电力市场差价合同初探.docx
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电力市场差价合同初探
电力市场差价合同初探
电力市场差价合同初探
樊进光
九十年代以来，随着社会主义市场经济的初步建立和改革开放的不断深化，电力工业开始逐步向市场化方向转轨。
市场化改革的核心是建立竞争性的电力市场，这是社会经济发展和电力体制改革的必然趋势和要求。
与此同时，市场化改革也必然会遇到诸多新问题，促使人们不断寻求和探索改革的新思路、新方法。
差价合同是实现电力工业向市场化方向转轨的一种较为理想的模式。
浙江电网电力市场初期就采用单一制上网电价与差价合同相结合的竞价方式。
差价合同是电力市场改革中的重要环节。
差价合同的有关要素和运作环境，是电力市场的设计者乃至未来电力市场参与者普遍关心的问题。
为此，笔者就差价合同的作用和法律环境、差价合同的主体和内容以及差价计算公式等，谈一点个人的认识。
一、如何理解差价合同
电力市场具有与其他市场一样的特性，即按质论价、供求平衡、平等竞争。
电力市场在市场规则规范下运作，发电厂按市场价格直接竞价上网。
然而目前我国电力工业面对的现状：
一是从计划经济体制向市场经济体制转轨；二是由于历史的原因在客观上存在多种上网电价；三是尚未形成科学的市场定价机制。
有鉴于此，建立电力市场需要寻找一种过渡的方法，根据针对现状、引入竞争、适度保护、调控市场、逐步实现电力市场最终目标的要求，我们选择了差价合同。
笔者对差价合同的理解是：
首先对每个上网电厂分别确定一个合约电量和合约电价，电厂的实际上网电量在合约电量以内的按合约电价计算；实际上网电量超出合约电量的部分按市场实时电价结算。
差价合同的真实意义在于，对每个电厂设定了一个保护范围，超出该范围的部分才直接参与市场竞争，从而既引入竞争机制又适当兼顾电厂原有的购电合同，解决了发电侧电力市场存在的主要问题。
差价合同的主要作用有：
1、实现发电领域统一向电力市场的过渡。
由于不同时期电厂建设的单位造价不同、设备的技术先进性不同，形成了一厂一价、一机一价体制。
采用差价合同，通过合约电量和合约电价，可以使每个电厂有一个基本的电费收入，从而使得新的大型高效机组能够还本付息和老厂老机组能够生存、改造，解决了不同条件下的电厂向统一电力市场过渡的困难。
2、适度引入竞争机制，不断调控竞争力度。
采用差价合同，选择适当比例的合约电量，合约电量以合约电价计算，超过合约电量的部分电量才直接参与市场竞价，从而达到适度引入竞争的目的。
同时，通过调整合约电量和合约电价，可以不断调整和逐步加大电力市场的竞争规模和力度，为最终实现全面、开放的电力市场做好平稳过渡的准备
3、体现电力市场的公平性、公正性。
第一，按统一的比例核定、并按统一的方法调整各电厂的合约电量和合约电价，为各电厂创造了一个相对平等的竞争环境，使得大家能在同一起跑线上开展竞争；第二，以市场实时电价引导电网的经济调度。
特别是在电力供需矛盾缓和后，解决了各类机组电量分配难问题，也为降低销售侧电价创造了有利条件。
4、逐步形成上网电价的约束机制。
采用差价合同，引入竞争机制，可以激励发电企业强化管理，提高效率，降低上网成本。
同时通过降低合约电量的比例，加大市场竞争力度，逐步形成以上网电价来引导电源投资。
这完全符合电力资源优化配置原则。
二、差价合同的法律环境
市场经济是利益经济、市场经济是竞争经济、市场经济是开放经济，市场经济也必然是法制经济。
同样，电力市场中的利益须要由法律来引导，电力市场中的竞争须要用法律来规范，电力市场的开放须要经法律来确保。
