完整版《金融统计分析》作业及答案.docx
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完整版《金融统计分析》作业及答案
《金融统计分析》作业
一、单选题
1、下列中哪一个不属于金融制度。
（A）A、机构部门分类B、汇率制度C、支付清算制度D、金融监管制度
2、下列哪一个是商业银行。
（D）A、中国进出口银行B、中国银行C、国家开发银行D、邮政储蓄机构
3、《中国统计年鉴》自（B）开始公布货币概览数据。
A、1980年B、1989年C、1990年D、1999年
4、货币与银行统计体系的立足点和切入点是（B）。
A、政府B、金融机构C、非金融企业D、国外
5、国际货币基金组织推荐的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是（A）。
A、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、非货币金融机构资产负债表
B、货币当局资产负债表、商业银行资产负债表、非货币金融机构资产负债表
C、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、保险公司资产负债表
D、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、政策性银行资产负债表
6、我国的货币与银行统计体系的三个基本组成部分是（A）。
A、货币当局资产负债表、国有商业银行资产负债表、特定存款机构资产负债表
B、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、保险公司资产负债表
C、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、政策性银行资产负债表
D、货币当局资产负债表、存款货币银行资产负债表、特定存款机构资产负债表
7、货币与银行统计的基础数据是以（B）数据为主。
A、流量B、存量C、时点D、时期
8、存款货币银行最明显的特征是（C）。
A、办理转帐结算B、能够赢利C、吸收活期存款，创造货币D、经营存款贷款业务
9、当货币当局增加对政府的债权时，货币供应量一般会（A）。
A、增加B、减小C、不变D、无法确定
10、准货币不包括（C）。
A、定期存款B、储蓄存款C、活期存款D、信托存款和委托存款
11、一般地，银行贷款利率和存款利率的提高，分别会使股票价格发生如下哪种变化？
（C）
A、上涨、下跌B、上涨、上涨C、下跌、下跌D、下跌、上涨
12、通常，当政府采取积极的财政和货币政策时，股市行情会（A）。
A、看涨B、走低C、不受影响D、无法确定
13、判断产业所处生命周期阶段的最常用统计方法是（C）。
A、相关分析B、回归分析C、判别分析法D、主成分分析法
14、某支股票年初每股市场价值是30元，年底的市场价值是35元，年终分红5元，则该股票的收益率是（D）。
A、10%B、14.3%C、16.67%D、33.3%
15、某人投资了三种股票，这三种股票的方差—协方差矩阵如下表，矩阵第（i，j）位置上的元素为股票I与j的协方差，已知此人投资这三种股票的比例分别为0.1，0.4，0.5，则该股票投资组合的风险是（C）。
A、9.2B、8.7C、12.3D、10.4
方差—协方差
A
B
C
A
100
120
130
B
120
144
156
C
130
156
169
16、对于几种金融工具的风险性比较，正确的是（D）。
A、股票>债券>基金B、债券>基金>股票C、基金>债券>股票D、股票>基金>债券
17、纽约外汇市场的美元对英镑汇率的标价方法是（A）。
A、直接标价法B、间接标价法C、买入价D、卖出价
