股票常用技术指标.docx
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股票常用技术指标
MACD平滑异同平均
DIF:
EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG);
DEA:
EMA(DIF,MID);
MACD:
(DIF-DEA)*2,COLORSTICK;
输出DIF:
收盘价的SHORT日指数移动平均-收盘价的LONG日指数移动平均
输出DEA:
DIF的MID日指数移动平均
输出平滑异同平均:
(DIF-DEA)*2,COLORSTICK
DIFF线 收盘价短期、长期指数平滑移动平均线间的差
DEA线 DIFF线的M日指数平滑移动平均线
MACD线 DIFF线与DEA线的差,彩色柱状线
参数:
SHORT(短期)、LONG(长期)、M天数,一般为12、26、9
1.DIFF、DEA均为正,DIFF向上突破DEA,买入信号。
2.DIFF、DEA均为负,DIFF向下跌破DEA,卖出信号。
3.DEA线与K线发生背离,行情反转信号。
4.分析MACD柱状线,由红变绿(正变负),卖出信号;由绿变红,买入信号
DMI趋向指标
MTR:
=EXPMEMA(MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW)),N);
HD:
=HIGH-REF(HIGH,1);
LD:
=REF(LOW,1)-LOW;
DMP:
=EXPMEMA(IF(HD>0&&HD>LD,HD,0),N);
DMM:
=EXPMEMA(IF(LD>0&&LD>HD,LD,0),N);
PDI:
DMP*100/MTR;
MDI:
DMM*100/MTR;
ADX:
EXPMEMA(ABS(MDI-PDI)/(MDI+PDI)*100,MM);
ADXR:
EXPMEMA(ADX,MM);
MTR赋值:
最高价-最低价和最高价-昨收的绝对值的较大值和昨收-最低价的绝对值的较大值的N日指数平滑移动平均
赋值:
最高价-昨日最高价
赋值:
昨日最低价-最低价
DMP赋值:
如果HD>0并且HD>LD,返回HD,否那么返回0的N日指数平滑移动平均
DMM赋值:
如果LD>0并且LD>HD,返回LD,否那么返回0的N日指数平滑移动平均
输出PDI:
DMP*100/MTR
输出MDI:
DMM*100/MTR
输出ADX:
MDI-PDI的绝对值/(MDI+PDI)*100的MM日指数平滑移动平均
输出ADXR:
ADX的MM日指数平滑移动平均
用法:
市场行情趋向明显时,指标效果理想。
PDI(上升方向线)MDI(下降方向线)ADX(趋向平均值)
1.PDI线从下向上突破MDI线,显示有新多头进场,为买进信号;
2.PDI线从上向下跌破MDI线,显示有新空头进场,为卖出信号;
3.ADX值持续高于前一日时,市场行情将维持原趋势;
4.ADX值递减,降到20以下,且横向行进时,市场气氛为盘整;
5.ADX值从上升倾向转为下降时,说明行情即将反转。
参数:
N 统计天数;M间隔天数,一般为14、6
经典版KDJ
RSV:
=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;
K:
SMA(RSV,M1,1);
D:
SMA(K,M2,1);
J:
3*K-2*D;
RSV赋值:
(收盘价-N日内最低价的最低值)/(N日内最高价的最高值-N日内最低价的最低值)*100
输出K:
RSV的M1日[1日权重]移动平均
输出D:
K的M2日[1日权重]移动平均
输出J:
3*K-2*D
1.指标>80时,回档机率大;指标<20时,反弹机率大;
2.K在20左右向上穿插D时,视为买进信号;
3.K在80左右向下穿插D时,视为卖出信号;
4.J>100时,股价易反转下跌;J<0时,股价易反转上涨;
5.KDJ波动于50左右的任何信号,其作用不大。
BRAR情绪指标
BR:
SUM(MAX(0,HIGH-REF(CLOSE,1)),N)/SUM(MAX(0,REF(CLOSE,1)-LOW),N)*100;
AR:
SUM(HIGH-OPEN,N)/SUM(OPEN-LOW,N)*100;
输出BR:
0和最高价-昨收的较大值的N日累和/0和昨收-最低价的较大值的N日累和*100
输出AR:
最高价-开盘价的N日累和/开盘价-最低价的N日累和*100