因此，电力市场化改革需要由法律环境来铺垫，法律环境的建立是差价合同得以存在和有效运作的基础和前提。
如前所述，引入差价合同，采用竞争与保护相结合、过渡与调控相结合的方法，以最终实现开放电力市场的目的。
由此，从理念上可以将差价合同分为三个阶段：
第一，适度保护阶段；
第二，扩大竞争阶段；
第三，全面开放阶段。
对应三个阶段，相关的法律将逐步完备，法律环境同样从初级到高级、不断发展和完善。
真正做到从法律环境方面确保完成两个“过渡”，即原有体制向市场体制的过渡、初期市场向开放市场的过渡，最终将电厂推向电力市场的中心。
为此，在制定法律规范时，必须结合第一个“过渡”，充分认识差价合同发展的三个阶段，形成不断强化的法律环境，以实现对差价合同强有力的调控。
因此，法律环境对第一阶段差价合同的引导和规范作用，应主要体现在以下三个层面：
第一，将原有的购电合同导入电力市场的差价合同。
变更或中止原有的购电合同，是签订差价合同的前提。
原有的购电合同一般都是长期合同，由于合同当事人习惯于长期以来的做法，或者担心在发电市场竞争中处于不利地位，所以单凭发电企业的愿望或电网企业的愿望不能全部实现原合同的变更或中止。
因此需要法律、法规来作出规范，才可能将原购电合同统一到差价合同。
第一层面的法律规范，应按照“公开、公平、公正”的基本原则，充分考虑保护市场成员尤其是发电企业的合法权益，形成积极引导电网企业和发电企业进入电力市场的法律环境。
第二，为差价合同正常运作提供法律平台。
差价合同的运作需要确定相关要素，包括差价合同的合约部分和市场竞价部分两个基本部分。
市场交易主体和管理主体，市场的准入条件，合约电量、合约电价的设定和调整，市场竞价的基本原则，市场价格的限额控制，以及争议的处理等都必须由法律规范作出规定，以便差价合同得以正常运作。
除此以外，法律规范还应对差价合同的运作作出具体的规定，主要包括三个方面：
（1）竞价上网和电费结算。
其一，竞价基本规则的确定，如时段划分、报价要求、竞价排序、市场定价、价格边界约束等；其二，竞价的动态控制和管理，如报价调整中的遵守报价、缺省报价、竞合报价、修改报价等；其三，交易完成后的结算，如实际上网电量和市场价格、市场清算价格的确定、服务费用的分摊、市场费用的支付等。
（2）信息披露。
信息披露既是市场运作的必然要求，也是市场成员了解市场情况的主要途径。
披露信息、提高市场的透明度，是保证市场公平、公正地运作的必要条件。
同时，披露信息必须顾及市场稳定和防止投机性竞价，不得泄露任何可能影响公平竞争的信息。
有关信息披露的时间、间隔、方式等也应作出统一的规定。
（3）对违规者制裁。
其一，对违反竞价规则、扰乱市场秩序的市场成员进行制裁，维护市场的正常运行；其二，对违反信息披露规定者进行制裁，防止串通报价和操纵市场；其三，各种违反调度命令者进行制裁，防止危及电网安全的行为，以保护全体市场成员的利益。
第三，为差价合同的修改、变更提供依据。
电力市场改革分阶段深入，除了市场主体以及市场运作方式会发生根本性的变化、发电市场将从单一购买者向多个购买者转变以外，市场将逐步加大竞争力度、最终实现全电量竞争的目的。
因此差价合同的修改、变更是电力市场发展的必然结果。
合约电量、合约电价的调整时间和调整幅度，竞价和结算方式修改，市场范围和容量的扩大，以及其他可能影响差价合同当事人利益的因素，都需要从法律规范方面事先作出原则规定，以便为修改、变更差价合同当事人的权利和义务提供法律依据。
除了已有的《电力法》、《合同法》等法律法规以外，电力市场初期至少需要两个层次的法律规范：
