帮考网证券基金押题卷四.docx
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帮考网证券基金押题卷四
基金押题卷四
一单选
（1）以下资产配置策略中，对市场流动性要求最高的是（）。
A买入并持有策略
B恒定组合策略
C投资组合保险策略
D动态资产配置策略
题型：
常识题
页码：
329
难易度：
易
专家答案：
C解析内容在三种战略性资产配置中，对市场流动性要求最高的是投资组合保险策略，其次是恒定混合策略，最后是买入并持有战略。
（2）下列关于封闭式基金交易的陈述，不正确的是（）。
A遵从价格优先、时间优先原则
B申报价格最小变动单位为0.01元人民币
C采用电脑集合竞价和连续竞价两种方式
D实行T+1交收制度
题型：
常识题
页码：
65
难易度：
易
专家答案：
B解析内容申报价格最小变动单位为0.001元人民币。
（3）据有关研究显示，资产配置对投资组合业绩的贡献率达到（）。
A20%-40%
B40%-70%
C70%-90%
D90%以上
题型：
常识题
页码：
310，311
难易度：
易
专家答案：
D解析内容据有关研究显示，资产配置对投资组合业绩的贡献率达到90%以上。
（4）基金净值收益率的计算方法有多种，其中常被用来对未来收益率进行估计的是（）。
A时间加权收益率
B算术平均收益率
C几何平均收益率
D年（度）化收益率
题型：
常识题
页码：
381
难易度：
易
专家答案：
B解析内容基金净值收益率的计算方法有多种，其中常被用来对未来收益率进行估计的是算术平均收益率。
（5）根据规定，开放式证券投资基金的注册登记业务可以由基金（）委托其他机构代为办理。
A管理人
B投资人
C发起人
D托管人
题型：
常识题
页码：
239
难易度：
易
专家答案：
A解析内容根据规定，开放式证券投资基金的注册登记业务可以由基金管理人委托其他机构代为办理。
（6）投资者在强趋势的市场中的最优策略为（）。
A投资组合保险策略
B恒定混合策略
C战术性资产配置策略
D买入并持有策略
题型：
常识题
页码：
329
难易度：
中
专家答案：
A解析内容在易变、波动性大的市场环境中最优策略为恒定混合策略；在牛市买入并持有策略为最优策略。
（7）公司型基金依据（）设立并营运。
A公司法
B公司章程
C基金法
D基金合同
题型：
常识题
页码：
8
难易度：
易
专家答案：
B解析内容公司型基金依据基金公司章程设立，基金投资者是基金公司的股东，享有股东权，按所持有的股份承担有限责任。
（8）关于M2测度，下列说法正确的是（）。
A与夏普指数对基金绩效表现的排序可能出现差异
B比夏普指数更难以为人们理解与接收
C实际上表现为两个收益率之比
D它是一个赋予夏普比率以数值化解释的指标
题型：
常识题
页码：
392
难易度：
中
专家答案：
D解析内容M2测度与夏普指数对基金绩效表现的排序是一致的；比夏普指数更容易为人们理解与接收；实际上表现为两个收益率之差。
（9）如果考察期内基金的标准差发生变化，则（）将不再有效。
A特雷诺指数
B夏普指数
C詹森指数
DCAPM模型
题型：
常识题
页码：
386
难易度：
易
专家答案：
B解析内容夏普指数是以标准差作为基金风险的度量。
（10）某投资人将所持有的X证券投资基金转换成Y证券投资基金，假定T日的X基金份额净值为1.1000元、Y为1.2000元，转出份额为100万份，那么转出金额为（）。
A110万
B120万
C100万
D115万
题型：
常识题
页码：
71
难易度：
中
专家答案：
A解析内容转出金额为1.1000*100=110（万元）
（11）某投资人投资1万元申购某基金，申购费率为1.5%，假定申购当日基金份额净值为1.0500元，则其可得到的申购份额为（）。
A9523.81
B9383.06
C9852.22
D9535.33
题型：
常识题
页码：
69
难易度：
易
专家答案：
B解析内容净申购金额=申购金额/（1+申购费率）=10000/（1+1.5%）=9852.22;申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值=9852.22/1.0500=9383.06
（12）在有效市场中，下列说法不正确的是（）。
A在一个有效的市场上，将不会存在证券价格被高估或被低估的情况，投资者将不可能根据已知信息获利
B市场的有效性可分为两种形式：
弱势有效市场和强势有效市场
C弱势有效市场认为当前的股票价格已经充分反映了全部历史价格信息和交易信息
