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财富1号集合资产管理计划资产管理报告模板
财富1号集合资产管理计划资产管理报告
（2013年05月31日-2013年06月30日）
第一节重要提示
本报告由集合资产管理计划管理人编制。
集合资产管理计划托管人建设银行于2013年07月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。
管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产，但不保证集合资产管理计划一定盈利。
集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合资产管理计划说明书。
本报告相关财务资料未经审计。
本报告中的内容由管理人负责解释。
第二节集合资产管理计划概况
名称：
财富1号集合资产管理计划（展期）
类型：
非限定型
成立日：
2013年05月31日
报告期末份额总额：
167,772,091.64份
业绩基准：
上证指数×60%+基金指数×40%
管理人：
财富证券有限责任公司
托管人：
中国建设银行股份有限公司
第三节主要财务指标和集合资产管理计划净值表现
一、主要财务指标（单位：
人民币元）
本期已实现收益
607,713.05
本期利润
898,478.41
每份额本期已实现收益
0.0036
期末资产净值
168,664,964.85
期末每份额净值
1.0053
期末每份额累计净值
1.0053
二、报告期每份额净值增长率与业绩基准收益率的比较
阶段
收益率
财富1号
比较基准
超额收益率
2013.05.31-2013.06.30
0.53%
-13.74%
14.27%
三、集合计划每份额净值增长率与业绩基准收益率的历史走势对比图
第四节管理人报告
一、业绩表现
截止2013年6月30日，本集合计划单位净值1.0053元，累计单位净值1.0053元，本期单位净值增长率0.53%，集合计划累计净值增长率0.53%。
二、管理人工作报告
1、投资回顾
本报告期内，国内A股市场出现了大幅调整。
尽管5月份指数在部分周期股的带动下出现了5%左右的反弹行情，但二季度单月的宏观经济数据反映出基本面依然呈疲弱的格局，同时叠加央行实施紧缩的货币政策，导致市场流动性的异常紧张，其程度远超2011年的同期情况，多重利空因素重创A股市场，二季度上证指数跌幅逾10%，市场状况相当惨烈。
从市场表现观察，结构化特征依然明显：
银行、地产领跌周期行业，煤炭、有色等屡创新低，中小板、创业板指数欲调还涨，消费电子、环保等主题投资热点此起彼伏，即便指数调幅惊人，个股却仍是冰火两重天。
本报告期内，本集合计划于5月底重新展期成立。
6月中上旬，我们认为市场处于释放多种风险因素的过程之中，没有进行任何仓位的配置，资金通过交易所逆回购提升收益水平；下旬在指数急跌并创出新低的时候，我们认为即使中期的趋势并不明朗，但从短期的角度看市场的反应已经过度了，存在短期纠偏的机会，我们一直看好并跟踪的部分成长性品种股价到了配置的价格，因此我们逐步低吸了少量仓位的权益品种，整体配置方向上仍侧重于防御类行业；截止二季度末本集合计划没有进行基金仓位的配置。
回顾展期产品成立以来，我们通过控制整体仓位来防范系统风险，净值跑赢业绩比较基准14.27%。
2、投资展望
目前国内宏观经济增速稳定下行，管理层对宏观经济数据的容忍度逐步提高，以调结构促转型的思路日益清晰。
宏观经济方面数据对拐点的印证日益清晰：
经济欲振乏力。
6月制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，较上月回落0.7个百分点，为近四个月来最低。
就目前来看，尽管经济低于预期，但仍在容忍底线之上；5月份M2增长15.8％，新增货币供给9500亿，同比少增940亿元。
国家更有可能通过市场化的手段例如加快利率市场化、大力发展直接融资来解决实体经济的资金需求问题，短期内政策以静制动的可能性更大。
在这种情况下改革更值得关注，而憧憬中“三中全会”的改革红利还尚在途中，A股市场将在这样的背景下踟蹰前行。
与此同时，金融市场的“全球同此凉热”再度显现，海外市场风起云涌：
安倍经济学三箭齐发，日本股市半年多的狂欢后重新走到十字路口；美国QE缩减渐行渐近，美联储表述的点滴变化都足以掀起全球市场的惊涛骇浪；**市场剧烈波动又让人担心九十年代的动荡是否会昨日重现。
中国市场与全球联动愈来愈强，海外已成为左右A股方向的重要因素。
A股方面，美国经济结构相对欧洲和**市场国家较为健康，而**市场国家将面临资金撤出的风险。
央行已经充分在警示商业银行影子银行的规模不可再扩大，要充分注意债务风险，对A股的估值压力始终存在，后续资本市场面临着基本面与资金面双重逆风，国内外经济与政策的波动也将明显放大，安全性是重要的关键词。
我们对三季度市场持谨慎的看法，本届政府要求市场去杠杆化的意图相当明显，并且是通过市场化手段完成，目前国内的失业率水平尚可，我们认为去杠杆化带来的冲击尚未完全体现，未来一个季度市场整体将维系偏弱的格局，本集合计划将保持适度的仓位运行；我们将重点跟踪三大主线来展开配置——
（1）紧贴改革预期；
（2）受益于出口改善；（3）低估值板块的价值洼地。
2013年三季度本集合计划的投资策略是在积极中保持高度的灵活性和警惕性，重点关注行业基本面改善和改革驱动的成长股以及短期主题性的投资机会，在操作上注重绝对收益，稳步提升集合计划净值。
第五节托管人报告
财富1号集合资产管理计划
2013年05月31日-2013年06月30日托管人报告
中国建设银行根据《财富1号集合资产管理计划合同（展期）》和《财富1号集合资产管理计划托管协议》，自2013年5月31日起托管财富1号集合资产管理计划（以下称“本计划”）资产。
