期末试题五.docx
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期末试题五
计量经济学
课程号：
2020001课序号：
开课系：
数量经济系
题号
一
二
三
四
五
六
七
八
九
总分
题分
10
20
40
30
100
得分
评阅人
一、判断题（10分）
1.给定显著性水平
及自由度，若计算得到的
值超过t的临界值，我们将拒绝零假设（）
2.异方差情况下，通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差；（）
3.如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS残差必定表现出明显的趋势。
（）
4.在杜宾——瓦特森检验法中，我们假定误差项的方差为同方差。
（）
5.如果一个方程不可识别，则可以用2OLS对这个方程进行估计。
（）
二、选择题（共20分）
1、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为（ ）
A、虚拟变量 B、控制变量
C、政策变量 D、滞后变量
2、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机数量是（ ）
A、内生变量 B、外生变量
C、虚拟变量 D、前定变量
3、半对数模型
中，参数
的含义是（ ）
A． X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率
B．Y关于X的弹性
C．X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化
D．Y关于X的边际变化
4、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F统计量可表示为（ ）
A、
B、
C、
D、
5、设OLS法得到的样本回归直线为
，则点
（ ）
A、一定不在回归直线上 B、一定在回归直线上
C、不一定在回归直线上 D、在回归直线上方
6、用模型描述现实经济系统的原则是（ ）
A、以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量
B、以理论分析作先导，模型规模大小要适度
C、模型规模越大越好；这样更切合实际情况
D、模型规模大小要适度，结构尽可能复杂
7、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为
=2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（ ）
A、0.2% B、0.75%
C、2% D、7.5%
8、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。
最小二乘准则是指（ ）
A、使
达到最小值 B、使
达到最小值
C、使
达到最小值 D、使
达到最小值
9、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为
，估计用样本容量为
，则随机误差项
的方差估计量
为（ ）
A、33.33 B、40 C、38.09 D、36.36
10、多元线性回归分析中的RSS反映了（ ）
A、应变量观测值总变差的大小 B、应变量回归估计值总变差的大小
C、应变量观测值与估计值之间的总变差 D、Y关于X的边际变化
三、问答题（40分）
1.（12分）以一元回归模型为例，写出线性模型，双对数模型以及两个半对数模型，并对解释变量的系数的经济意义加以解释。
2.（12分）下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型，为什么?
（1）其中
为第t年农村居民储蓄增加额（单位：
亿元），
为第t年城镇居民可支配收入总额（单位：
亿元）。
（2）
，其中
为第t-1年农村居民储蓄余额（单位：
亿元），
为第t年农村居民纯收入总额（单位：
亿元）。
3.（8分）建立城镇居民食品类需求函数模型如下：
建立城镇居民食品类需求函数模型如下：
其中V为人均购买食品支出额、Y为人均收入、
为食品类价格、
为其它商品类价格。
指出参数估计量的经济意义是否合理，为什么？
4.（8分）有n组观测值（Xi，Yi）i=1,2,…,n，用最小二乘法将Y对X回归得
，将X对Y回归得
，这两条直线是否一致？
在什么条件下一致？
四、应用题（30分）
为研究某国生产函数，得出如下结果：
DependentVariable:
LOG（Y）
Method:
LeastSquares
Date:
06/17/04Time:
22:
19
Sample:
19802001
Includedobservations:
22
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
LOG（K）
0.759876
0.052491
14.47621
0.0000
LOG（L）
0.639497
0.350258
1.825789
0.0836
C
-3.697646
3.406631
-1.085426
0.2913
R-squared
0.994199
Meandependentvar
10.00433
AdjustedR-squared
0.993588
S.D.dependentvar
1.064755
S.E.ofregression
0.085260
Akaikeinfocriterion
-1.960088
Sumsquaredresid
0.138118
Schwarzcriterion
-1.811310
Loglikelihood
24.56097
F-statistic
1628.046
Durbin-Watsonstat
0.674900
Prob（F-statistic）
0.000000
其中，Y代表国内生产总值（单位：
亿元），K代表资本投入（单位：
亿元）和L代表劳动力投入（单位：
人）。
LOG（.）表示自然对数函数。
（1）根据以上回归结果，写出回归分析结果报告。
（7分）
（2）检验劳动的产出弹性是否显著（显著性水平为0.05）。
（6分）
（3）有人说资本的产出弹性为0.5，请利用假设检验的方法对这一说明进行判断。
（7分）
（4）对模型的总体显著性进行检验（显著性水平为0.05）。
（4分）
（5）利用模型结果，分析该国的投入产出行为。
（6分）
答案：
计量经济学
课程号：
2020001课序号：
开课系：
数量经济系
题号
一
二
三
四
五
六
七
八
九
总分
题分
10
20
40
30
100
得分
评阅人
一、判断题（10分）
1.给定显著性水平
及自由度，若计算得到的
值超过t的临界值，我们将拒绝零假设（√）
2.异方差情况下，通常的OLS估计一定高估了估计量的标准差；（×）
3.如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS残差必定表现出明显的趋势。
（√）
4.在杜宾——瓦特森检验法中，我们假定误差项的方差为同方差。
（√）
5.如果一个方程不可识别，则可以用2OLS对这个方程进行估计。
（×）
二、选择题（共20分）
1、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为（ D ）
