股票证券05华夏回报证券投资基金XXXX年第3季度报告 精品.docx

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股票证券05华夏回报证券投资基金XXXX年第3季度报告精品

华夏回报证券投资基金

20XX年第3季度报告

20XX年9月30日

基金管理人：

华夏基金管理有限公司

基金托管人：

中国银行股份有限公司

报告送出日期：

二〇一〇年十月二十六日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于20XX年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自20XX年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称

华夏回报混合

基金主代码

002001

交易代码

002001

0020XX

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

20XX年9月5日

报告期末基金份额总额

8,970,512,883.16份

投资目标

尽量避免基金资产损失，追求每年较高的绝对回报。

投资策略

正确判断市场走势，合理配置股票和债券等投资工具的比例，准确选择具有投资价值的股票品种和债券品种进行投资，可以在尽量避免基金资产损失的前提下实现基金每年较高的绝对回报。

业绩比较基准

本基金业绩比较基准为绝对回报标准，为同期一年期定期存款利率。

风险收益特征

本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金，低于股票基金。

基金管理人

华夏基金管理有限公司

基金托管人

中国银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：

人民币元

主要财务指标

报告期（20XX年7月1日-20XX年9月30日）

1.本期已实现收益

244,112,825.10

2.本期利润

1,438,756,083.89

3.加权平均基金份额本期利润

0.1522

4.期末基金资产净值

12,568,080,805.32

5.期末基金份额净值

1.401

注：

①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长率①

净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①-③

②-④

过去三个月

12.17%

0.72%

0.57%

0.00%

11.60%

0.72%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏回报证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（20XX年9月5日至20XX年9月30日）

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名

职务

任本基金的基金经理期限

证券从业年限

说明

任职日期

离任日期

胡建平

本基金的基金经理

20XX-7-31

-

12年

硕士。

曾任鹏华基金管理有限公司基金经理、研究员，浙江天堂硅谷创业投资公司投资经理，原浙江证券投资经理、研究员。

20XX年4月加入华夏基金管理有限公司。

注：

①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。

报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

华夏回报混合基金与华夏回报二号混合基金投资风格相似。

报告期内，华夏回报混合基金净值增长率为12.17%，华夏回报二号混合基金净值增长率为12.07%，二者的投资业绩无明显差异。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

3季度，市场见底反弹，其后维持窄幅震荡格局，行业表现分化明显：

医药、食品饮料、商业等行业创出新高；地产、采掘、金属等行业反弹有限；银行股受政策因素困扰创出新低。

市场表现反映了投资者对于整体经济的信心不足，仍以挖掘结构性的机会为主。

报告期内，本基金整体仓位变动不大，减持了银行股、医药股，增持了信息技术和非金属类股票；但持有较多的银行股成为净值的主要拖累因素。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至20XX年9月30日，本基金份额净值为1.401元，本报告期份额净值增长率为12.17%，同期业绩比较基准增长率为0.57%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望4季度，经济结构调整将继续深化，未来对整体经济看法改变而带来的投资机会将会出现，但可能仍不具有趋势性；对热门行业的追捧也会受到短期估值、流动性、可流通量的影响。

因此，未来市场维持震荡格局的可能性仍较大。

在整体操作上，我们将采取相对均衡的配置策略，优选具有估值优势的持续增长公司。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号