2013年第二季度期间，中国建设银行及时准确地执行了管理人
的投资和清算指令，办理了本计划名下的资金往来。
2013年第二季度期间，中国建设银行对管理人的投资运作行为按合同约定进行了监督，未发现存在损害委托人利益的行为。
2013年第二季度期间，中国建设银行对报告期内资产净值的计算、费用开支方面进行了复核，未发现管理人存在损害委托人利益的行为。
中国建设银行复核了本计划资产管理报告（2013年第二季度报告）中的有关财务数据部分，内容真实、准确和完整。
中国建设银行投资托管业务部
2013年07月16日
第六节集合资产管理计划财务报告
一、集合资产管理计划资产负债表
日期：
2013年06月30日单位：
元
资产
期末
年初
负债和所有者权益
期末
年初
余额
余额
余额
余额
资产:
负债:
银行存款
8,786,871.81
31,374,880.62
短期借款
结算备付金
2,727,272.73
4,413,901.68
交易性金融负债
存出保证金
101,853.09
0.00
衍生金融负债
交易性金融
资产
11,945,215.30
109,421,792.18
卖出回购金融资
产款
其中：
股票投资
7,441,165.30
65,417,094.90
应付证券清算款
0.00
341,336.24
债券投资
4,504,050.00
0.00
应付赎回款
0.00
82,815.91
资产支持证券
投资
应付管理人报酬
0.00
142,920.05
基金投资
0.00
44,004,697.28
应付托管费
28,036.56
28,584.00
衍生金融资产
应付客户服务费
买入返售金融
资产
135,014,800.00
20,000,600.00
应付交易费用
63,218.01
184,465.03
应收证券清算款
10,059,933.34
8,318,317.82
应交税费
应收利息
186,040.70
7,675.43
应付利息
应收股利
0.00
17,398.07
应付利润
应收申购款
其他负债
65,767.55
100,000.00
其他资产
负债合计
157,022.12
880,121.23
所有者权益：
实收基金
259,811,509.24
288,816,225.55
未分配利润
-91,146,544.39
-116,141,780.98
所有者权益合计
168,664,964.85
172,674,444.57
资产合计:
168,821,986.97
173,554,565.80
负债与持有人权益总计：
168,821,986.97
173,554,565.80
二、集合资产管理计划经营业绩表
日期：
2013年05月31日至2013年06月30日单位：
元
项目
本期金额
展期累计金额
一、收入
949,425.48
949,425.48
1、利息收入
658,660.12
658,660.12
其中：
存款利息收入
25,367.05
25,367.05
债券利息收入
690.41
690.41
资产支持证券利息收入
0.00
0.00
买入返售金融资产收入
632,602.66
632,602.66
2、投资收益（损失以"-"填列）
0.00
0.00
其中：
股票投资收益
0.00
0.00
债券投资收益
0.00
0.00
资产支持证券投资收益
基金投资收益
0.00
0.00
权证投资收益
衍生工具收益
股利收益
基金红利收入
0.00
0.00
3、公允价值变动损益（损失以"-"填列）
290,765.36
290,765.36
4、其他收入（损失以"-"填列）
二、费用
50,947.07
50,947.07
1、管理人报酬
2、托管费
28,856.72
28,856.72
3、客户服务费
4、交易费用
15,476.30
15,476.30
5、利息支出
其中：
卖出回购金融资产支出
6、其他费用
6,614.05
6,614.05
三、利润总额
898,478.41
898,478.41
第七节投资组合报告
一、期末资产组合情况
项目名称
项目市值（元）
占总资产比例
股票
7,441,165.30
4.41%
债券
4,504,050.00
2.67%
基金
0.00
0.00%
其中：
货币市场基金
0.00
0.00%
买入返售金融资产
135,014,800.00
79.97%
银行存款及清算备付金合计
11,514,144.54
6.82%
其他资产
10,347,827.13
6.13%
资产合计
168,821,986.97
100.00%
三、期末市值占集合计划资产净值前五名证券明细
股票
序号
代码
名称
数量
市值（元）
占净值比例
1
002223
鱼跃医疗
220,000
4,147,000.00
2.46%
2
002412
汉森制药
167,642
3,294,165.30
1.95%
基金
无
债券
序号
代码
名称
数量
市值（元）
占净值比例
1
113001
中行转债
45,000
4,504,050.00
2.67%
第八节集合计划份额变动
单位：
份
期初份额总额
172,131,774.69
红利再投资份额
0.00
报告期间参与份额
0.00
报告期间退出份额
4,359,683.05
报告期末份额总额
167,772,091.64
第九节信息披露的查阅方式
网址：
******
信息披露电话：
0731－********（服务时间为工作日上午8:
30-11:
30，下午13:
30-17:
00）
投资者对本报告书如有任何疑问，可咨询管理人财富证券有限责任公司。
财富证券有限责任公司
2013年07月16日
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