7--风险衡量.ppt

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风险管理风险管理RiskManagement22风险管理风险管理风险识别风险识别风险衡量风险衡量风险措施的实施及评价风险措施的实施及评价33学习目的学习目的在了解什么是风险和风险管理的基础在了解什么是风险和风险管理的基础上，强化风险意识、熟悉各种风险管理技上，强化风险意识、熟悉各种风险管理技术手段术手段44第七章第七章风险衡量风险衡量风险衡量（估计）要回答的问题是：

风险衡量（估计）要回答的问题是：

1、风险发生的概率（频率）是多少？

、风险发生的概率（频率）是多少？

2、风险发生会造成多大的损失（损失幅度）、风险发生会造成多大的损失（损失幅度）？

55第一节第一节风险衡量概述风险衡量概述一、风险衡量（一、风险衡量（riskmeasurement）的含义的含义对过去对过去损失资料损失资料分析的基础上，运分析的基础上，运用概率论和数理统计的方法，对某一（或用概率论和数理统计的方法，对某一（或某几）个特定风险事故某几）个特定风险事故发生的概率发生的概率（或频（或频率）以及风险事故发生后所造成的损失的率）以及风险事故发生后所造成的损失的严重程度严重程度（损失幅度）作出定量分析，从（损失幅度）作出定量分析，从而预测出较精确并满足一定规律结果的过而预测出较精确并满足一定规律结果的过程。

程。

66二、风险衡量的理论基础：

二、风险衡量的理论基础：

大数法则概率推断的原理类推原理惯性原理77三、风险衡量的意义三、风险衡量的意义：

通过衡量，计算比较准确的损失概率和损失严重程度，减少损失发生的不确定性，降低企业的风险通过衡量，使管理风险者有可能分辨出主要风险和次要风险建立损失概率分布，确定损失概率和损失期望的预测值88风险衡量的准备工作资料的收集和整理例如：

某化工厂19902010年火灾损失金额的原始数据单位：

元3965250011005002000290055511003800200010502001253505200120026001009702101300230049507503300150390029802700102040001995750170099099第二节第二节风险衡量中损失概率风险衡量中损失概率与损失程度的估计与损失程度的估计

（一）损失概率

（一）损失概率损失概率是损失频率的极限。

损失概率是损失频率的极限。

损失频率是用来表明在一定时期内因损失频率是用来表明在一定时期内因某种原因发生损失次数多少的一个量。

某种原因发生损失次数多少的一个量。

10101、空间性定义、空间性定义一定的时间内，观察分布在不同空间上一定的时间内，观察分布在不同空间上的的N个风险单位，其中处于不同空间的个风险单位，其中处于不同空间的m个个单位遭受损失。

单位遭受损失。

例如，民航飞机失事率例如，民航飞机失事率损失概率损失概率11112、时间性定义、时间性定义在一特定的空间（某一风险单位），在在一特定的空间（某一风险单位），在某一段时间内所观察到的遭受损失的次数，某一段时间内所观察到的遭受损失的次数，取其时间的平均结果。

取其时间的平均结果。

例如：

假设某栋仓库遭受火灾损失的概率为例如：

假设某栋仓库遭受火灾损失的概率为1/10二、损失概率二、损失概率1212指标的解释1、期望值（期望或数学期望）随机试验无限重复下去，我们所期望得到的平均值。

2、方差随机变量的取值与期望值的偏离程度。

1313平均指标的意义平均指标的意义在风险分析中，事故损失的平均指标能提供在风险分析中，事故损失的平均指标能提供很多信息。

很多信息。

利用损失平均指标与同类型的企业进行比较，利用损失平均指标与同类型的企业进行比较，以了解本企业在风险管理方面的水平，找以了解本企业在风险管理方面的水平，找出差距，决定对策。

出差距，决定对策。

与国家或部门颁布的有关标准进行比较，为与国家或部门颁布的有关标准进行比较，为风险评价提供依据。

风险评价提供依据。

1414风险管理者可利用本单位不同时期的损失平均指标风险管理者可利用本单位不同时期的损失平均指标的变化，来分析损失的发展趋势和通过发展趋势的变化，来分析损失的发展趋势和通过发展趋势归纳出损失发生的规律。

归纳出损失发生的规律。

利用平均指标还可以分析与事故发生的有关因素的利用平均指标还可以分析与事故发生的有关因素的影响程度。

如对汽车的致损事故。

影响程度。

如对汽车的致损事故。

1515结合平均指标与变异指标分析结合平均指标与变异指标分析平均损失大，标准差或差异系数平均损失大，标准差或差异系数小，企业面临的风险小，可以自己小，企业面临的风险小，可以自己处理。