18、一美国出口商向德国出售产品，以德国马克计价，收到货款时，他需要将100万德国马克兑换成美元，银行的标价是USD/DEM:
1.9300-1.9310,他将得到（B）万美元.A、51.5B、51.8C、52.2D、52.6
19、2000年1月18日伦敦外汇市场上美元对英镑汇率是：
1英镑=1.6360—1.6370美元，某客户买入50000英镑，需支付（C）美元。
A.、30562.35B、81800C、81850D、30543.68
20、马歇尔—勒纳条件表明的是，如果一国处于贸易逆差中，会引起本币贬值，本币贬值会改善贸易逆差，但需要具备的条件是（D）。
A、本国不存在通货膨胀B、没有政府干预C、利率水平不变D、进出口需求弹性之和必须大于1
21、外汇收支统计的记录时间应以（C）为标准.A、签约日期B、交货日期C、收支行为发生日期D、所有权转移
22、一国某年末外债余额50亿美元，当年偿还外债本息额15亿美元，国内生产总值400亿美元，商品劳务出口收入55亿美元，则债务率为（D）A、12.5%B、13.8%C、27.2%D、90.9%
23、国某年末外债余额50亿美元，当年偿还外债本息额15亿美元，国内生产总值400亿美元，商品劳务出口收入55亿美元，则负债率为（A）A、12.5%B、13.8%C、27.2%D、90.9%
24、国某年末外债余额50亿美元，当年偿还外债本息额15亿美元，国内生产总值400亿美元，商品劳务出口收入55亿美元，则偿债率为（C）A、12.5%B、13.8%C、27.2%D、90.9%
25、国际收支与外汇供求的关系是（A）
A、国际收入决定外汇供给，国际支出决定外汇需求B、国际收入决定外汇需求，国际支出决定外汇供给
C、外汇供给决定国际收入，外汇需求决定国际支出D、外汇供给决定国际支出，外汇需求决定国际收入
26、下列外债中附加条件较多的是（D）。
A、国际金融组织贷款B、国际商业贷款C、国际金融租赁D、外国政府贷款
27、商业银行中被视为二级准备的资产是（C）。
A、现金B、存放同业款项C、证券资产D、放款资产
28、下列哪种情况会导致银行收益状况恶化（B）。
A、利率敏感性资产占比较大，利率上涨B、利率敏感性资产占比较大，利率下跌
C、利率敏感性资产占比较小，利率下跌D、利率敏感性负债占比较小，利率上涨
29、根据银行对负债的控制能力不同，负债可以划分为（C）。
A、即将到期的负债和远期负债B、短期负债和长期负债C、主动负债和被动负债D、企业存款和储蓄存款
30、ROA是指（B）。
A、股本收益率B、资产收益率C、净利息收益率D、银行营业收益率
31、息差的计算公式是（C）
A、利息收入/赢利性资产-利息支出/付息性负债B、非利息收入/总资产-非利息支出/总负债
C、利息收入/总资产-利息支出/总负债D、非利息收入/赢利性资产-非利息支出/赢利性负债
32、某商业银行的利率敏感性资产为3亿元，利率敏感性负债为2.5亿元。
假设利率突然上升，则该银行的预期赢利会（D）。
A、增加B、减少C、不变D、不清楚
33、不良资产比例增加，意味着商业银行哪种风险增加了?
（A）A、市场风险B、流动性风险C、信贷风险D、偿付风险
34、如果银行的利率敏感性缺口为正，则下述哪种变化会增加银行的收益（C）。
A、利率上升B、利率下降C、利率波动变大D、利率波动变小
35、按照中国人民银行对银行业资产风险的分类，信用贷款的风险权数为（A）。
A、100B、50C、20D、10
36、银行平时对贷款进行分类和质量评定时，采用的办法是（D）
A、对全部贷款分析
B、采用随机抽样的方法抽出部分贷款分析，并推之总体
C、采用判断抽样的方法抽出部分贷款分析，并推之总体
D、采用随机抽样和判断抽样相结合的方法抽出部分贷款分析，并推之总体
37、1968年，联合国正式把资金流量帐户纳入（C）中。
