贷款十二级风险分类.ppt

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四川省分行四川省分行贷款十二级风险分类贷款十二级风险分类四川省分行风险管理部四川省分行风险管理部20102010年年1212月月四川省分行四川省分行贷款十二级风险分类实务贷款十二级风险分类实务风险分类办法风险分类办法风险经理分类实务风险经理分类实务风险经理在分类中的工作风险经理在分类中的工作风险分类操作规程风险分类操作规程四川省分行四川省分行贷款十二级风险分类实务贷款十二级风险分类实务一一总则总则指农业银行按照风险程度将信指农业银行按照风险程度将信贷资产贷资产划分为不同级次的过程。

其性质是判断划分为不同级次的过程。

其性质是判断债务人及时足额履约的可能性。

债务人及时足额履约的可能性。

vv资产风险分类的基本要求资产风险分类的基本要求资产风险分类的基本要求资产风险分类的基本要求/管理原则管理原则管理原则管理原则v信贷资产风险分类定义：

信贷资产风险分类定义：

真实性原则：

真实、客观地反映风险状况真实性原则：

真实、客观地反映风险状况及时性原则：

及时、动态调整分类结果及时性原则：

及时、动态调整分类结果全面性原则：

所有信贷资产，存续全过程均全面性原则：

所有信贷资产，存续全过程均有分类形态有分类形态审慎性原则：

难以准确判断的，适度下调审慎性原则：

难以准确判断的，适度下调规范性原则：

按规定的权限和程序分类规范性原则：

按规定的权限和程序分类四川省分行四川省分行贷款十二级风险分类实务贷款十二级风险分类实务一一总则总则n区分资产特征，采取不同的分类管理方式。

区分资产特征，采取不同的分类管理方式。

v对对法法人人客客户户贷贷款款及及担担保保类类表表外外信信贷贷资资产产主主要要实实施施十十二二级级分分类类管管理理，强强化化精精细细化化管管理理。

通通过过细细化化分分类类级级次次，实实施施定定量量测测评评，提提高高分分类结果准确性和风险敏感性；类结果准确性和风险敏感性；v对法人客户承诺类表外信贷资产及转贴现，实施五级分类管理；对法人客户承诺类表外信贷资产及转贴现，实施五级分类管理；v对个人客户贷款对个人客户贷款实施五级分类管理；实施五级分类管理；v对对县县域域银银监监会会小小企企业业贷贷款款及及担担保保类类表表外外信信贷贷资资产产，具具备备条条件件的的以以一一级级分分行行为为单单位位实实施施十十二二级级分分类类管管理理，不不具具备备条条件件的的实实施施五五级级分分类类管管理。

理。

四川省分行四川省分行贷款十二级风险分类实务贷款十二级风险分类实务二二核心定义核心定义vv良与不良信贷资产最主要区别：

正常关注类能够良与不良信贷资产最主要区别：

正常关注类能够良与不良信贷资产最主要区别：

正常关注类能够良与不良信贷资产最主要区别：

正常关注类能够在规定期限内足额收回贷款本息，不良贷款会造成在规定期限内足额收回贷款本息，不良贷款会造成在规定期限内足额收回贷款本息，不良贷款会造成在规定期限内足额收回贷款本息，不良贷款会造成一定损失。

一定损失。

一定损失。

一定损失。

v信贷资产风险分类分为五级分类和十二级分类信贷资产风险分类分为五级分类和十二级分类五级分类为五类，十二级分类为正常四级、关注三级、次级二五级分类为五类，十二级分类为正常四级、关注三级、次级二级、可疑二级、损失一级级、可疑二级、损失一级四川省分行四川省分行贷款十二级风险分类实务贷款十二级风险分类实务三三分类标准分类标准v办理总行年度授权书中规定的低风险业务而形成的信贷资产直接认办理总行年度授权书中规定的低风险业务而形成的信贷资产直接认定为正常类（正常一级）定为正常类（正常一级）v对符合损失类贷款相关要求的，直接认定为损失类对符合损失类贷款相关要求的，直接认定为损失类v其他实施十二级分类管理的信贷资产通过测算其客户评价得分和债其他实施十二级分类管理的信贷资产通过测算其客户评价得分和债项评价得分，对照项评价得分，对照十二级分类矩阵（分为有第二还款来源和无第二还款十二级分类矩阵（分为有第二还款来源和无第二还款来源两类）来源两类）和和分类特别规定分类特别规定，确定相应的分类级次，确定相应的分类级次

