风险型决策分析PPT.ppt
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风险型决策分析目录目录风险分析风险分析策略：
若干个可供选择的行动方案中的一个，能够被实施来实现策略：
若干个可供选择的行动方案中的一个，能够被实施来实现管理目标。
故，不同策略就是指不同的方案。
管理目标。
故，不同策略就是指不同的方案。
自然状态：
将来可能存在的某种条件，它对策略的是否成功会产自然状态：
将来可能存在的某种条件，它对策略的是否成功会产生重大影响。
生重大影响。
结果：
特定的策略和自然状态相结合会产生多大的得或失（通常结果：
特定的策略和自然状态相结合会产生多大的得或失（通常用货币来度量）用货币来度量）损益矩阵如下表损益矩阵如下表决策的相关概念决策的相关概念1、决策的定义决策的定义为了实现某一特定目标，借助于一定的科学手段和方法，从为了实现某一特定目标，借助于一定的科学手段和方法，从两个或两个以上的可行方案中选择一个最优方案，并组织实施的两个或两个以上的可行方案中选择一个最优方案，并组织实施的全部过程。
全部过程。
2、决策的分类（决策的分类（经济行为的主体所掌握的信息状况经济行为的主体所掌握的信息状况）
（1）确定型决策：
自然状况如何出现已知，并且各替换行动结确定型决策：
自然状况如何出现已知，并且各替换行动结果所产生的结果已知的决策。
果所产生的结果已知的决策。
（2）不确定型决策：
决策人无法确定未来各种自然状态发生的不确定型决策：
决策人无法确定未来各种自然状态发生的概率的决策，是不稳定性的决策。
概率的决策，是不稳定性的决策。
（3）风险型决策：
一种自然状态下的各替换行动的结果已知，风险型决策：
一种自然状态下的各替换行动的结果已知，且状态空间的概率分布已知，但最终到底哪一种自然状态出现，且状态空间的概率分布已知，但最终到底哪一种自然状态出现，事先不能肯定。
事先不能肯定。
不确定型决策分析不确定型决策分析设决策问题的决策矩阵为设决策问题的决策矩阵为每种自然状态每种自然状态出现的概率出现的概率是未知的。
是未知的。
如何根据不同方案在各状态下的条件结果值，确定决策者如何根据不同方案在各状态下的条件结果值，确定决策者最满意的行动方案？
最满意的行动方案？
下面介绍几种常用的决策准则：
下面介绍几种常用的决策准则：
11、乐观准则（、乐观准则（max-max准则）准则）基本思路：
假设每个行动方案总是出现最好的条件结果，即条件收基本思路：
假设每个行动方案总是出现最好的条件结果，即条件收益值最大或条件损失值最小，那么最满意的行动方案就是所有益值最大或条件损失值最小，那么最满意的行动方案就是所有中中最好的条件结果对应的方案。
最好的条件结果对应的方案。
具体步骤（具体步骤（11）根据决策矩阵选出每个方案的最优结果值。
）根据决策矩阵选出每个方案的最优结果值。
（22）在这些最优结果值中选择一个最优者，所对应的方）在这些最优结果值中选择一个最优者，所对应的方案就是最优方案。
最优结果值是指最大收益值或最大效用值。
在某案就是最优方案。
最优结果值是指最大收益值或最大效用值。
在某些情况下，条件结果值是损失值，最有结果则是指最小损失值。
些情况下，条件结果值是损失值，最有结果则是指最小损失值。
（33）设方案）设方案实质：
持乐观准则的决策者在各方案可能出现的结果情况不明时，实质：
持乐观准则的决策者在各方案可能出现的结果情况不明时，采取采取“好中取好好中取好”的乐观态度，选择最满意的决策方案。
由于决策的乐观态度，选择最满意的决策方案。
由于决策者过于乐观，一切从最好的情况考虑，难免冒较大的风险。
者过于乐观，一切从最好的情况考虑，难免冒较大的风险。
例例11：
收益值表及决策矩阵如下：
收益值表及决策矩阵如下解：
各方案的最优结果值为：
解：
各方案的最优结果值为：
2、悲观准则（悲观准则（max-min准则准则）基本思路：
假设各行动方案总是出现最坏的可能值，这些最坏结果基本思路：
假设各行动方案总是出现最坏的可能值，这些最坏结果中的最好者所对应的行动方案为最满意方案。