一是电力市场监管法规，二是电力市场运作规则。
法律规范的设置必须满足电力市场发展的需要，为处理市场发展中可能出现的情况提供必要的依据，以确保电力市场的稳定、健康、持续发展。
三、差价合同的主体
目前我国电力工业的现状是：
在电网方面，电网经营企业处于独家垄断地位；在电源方面，经过“集资办电”阶段，形成了多元化结构，出现了国家独资、地方独资和多方合资电厂共存的局面。
差价合同主体及其相关的问题有：
1、差价合同的主体。
差价合同的主体按买卖关系分为两类，一是电量购买者。
在电力市场发展的初期只有电网经营企业单一购买者。
今后将发展为多个购买者，电网经营企业逐步转为单纯的电网经营和管理者，不直接参与电量的买卖；二是上网电厂。
电厂的类型主要有火电、水电、核电、燃机以及抽水蓄能等，太阳能、风能、潮汐发电所占的比例较少。
各类电厂投资来源不同、单位造价不同、设备性能不同、在电网中的作用不同，因此适用差价合同的条件也不同。
2、市场准入的条件。
电力市场实行市场准入制度，进入市场的最基本条件就是取得相应的许可证。
许可证持有者的条件是独立的企业法人，具有与经营业务相适应的资金、场所、设施、技术条件以及专业技术人员、管理制度和相关标准等。
许可证持有者必须遵守市场监管法规、市场规则和许可证规定的其他义务，否则将被取消市场成员资格。
3、特殊情况的电厂。
可归纳为三种情况：
（1）不执行差价合同的电厂。
电厂不执行差价合同的原因有两个，一是由于国家实行特殊能源政策，一是由于电厂自身的特点决定不宜分时段报价，也不允许频繁变动负荷。
对于风电、潮汐发电等类型的电厂，电力市场应允许其不执行差价合同，不参与市场竞争。
（2）为电网提供辅助服务的电厂。
如作为电网调峰的水力发电厂等，应使其取得合理的收入。
实际上，将调峰电厂限定在特定的时间内报价，增加了其市场风险，给其带来了机会损失，可能直接导致电费收入的减少。
该类电厂应统一执行差价合同，同时采用补偿辅助服务费的方法弥补其损失。
（3）部分电厂主动要求全电量参与竞争。
该类电厂不要差价合同的保护电量和保护电价，如同省际交易口子上的外省电量一样。
笔者认为该类电厂的要求应该允许，理由有三：
一是符合电力市场的改革方向，即最终实现全电量竞争；二是有利于以经济的方式加速电力市场改革进程；三是有利于发电市场的结构调整、降低电网的销售电价。
但是差价合同目前还处于实施初期，市场的运作规律尚未被大家充分认识和掌握，除市场自身因素外，直接采用全电量竞争者由于地位的特殊性，同样存在着较大市场的风险。
因此宜采用边观察、边研究、边推进的步骤，并在差价合同中作出特殊的约定，包括执行差价合同的时间（月、季）、合约电量的比例等。
在电力市场改革初期，市场交易中心可以事先明确在必要的范围内对该类电厂作出适当调整。
四、差价合同应具备的主要内容
差价合同由购买者（如单一购买者）与电厂签订，反映了市场调节的因素，经市场交易中心得以实现，同时合同当事人还须接受电网调度的管理。
因此，除了一般购电合同的条款以外，差价合同还应具备以下主要内容：
1、双方同意执行差价合同、进入电力市场。
这是平等自愿、协商一致的意思表示。
2、电量、电价的确定。
经市场监管部门和物价部门核准的合约电量和合约电价，是差价合同的基本部分；上网电量和市场电价是差价合同的变动部分，应根据市场规则约定一个确定方式。
3、电厂上网电量的总收入计算公式，即差价合同的电费计算公式。
不同的计算公式不仅反映电厂的不同收入，也反映市场调节的不同走势。
4、竞价规则。