A、虚拟变量 B、控制变量
C、政策变量 D、滞后变量
2、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机数量是（ A ）
A、内生变量 B、外生变量
C、虚拟变量 D、前定变量
3、半对数模型
中，参数
的含义是（ A ）
A． X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率
B．Y关于X的弹性
C．X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化
D．Y关于X的边际变化
4、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F统计量可表示为
（ B ）
A、
B、
C、
D、
5、设OLS法得到的样本回归直线为
，则点
（ B ）
A、一定不在回归直线上 B、一定在回归直线上
C、不一定在回归直线上 D、在回归直线上方
6、用模型描述现实经济系统的原则是（ B ）
A、以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量
B、以理论分析作先导，模型规模大小要适度
C、模型规模越大越好；这样更切合实际情况
D、模型规模大小要适度，结构尽可能复杂
7、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为
=2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（ B ）
A、0.2% B、0.75%
C、2% D、7.5%
8、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。
最小二乘准则是指（ D ）
A、使
达到最小值 B、使
达到最小值
C、使
达到最小值 D、使
达到最小值
9、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为
，估计用样本容量为
，则随机误差项
的方差估计量
为（ B ）
A、33.33 B、40 C、38.09 D、36.36
10、多元线性回归分析中的RSS反映了（ C ）
A、应变量观测值总变差的大小 B、应变量回归估计值总变差的大小
C、应变量观测值与估计值之间的总变差 D、Y关于X的边际变化
三、问答题（40分）
1.（12分）以一元回归模型为例，写出线性模型，双对数模型以及两个半对数模型，并对解释变量的系数的经济意义加以解释。
答：
（1）线性模型：
X变化一个单位Y变化B1个单位；（3分）
（2）双对数模型：
双对数模型，又称常弹性模型，X变化一个百分点，Y变化B2个百分点；（4分）
（3）对数—线性模型：
对数—线性模型又称增长模型，X变化一个单位，Y变化B2个百分点；（4分）
（4）线性—对数模型：
X变化一个百分点，Y变化0.01×B2个单位。
（4分）
2.（12分）下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型，为什么?
（1），其中
为第t年农村居民储蓄增加额（单位：
亿元），
为第t年城镇居民可支配收入总额（单位：
亿元）。
（2）
，其中
为第t-1年农村居民储蓄余额（单位：
亿元），
为第t年农村居民纯收入总额（单位：
亿元）。
答：
（1）不是。
因为农村居民储蓄增加额应与农村居民可支配收入总额有关，而与城镇居民可支配收入总额之间没有因果关系。
（2）不是。
第年农村居民纯收入对当年及以后年份的农村居民储蓄有影响，但不对第年的储蓄产生影响。
3.（8分）建立城镇居民食品类需求函数模型如下：
建立城镇居民食品类需求函数模型如下：
其中V为人均购买食品支出额、Y为人均收入、
为食品类价格、
为其它商品类价格。
指出参数估计量的经济意义是否合理，为什么？
答：
不合理。
V为人均购买食品支出额，为价值量，当价格提高时，虽然实物量下降，但价值量仍将上升，所以
的参数应该为正。
4.（8分）有n组观测值（Xi，Yi）i=1,2,…,n，用最小二乘法将Y对X回归得
，将X对Y回归得
，这两条直线是否一致？
在什么条件下一致？
答：
不一定一致。
当二者互为反函数时，即当
=1/
，
=-
/
时是一致的。
四、应用题（30分）
为研究某国生产函数，得出如下结果：
DependentVariable:
LOG（Y）
Method:
LeastSquares
Date:
06/17/04Time:
22:
19
Sample:
19802001
Includedobservations:
22
Variable
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
LOG（K）
0.759876
0.052491
14.47621
0.0000
LOG（L）
0.639497
0.350258
1.825789
0.0836
C
-3.697646
3.406631
-1.085426
0.2913
R-squared
0.994199
Meandependentvar
10.00433
AdjustedR-squared
0.993588
S.D.dependentvar
1.064755
S.E.ofregression
0.085260
Akaikeinfocriterion
-1.960088
Sumsquaredresid
0.138118
Schwarzcriterion
-1.811310
Loglikelihood
24.56097
F-statistic
1628.046
Durbin-Watsonstat
0.674900
Prob（F-statistic）
0.000000
其中，Y代表国内生产总值（单位：
亿元），K代表资本投入（单位：
亿元）和L代表劳动力投入（单位：
人）。
LOG（.）表示自然对数函数。
（1）根据以上回归结果，写出回归分析结果报告。
（7分）
（3.40）（0.05）（0.35）（4分）
0.99，F=1628.04，d.f.＝19（3分）
（2）检验劳动的产出弹性是否显著（显著性水平为0.05）。
（6分）
由上表中的结果，可知：
对劳动的产出弹性系数的显著性检验的尾概率为0.08，大于0.05；相应的t统计量值为1.826，查表得
1.826小于2。
（4分）
故劳动的产出弹性不显著。
（2分）
（3）有人说资本的产出弹性为0.5，请利用假设检验的方法对这一说明进行判断。
（7分）
令：
资本的产出弹性记为B。
H0：
B=0.5，H1：
B
0.5
查表得：
而5.2>1.96，（5分）
所以拒绝H0：
B=0.5，接受H1：
B
0.5。
（2分）
（4）对模型的总体显著性进行检验（显著性水平为0.05）。
（4分）
由上表结果，可知F统计量的值为1628，相应的尾概率为0.0000<0.05，故模型是总体显著的。
（5）利用模型结果，分析该国的投入产出行为。
（6分）
根据模型结果可知：
某国在1980—2001年间，资本的产出弹性约为0.76，即在其他情况不变的条件下，资本投入每增加一个百分点，产出平均提高0.76个百分点。
（3分）
劳动投入的产出弹性为0.64，即在其他条件不变的条件下，劳动投入每增加一个百分点，产出平均提高0.64个百分点。
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