A.国民经济核算帐户体系B.国际收支表C.货币与银行统计体系D.银行统计
38、依据法人单位在经济交易中的特征，国内常住法人单位可进一步划分为（B）。
A.住户部门、非金融企业部门、金融机构部门B.非金融企业部门、金融机构部门、政府部门
C非金融企业部门、金融机构部门、国外D.住户部门、非金融企业部门、政府部门
39、金融体系国际竞争力指标体系中用于评价货币市场效率竞争力的指标是（C）
A、资本成本的大小B、资本市场效率的高低C、股票市场活力D、银行部门效率
40、银行部门效率竞争力的指标体系中，用以反映商业银行的经营效率的指标是（B）
A、对金融交易的信任B、金融机构透明度C、利差D、银行部门资产占GDP的比重
二、多选题
1、金融体系是建立在金融活动基础上的系统理论，它包括（ABCDE）。
A、金融制度B、金融机构C、金融工具D、金融市场E、金融调控机制
2、政策银行包括（CDE）。
A、交通银行B、中信实业银行C、中国农业发展银行D、国家开发银行E、中国进出口银行
3、金融市场统计包括（BCE）。
A、商品市场B、短期资金市场统计C、长期资金市场统计D、科技市场E、外汇市场统计
4、我国的存款货币银行主要包括商业银行和（BCE）。
A、保险公司B、财务公司C、信用合作社D、信托投资公司E、中国农业发展银行
5、基础货币在货币与银行统计中也表述为货币当局的储备货币，是中央银行通过其资产业务直接创造的货币，具体包括三个部分（ABD）
A、中央银行发行的货币（含存款货币银行的库存现金）
B、各金融机构缴存中央银行的法定存款准备金和超额准备金（中央银行对非金融机构的负债）
C、中央银行自有的信贷资金
D、邮政储蓄存款和机关团体存款（非金融机构在中央银行的存款）
E、中央银行发行的中央银行债券
6、M1由（BD）组成。
A、储蓄存款B、流通中的现金C、储蓄存款中的活期存款D、可用于转帐支付的活期存款E、信托存款
7、M2是由M1和（BCDE）组成的。
A、活期存款B、信托存款C、委托存款D、储蓄存款E、定期存款
8、中央银行期末发行的货币的存量等于（AE）
A、期初发行货币量+本期发行的货币-本期回笼的货币B、本期发行的货币-本期回笼的货币
C、流通中的货币D、流通中的货币-本期回笼的货币E、流通中的货币+金融机构库存现金
9、存款货币银行的储备资产是存款货币银行为应付客户提取存款和资金清算而准备的资金，主要包括（AB）
A、存款货币银行缴存中央银行的准备金B、存款货币银行的库存现金
C、存款货币银行持有的中央银行债券D、存款货币银行对政府的债权E、存款货币银行的持有的外汇
10、中国农业发展银行是（BC）A、商业银行B、存款货币银行C、政策性银行D、特定存款机构E、其他商业银行
11、下列影响股票市场的因素中属于基本因素的有（ABCD）。
A．宏观因素B．产业因素C．区域因素D．公司因素E．股票交易总量
12、产业发展的趋势分析是产业分析的重点和难点，在进行此项分析时着重要把握（ABC）。
A．产业结构演进和趋势对产业发展的趋势的影响B．产业生命周期的演变对于产业发展的趋势影响
C．国家产业改革对产业发展趋势的导向作用D．相关产业发展的影响E．其他国家的产业发展趋势的影响
13、技术分析有它赖以生存的理论基础——三大假设，它们分别是（ADE）
A．市场行为包括一切信息B．市场是完全竞争的C．所有投资者都追逐自身利益的最大化
D．价格沿着趋势波动，并保持趋势E．历史会重复
14、下面会导致债券价格上涨的有（AB）。
A．存款利率降低B．债券收益率下降C．债券收益率上涨D．股票二级市场股指上扬E．债券的税收优惠措施
15、某证券投资基金的基金规模是30亿份基金单位。
若某时点，该基金有现金10亿元，其持有的股票A（2000万股）、B（1500万股），C（1000万股）的市价分别为10元、20元、30元。