（一）

（一）法人客户信贷资产分类标准法人客户信贷资产分类标准v实施五级分类的法人贷款按照其不同担保方式采用不同的脱期矩阵实施五级分类的法人贷款按照其不同担保方式采用不同的脱期矩阵确定形态。

确定形态。

v转贴现（买断式）和实施五级分类管理的表外信贷资产的分类标准转贴现（买断式）和实施五级分类管理的表外信贷资产的分类标准v法人银行卡透支按照其逾期长短确定分类形态法人银行卡透支按照其逾期长短确定分类形态四川省分行四川省分行贷款十二级风险分类实务贷款十二级风险分类实务三三分类标准分类标准v对符合损失类贷款相关要求的，直接认定为损失类对符合损失类贷款相关要求的，直接认定为损失类v农户贷款根据其不同担保方式采用不同的脱期矩阵确定其分类形态农户贷款根据其不同担保方式采用不同的脱期矩阵确定其分类形态

（二）

（二）自然人客户信贷资产分类标准自然人客户信贷资产分类标准v其他个人贷款根据起不同担保方式采用不同的脱期矩阵确定其分类其他个人贷款根据起不同担保方式采用不同的脱期矩阵确定其分类形态形态v自然人办理的表外信贷资产的分类标准自然人办理的表外信贷资产的分类标准v自然人银行卡透支贷款按照其逾期长短确定分类形态自然人银行卡透支贷款按照其逾期长短确定分类形态v个人贷款均实施五级分类个人贷款均实施五级分类四川省分行四川省分行贷款十二级风险分类实务贷款十二级风险分类实务四四分类特别规定分类特别规定特别规定，是分类级次的底线，多是监管要求特别规定，是分类级次的底线，多是监管要求.（监管检查的重点！

监管检查的重点！

）主要对象包括：

主要对象包括：

1、逾期贷款、逾期贷款2、违规贷款、违规贷款3、存在缺陷的贷款、存在缺陷的贷款4、重组贷款、重组贷款5、不良信用客户的贷款、不良信用客户的贷款实现方式：

系统自动处理，部分需要分类人员点选实现方式：

系统自动处理，部分需要分类人员点选重要作用：

可以为再次判断风险影响程度提供参考重要作用：

可以为再次判断风险影响程度提供参考四川省分行四川省分行贷款十二级风险分类实务贷款十二级风险分类实务风险分类综述风险分类综述风险经理分类实务风险经理分类实务风险经理在分类中的工作风险经理在分类中的工作风险分类操作规程风险分类操作规程四川省分行四川省分行贷款十二级风险分类实务贷款十二级风险分类实务中国农业银行信贷资产风险分类操作规程中国农业银行信贷资产风险分类操作规程中国农业银行法人客户信贷资产第二还款来源风险评价办法中国农业银行法人客户信贷资产第二还款来源风险评价办法四川省分行四川省分行贷款十二级风险分类实务贷款十二级风险分类实务风险分类综述风险分类综述风险经理分类实务风险经理分类实务风险经理在分类中的工作风险经理在分类中的工作风险分类操作规程风险分类操作规程四川省分行四川省分行贷款十二级风险分类实务贷款十二级风险分类实务风险经理在分类中的工作风险经理在分类中的工作分类基本要求是反映资产的风险状况与风险程度，取决于：

风险的发现、分类基本要求是反映资产的风险状况与风险程度，取决于：

风险的发现、风险的反映、对风险影响程度的判断风险的反映、对风险影响程度的判断风险的发现风险的发现风险的反映风险的反映风险影响程度判断风险影响程度判断风险经理风险经理客户经理客户经理督促督促客户经理：

发现、收集、反映客户及业务的风险信息客户经理：

发现、收集、反映客户及业务的风险信息风险经理：

确保已发现的风险信号在分类中反映，并对风险影风险经理：

确保已发现的风险信号在分类中反映，并对风险影响进行独立专业的判断。

响进行独立专业的判断。

n风险经理在分类工作中应把握的原则风险经理在分类工作中应把握的原则客观性原则客观性原则通过分类要素客观，保证结果客观通过分类要素客观，保证结果客观主动性原则主动性原则审慎性原则审慎性原则及时性原则及时性原则风险具有隐蔽性，工作要主动风险具有隐蔽性，工作要主动风险具有不确定性，判断要审慎风险具有不确定性，判断要审慎风险具有滞后性，反映要及时风险具有滞后性，反映要及时四川省分行四川省分行贷款十二级风险分类实务贷款十二级风险分类实务n与分类工作相关的几个关系与分类工作相关的几个关系分类与贷款收回的分类与贷款收回的关系关系分类与贷后管理的分类与贷后管理的关系关系分类与贷款管理不能割裂，要不断交换信息，形成分类与贷款管理不能割裂，要不断交换信息，形成良性互动。

