金融合同期货期权合约.docx

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金融合同期货期权合约

编号：

金融合同:

期货、期权合约[1]

甲　　方：

乙　　方：

签订日期：

   年   月   日

合同签订注意事项

一、甲乙双方应保证向对方提供的与履行合同有关的各项信息真实、有效。

二、甲乙双方签订本合同书时，凡需要双方协商约定的内容，经双方协商一致后填写在相应的空格内。

三、签订本合同书时，甲方应加盖公章；法定代表人或主要负责人应本人签字或盖章；乙方应加盖公章；法定代表人或主要负责人应本人签字或盖章。

四、甲乙双方约定的其他内容，合同的变更等内容在本合同内填写不下时，可另附纸。

五、本合同应使钢笔或签字笔填写，字迹清楚，文字简练、准确，不得涂改。

（CBOT）玉米期货、期权合约

──────┬───────────────┬─────────────

　　　　　　│　　　　　期　　货　　　　　│　　　　期　　权

──────┼───────────────┼─────────────

　交易单位　│5000蒲式耳　　　　　　　　　　│一个CBOT期货合约交易单位（

　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│5000蒲式耳）

最小变动价位│每蒲式耳1/4美分（每张合约12.50│每蒲式耳1/8美分（每张合约

　　　　　　│美元）　　　　　　　　　　　　│6.25美元）

每日价格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交

　波动限制　│结算价各10美分（每张合约500美│易日结算权利金各10美分（每

　　　　　　│元），现货月份无限制。

　　　　│张合约500美元）。

　敲定价格　│　　　　　　　　　　　　　　　│每蒲式耳10美分的整倍数

　合约月份　│12、3、5、7、9　　　　　　　　│12、3、5、7、9

　交易时间　│上午9:

30－下午1:

15（芝加哥时间│同期货

　　　　　　│），到期合约最后交易日交易截止│

　　　　　　│时间为当日中午。

　　　　　　　│

最后交易日│交割月最后营业日往回数的第七个│距相关玉米期货合约第一通知

　　　　　　│营业日　　　　　　　　　　　　│日至少5个营业日之前的最后

　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│一个星期五。

　交割等级　│以2号黄玉米为准，替代品种价格│

　　　　　　│差距由交易所规定。

　　　　　　│

合约到期日│　　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一个星期

　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│六上午10点（芝加哥时间）

──────┴───────────────┴─────────────

CBOT大豆期货、期权合约

──────┬───────────────┬─────────────

　　　　　　│　　　　　期　　货　　　　　│　　　　期　　权

──────┼───────────────┼─────────────

　交易单位　│5000蒲式耳　　　　　　　　　　│一个CBOT大豆期货合约交易单

　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│位（5000蒲式耳）

最小变动价位│每蒲式耳1/4美分（每张合约12.50│每蒲式耳1/8美元（每张合约

　　　　　　│美元）　　　　　　　　　　　　│6.25美元）

　敲定价格　│　　　　　　　　　　　　　　　│每蒲式耳25美分的整倍数。

每日价格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交

　波动限制　│结算价各30美分（每张合约1500美│易日的结算权利金各30美分（

　　　　　　│分），现货月份无限制　　　　　│每张合约1500美分）。

　合约月份　│9、11、1、3、5、7、8　　　　　│9、11、1、3、5、7、8

　交易时间　│上午9:

30－下午1:

15（芝加哥时间│同期货

　　　　　　│），到期合约之最后交易日交易截│

　　　　　　│止时间为当日中午　　　　　　　│

最后交易日│交割月最后营业日往回数的第七个│距相关大豆期货合约第一通知

　　　　　　│营业日　　　　　　　　　　　　│日至少5个营业日前的最后一

　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│个星期五。

　交割等级　│以No.2黄大豆为准，替代品种价格│

　　　　　　│差距由交易所规定。

　　　　　　│

合约到期日│　　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一个星期

　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│六上午10点（芝加哥时间）

──────┴───────────────┴─────────────

CBOT豆粕期货、期权合约

──────┬───────────────┬─────────────

　　　　　　│　　　　　期　　货　　　　　│　　　　期　　权

──────┼───────────────┼─────────────

　交易单位　│100吨（200,000磅）　　　　　　│一个CBOT豆粕期货合约单位（

　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│100吨）

最小变动价位│每吨10美分（每张合约10美元）　│每吨5美元（每张合

合约5美元）

　敲定价格　│　　　　　　　　　　　　　　　│期货价格低于200美元／吨的

　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│按每吨5美元的整倍数；

　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│期货价格为200美元／吨或以

　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│上的按每吨10美元的整倍数。

每日价格最大│每吨不高于或低于上一交易日结算│每吨不高于或低于上一交易日

　波动限制　│价各10美元（每张合约1000美元）│的结算权利金各10美分（每张

　　　　　　│现货月份无限制。

　　　　　　　│合约1000美分）。

　合约月份　│1、3、7、8、9、10、12　　　　│10、12、1、3、5、7、8、9

　交易时间　│上午9:

30－下午1:

15（芝加哥时间│同期货

　　　　　　│），到期合约的最后交易日交易截│

　　　　　　│止时间为当日中午　　　　　　　│

最后交易日│交割月最后营业日往回数之第七个│距相关豆粕期货合约第一通知

　　　　　　│营业日　　　　　　　　　　　　│日至少5个营业日前的最后一

　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│个星期五。

　交割等级　│蛋白质含量不低于44%，具体规格│

　　　　　　│见CBOT条例。

　　　　　　　　　│

合约到期日│　　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一个星期

　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│六上午10点（芝加哥时间）

──────┴───────────────┴─────────────

CBOT豆油期货、期权合约

──────┬───────────────┬─────────────

　　　　　　│　　　　　期　　货　　　　　│　　　　期　　权

──────┼───────────────┼─────────────

　交易单位　│600,000磅　　　　　　　　　　│一个CBOT豆油期货合约单位（

　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│60,000磅）

最小变动价位│每吨0.0001美分（每张合约6美元）│每磅0.00005美元（每张合约3

　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│美元）

　敲定价格　│　　　　　　　　　　　　　　　│每磅1美分的整倍数

每日价格最大│每磅不高于或低于上一交易日结算│每磅不高于或低于上一交易日

　波动限制　│价各1美分（每张合约600美元），│结算权利金各1美分（每张合

　　　　　　│现货月份无限制。

　　　　　　　│约600美元）。

　合约月份　│1、3、5、7、8、9、10、12　　　│1、3、5、7、8、9、10、12

　交易时间　│上午9:

30－下午1:

15（芝加哥时间│同期货

　　　　　　│），到期合约的最后交易日交易截│

　　　　　　│止时间为当日中午　　　　　　　│

最后交易日│交割月最后营业日往回数之第七个│距相关豆油期货合约第一通知

　　　　　　│营业日　　　　　　　　　　　　│日至少5个营业日前的最后一

　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│个星期五。

　交割等级　│仅为一种未加工豆油，具体规格见│

　　　　　　│CBOT条例。

　　　　　　　　　　│

合约到期日│　　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一个星期

　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│六上午10点（芝加哥时间）

──────┴───────────────┴─────────────

CBOT小麦期货、期权合约

──────┬───────────────┬─────────────

　　　　　　│　　　　　期　　货　　　　　│　　　　期　　权

──────┼───────────────┼─────────────

　交易单位　│5000蒲式耳　　　　　　　　　　│一个CBOT小麦期货合约交易单

　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│位（5000蒲式耳）

最小变动价位│每蒲式耳1/4美分（每张合约12.50│每蒲式耳1/8美分（每张合约

　　　　　　│美元）　　　　　　　　　　　　│6.25美元）

　敲定价格　│　　　　　　　　　　　　　　　│每蒲式耳10美元的整倍数。

每日价格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交

　波动限制　│结算价各20美分（每张合约1,000│易日

结算权利金各20美分（每

　　　　　　│美元），现货月份无限制。

　　　│张合约1000美元）。

　合约月份　│7、9、12、3、5　　　　　　　　│7、9、12、3、5

　交易时间　│上午9:

30－下午1:

15（芝加哥时间│同期货

　　　　　　│），到期合约最后交易日交易截止│

　　　　　　│时间为当日中午。

　　　　　　　│

最后交易日│交割月最后营业日往回数的第七个│距相关小麦期货合约第一通知

　　　　　　│营业日　　　　　　　　　　　　│日至少5个营业日之前的最后

　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│一个星期五。

　交割等级　│No.2软红麦、No.2硬红冬麦、No.2│

　　　　　　│黑北春麦、No.1北春麦，其他替代│

　　　　　　│品种价格差距由交易所规定。

　　│

合约到期日│　　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一个星期

　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│六上午10点（芝加哥时间）

──────┴───────────────┴─────────────

CBOT5.000盎司白银期货合约

──────────┬─────────────────────────

　　　交易单位　　　│5,000金衡盎司

　　最小变动价位　　│每盎司1/10美分（每张合约5美元）

每日价格最大波动限制│每盎司1美元（每张合约5,000美元）

　　　合约月份　　　│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10月

　　　交易时间　　　│星期一至星期五：

早7:

25－下午1:

25（芝加哥时间）

　　　　　　　　　　│晚场交易时间：

星期日至星期四：

下午5:

00-8:

30（芝加

　　　　　　　　　　│哥时间）或下午6:

00-9:

30（中部夏时制时间）

　　最后交易日　　│从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。

　　　交割等级　　　│成色不低于999的4-5根纯银条；每根重量1000或1100盎司

　　　　　　　　　　│，公差度10%；每5,000盎司总重量公差度不得超过6%。

　　　交割方式　　　│凭设在芝加哥或纽约的，经CBOT批准的金库所签仓单（收

　　　　　　　　　　│据）交割。

──────────┴─────────────────────────

CBOT1公斤黄金期货合约

──────────┬─────────────────────────

　　　交易单位　　　│1公斤（32.15金衡盎司）

　　最小变动价位　　│每盎司10美分（每张合约3.22美元）

每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算价各50美元（每张合

　　　　　　　　　　│约1,607.50美元）

　　　合约月份　　　│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月

　　　交易时间　　　│早7:

20－下午1:

40（芝加哥时间）

　　最后交易日　　│从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。

　　　交割等级　　　│一根重量为995、重量至少为1公斤（32.15盎司），并标

　　　　　　　　　　│明由交易所认可品级和标号的纯金条。

　　　交割方式　　　│同5,000盎司白银期货。

──────────┴─────────────────────────

CBOT100盎司黄金期货合约

──────────┬─────────────────────────

　　　交易单位　　　│100金衡盎司

　　最小变动价位　　│每盎司10美分（每张合约10美元）

每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算价各50美元（每张合

　　　　　　　　　　│约5000美元）

　　　合约月份　　　│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月

　　　交易时间　　　│星期一至星期五：

早7:

20－下午1:

40（芝加哥时间）

　　　　　　　　　　│晚场交易时间：

星期日至星期四：

下午5:

80-8:

30（芝加

　　　　　　　　　　│哥时间）或下午6:

00-9:

30（中部夏时制时间）

　　最后交易日　　│从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。

　　　交割等级　　　│一根重量为100盎司或三根1公斤成色不低于995之纯金条

　　　　　　　　　　│。

100盎司金条总重量公差度不得超过5%。

　　　交割方式　　　│同1公斤黄金期货

──────────┴────

─────────────────────

CBOT1.000盎司白银期货合约

──────────┬─────────────────────────

　　　交易单位　　　│1000金衡盎司

　　最小变动价位　　│每盎司1/10美分（每张合约1美元）

每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算价各1美元（每张合

　　　　　　　　　　│约1,000美元）

　　　合约月份　　　│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月

　　　交易时间　　　│早7:

25－下午1:

25（芝加哥时间）

　　最后交易日　　│从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。

　　　交割等级　　　│一根成色不低于999，重量为1000盎司，标有交易所规定

　　　　　　　　　　│的一个或多个品级和标号的纯银条。

每1000盎司总重量公

　　　　　　　　　　│差度不得超过12％。

　　　交割方式　　　│凭设在芝加哥的经CBOT批准的金库所签仓单交收

──────────┴─────────────────────────

CBOT1.000盎司白银期货合约

──────────┬─────────────────────────

　　　交易单位　　　│一个CBOT白银期货合约单位（1,000盎司）

　　最小变动价位　　│每盎司1/10美分（每张合约1美元）

每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算权利金各1美元（每

　　　　　　　　　　│张合约1,000美元）

　　　敲定价格　　　│每盎司敲定价格不足8美元的按每盎司25美分的整倍数；

　　　　　　　　　　│每盎司敲定价格为8-20美元的按每盎司50美分的整倍数；

　　　　　　　　　　│每盎司敲定价格为20美元或超过20美元的按每盎司1美元

　　　　　　　　　　│的整倍数

　　　合约月份　　　│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月

　　　交易时间　　　│早7:

25－下午1:

25（芝加哥时间）

　　最后交易日　　│距相关白银期货合约第一通知日至少5个营业日前的最后

　　　　　　　　　　│一个星期五。

　　　交割等级　　　│最后交易日之后的第一个星期六上午10点（芝加哥时间）

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CBOT主要市场指数期货合约（MMI）

──────────┬─────────────────────────

　　　交易单位　　　│用250美元乘以MMI，例如：

当MMI为472.00点时，其期货

　　　　　　　　　　│合约值为：

118,000美元（250美元×472.00）

　　最小变动价位　　│0.05个指数点（每张合约12,50美元）

每日价格最大波动限制│不高于上一交易日结算价80个指数点；不低于上一交易日

　　　　　　　　　　│结算价格50个指数点（最初停板额）*

　　　合约月份　　　│最前的3个连续月份以及3、6、9、12月合约周期内的后3

　　　　　　　　　　│个月份。

　　　交易时间　　　│早8:

15－下午3:

