文华赢智程序化交易WH3编程函数.docx

文华赢智程序化交易WH3编程函数.docx

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文华赢智程序化交易WH3编程函数

合约当前价格

Price（code）返回合约code的当前价格，code为合约的合约的代码

例：

VARprice；//定义一个变量price

Price=price（“m1009”）；//price的值为合约m1009的当前均价

某合约当前均价

AvPrice（code）返回合约code的当前均价，code为合约的合约代码

例：

VARAvprice定义一个变量avprice

Avprice=avprice（“m1009”）；price的值为合约m1009的当前均价

某合约的当前最高价

High（code）返回合约code的当前最高价，code为某合约的合约代码

例：

Varhigh；

High=High（“m1009”）；high值为合约当前m1009的当前最高价

某合约的当前最低价

Low（code）返回合约code的当前最低价，code为某合约的合约代码

例：

Varlow；

Low=low（“m1009”）；low值为合约m1009的当前最低价

某合约的买卖盘报价

Offers（code，strContent）返回某合约的买卖盘报价code为某合约的合约代码（字符串）

strContent为所要取得内容，可选以下内容

“bid1-5”，”ask1-5”，”bidvol1-5”，”askvol1-5”，分别表示买1-5，卖1-5，买1量-5量，卖1量-5量。

例：

VARbid1；

Bid1=Offers（“m1009”，”bid1”）；bid1为豆粕1009的当前买1价

某合约最小变动价位

Minprice（code）返回合约code的最小变动价位，code为某合约的合约代码

例：

VARminprice；定义一个变量minprice

Minprice=minprice（“m1009”）；minprice的值为合约m1009的最小变动价位

二、指令状态

模型某合约多头持仓。

F_BuyPosition（）返回模型的多头持仓

例：

VarfmlBBo1；

fmlBBo1=F_BuyPosition（）;定义一个变量fmlBVol，FmlBVol为模型的多头持仓。

模型某合约的空头持仓

F_SellPosition（）返回模型的空头持仓

例：

VARfMLSVon1；

FmlSVol=F_ellPosition（）；定义一个变量fmlSVol，fmlSVol为模型的空头持仓。

模型某合约多头持仓成本价。

F_BuyAvgPrice（）返回模型多头持仓成本价

例：

VARprice；

Price=F_BuyAvgPrice（）；定义一个变量price，price的值为模型多头持仓成本价

模型某合约空头持仓成本价。

F_SellAvgPrice（）返回模型空头持仓成本价

例：

VARprice；

Price=F_SellAvgPrice（）；定义一个变量price，price的值为模型空头持仓成本价

取得当前模型的合约编码。

F_DealCode（）返回模型所加载K图表的合约的合约编码（字符串）

例：

VARDealCode；

DealCode=F_DealCode（）；变量DealCode的内容为模型当前合约的合约编码。

取得当前模型的周期。

F_Period（）；

Period=F_Period（）;变量period的内容为当前模型所使用的周期。

取得已经初始化的多头持仓。

F_InitBuyVol（）返回模型初始化的多头持仓（整数）。

例：

VARinitBuyVol；定义一个变量记录初始多头持仓

initBuyVol=F_InitBuyVol（）；取出初始多头持仓赋值给initBuyVol

取得已经初始化的空头持仓。

F_initSellVol返回模型初始化的空头持仓（整数）。

例：

VARinitSellVol；定义一个变量记录初始空头持仓

initSellVol=F_InitSellVol（）;取出初始空头持仓赋值给initSellVol

刷新当前信号。

F_FreshSig（）取一个新信号（如果模型已经发出了多个信号，取最早发出的信号，信号兄啊是而是一种信号）返回1表示取到新信号，返回0表示失败即已经没有新信号可取，取到新信号以后可以配合F_sig,F_SigVol,F_SigValid,F_SigTime,F_sigPos使用

例：

IF（F_FreshSig（））如果取得了新的信号

取当前的信号（BK│SK│BP│SP│BPK│SPK）。

F_Sig（）返回当前的信号是什么类型（BK│SK│BP│SP│BPK│SPK）例：

IF（F_Sig（）==BPK&&F_SigValid（）==1）如果信号是BPK且不是信号消失状态

取当前信号发生时的价格。

F_SigPrice（）取当前的信号发生时刻的价格。

例：

IF（F_SigPrice（）>3500）如果信号发生的价格大于3500

当前信号是发出的，还是消失的

F_SigValid（）返回模型信号存在两种类型之一（信号发出，信号消失），返回1表示信号发出。

返回0表示信号消失。

例：

IF（F_Sig（）==BPK&&F_SigVolid（）==1）如果信号是BPK且不是信号消失状态

当前信号的发出时间

F_SigTime（）返回当前信号的发出时间（以总秒数表示），

例：

IF（SamePeriod（“m1009”，”min10”，LastOrderTime（），F_SigTime（）））如果取得新信号的时间与上次交易的时间是同一个周期

当前信号在模型中是第几个指令的语句

F_SigPos（）如果当前信号是模型中第5个含信号的语句发出的，返回5

例：

IF（F_SigPos（）==5）如果当前信号是第5行发出的

三、下单接口

最后一次下单的时间。

LastOrderTime（）返回最后一次下单的时间，以总秒数表示

例：

IF（LastOrderTime（）-CurrentTime（））=300）如果距离上次下单时间超过5分钟

查询合约所属交易所的状态。

T_IsExchangeOpen（Code）返回合约Code所属的交易所的开闭盘状态，开盘返回1，闭盘返回0，查询失败返回-1.