同时，该基金持有的5亿元面值的某种国债的市值为6亿元。
另外，该基金对其基金管理人有200万元应付未付款，对其基金托管人有100万元应付未付款。
则（ABCD）
A．基金的总资产为240000万元B．基金的总负债为300万元C．基金总净值位237000万元
D．基金单位净值为0.79元E．基金单位净值为0.8元
16、在一国外汇市场上，外币兑本币的汇率上升可能是因为（CDE）。
A．本国的国际收支出现顺差B．本国物价水平相对于外国物价水平下降C．本国实际利率相对于外国实际利率下降
D．预期本国要加强外汇管制E．预期本国的政局不稳
17、若在纽约外汇市场上，根据收盘汇率，2000年1月18日，1美元可兑换105.69日元，而1月19日1美元可兑换105.33日元,则表明（AD）。
A．美元对日元贬值B．美元对日元升值C．日元对美元贬值D．日元对美元升值E．无变化
18、影响一国汇率变动的因素有（ABCDE）。
A．政府的市场干预B．通货膨胀因素C．国际收支状况D．利率水平E．资本流动
19、下列说法正确的有（BCE）。
A．买入价是客户从银行那里买入外汇使用的汇率B．买入价是银行从客户那里买入外汇使用的汇率
C．卖出价是银行向客户卖出外汇时使用的汇率D．卖出价是客户向银行卖出外汇时使用的汇率
E．买入价与卖出价是从银行的角度而言的
20、下列说法正确的有（BC）
A．本币贬值一定会使国际收支得到改善B．本币贬值不一定会使国际收支得到改善
C．|Ex+Em|>1时，本币贬值会使国际收支得到改善D．|Ex+Em|=1时，本币贬值会使国际收支得到改善
E．|Ex+Em|<1时，本币贬值会使国际收支得到改善
21、我国的国际收支统计申报体系从内容上看，包括（ABCDE）
A、通过金融机构的逐笔申报B、直接投资企业的直接申报统计（季报）C、金融机构对外资产负债及损益统计（季报）
D、对有境外帐户的单位的外汇收支统计（月报）E、证券投资统计（月报）
22、我国的国际收支统计申报具有如下特点（ABC）
A、实行交易主体申报制B、通过银行申报为主，单位和个人直接申报为辅C、定期申报和逐年申报相结合
D、采用抽样调查方法E、各部门数据超级汇总
23、储备资产包括（ABCDE）。
A、货币黄金B、特别提款权C、其他债权D、在基金组织的储备头寸E、外汇
24、下列人员，包含在我国国际收支统计范围的有（BCE）
A、外国及港澳地区在我国境内的留学生B、中国短期出国人员（在境外居留时间不满1年）
C、中国驻外使领馆工作人员及家属D、国际组织驻华机构E、在中国境内依法成立的外商投资企业
25、国际收支统计的数据来源主要有ABCDE）A、国际贸易统计B、国际交易报告统计C、企业调查D、官方数据源E、伙伴国统计
26、国际商业贷款的种类主要有（ABCD）A、短期融资B、普通中长期贷款C、买方信贷D、循环贷款E、金融租赁
27、商业银行最重要的功能有（ABCDE）。
A、中介功能B、支付功能C、担保功能D、代理功能E、政策功能
28、以下资产项目属于速动资产（一级准备）的有（BCE）
A、金融债券B、现金C、存放中央银行的准备金D、流动资产贷款E、存放同业款项
29、下面哪种变化会导致商业银行净利息收入增加？
（ABCDE）。
A、利率敏感性缺口为正，市场利率上升B、利率敏感系数大于1，市场利率上升
C、有效持有期缺口为正，市场利率上升D、有效持有期缺口为负，市场利率上升
30、商业银行的经营面临的四大风险有（ABC）。
A、环境风险B、倒闭风险C、管理风险D、交付风险E、财务风险
31、环境风险分折法中，需要考虑的环境因素包括有（ABCDE）。
A、汇率和利率波动B、同业竞争C、宏观经济条件D、资本充足率E；商业周期
32、银行的流动性需求在内容上主要包括（BCE）
A、存款户的提现需求B、资本金需求C、贷款客户的贷款需求D、法定需求E、投资资金需求