电厂按市场规则进行报价，购买者由低价到高价选择上网机组，这是竞价的基本规则，对合同双方均有约束力。
5、市场信息。
合同双方都需要获得市场信息，同时应向市场交易中心输入必要的信息。
特别是电厂一方，市场信息是其报价的直接依据，也是影响其收益的一个不可忽视因素。
6、结算和支付。
结算和支付均委托市场交易中心进行。
市场交易中心按差价公式计算的电厂总收入，加上辅助服务补偿费、因网损系数的差额付款等，减去辅助服务费、市场费用、税收等，扣除违反市场规则应承担的费用，即为电厂的实际收入。
电厂上网交易成功，经过清算，则一天的交易已经结束，只剩下购买者的支付义务。
随着电子商务时代的到来，购买者可以按月、旬或者约定的间隔日期进行支付，以加速资金的流转。
7、违约责任。
区别于原来的购电合同，差价合同中主要应增加市场行为方面的违约责任，如违反市场规则报价、违反竞价规则购买电量、违反信息披露规定干扰公平交易，以及其他违反差价合同的有关规定、直接影响合同对方当事人利益等行为，均需要承担违约责任。
8、接受市场规则的约束和服从调度命令的意思表示。
差价合同不仅仅是合同双方的行为，而且是在市场规则的约束和电力调度的管理之下运作的，因此合同双方应明确接受这一约束和管理。
合同需要引用或需要强调有关规定中的内容，则可以直接指向市场规则和电力调度规程的具体条款。
9、不可抗力。
不可抗力是指不可预见、不可避免、不可克服的客观事件，包括自然灾害、火灾、罢工、破坏、内乱或战争以及政府行为等。
不可抗力会直接影响市场的运作，也会直接影响差价合同的执行。
因此，在差价合同中应对遇到不可抗力时的情况作出约定。
10、变更差价合同的约定。
引起差价合同变更的情况主要有两方面：
一是合同中部分参数的变更，如合约电量和合约电价等，因此每年要修订合同；二是法律的变更。
由于我国的电力市场处于试点阶段，缺乏实践经验，随着法律、法规和规章的不断完善，差价合同将需要作出修改和补充。
因此差价合同中应明确约定，遇到法律变更时合同需要进行相应的变更。
11、解决争议的约定。
可将争议分为两类：
一是一般事项，包括日常交易、以及其他由市场规则管理的事项，可以先交由市场交易中心处理，对交易中心的处理结果不服，再提交监管机构裁决；二是对于涉及主体资格、合同效力、市场规则的有关规定等应提交监管机构处理，不服监管机构的处理还可以向上以及电力管理部门申请复议。
有关差价合同内容以及履行的争议，也可直接提交仲裁机构仲裁。
谈及差价合同的主要内容，还必须指出两点：
第一，上网电量的购买者与电厂一样也是市场成员，其在差价合同中不具有市场管理职能和权利，不享有市场中的特别优惠，否则有违市场公正原则；第二，市场规则和调度规程不等于合同条款。
合同条款是当事人意思表示，是双方的行为。
当事人约定共同接受市场规则和调度规程的约束，与市场交易中心根据规则和规程进行管理是两个概念，形成两个完全不同的法律关系。
五、与差价合同相关的几个问题
1、差价合同与原购电合同的联接。
采用差价合同有两种方式：
一是变更原购电合同。
差价合同作为补充合同，主要用来修改原购电合同中的电量、电价以及电费结算等；二是中止原购电合同，即用差价合同替代原购电合同。
此时要求该差价合同能全面反映购电活动以及竞价、结算方式等，相当于签订一份新的购电合同。
原购电合同中购电方对电厂作出的年利用小时和投资回报率的承诺，属于购电合同如何转为差价合同的问题。
笔者认为有三条途径：
第一，原购电合同中有法律变更约定的，按法律变更的约定办理；第二，没有法律变更约定的，通过协商途径解决；第三，没有法律变更约定、且协商不成的，等待国务院出台的行政法规（或规范性文件）、全国人大常委会通过的法律对这一问题作出规定后，将原购电合同统一导入电力市场。