例：

VARStatus；

Status=T_IsExchangeOpen（“m1009”）；Status为合约m1009所属交易所当前的开盘状态。

当Status为1时，说明该交易所开盘；当Status为0时，说明该交易所闭盘；当Status为-1时，说明当前查询失败

交易系统某合约多头持仓。

T_BuyPosition（Code）返回交易系统中合约Code的多头持仓，Code为某合约的合约代码。

例：

VARBuyVol；

BuyVol=T_BuyPosition（“m1009”）；BuyVol为交易系统中合约代码为m1009的合约的多头持仓。

交易系统某合约的多头盈亏。

T_BuyProFitLoss（code）返回交易系统合约code的多头盈亏

例：

VARBuyEarn；

BuyEarn=T_BuyProfitLoss（“m1009”）;定义一个变量BuyEarn，Buyearn的值为交易系统合约m1009的多头盈亏

交易系统某合约的空头持仓。

T_SellPosition（Code）返回交易系统中合约Code的空头持仓，Code为某合约的合约代码。

例：

VARSellVol；

SellVol=T_SellPosition（“m1009”）;SVol为交易系统中合约代码为m1009的合约的空头持仓。

交易系统某合约空头持仓成本价。

T_SellAvgPrice（code）返回交易系统合约code的空头持仓成本价，code为某合约合约代码，

例：

VARSellPrice

SellPrice=T_SellAvgPrice（“m1009”）；定义一个变量SellPrice，SellPrice的值为交易系统合约m1009空头持仓成本价

交易系统某合约的空头盈亏。

T_SellProfitLoss（code）返回交易系统合约code的空头盈亏

例：

VARSellEarn；

SellEarn=T_SellProfitLoss（“m1009”）定义一个变量SellEarn，SellEarn的值为交易系统合约m1009的空头盈亏

发出委托。

T_Deal（Code,bs,kp,Vol,price），发出委托。

Code（字符串）：

合约编码，bs（整数0,1）：

0买1卖，bk（整数0,1,2）：

0开1平2平今Vol（整数）：

下单手数，Price（整数或小数）：

下单价格，0为市价返回唯一委托标识OrderID（字符串）

例：

VARorderID=T_Deal（“m1009”,0,0,5,2900）；发出委托：

m1009买开5手限价2900

可用资金。

T_Freemargin（Type），返回可用资金。

Type（整数0,1）0期货1股票，返回可用资金数（小数）

例：

VARmargin；

Margin=T_freeMargin（0）;返回当前期货账户的可用资金数

权益

T_Equity（Type），返回权益。

Type （整数0,1）0期货1股票，返回权益（小数）

例：

VARmargin；

Margin=T_Equity（0）;返回当前期货账户的权益数

某品种最大可开仓手数。

T_MaxOpen（Code,margin,bs），某品种最大可开仓手数。

Code（字符串）:

合约编码，margin（小数）：

保证金比例bs（整数0,1）：

0买1卖返回该品种在当前可用资金，当前价格下的可开仓手数（整数）

例：

VARvol；

Vol=T_MaxOpen（“m1009”,0.1,0）;变量vol为m1009的在保证金比例为0.1下的可开仓手数

查询委托状态。

T_OrderState（OrderID）根据委托唯一标识OrderID（字符串）查委托状态，返回值含义：

-1查询失败0挂单1成交2被撤单3部分成交4其它

例：

IF（T_OrderState（X）=0）如果委托X是挂单

查询挂单数量

T_OpenOrder（Code,Type）返回未成交委托数量，Code：

交易编码，Type：

0所有方向；1买开；2卖平；3卖开；4买平

例：

IF（LastOrderTime（）-CurrentTime>=300$$T_OpenOrder（ru1009,1）>0）

T_OpenOrder（“ru1009”,1）如果距离上次下单超过5分钟，且存在买开挂单，撤掉剩余买开委托合约X的未成交委托数量

委托撤掉

T_DeleteOrder（OrderId）根据委托唯一标识orderID（字符串）撤单，返回0撤单发出成功，返回其它失败

例：

IF（T_DeleteOrder（orderID）!

=0）如果撤单失败

委托撤单（通过合约代码）

T_DeleteOrder（Code,Tyep）委托撤单。

Code：

合约代码（字符串）Type：

0所有方向；1买开；2卖平；3卖开；4买平返回0撤单发出成功，返回其它失败

例：

T_DelteOrderByCode（“ru1009”,2）撤单橡胶1009的卖平委托

撤掉所有未成交委托

T_DeleteOrderAll（）撤掉所有该模型相关的未成缴委托单，返回0撤单发出成功，返回其它失败

例：

IF（T_DeleteOrderAll（）!

=0）如