33、资金流量核算的基础数据与以下哪些统计体系有密切的关系（ABCDE）。
A.国际收支B.货币与银行统计C.国民生产统计D.证券统计E.保险统计
34、资金流量核算采用复式记帐方法，遵循（ABCD）估价标准。
A、收付实现制记帐原则，使用交易发生时的市场价格，B、收付实现制记帐原则，使用现行市场价格
C、权责发生制记帐原则，使用现行市场价格D、权责发生制记帐原则，使用交易发生时的市场价格
E、权责发生制记帐原则，使用交易者双方商定的实际价格
35、金融体系竞争力指标体系由（ABCDE）4类要素共27项指标组成。
A、资本成本的大小B、资本市场效率的高低C、股票市场活力D、债券交易频繁程度E、银行部门效率
36、股票市场活力的竞争力的主要指标有（BCE）
A、股票市场筹资额B、股票市场人均交易额C、国内上市公司数目D、股东的权利和责任E、内幕交易
三、名词解释
1、货币流通
货币流通是在商品流通过程之中产生的货币的运动形式。
货币作为购买手段不断地离开出发点，从一个商品所有者手里转到另一个商品所有者手里，这就是货币流通。
2、信用
信用是商品买卖的延期付款或货币的借贷。
在商品货币关系存在的条件下，这种借贷行为表现为以偿还为条件的货币或商品的让渡形式，即债权人用这种形式贷出货币或赊销商品，债务人按约定日期偿还借款或贷款，并支付利息。
3、金融
金融是货币流通与信用活动的总称。
4、金融机构部门
主要是指从事金融中介活动和辅助性金融活动的机构单位
5、存款货币银行
存款货币银行主要包括商业银行及类似机构。
这些金融机构可以以可转帐支票存款或其他可用于支付的金融工具对其他部门发生负债。
存款货币银行可创造派生存款货币。
我国的存款货币银行主要由五类金融机构单位组成：
国有商业银行、其他商业银行、信用合作社、财务公司以及作为政策性银行的农业发展银行。
6、M0
M0是流通中的货币，它来源于中央银行发行的纸钞和辅币。
M0的计算公式是：
流通中现金=发行货币-金融机构的库存现金
7、M1
M1是由流通中的现金和活期存款两部分组成，又称狭义货币。
其中，流通中的现金即M0；活期存款指可用于转帐支付的存款。
8、M2
M2是由货币M1和准货币组成，又称广义货币。
准货币主要包括定期存款、储蓄存款，以及信托存款、委托存款等其他类存款。
准货币的流动性低于货币M1。
9、准货币
准货币主要包括定期存款、储蓄存款，以及信托存款、委托存款等其他类存款，是广义货币M2的重要组成部分。
准货币的流动性低于货币M1。
10、货币乘数
货币乘数是基础货币和货币供应量之间存在的倍数关系。
它在货币供应量增长和紧缩时，分别起扩大和衰减作用。
使用的计算公式是：
m=M2/MB,其中MB表示基础货币，m表示货币乘数。
11、证券
证券是商品经济和社会化大生产发展的产物，一般意义上的证券是指用来证明或设定一定权利的书面凭证，它表明证券持有人或第三者有权取得该证券拥有的特定权益；按照性质的不同，证券可以分为凭证证券和有价证券。
12、二级市场
二级市场，即证券流通市场，是已发行的证券通过买卖交易实现流通转让的场所。
它一般包括两个子市场：
证券交易所和场外交易市场。
13、开放式基金和封闭式基金
开放式基金是指基金设立后，投资者可以随时申购或赎回基金单位，基金规模不固定；封闭式基金的基金规模在基金发行前就已经确定，在发行完毕后的规定期限内，基金规模固定不变。
（我国现在所发行的基金多是封闭式基金）
14、马可维茨有效组合
在构造证券资产组合时，投资者谋求在既定风险水平下具有最高预期收益的证券组合，满足这一要求的组合称为有效组合，也称马可维茨有效组合。
15、外汇
通常所指的外汇是静态意义下的狭义的含义，是指以外币表示的可以进行国际间结算的支付手段，包括以外币表示的银行汇票、支票、银行存款等。