D如果市场是弱势有效的，那么投资分析中的技术分析方法将不再有效
题型：
常识题
页码：
303-305
难易度：
易
专家答案：
B解析内容市场的有效性可分为三种形式：
弱势有效市场、半强势有效市场以及强势有效市场。
（13）不同范围资产配置在时间跨度上往往不同，一般而言，股票、债券资产配置的期限为（）。
A一个月
B半年
C三年
D五年
题型：
常识题
页码：
321
难易度：
易
专家答案：
B解析内容一般而言，全球资产配置的期限在1年以上；股票、债券资产配置的期限为半年；行业资产配置的时间根据季度周期或行业波动特征进行调整。
（14）据有关研究显示，资产配置对投资组合业绩的贡献率达到（）。
A20%-40%
B40%-70%
C70%-90%
D90%以上
题型：
常识题
页码：
310，311
难易度：
易
专家答案：
D解析内容据有关研究显示，资产配置对投资组合业绩的贡献率达到90%以上。
（15）一般认为，股票投资风格中的小型资本股票战略的风险（）大型资本股票战略。
A可能高于也可能低于
B等于
C低于
D高于
题型：
常识题
页码：
335
难易度：
易
专家答案：
D解析内容一般认为，股票投资风格中的小型资本股票战略的风险高于大型资本股票战略。
（16）基金N与基金M具有相同的贝塔值，基金N的平均收益率是基金M的两倍，基金N的特雷诺指数（）。
A大于两倍的基金M的特雷诺指数
B等于两倍的基金M的特雷诺指数
C小于两倍的基金M的特雷诺指数
D以上说法都不正确
题型：
常识题
页码：
385
难易度：
难
专家答案：
A解析内容考察特雷诺指数的公式。
（17）为了进一步保障基金信息质量，法规规定，基金年度报告应当经（）独立董事签字同意。
A1/2
B1/2以上
C2/3
D2/3以上
题型：
常识题
页码：
213
难易度：
易
专家答案：
D解析内容为了进一步保障基金信息质量，法规规定，基金年度报告应当经2/3以上独立董事签字同意。
（18）公司型基金与契约型基金的主要区别是（）。
A法律形式不同
B投资者的地位不同
C基金营运依据不同
D运作方式不同
题型：
常识题
页码：
9
难易度：
易
专家答案：
A解析内容公司型基金与契约型基金的主要区别是法律形式不同。
（19）A公司今年每股的股息为0.8元，预期增长速度为10%。
当前无风险利率为0.05，市场组合的风险溢价为0.09，A公司股票的β值为1.50，则A公司股票当前的合理价格为（）。
A9.40
B9.41
C9.42
D9.43
题型：
常识题
页码：
296
难易度：
中
专家答案：
B解析内容Po=0.8/（k-0.1）；K为必要收益率（风险调整贴现率）;k=0.05+0.09*1.50=0.185;Po=9.41
（20）下列基金类型中投资风险最低的是（）。
A股票基金
B债券基金
C保本基金
DETF基金
题型：
常识题
页码：
45
难易度：
易
专家答案：
C解析内容保本基金比较适合那些不能忍受投资亏损、比较稳健和保守的投资者。
（21）世界各国和地区对证券投资基金的称谓不尽相同，在美国，一般称证券投资基金为（）。
A投资基金
B单位信托基金
C共同基金
D证券投资信托基金
题型：
常识题
页码：
2
难易度：
易
专家答案：
C解析内容在美国，一般称证券投资基金为共同基金。
（22）关于债券收益率，以下叙述正确的是（）。
A债券发行人的信用程度越低，投资人所要求的收益率越低
B国债与非国债在除品质外其他方面均相同，则两者间的收益率差额被称为信用利差
C不同种类发行人发行的债券之间收益率的差异称为基础利差
D不同种类发行人发行的债券之间收益率的差异称为品质利差
题型：
常识题
页码：
354
难易度：
中
专家答案：
B解析内容债券发行人的信用程度越低，投资人所要求的收益率越高；基础利差是投资者要求的最低利率。
（23）保本基金的安全垫等于（）。
A投资组合期末最低目标价值
B可承受的最低损失限额
C投资组合现时净值超过价值底线的数额
D投资组合现时价格超过价值底线的数额
题型：
常识题
页码：
45,46
难易度：
易
专家答案：
C解析内容考察保本基金安全垫的概念。
计算投资组合现时净值超过价值底线的数额。
该值通常称为安全垫，是风险投资可承受的最高损失限额。
（24）以下关于基金促销手段的表述，不正确的有（）。
A可以通过人员推销、广告促销、营业推广、公共关系等进行促销
B营业推广手段主要有销售网点宣传、公共交通广告、费率优惠等
C公共关系关注的是基金管理人为赢得公众尊敬所做的努力