2、差价合同与网架结构。
差价合同引入了竞争，竞争的前提是存在市场。
市场除了市场成员、规则和管理外，还需要通畅的供货渠道和足够的货源。
因此执行差价合同时，电网的网架结构是一个不可忽视的问题。
第一，因输变电通道不畅或阻塞，限制了电厂的上网电量，电网经营企业（单一购买者）承担何种责任应事先作出约定；第二，网架中的两个口子，即省际交易的口子及与下级电网交换电量的口子。
该口子的大小、容量的控制，能否平抑最大容量电厂的市场报价引起的价格波动，同样也应事先有所准备。
这一问题可以通过技术措施、市场规则及合同约定相结合的方法来解决。
因此差价合同中需要考虑网架结构这一特殊因素。
3、差价合同与电力调度。
电力市场区别于一般市场，也区别于证券、期货市场。
电力市场的特殊性在于电力的公共安全，电网的安全运行是市场正常运作的前提。
因此，市场中除了市场交易中心外，电力调度中心仍然不可缺少，且两者密不可分。
电力调度中心对联网的电厂实行统一调度，按安全标准、技术标准进行监督和管理，确保电网安全、稳定、经济、优质运行；电厂上网电量报价经市场交易中心排序后，由电力调度中心发布机组负荷的调整命令。
当电网正常运行时，差价合同得以正常执行；当电网出现故障或事故时，电厂必须服从电力调度的统一命令，此时部分或全部的差价合同不能执行，市场处于暂时关闭状态。
因此差价合同应考虑电网运行的特殊形态。
4、必要的辅助服务。
一个电网必须具备相应的调节和控制手段，拥有足够的备用容量，才能确保系统的安全、稳定运行。
因此系统应由其成员提供必要的辅助服务。
系统辅助服务可分为四类：
一是系统恢复；二是系统稳定；三是系统调节；四是系统备用。
上网机组具有提供某种辅助服务的能力，并为系统实际提供辅助服务的，可得到辅助服务补偿费。
在差价合同中应反映不同的辅助服务类型、服务时间、服务补偿费以及取得费用的途径等。
同时，所有的市场成员都从辅助服务中受益，因此均须支付辅助服务费。
如何分摊辅助服务费应结合电网运行的特点，经分析计算后确定。
六、差价计算公式
所谓差价合同，概括地说就是预先设定一个合同量，并结合实际量与合同量的偏差值调整最终结算的合同。
根据差价合同的思想，可以找到多个差价计算公式。
我们以Qc和Pc分别表示电厂的合约电量和合约电价，以Qg和Pm分别表示电厂实际上网电量和市场实时电价，以R表示电厂的总收入，来分析差价计算公式的两种情况：
第一种方式采用如下基本公式：
R=QgPm+Qc（Pc-Pm）=QcPc+Pm（Qg-Qc）
上述公式表明，电厂总收入R由两部分组成，即实际上网电量Qg按实时电价Pm计算部分（简称现货收入），加上合约电量Qc按价差（Pc-Pm）计算部分（简称价差收入）；或者说是由合约电量Qc按合约电价Pc计算部分（简称合约收入）和电量差值（Qg-Qc）按实时电价Pm计算部分（简称量差收入）两者组成。
电厂总收入R的变化趋势为：
（1）当Pm0并且QgQc时，RQcPc。
即，当实时电价Pm为正值并且实际上网电量Qg大于合约电量Qc时，电厂除了取得合约收入QcPc外，还可以取得量差收入Pm（Qg-Qc），总收入R大于合约收入QcPc；
（2）当Pm0并且QgQc时，RQcPc。
即，当实时电价Pm为正值并且实际上网电量Qg小于合约电量Qc时，量差收入Pm（Qg-Qc）为负值，电厂总收入R小于合约收入QcPc。
电厂总收入R在边界上的情况：
（1）在Pm=0的边界上R=QcPc。