16、远期汇率
远期汇率是交易双方达成外汇买卖协议，约定在将来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。
17、J曲线效应
本币贬值后，会促进出口和抑制进口，从而有利于国际收支的改善，但这一改善过程存在着“时滞”现象，表现为短期内国际收支暂时会恶化，但长期来看，在|Ex+Em|>1的条件下，国际收支会得到改善。
18、马歇尔—勒纳条件
马歇尔—勒纳条件描述的是并不是所有的货币贬值都能达到改善贸易收支的目的。
当|Ex+Em|>1时，本币贬值会改善国际收支
当|Ex+Em|=1时，本币贬值对本国的国际收支没有影响
当|Ex+Em|<1时，本币贬值使本国的国际收支恶化
19、国际收支
国际收支是一个经济体（一个国家或地我）与其他经济体在一定时期（通常为一年）发生的全部对外经济交易的综合记录。
20、国际收支平衡
国际收支平衡是指在某一特定的时期内（通常为一年）国际收支平衡表的借方余额和贷方余额基本相等，处于相对平衡状态。
21、居民
一个经济体的居民包括该经济体的各级政府及其代表机构，以及在该经济体领土上存在或居住一年（含一年）以上的个人及各类企业和团体。
（大使领馆、外交人员、留学人员均一律视为其原经济体的居民而不论其居住时间是否超过一年）。
22、经常项目
指商品和服务、收益及经济转移。
23、外债
外债是在任何给定的时刻，一国居民所欠非居民的以外国货币或本国货币为核算单位的具有契约性偿还义务的全部债务。
24、负债率
负债率是指一定期内一国的外债余额占该国当期的国内生产总值的比值。
25、贷款行业集中度
贷款行业集中度=最大贷款余额行业贷款额/贷款总额，如果一商业银行过多的贷款集中于一个行业，那么的贷款的风险水平会高些，因此贷款行业集中度越高，贷款风险越大。
26、利率敏感性缺口
利率敏感性缺口是指利率敏感性资产与利率敏感性负债的差额，该指标可衡量利率的变动对银行净利息收入影响程度。
当其值为正时，利率上升会使净利息收入增加，利率下降会使净利息收入降低；反之亦然。
27、第二级准备
第二级准备一般指的是银行的证券资产，它的特点是兼顾流动性和赢利性，但流动性一般不如一级准备的流动性强，且存在着一定的风险。
28、存款稳定率
存款稳定率是指银行存款中相对稳定的部分与存款总额的比例，其计算式是：
存款稳定率=（定期储蓄存款+定期存款+活期存款*活期存款沉淀率）/存款总额*100%
该指标反映了银行存款的稳定程度，是掌握新增贷款的数额和期限长短的主要依据。
3、资本收益率
资本收益率是指每单位资本创造的收益额，它是测度商业银行赢利能力的关键指标，计算公式为：
资本收益率（ROE）＝税后净收益／资本总额
29、有效持续期缺口
有效持续期缺口是综合衡量银行风险的指标，计算式是：
资产平均有效持有期-（总负债/总资产）*负债平均有效持续期，当其值为正时，如果利率下降，资产价值增加的幅度比负债大，银行的市场价值将会增加，反之如果利率上升，银行的市场价值将会下降；其值为负时相反。
30、净金融投资
核算期内，各部门形成的金融资产总额与形成的负债总额的差额，等于各部门总储蓄与资本形成总额的差额。
这个差额被称为净金融投资。
四、简答题
1、简述金融制度的基本内容。
金融制度具体包括货币制度、汇率制度、信用制度、银行制度和金融机构制度、利率制度、金融市场的种种制度，以及支付清算制度、金融监管制度和其他。
这个制度系统，涉及金融活动的各个环节和方面，体现为有关的国家成文法和非成文法，政府法规、规章、条例，以及行业公约、行业惯例等。
2、简述金融机构的基本分类及其内容。
金融机构是对金融活动主体的基本分类，它是国民经济机构部门分类的重
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