1.BR>400,暗示行情过热,应反向卖出;BR<40,行情将起死回生,应买进;
2.AR>180,能量耗尽,应卖出;AR<40,能量已累积爆发力,应买进;
3.BR由300以上的高点下跌至50以下的水平,低于AR时,为绝佳买点;
4.BR、AR、CR、VR四者合为一组指标群,须综合搭配使用。
CR带状能量线
MID:
=REF(HIGH+LOW,1)/2;
CR:
SUM(MAX(0,HIGH-MID),N)/SUM(MAX(0,MID-LOW),N)*100;
MA1:
REF(MA(CR,M1),M1/2.5+1);
MA2:
REF(MA(CR,M2),M2/2.5+1);
MA3:
REF(MA(CR,M3),M3/2.5+1);
MA4:
REF(MA(CR,M4),M4/2.5+1);
MID赋值:
昨日最高价+最低价/2
输出带状能量线:
0和最高价-MID的较大值的N日累和/0和MID-最低价的较大值的N日累和*100
输出MA1:
M1/2.5+1日前的CR的M1日简单移动平均
输出均线:
M2/2.5+1日前的CR的M2日简单移动平均
输出MA3:
M3/2.5+1日前的CR的M3日简单移动平均
输出MA4:
M4/2.5+1日前的CR的M4日简单移动平均
1.CR>400时,其10日平均线向下滑落,视为卖出信号;CR<40买进;
2.CR由高点下滑至其四条平均线下方时,股价容易形成短期底部;
3.CR由下往上连续突破其四条平均线时,为强势买进点;
4.CR除了预测价格的外,最大的作用在于预测时间;
5.BR、AR、CR、VR四者合为一组指标群,须综合搭配使用。
VR成交量变异率
TH:
=SUM(IF(CLOSE>REF(CLOSE,1),VOL,0),N);
TL:
=SUM(IF(CLOSETQ:
=SUM(IF(CLOSE=REF(CLOSE,1),VOL,0),N);
VR:
100*(TH*2+TQ)/(TL*2+TQ);
MAVR:
MA(VR,M);
TH赋值:
如果收盘价>昨收,返回成交量(手),否那么返回0的N日累和
TL赋值:
如果收盘价<昨收,返回成交量(手),否那么返回0的N日累和
TQ赋值:
如果收盘价=昨收,返回成交量(手),否那么返回0的N日累和
输出VR:
100*(TH*2+TQ)/(TL*2+TQ)
输出MAVR:
VR的M日简单移动平均
1.VR>450,市场成交过热,应反向卖出;
2.VR<40,市场成交低迷,人心看淡的际,应反向买进;
3.VR由低档直接上升至250,股价仍为遭受阻力,此为大行情的前兆;
4.VR除了与PSY为同指标群外,尚须与BR、AR、CR同时搭配研判
WVAD威廉变异离散量
WVAD:
SUM((CLOSE-OPEN)/(HIGH-LOW)*VOL,N)/10000;
MAWVAD:
MA(WVAD,M);
输出WVAD:
(收盘价-开盘价)/(最高价-最低价)*成交量(手)的N日累和/10000
输出MAWVAD:
WVAD的M日简单移动平均
1.WVAD由下往上穿越0轴时,视为长期买进信号;
2.WVAD由上往下穿越0轴时,视为长期卖出信号;
3.当ADX低于±DI时,本指标失去效用;
4.长期使用WVAD指标才能获得最正确利润;
5.本指标可与EMV指标搭配使用。
EMV简易波动指标
VOLUME:
=MA(VOL,N)/VOL;
MID:
=100*(HIGH+LOW-REF(HIGH+LOW,1))/(HIGH+LOW);
EMV:
MA(MID*VOLUME*(HIGH-LOW)/MA(HIGH-LOW,N),N);
MAEMV:
MA(EMV,M);
VOLUME赋值:
成交量(手)的N日简单移动平均/成交量(手)
MID赋值:
100*(最高价+最低价-昨日最高价+最低价)/(最高价+最低价)
输出EMV:
MID*VOLUME*(最高价-最低价)/最高价-最低价的N日简单移动平均的N日简单移动平均
输出MAEMV:
EMV的M日简单移动平均
1.EMV由下往上穿越0轴时,视为中期买进信号;
2.EMV由上往下穿越0轴时,视为中期卖出信号;
3.EMV的平均线穿越0轴,产生假信号的时机较少;
4.当ADX低于±DI时,本指标失去效用;
5.须长期使用EMV指标才能获得最正确利润。
BOLL布林线
BOLL:
MA(CLOSE,N);
UB:
BOLL+2*STD(CLOSE,N);
LB:
BOLL-2*STD(CLOSE,N);
输出BOLL:
收盘价的N日简单移动平均
输出UB:
BOLL+2*收盘价的N日估算标准差
输出LB:
BOLL-2*收盘价的N日估算标准差
1.股价上升穿越布林线上限时,回档机率大;
2.股价下跌穿越布林线下限时,反弹机率大;
3.布林线震动波带变窄时,表示变盘在即;
4.BOLL须配合BB、WIDTH使用;
RSI相对强弱指标
LC:
=REF(CLOSE,1);
RSI1:
SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N1,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N1,1)*100;
RSI2:
SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N2,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N2,1)*100;
RSI3:
SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N3,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N3,1)*100;
LC赋值:
昨收
输出RSI1:
收盘价-LC和0的较大值的N1日[1日权重]移动平均/收盘价-LC的绝对值的N1日[1日权重]移动平均*100
输出RSI2:
收盘价-LC和0的较大值的N2日[1日权重]移动平均/收盘价-LC的绝对值的N2日[1日权重]移动平均*100
输出RSI3:
收盘价-LC和0的较大值的N3日[1日权重]移动平均/收盘价-LC的绝对值的N3日[1日权重]移动平均*100
1.RSI>80为超买,RSI<20为超卖;
2.RSI以50为中界限,大于50视为多头行情,小于50视为空头行情;
3.RSI在80以上形成M头或头肩顶形态时,视为向下反转信号;
4.RSI在20以下形成W底或头肩底形态时,视为向上反转信号;
5.RSI向上突破其高点连线时,买进;RSI向下跌破其低点连线时,卖出。
ROC变动率指标
ROC:
100*(CLOSE-REF(CLOSE,N))/REF(CLOSE,N);
MAROC:
MA(ROC,M);
输出ROC:
100*(收盘价-N日前的收盘价)/N日前的收盘价
输出MAROC:
ROC的M日简单移动平均
1.本指标的超买超卖界限值随个股不同而不同,使用者应自行调整;
2.本指标的超买超卖范围,一般介于±6.5之间;
3.本指标用法请参考MTM指标用法;
4.本指标可设参考线。
CCI商品路径指标
TYP:
=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;
CCI:
(TYP-MA(TYP,N))/(0.015*AVEDEV(TYP,N));
TYP赋值:
(最高价+最低价+收盘价)/3
输出CCI:
(TYP-TYP的N日简单移动平均)/(0.015*TYP的N日平均绝对偏差)
1.CCI为正值时,视为多头市场;为负值时,视为空头市场;
2.常态行情时,CCI波动于±100的间;强势行情,CCI会超出±100;
3.CCI>100时,买进,直到CCI<100时,卖出;
4.CCI<-100时,放空,直到CCI>-100时,回补。
BIAS乖离率
BIAS1:
(CLOSE-MA(CLOSE,N1))/MA(CLOSE,N1)*100;
BIAS2:
(CLOSE-MA(CLOSE,N2))/MA(CLOSE,N2)*100;
BIAS3:
(CLOSE-MA(CLOSE,N3))/MA(CLOSE,N3)*100;
输出BIAS1:
(收盘价-收盘价的N1日简单移动平均)/收盘价的N1日简单移动平均*100
输出BIAS2:
(收盘价-收盘价的N2日简单移动平均)/收盘价的N2日简单移动平均*100
输出BIAS3:
(收盘价-收盘价的N3日简单移动平均)/收盘价的N3日简单移动平均*100
1.本指标的乖离极限值随个股不同而不同,使用者可利用参考线设定,固定其乖离范围;
2.当股价的正乖离扩大到一定极限时,股价会产生向下拉回的作用力;
3.当股价的负乖离扩大到一定极限时,股价会产生向上拉升的作用力;
4.本指标可设参考线。
WR威廉指标
WR1:
100*(HHV(HIGH,N)-CLOSE)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N));