中的最好者所对应的行动方案为最满意方案。
具体步骤（具体步骤（11）根据决策矩阵选出每个方案的最小条件结果值。
）根据决策矩阵选出每个方案的最小条件结果值。
（22）从这些最小值中挑最大者，所对应的方案就是满意方）从这些最小值中挑最大者，所对应的方案就是满意方案。
案。
（33）设方案）设方案则悲观准则的则悲观准则的最满意方案最满意方案实质：
持悲观准则的决策者往往经济势力单薄，当各状态出现的概实质：
持悲观准则的决策者往往经济势力单薄，当各状态出现的概率不清楚时，态度谨慎保守，充分考虑最坏的可能性，采取率不清楚时，态度谨慎保守，充分考虑最坏的可能性，采取“坏中坏中取好取好”的策略，以避免冒较大的风险。
的策略，以避免冒较大的风险。
接例接例11，例，例11中的决策问题用悲观准则进行决策分析。
中的决策问题用悲观准则进行决策分析。
33、折衷准则、折衷准则（不完全乐观也不完全悲观）基本思路：
假设各行动方案既不会出现最好的条件结果值，也不会出现基本思路：
假设各行动方案既不会出现最好的条件结果值，也不会出现最坏的条件结果值，而是出现他们之间的某个折衷值，再从各个方案的最坏的条件结果值，而是出现他们之间的某个折衷值，再从各个方案的折衷值中选出一个最大者，其对应的方案即为最满意方案。
折衷值中选出一个最大者，其对应的方案即为最满意方案。
具体步骤具体步骤（11）取定乐观系数）取定乐观系数aa（0a1）,计算各方案的折衷值，方案计算各方案的折衷值，方案的的折衷值记为折衷值记为（22）从各方案的折衷值选出最大者，其对应的方案就是最满意）从各方案的折衷值选出最大者，其对应的方案就是最满意方案，即这种准则最满意方案满足：
方案，即这种准则最满意方案满足：
（33）乐观系数）乐观系数aa有决策者的主观估计而确定。
当有决策者的主观估计而确定。
当a=1a=1时，就是乐时，就是乐观准则；当观准则；当a=0a=0时，就是悲观准则。
折衷准则中的时，就是悲观准则。
折衷准则中的aa一般假定为一般假定为0a1.例例11中的决策问题用这种准则进行决策分析。
取乐观系数中的决策问题用这种准则进行决策分析。
取乐观系数a=1a=13，各方案，各方案的折衷值为的折衷值为44、遗憾准则、遗憾准则（最小遗憾值或最小机会损失）（最小遗憾值或最小机会损失）基本思路：
假设各行动方案总是出现遗憾值最大的情况，从中选择遗憾基本思路：
假设各行动方案总是出现遗憾值最大的情况，从中选择遗憾值最小的方案作为最满意方案。
通常，人们在选择方案的过程中，如果值最小的方案作为最满意方案。
通常，人们在选择方案的过程中，如果舍优取劣，就会感到遗憾。
舍优取劣，就会感到遗憾。
遗憾值：
在一定的自然状态下，没有取到最好的方案二带来的机会损失。
遗憾值：
在一定的自然状态下，没有取到最好的方案二带来的机会损失。
设在状态设在状态下选择了方案下选择了方案，这时得到条件收益值，这时得到条件收益值，则方案，则方案在状态在状态下的遗憾值下的遗憾值或称收益值或称收益值的遗憾值为：
的遗憾值为：
具体步骤：
（具体步骤：
（11）计算在各方案在每种状态下的遗憾值）计算在各方案在每种状态下的遗憾值（即机会损失（即机会损失值）值）（22）从各方案的遗憾值中选出最大者，即：
）从各方案的遗憾值中选出最大者，即：
（33）在各方案的最大遗憾值中取最小值，对应的方案为最）在各方案的最大遗憾值中取最小值，对应的方案为最满意方案。
即最满意方案满意方案。
即最满意方案例例11中的决策问题用遗憾准则进行决策分析。
计算各方案在各种状态下的中的决策问题用遗憾准则进行决策分析。
计算各方案在各种状态下的遗憾值，得遗憾值矩阵：
遗憾值，得遗憾值矩阵：
各方案的最大遗憾值如右各方案的最大遗憾值如右5、等可能性准则、等可能性准则基本思路基本思路:
在各自然状态发生的可能性不清楚的时候，只能认为各状态发在各自然状态发生的可能性不清楚的时候，只能认为各状态发生的概率相等，按相等的概率求出各方案条件收益的期望值（或期望效生的概率相等，按相等的概率求出各方案条件收益的期望值（或期望效用值），最大期望对应的方案即最满意方案。