D营业推广多属于阶段性或短期性的刺激工具
题型：
常识题
页码：
145，146
难易度：
易
专家答案：
B解析内容营业推广手段主要有销售网点宣传、举办投资者交流活动、费率优惠等。
而公共交通广告属于广告促销。
（25）基金托管人的专门基金托管部门主要业务人员在1年内变动超过（）时，托管人应当在变化发生之日起2日内编制并披露临时报告书，并报中国证监会及其派出机构备案。
A10%
B20%
C30%
D40%
题型：
常识题
页码：
206
难易度：
易
专家答案：
C解析内容基金托管人的专门基金托管部门主要业务人员在1年内变动超过30%时，托管人应当在变化发生之日起2日内编制并披露临时报告书，并报中国证监会及其派出机构备案。
（26）市场利率走低时，以下判断正确的是（）。
A债券价格上升，再投资收益下降
B债券价格不变，因为利息收益相对增加，但再投资收益下降，两者互相抵消
C债券价格下降，再投资收益下降
D债券价格上升，再投资收益上升
题型：
常识题
页码：
357
难易度：
易
专家答案：
A解析内容由于市场利率是用计算债券现值折现率的一个组成部分，所有证券价格趋于与利率水平变化反向运动。
所有市场利率走低时，债券价格上升，再投资收益下降。
（27）在我国，证券投资基金的会计年度为（）。
A公历每年1月1日至12月31日
B阴历每年1月1日至12月31日
C公历每年6月1日至5月31日
D阴历每年1月1日至12月31日
题型：
常识题
页码：
181
难易度：
易
专家答案：
A解析内容在我国，证券投资基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。
（28）按照主要投资对象不同，可将基金分为（）。
A股票基金、债券基金
B契约型基金、公司型基金
C封闭式基金、开放式基金
D公募基金、私募基金
题型：
常识题
页码：
24
难易度：
中
专家答案：
A解析内容依据投资对象的不同，可以将基金分为股票基金、债券基金、货币市场基金、混合基金等。
（29）资产配置的历史数据法假定未来与过去相似，以（）历史数据为基础，根据过去的经历推测未来的资产类别收益。
A短期
B中期
C长期
D中长期
题型：
常识题
页码：
315
难易度：
易
专家答案：
C解析内容资产配置的历史数据法假定未来与过去相似，以长期历史数据为基础，根据过去的经历推测未来的资产类别收益。
（30）下列关于简单收益率与时间加权收益率关系的描述，正确的是（）。
A简单收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响，其计算公式与股票持有期收益率的计算类似
B相对简单收益率来说，时间加权收益率能更准确地对基金的真实投资表现做出衡量
C时间加权收益率由于没有考虑分红的时间价值
D简单收益率能更准确地反映基金经理的真实投资表现
题型：
常识题
页码：
379-381
难易度：
中
专家答案：
B解析内容简单收益率的没有考虑分红再投资时间价值的影响；时间加权收益率考虑了分红的时间价值；时间加权收益率能更准确地反映基金经理的真实投资表现。
（31）朱某担任某基金管理公司副总经理，由于擅离职守，被中国证监会建议任职机构免除其职务，一年以后，另一家基金公司拟聘请其担任副总经理。
以下说法正确的是（）。
A如果在这一年内，朱某没有其他违法违纪行为，则可以接受聘任
B朱某不能接受聘任
C如果这一年内，朱某没有中国证监会认为不适合担任高级管理人员的行为，则可以接受聘任
D证监会对其重新进行资格审核后，可以接受聘任
题型：
常识题
页码：
259
难易度：
中
专家答案：
B解析内容擅离职守被免职未满2年的人员，不得聘用。
（32）信息管理平台应用系统的规范包括（）。
A制定业务连续性计划和灾难恢复计划并定期组织演练
B系统数据应当逐日备份本地妥善存放
C系统运行数据中涉及基金投资人信息和交易记录的备份应当在不可修改的介质上保存10年
D基金销售机构在系统开发和运行中应根据自己的情况自行制定行业标准和数据接口
题型：
常识题
页码：
165，166
难易度：
易
专家答案：
A解析内容系统数据应当逐日备份并异地妥善存放，系统运行数据中涉及基金投资人信息和交易记录的备份应当在不可修改的介质上保存15年；基金销售机构在系统开发和运行中应采用已颁布的行业标准和数据接口。
（33）根据有关规定，我国基金管理公司主要股东的注册资本不得低于人民币（）。
A1亿元
B2亿元
C3亿元
D5亿元
题型：
常识题
页码：
83，84
难易度：
易
专家答案：