即，当实时电价Pm等于零时，电厂的总收入R等于合约收入QcPc，而与实际上网电量Qg无关；
（2）在Qg=Qc的边界上R=QcPc。
即，当实际上网电量Qg等于合约电量Qc时，电厂的总收入R等于合约收入QcPc，而与实时电价Pm无关；
（3）在Qg=0的边界上R=Qc（Pc-Pm）。
即，当实际上网电量Qg等于零时，电厂的总收入R等于价差收入Qc（Pc-Pm）。
此时实时电价Pm越低，电厂总收入R越高。
基本公式具备差价合同的许多优点，但还存在一些问题：
（1）使用公式的限制条件为：
实际上网电量Qg0，且实时电价Pm0。
特别是限制实时电价Pm0，与市场规则允许电厂以上网电价0报价不一致。
（2）基本公式R=QgPm+Qc（Pc-Pm）中存在Qc（Pc-Pm）项，该项体现了差价的概念，但又抵销了QgPm项的调整作用，使得R在边界上出现调节盲区。
（3）电厂总收入R取决于实际上网电量Qg和实时电价Pm两个变量。
当实际上网电量Qg趋向Qc或者当实时电价Pm趋向零时，电厂总收入R均趋向合约收入QcPc。
（4）当实际上网电量Qg合约电量Qc，并且实时电价Pm合约电价Pc时，电厂可多得与上网电量不相应的补贴。
因此当电厂的实际上网电量Qg合约电量Qc时，联网各电厂可根据竞价排序规则集中在低价位报价，形成实际电价Pm合约电价Pc，而多得补贴。
（5）在供大于求的市场情况下，虽然联网电厂的补贴总数不会超过各电厂合约收入QcPc的总和，但由于上网电量的总量相对少、给电厂补贴的总量相对多，销售电价下降幅度可能较少。
第二种方式采用分段公式：
按电厂实际上网电量Qg的情况，将电厂总收入R分为两段来计算：
当QgQc时R1=QgPc；
当QgQc时R2=Pm（Qg-Qc）。
当实际上网电量Qg没有超过合约电量Qc时，电厂总收入R=R1；当实际上网电量Qg超过合约电量Qc时，电厂总收入是两段收入之和，即R=R1+R2。
分段公式可以避开基本公式的问题，其特点为：
（1）调节方向清楚。
当实际上网电量Qg合约电量Qc时，电厂总收入第一部分R1=QgPc，反映了不发电不得益，少发电少得益。
当实际上网电量Qg=Qc时，电厂收入R1最大，即等于QcPc。
（2）当实际上网电量Qg合约电量Qc时，电厂总收入所包含的第二部分R2=Pm（Qg-Qc），反映了实际上网电量Qg超过合约电量Qc的部分直接参与市场竞争，结算价格由市场实际电价Pm确定，必要时可以直接采用市场竞价排序决定的负值电价进行结算，体现电厂向市场报价的真实意思。
（3）分段公式的设置，完全符合从原购电合同向差价合同过渡的要求，即按合约电量、合约电价进行保护和适度引入竞争；同时通过调整合约电量和合约电价，可满足对差价合同的调节、控制和实现电力市场最终目标的要求。
（4）分段公式可以直接用于华东口子的联接，即计划指标内的基本电量按原电价计算，超过部分统一按市场实时电价竞争。
（5）分段公式可以方便地在计算机系统中实现，并且可以直接用于分时段上网电量电费的结算。
电力系统的首要环节是发电环节；电力市场改革的关键在于发电市场的改革；发电市场改革的根本在于原体制向新体制转轨，即市场化改革。
差价合同是发电市场中一种行之有效的模式。
差价合同的本质是既引入了竞争，又对原有的状态进行适度保护。
而竞争正是电力市场的生命力所在。
差价合同可以对竞争的规模和力度进行调整和控制，这就是差价合同思想的精髓。
可以肯定，差价合同将为电力市场开展有序竞争，最终实现全面、开放的电力市场提供良好的途径和有益的经验。
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