用值），最大期望对应的方案即最满意方案。
具体步骤：
（具体步骤：
（11）假定各状态出现的概率相等，即）假定各状态出现的概率相等，即（22）求各方案条件收益期望值或期望效用值）求各方案条件收益期望值或期望效用值（3）3）从各方案的条件收益期望值中找出最大者，或找出期望从各方案的条件收益期望值中找出最大者，或找出期望效用值最大者，所对应的效用值最大者，所对应的为最满意方案，即为最满意方案，即满足：
满足：
例例11中的决策问题用等可能性准则进行决策分析。
按等可能性准则，各中的决策问题用等可能性准则进行决策分析。
按等可能性准则，各状态发生的概率设为状态发生的概率设为1/31/3各方案条件收益的期望值为各方案条件收益的期望值为风险型决策分析风险型决策分析11、风险型决策存在的条件：
、风险型决策存在的条件：
条件条件11存在一个或以上的决策目标存在一个或以上的决策目标条件条件22分别存在两个以上的决策变量（行动方案）或状态变量（自然状分别存在两个以上的决策变量（行动方案）或状态变量（自然状态）态）条件条件33存在不同状态下的损益值存在不同状态下的损益值条件条件44存在各种自然状态下可能出现的概率存在各种自然状态下可能出现的概率22、风险型决策分析的准则、风险型决策分析的准则（11）期望值准则）期望值准则（22）满意度准则）满意度准则（33）最大可能准则）最大可能准则（11）期望值准则）期望值准则期望值准则：
根据各方案的条件结果值的期望值的大小进行决策。
以该期望值准则：
根据各方案的条件结果值的期望值的大小进行决策。
以该准则来进行决策的方法称之为期望损益决策法。
准则来进行决策的方法称之为期望损益决策法。
a.a.对于一个离散型的随机变量对于一个离散型的随机变量XX，它的数学期望为：
，它的数学期望为：
b.b.期望损益决策法：
计算各方案的期望损益值，并以它为依据，选择平期望损益决策法：
计算各方案的期望损益值，并以它为依据，选择平均收益最大或者平均损失最小的方案最为最佳决策方案。
均收益最大或者平均损失最小的方案最为最佳决策方案。
c.c.当条件结果值表示费用，应选期望值最小的方案，当条件结果值表示当条件结果值表示费用，应选期望值最小的方案，当条件结果值表示收益或效用，则应选期望值最大的方案。
收益或效用，则应选期望值最大的方案。
期望损益值的计算公式：
期望损益值的计算公式：
（11）若风险决策矩阵表中的损益值）若风险决策矩阵表中的损益值表表示收益值，则按各方案的期望收益值最大的决策准则进行决策。
示收益值，则按各方案的期望收益值最大的决策准则进行决策。
（22）若风险决策矩阵表中的损益值）若风险决策矩阵表中的损益值表表示损失值，则按各方案的期望损失值最小的决策准则进行决策。
示损失值，则按各方案的期望损失值最小的决策准则进行决策。
（3）3）若在求期望损益值的过程中，存在期望损益值相等的情况，一般若在求期望损益值的过程中，存在期望损益值相等的情况，一般采用该方案的损益值与期望值的离散程度即方差进行度量，方差小的采用该方案的损益值与期望值的离散程度即方差进行度量，方差小的为最优方案。
为最优方案。
例例2;2;试用期望值决策法对表试用期望值决策法对表11中多表述的风险型决策问题求解。
中多表述的风险型决策问题求解。
计算各个行动方案的期望收益值计算各个行动方案的期望收益值选择最佳决策方案选择最佳决策方案故种植大豆为最佳决策方案故种植大豆为最佳决策方案满意度准则（最适化准则）满意度准则（最适化准则）最优准则是理想化的准则，在实际工作中，决策者往往只能把目最优准则是理想化的准则，在实际工作中，决策者往往只能把目标设定在满意的标准上，以此选择能达到这一目标的最大概率方案，标设定在满意的标准上，以此选择能达到这一目标的最大概率方案，即选择出相对最优方案。
因此，满意度准则是决策者想要达到的收益即选择出相对最优方案。
因此，满意度准则是决策者想要达
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