C解析内容根据有关规定，我国基金管理公司主要股东的注册资本不得低于人民币3亿元。
（34）根据有关规定，当证券交易所在日常监控中发现基金异常交易行为时，应该报送给（）。
A中国证监会
B证券交易所
C证券公司
D商业银行
题型：
常识题
页码：
231
难易度：
易
专家答案：
A解析内容根据有关规定，当证券交易所在日常监控中发现基金异常交易行为时，应该报送给中国证监会。
（35）关于免疫策略，以下表述错误的是（）。
A多重负债下的组合免疫策略，债券久期与负债久期相等，债券组合的现金流现值必须与负债现值相等
B多重负债下的组合免疫策略，负债的久期分布必须比组合内的各种债券的久期分布更广
C规避风险是指在市场收益率非平行变动时，组合所蕴含的再投资风险
D或有规避是一种常用的投资方法，投资者首先要确定准确的规避收益，然后确定一个能满足目标收益的可规避的安全收益水平
题型：
常识题
页码：
372，373
难易度：
易
专家答案：
B解析内容多重负债下的组合免疫策略，组合内的各种债券的久期分布必须比负债的久期分布更广
（36）证券投资基金会计核算的责任人为（）。
A证券投资基金
B中国证监会
C基金管理公司
D证券交易所
题型：
常识题
页码：
181
难易度：
中
专家答案：
C解析内容基金会计的责任主体是对基金进行会计核算的基金管理公司和基金托管人。
（37）我国《证券投资基金法》于（）开始实施。
A2003年6月1日
B2003年7月1日
C2004年6月1日
D2004年7月1日
题型：
常识题
页码：
17
难易度：
易
专家答案：
C解析内容我国《证券投资基金法》于2004年6月1日开始实施。
（38）据有关研究显示，资产配置对投资组合业绩的贡献率达到（）。
A20%-40%
B40%-70%
C70%-90%
D90%以上
题型：
常识题
页码：
310,311
难易度：
易
专家答案：
D解析内容据有关研究显示，资产配置对投资组合业绩的贡献率达到90%以上。
（39）债券的利率风险是指由于利率水平变化而引起的（）。
A债券报酬的变化
B债券价格的变化
C债券收益率的变化
D债券平均收益率的变化
题型：
常识题
页码：
357
难易度：
易
专家答案：
A解析内容债券的利率风险的定义。
（40）能够进行实时套利交易的基金是（）。
ALOF
BETF
C保本基金
D伞形基金
题型：
常识题
页码：
49
难易度：
易
专家答案：
B解析内容ETF能够进行实时套利交易的基金。
（41）相对于发达国家，我国基金监管所特有的监管目标是（）。
A保护投资者利益
B保证市场的公平、效率和透明
C降低系统风险
D推动基金业的发展
题型：
常识题
页码：
225
难易度：
易
专家答案：
D解析内容我国基金监管所特有的监管目标是推动基金业的发展。
（42）詹森指数是在（）模型基础上发展出的一个风险调整差异指标。
AAPT
BCAPM
CMM
D均值-方差
题型：
常识题
页码：
387
难易度：
易
专家答案：
B解析内容詹森指数是在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异指标。
（43）复核后的会计信息由（）对外披露。
A基金管理公司
B基金托管人
C基金份额持有人大会
D基金份额持有人
题型：
常识题
页码：
123
难易度：
易
专家答案：
A解析内容复核后的会计信息由基金管理公司对外披露。
（44）保本基金的投资目标是（）。
A保证获得与银行同期存款相当的收益水平
B在锁定风险的同时，力争获得潜在的高回报
C追求超额投资收益
D保证本金不受损失
题型：
常识题
页码：
45
难易度：
易
专家答案：
B解析内容保本基金的投资目标是在锁定风险的同时，力争获得潜在的高回报。
（45）债券久期是指（）。
A债券的到期时间
B债券的剩余到期时间
C一只债券贴现现金流的加权平均到期时间。
D债券利息
题型：
常识题
页码：
39
难易度：
易
专家答案：
C解析内容久期是指一只债券贴现现金流的加权平均到期时间。
（46）下列不属于基金市场营销特殊性的是（）。
A规范性
B服务性
C专业性
D长久性
题型：
常识题
页码：
134
难易度：
易
专家答案：
D解析内容基金市场营销特殊性包括：
规范性、服务性、专业性、持续性、适用性。
（47）我国开放式基金的赎回价格是以（）为基础加、减有关费用计算的。
A1元人民币
B基金份额总值
C基金份额净值
D当日价格
题型：
常识题
页码：
67
难易度：
易
专家答案：