15（芝加哥时间）

　　最后交易日　　│交割月的第三个星期五

　　　交割方式　　　│主要市场指数期货根据MMI期货收盘价格采取逐日盯市法

　　　　　　　　　　│，按照最后交易日之MMI收盘价格以现金结算。

　　　　　　　　　　│*　如果价格低于上一交易日的结算价格，协调价格限制

　　　　　　　　　　│额及交易停板额将根据道琼斯工业平均指数每下降250点

　　　　　　　　　　│和400点而计算，具体规格见CBOT规章条例。

──────────┴─────────────────────────

CBOT抵押证券期货、期权合约

──────┬──────────────┬──────────────

　　　　　　│　　　　　期　　货　　　　　│　　　　期　　权

──────┼──────────────┼──────────────

　交易单位　│100,000美元面值　　　　　　│一个列明交割月份和利率的CBOT

　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│抵押证券期货合约单位

　利率交易　│交易所每个月将按美国国家抵押│

　　　　　　│协会抵押证券利率制订未来四个│

　　　　　　│月的新利率；交易按接近平价（│

　　　　　　│100）水平

进行，但不能大于平│

　　　　　　│价。

　　　　　　　　　　　　│

最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元）│1/64点（每张合约15.625美元或

　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│15.63美元）

　敲定价格　│　　　　　　　　　　　　　　│1点的整倍数（1,000美元）

每日价格最大│不高于或低于上一交易日结算价│3点（每张合约3,000美元）

　波动限制　│格各3点（每张合约3,000美元）│

　　　　　　│（可扩大至4#1/2点）　　　　│

　合约月份　│4个连续月份　　　　　　　　│连续4个月份

　交易时间　│早7:

20-下午2:

00（芝加哥时间）│早7:

20-下午2:

00（芝加哥时间）

最后交易日│交割月第三个星期三之前的星期│相关期货交割月最后交易日的下

　　　　　　│五下午1:

00　　　　　　　　　│午1:

00（芝加哥时间）

　交割方式　│根据最后交易日的抵押证券取样│

　　　　　　│价格以现金结算。

　　　　　　│

合约到期日│　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日的晚上8:

00（芝加哥

　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│时间），实值期权将自动履约。

──────┴──────────────┴──────────────

CBOT市政公债券指数期货、期权合约

──────┬──────────────┬──────────────

　　　　　　│　　　　　期　　货　　　　　│　　　　期　　权

──────┼──────────────┼──────────────

　交易单位　│用1000美元乘以债券购买公司的│可于3、6、9、12月交割的一个

　　　　　　│“市政公债指数”。

90-00价格│CBOT市政公债券指数期货合约单

　　　　　　│反映在合约价值上为90,000美元│位。

　　　　　　│。

　　　　　　　　　　　　　│

最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元）│1/64点（每张合约15.63美元）

　敲定价格　│　　　　　　　　　　　　　　│按当时市政债券期货价格2点的

　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│整倍数（2000美元）

每日价格最大│不高于或低于上一交易日结算价│不高于或低于上一交易日结算权

　波动限制　│格各3点（每张合约3000美元）。

│利金价格各3点（每张合约3,000

　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│美元）

　合约月份　│3、6、9、12月　　　　　　　│3、6、9、12月

　交易时间　│早7:

20-下午2:

00（芝加哥时间）│早7:

20-下午2:

00（芝加哥时间）

最后交易日│从交割月最后营业日往回数的第│相关期货交割月最后交易日的下

　　　　　　│八个营业日。

　　　　　　　　│午2:

00（芝加哥时间）

　交割方式　│市政公债券指数期货在最后交易│

　　　　　　│日以现金结算。

最后交易日结算│

　　　　　　│价等于债券购买公司的当日的市│

　　　　　　│政公债指数价值。

　　　　　　│

合约到期日│　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日的晚8:

00（芝加哥时

　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　│间）。

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CBOT30天期利率期货合约

──────────┬─────────────────────────

　　　交易单位　　　│5,000,000美元

　　最小变动价位　　│按30天计算之5,000,000美元的0.01个百分点（每一基础

　　　　　　　　　　│点41.67美元）

　　　价格基点　　　│用100减去月平均隔夜联邦基金利率。

每日价格最大波动限制│150个基础点

　　　合约月份　　　│连续的7个日历月份之后再加上第七个月份后的3、6、9、

　　　　　　　　　　│12月合约周期的头2个月份。

　　　交易时间　　　│早7:

20－下午2:

00（芝加哥时间）

　　最后交易日　　│交割月的最后一个营业日。

　　　交割方式　　　│合约根据交割月的平均日联邦基金利率以现金交割。

　　　　　　　　　　│日联邦基金利率由纽约联邦储备银行计算和公布。

──────────┴─────────────────────────

CBOT5年期中期国库券（T-not

e）期货合约

──────────┬─────────────────────────

　　　交易单位　　　│100,000美元面值T-bond。

　　最小变动价位　　│报价单位为1/32点，最小价格波动为1/32点的1/2（每张

　　　　　　　　　　│合约15.625美元）。

每日价格最大波动限制│不高于或低于上一交易日结算价格各3点（每张合约3000