务的得到广泛认可的办法，它主要采取以下技术：
1）利用数字信封技术进行敏感数据的加密（防窃取）
2）利用安全的散列函数、数字签名（双重数字签名）技术来保证数据的完整性和一致性（防篡改）。
3）利用数字签名技术来保证交易的不可否认（防否认）。
3.身份认证：
XX系统采用基于数字证书的身份认证技
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