分类时使用贷后管理信息，分类结果指良性互动。

分类时使用贷后管理信息，分类结果指导有针对性的开展贷后管理工作导有针对性的开展贷后管理工作分类是手段，不是目的。

分类的手段，是化解风险，分类是手段，不是目的。

分类的手段，是化解风险，促进贷款收回。

没有充分暴露的，通过分类促使经促进贷款收回。

没有充分暴露的，通过分类促使经营行克服惰性采取合理措施；充分暴露的，寻求化营行克服惰性采取合理措施；充分暴露的，寻求化解方法。

解方法。

四川省分行四川省分行贷款十二级风险分类实务贷款十二级风险分类实务四川省分行四川省分行贷款十二级风险分类实务贷款十二级风险分类实务1、来源于客户部门的信息：

查阅客户信贷档案资料，了解客户基本资料、来源于客户部门的信息：

查阅客户信贷档案资料，了解客户基本资料、经营现状、业务情况等信息。

经营现状、业务情况等信息。

2、来源于各类系统的信息：

信贷管理系统、数据直通车、贷后管理子系统、来源于各类系统的信息：

信贷管理系统、数据直通车、贷后管理子系统、操作风险系统、信用风险系统；银监会的大额客户信息系统、高风险客户操作风险系统、信用风险系统；银监会的大额客户信息系统、高风险客户信息平台、客户违约信息名单；人行征信系统信息平台、客户违约信息名单；人行征信系统3、来源于内外部检查的信息：

内外部检查的检查报告、整改意见书、整改、来源于内外部检查的信息：

内外部检查的检查报告、整改意见书、整改反馈等。

对于检查资料中揭示的风险信息，风险经理可以直接引用。

反馈等。

对于检查资料中揭示的风险信息，风险经理可以直接引用。

4、来源于风险经理获取的信息：

风险经理主动获取的信息。

参加决策会议、来源于风险经理获取的信息：

风险经理主动获取的信息。

参加决策会议、内部面谈、现场走访客户、收集传媒信息、国家政策变化等内部面谈、现场走访客户、收集传媒信息、国家政策变化等n分类信息的收集分类信息的收集n需收集的信息需收集的信息对实施十二级分类管理的信贷资产对实施十二级分类管理的信贷资产客户评客户评价相关价相关信息信息客户评级信息客户评级信息风险情况变动信息（财务、非财务）风险情况变动信息（财务、非财务）债项评债项评价相关价相关信息信息第二还款来源信息第二还款来源信息其他信其他信息息是否满足分类特别规定条款是否满足分类特别规定条款纳入十纳入十二级分二级分类测评类测评的相关的相关信息信息n需收集的信息需收集的信息对实施五级分类管理的信贷资产对实施五级分类管理的信贷资产即期风险信号即期风险信号四川省分行四川省分行贷款十二级风险分类实务贷款十二级风险分类实务即期风险信息即期风险信息债项的其他相关信息（结算匹配情况等）债项的其他相关信息（结算匹配情况等）n风险经理在分类中的主要工作风险经理在分类中的主要工作四川省分行四川省分行贷款十二级风险分类实务贷款十二级风险分类实务n风险经理在分类中的主要工作风险经理在分类中的主要工作-信息收集与识别信息收集与识别四川省分行四川省分行贷款十二级风险分类实务贷款十二级风险分类实务客户基础信息及信贷资产第二还款来源信息识别流程图客户基础信息及信贷资产第二还款来源信息识别流程图n风险经理在分类中的主要工作风险经理在分类中的主要工作-信息收集与识别信息收集与识别四川省分行四川省分行贷款十二级风险分类实务贷款十二级风险分类实务客户即期风险信号识别流程图客户即期风险信号识别流程图n风险经理在分类中的主要工作风险经理在分类中的主要工作-分类审核分类审核四川省分行四川省分行贷款十二级风险分类实务贷款十二级风险分类实务分类审核工作流程图分类审核工作流程图n风险经理在分类中的主要工