项目

金额（元）

占基金总资产的比例（％）

1

权益投资

6,981,060,452.22

54.48

其中：

股票

6,981,060,452.22

54.48

2

固定收益投资

3,748,019,473.70

29.25

其中：

债券

3,748,019,473.70

29.25

资产支持证券

-

-

3

金融衍生品投资

-

-

4

买入返售金融资产

190,000,485.00

1.48

其中：

买断式回购的买入返售金融资产

-

-

5

银行存款和结算备付金合计

1,850,688,407.99

14.44

6

其他各项资产

45,391,424.85

0.35

7

合计

12,815,160,243.76

100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

代码

行业类别

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

A

农、林、牧、渔业

3,606,000.00

0.03

B

采掘业

202,297.56

0.00

C

制造业

4,188,804,844.51

33.33

C0

食品、饮料

1,200,198,278.86

9.55

C1

纺织、服装、皮毛

3,020,448.48

0.02

C2

木材、家具

-

-

C3

造纸、印刷

-

-

C4

石油、化学、塑胶、塑料

656,715,615.11

5.23

C5

电子

16,182,000.00

0.13

C6

金属、非金属

256,131,066.19

2.04

C7

机械、设备、仪表

1,015,287,076.15

8.08

C8

医药、生物制品

1,039,948,867.43

8.27

C99

其他制造业

1,321,492.29

0.01

D

电力、煤气及水的生产和供应业

64,844,473.82

0.52

E

建筑业

104,508,610.80

0.83

F

交通运输、仓储业

143,260,857.06

1.14

G

信息技术业

465,857,500.23

3.71

H

批发和零售贸易

404,371,669.29

3.22

I

金融、保险业

1,241,751,332.36

9.88

J

房地产业

75,031,303.92

0.60

K

社会服务业

-

-

L

传播与文化产业

89,526,811.92

0.71

M

综合类

199,294,750.75

1.59

合计

6,981,060,452.22

55.55

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

601398

工商银行

186,370,284

752,935,947.36

5.99

2

600887

伊利股份

16,410,429

688,089,287.97

5.47

3

601939

建设银行

99,595,475

458,139,185.00

3.65

4

600267

海正药业

7,518,364

326,221,813.96

2.60

5

600499

科达机电

11,503,765

243,074,554.45

1.93

6

600276

恒瑞医药

4,572,844

223,109,058.76

1.78

7

000581

威孚高科

8,736,776

214,487,850.80

1.71

8

000009

中国宝安

16,677,385

199,294,750.75

1.59

9

600750

江中药业

4,444,589

183,517,079.81

1.46

10

600143

金发科技

13,234,684

179,859,355.56

1.43

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号

债券品种

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

国家债券

1,119,615,893.10

8.91

2

央行票据

1,713,126,000.00

13.63

3

金融债券

607,030,500.00

4.83

其中：

政策性金融债

607,030,500.00

4.83

4

企业债券

109,768,028.80

0.87

5

企业短期融资券

-

-

6

可转债

198,479,051.80

1.58

7

其他

-

-

8

合计

3,748,019,473.70

29.82

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

1

0801017

08央行票据17

5,000,000

504,600,000.00

4.01

2

1001060

10央行票据60

4,000,000

399,560,000.00

3.18

3

019004

10国债04

3,800,000

379,278,000.00

3.02

4

1001074

10央行票据74

3,000,000

299,550,000.00

2.38

5

020XX8

10贴债02

3,000,000

296,310,000.00

2.36

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8投资组合报告附注

5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

5.8.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.8.3其他各项资产构成

序号

名称

金额（元）

1

存出保证金

3,384,678.60

2

应收证券清算款

-

3

应收股利

-

4

应收利息

39,483,039.97

5

应收申购款

2,523,706.28

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

8

其他

-

9

合计

45,391,424.85

5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：

份

本报告期期初基金份额总额

9,571,608,569.40

本报告期基金总申购份额

206,313,108.43

减：

本报告期基金总赎回份额

807,408,794.67

本报告期基金拆分变动份额

-

本报告期期末基金份额总额

8,970,512,883.16

§7影响投资者决策的其他重要信息

7.1报告期内披露的主要事项

20XX年7月20日发布华夏基金管理有限公司公告。

20XX年8月10日发布华夏基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告。

20XX年8月12日发布华夏基金管理有限公司关于设立南京分公司的公告。

20XX年8月23日发布华夏基金管理有限公司关于调整中国农业银行金穗借记卡基金网上交易优惠费率的公告。

20XX年9月7日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司A股可转换公司债券公开发行的公告。

20XX年9月30日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国农业银行股份有限公司网上银行基金申购费率优惠活动的公告。

7.2其他相关信息

华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。

公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都和南京设有分公司，在香港设有子公司。

华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、特定客户资产管理人以及境内首只ETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人，是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

3季度，华夏基金继续坚持稳健的投资风格，在加强风险控制的基础上，把握结构性投资机会，旗下基金业绩表现良好。

根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告（截至20XX年9月24日数据），今年以来，华夏基金旗下12只开放式基金实现净值正增长。

其中，华夏复兴股票在166只标准股票型基金中排名第9；华夏大盘精选混合在43只偏股型基金（股票上限95%）中排名第5；华夏稳增混合在12只灵活配置型基金（股票上限95%）中排名第1；华夏策略混合在40只灵活配置型基金（股票上限80%）中排名第2。

本季度，华夏基金为投资人实现分红逾168亿元。

在客户服务方面，3季度，华夏基金继续加大服务力度：

举办多场客户见面会，加强与客户沟通；持续改善服务系统，提升用户体验。

在践行企业社会责任方面，20XX年8月，甘肃舟曲地区发生特大山洪泥石流灾害，华夏基金员工通过“华夏人慈善基金会”，向舟曲灾区踊跃捐款用于灾后重建。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

8.1.1中国证监会核准基金募集的文件；

8.1.2《华夏回报证券投资基金基金合同》；

8.1.3《华夏回报证券投资基金托管协议》；

8.1.4法律意见书；

8.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照；

8.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。

8.2存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

8.3查阅方式

投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。

在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司

二〇一〇年十月二十六日