WR2:
100*(HHV(HIGH,N1)-CLOSE)/(HHV(HIGH,N1)-LLV(LOW,N1));
输出WR1:
100*(N日内最高价的最高值-收盘价)/(N日内最高价的最高值-N日内最低价的最低值)
输出WR2:
100*(N1日内最高价的最高值-收盘价)/(N1日内最高价的最高值-N1日内最低价的最低值)
1.WR波动于0-100,100置于顶部,0置于底部。
2.本指标以50为中轴线,高于50视为股价转强;低于50视为股价转弱
3.本指标高于20后再度向下跌破20,卖出;低于80后再度向上突破80,买进。
4.WR连续触底3-4次,股价向下反转机率大;连续触顶3-4次,股价向上反转机率大。
ADL腾落指标
ADL:
SUM(ADVANCE-DECLINE,0);
MAADL:
MA(ADL,M);
输出腾落指标:
上涨家数-下跌家数的历史累和
输出MAADL:
ADL的M日简单移动平均
1.ADL与指数顶背离时,指数向下反转时机大;
2.ADL与指数底背离时,指数向上反转时机大;
3.ADL须与ADR、OBOS等指标配合使用。
ADR涨跌比率
ADR:
SUM(ADVANCE,N)/SUM(DECLINE,N);
MAADR:
MA(ADR,M);
输出涨跌比率:
上涨家数的N日累和/下跌家数的N日累和
输出MAADR:
ADR的M日简单移动平均
2.ADR>1.5,大盘回档时机大;
3.ADR<0.65,大盘反弹时机大;
OBOS超买超卖指标
OBOS:
EMA(ADVANCE-DECLINE,N);
MAOBOS:
MA(OBOS,M);
输出超买超卖指标:
上涨家数-下跌家数的N日指数移动平均
输出MAOBOS:
OBOS的M日简单移动平均
1.指标上升至+80时为超买,下降至-80时为超卖;
2.指标假设超越+100或-100时,应等待其产生背离才可确认;
3.本指标应搭配ADR、VR、BRAR等指标使用;
4.本指标可设参考线。
OBV累积能量线
VA:
=IF(CLOSE>REF(CLOSE,1),VOL,-VOL);
OBV:
SUM(IF(CLOSE=REF(CLOSE,1),0,VA),0);
MAOBV:
MA(OBV,M);
VA赋值:
如果收盘价>昨收,返回成交量(手),否那么返回-成交量(手)
输出OBV:
如果收盘价=昨收,返回0,否那么返回VA的历史累和
输出MAOBV:
OBV的M日简单移动平均
1.股价一顶比一顶高,而OBV一顶比一顶低,暗示头部即将形成;
2.股价一底比一底低,而OBV一底比一底高,暗示底部即将形成;
3.OBV突破其N字形波动的高点次数达5次时,为短线卖点;
4.OBV跌破其N字形波动的低点次数达5次时,为短线买点;
5.OBV与ADVOL、PVT、WAD、ADL同属一组指标群,使用时应综合研判。
DMA平均差
DIF:
MA(CLOSE,N1)-MA(CLOSE,N2);
AMA:
MA(DIF,M);
输出DIF:
收盘价的N1日简单移动平均-收盘价的N2日简单移动平均
输出AMA:
DIF的M日简单移动平均
1.DMA向上穿插其平均线时,买进;
2.DMA向下穿插其平均线时,卖出;
3.DMA的穿插信号比MACD、TRIX略快;
4.DMA与股价产生背离时的穿插信号,可信度较高;
5.DMA、MACD、TRIX三者构成一组指标群,互相验证。
TRIX三重指数平均线
MTR:
=EMA(EMA(EMA(CLOSE,N),N),N);
TRIX:
(MTR-REF(MTR,1))/REF(MTR,1)*100;
MATRIX:
MA(TRIX,9);
MTR赋值:
收盘价的N日指数移动平均的N日指数移动平均的N日指数移动平均
输出三重指数平均线:
(MTR-昨日MTR)/昨日MTR*100
输出MATRIX:
TRIX的9日简单移动平均
1.TRIX由下往上穿插其平均线时,为长期买进信号;
2.TRIX由上往下穿插其平均线时,为长期卖出信号;
3.DMA、MACD、TRIX三者构成一组指标群,互相验证。
PSY心理线
PSY:
COUNT(CLOSE>REF(CLOSE,1),N)/N*100;
PSYMA:
MA(PSY,M);
输出PSY:
统计N日中满足收盘价>昨收的天数/N*100
输出PSYMA:
PSY的M日简单移动平均
1.PSY>75,形成M头时,股价容易遭遇压力;
2.PSY<25,形成W底时,股价容易获得支撑;
3.PSY与VR指标属一组指标群,须互相搭配使用。