C解析内容我国开放式基金的赎回价格是以基金份额净值为基础加、减有关费用计算的。
（48）基金管理公司应当在分发基金宣传推介材料之日起（）个工作日内向当地证监局递交报告材料。
A3
B5
C15
D30
题型：
常识题
页码：
157
难易度：
易
专家答案：
B解析内容基金管理公司或基金代销机构应当在分发或公布基金宣传推介材料之日起5个工作日内递交报告材料。
（49）基金的存款利息收入计提方式为（）。
A按日计提
B按周计提
C按月计提
D按季度计提
题型：
常识题
页码：
183
难易度：
易
专家答案：
A解析内容基金的存款利息收入计提方式为按日计提。
（50）根据利率期限结构的完全预期理论，水平的收益率曲线意味着预期未来的短期利率将（）。
A上升
B不变
C下降
D不确定
题型：
常识题
页码：
356
难易度：
易
专家答案：
B解析内容根据利率期限结构的完全预期理论，水平的收益率曲线意味着预期未来的短期利率将保持不变。
（51）关于ETF的风险中，以下不会导致跟踪误差的是（）。
A抽样复制
B现金留存
C基金分红
D流动性
题型：
常识题
页码：
50
难易度：
易
专家答案：
D解析内容流动性不会导致跟踪误差。
抽样复制、现金留存、基金分红以及基金费用等都会导致跟踪误差。
（52）以下关于封闭式基金及其上市交易的表述，不正确的是（）。
A基金份额持有人在一定时间后才能申请赎回
B基金合同期限在5年以上
C募集金额不低于2亿人民币
D基金份额持有人不少于1000人
题型：
常识题
页码：
23，64
难易度：
易
专家答案：
A解析内容封闭式基金份额持有人不得申请赎回。
（53）从基金管理人的角度看，股票投资风格分类的标准通常不包括（）。
A按公司规模
B按股票价格行为
C按公司成长性
D按公司净资产
题型：
常识题
页码：
335-337
难易度：
易
专家答案：
D解析内容股票投资风格划分的依据有：
按公司规模、按股票价格行为、按公司成长性。
（54）客户服务是基金营销的重要组成部分，下列不属于客户服务的是（）。
A座谈会
B邮寄服务
C“一对一”专人服务
D研讨会
题型：
常识题
页码：
147，148
难易度：
易
专家答案：
D解析内容研讨会属于基金促销手段。
基金的客户服务方式包括电话服务中心；邮寄服务；自动传真、电子信箱与手机短信；“一对一”专人服务；互联网的应用；媒体和宣传手册的应用；讲座、推介会和座谈会。
（55）就债券研究而言，它主要侧重于（）。
A债券久期的判断和券种的选择
B债券的预期收益率
C债券的风险规避能力
D债券的流动性
题型：
常识题
页码：
96
难易度：
易
专家答案：
A解析内容就债券研究而言，它主要侧重于债券久期的判断和券种的选择。
（56）常用于对基金过去收益率衡量的指标是（）。
A时间加权收益率
B年化收益率
C算术平均收益率
D几何平均收益率
题型：
常识题
页码：
381
难易度：
易
专家答案：
D解析内容几何平均收益率可以准确地衡量基金表现的实际收益情况，因此，常用于对基金过去收益率的衡量上。
（57）詹森指数等于零，说明（）。
A基金的绩效表现差强人意
B基金的绩效表现超常
C基金的表现是中性
D不确定
题型：
常识题
页码：
388
难易度：
易
专家答案：
C解析内容詹森指数等于零，说明基金的表现是中性，小于0说明差强人意，大于0说明表现超常。
（58）《证券投资基金销售适用性指导意见》发布并实施于（）。
A2007年10月
B2006年10月
C2004年7月
D2002年10月
题型：
常识题
页码：
159
难易度：
中
专家答案：
A解析内容《证券投资基金销售适用性指导意见》发布并实施于2007年10月。
（59）经中国人民银行总行批准，于1993年8月在上海证券交易所挂牌交易的我国第一只投资基金是（）。
A淄博基金
B基金开元
C基金金泰
D安泰基金
题型：
常识题
页码：
14
难易度：
易
专家答案：
A解析内容淄博基金于1993年8月在上海证券交易所挂牌交易所最早挂牌上市。
（60）基金资金清算中的交易所资金清算，在（）日执行清算指令。
AT
BT+1
CT+2
DT+3
题型：
常识题
页码：
121
难易度：
易
专家答案：
B解析内容考察交易所资金清算流程。
二多选
（61）根据《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》及有关规定，督察长需要在知悉该信息之日起3个工作日内
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