处理。

平均损失小，标准差或差异系数平均损失小，标准差或差异系数大，企业面临的风险大，具体分析。

大，企业面临的风险大，具体分析。

平均损失小，标准差或差异系数小，平均损失小，标准差或差异系数小，企业面临风险小。

企业面临风险小。

1616变异系数某保险公司5年的统计资料：

保险金额损失率：

第一年0.22%，第二年0.21%,第三年0.18%，第四年0.19%，第五年0.20%。

1717概率分布1、表示随机变量每个值的概率的图、表或公式。

2、一枚硬币抛三次，出现正面向上的次数是随机变量，取值为0、1、2、3掷硬币三次，正面向上的次数事故次数X0123P（X）0.1250.3750.3750.1251818第二节第二节风险衡量中损失概率风险衡量中损失概率与损失程度的估计与损失程度的估计1、某公司在过去的10年内仅发生火灾2起，遭受盗窃1次。

求

（1）该公司年火灾损失概率和盗窃损失概率

（2）该公司同时遭受火灾和盗窃的损失概率（3）该公司一年内既遭受火灾，又遭受盗窃的损失概率。

1919练习某工厂有三个车间，相互独立，各车间遭受火灾的概率均为0.1，求

（1）不发生火灾的概率

（2）仅一个车间发生火灾的概率（3）都发生火灾的概率（4）至少有一个车间发生火灾的概率2020第二节第二节风险衡量中损失概率风险衡量中损失概率与损失程度的估计与损失程度的估计2、假设在很近的距离内有两幢建筑物，第一幢（A）发生火灾的概率为0.05，另一幢（B）为0.02。

由于两幢房子靠得太近，以至于只要其中一幢发生火灾，另一幢也难以幸免。

据估计，若一幢发生火灾，另一幢也发生火灾的可能性为0.85.计算A引发两幢房子发生火灾的概率以及B引发两幢房子发生火灾的概率。

2121第二节第二节风险衡量中损失概率风险衡量中损失概率与损失程度的估计与损失程度的估计利用正态分布，一般进行以下计算：

利用正态分布，一般进行以下计算：

1、损失金额在、损失金额在x1,x2之间的概率之间的概率2222第二节第二节风险衡量中损失概率风险衡量中损失概率与损失程度的估计与损失程度的估计2、损失金额大于、损失金额大于x0的概率的概率2323第二节第二节风险衡量中损失概率风险衡量中损失概率与损失程度的估计与损失程度的估计3、损失金额小于、损失金额小于x0的概率的概率2424例：

设某保险公司的老年人寿保险一年有1万人参加，每人每年交40元。

若老人死亡，公司给付受益人2000元。

设老人死亡的概率为0.017，试求保险公司在这次保险中亏本的概率。

2525损失频率的估算一、运用二项分布进行估算例题：

某企业有5栋建筑物。

根据过去的损失资料可知，其中任何一栋在一年内发生火灾的概率都是0.1，且相互独立。

一栋建筑物在一年内发生两次火灾的可能性极小，可以忽略不计。

试计算下一年该企业

（1）不发生火灾的概率

（2）两栋以上建筑物发生火灾的概率（3）火灾次数的平均值和标准差2626损失频率的估算二、运用泊松分布进行估算例题：

某市在过去两年内由于司机酒后开车发生交通事故的记录如下。

用泊松分布估算一个月内的事故发生频率。

每月发生此类事故的次数X0123456频数f21356432727练习某一年度中，1000份保单发生了140起赔款。

试求某特定保单持有人在9个月中无损失的概率为多少？

2828损失程度的估计损失程度的估计通过损失概率求损失金额的区间（通过损失概率求损失金额的区间（例例1）2929损失幅度的估计某建筑物，其价值为500万元。

风险管理者估计，该建筑物在10年之内，因暴风雨袭击，每年价值损失为1万元。

据气象部门观测，明年雨水偏多，该建筑物可能会遭受特大暴风雨袭击10次，每次平均损失金额为5000元。

（1）该建筑物的可能最大损失

（2）10年内最大估计损失（3）明年在特大暴风雨中的损失金额。

3030最大的潜在损失（一个风险单位在某一风险事故中）可能最大损失某一风险单位在其整个生存期间，由单一风险事故所致的可能最坏情况下的损失。

即全损最大可能损失某一风险单位，在一定时期内（非整个生存期），由单一风险事故所致的可能遭受的最大损失年度预期损失年平均风险事故发生的次数与每次事故所造成的平均损失之积3131总损失在一年内一个或多个风险单位遭受一种或多种风险事故所致总损失。

3232思考一家公司把成品运到顾客手中，该公司面临的风险是：

运输过程中产品可能受损。

产品一旦受损就认为是全部损失，而且每个产品受损的概率均为0.1。

若考虑总体包括两个产品，那么损失1个产品的概率是多少？

损失产品个数的平均值是多少？

3333每年损失事故发生的次数用二项分布估测损失次数n个风险单位遭遇同一风险事故的发生是随机的，其结果只有两个：

发生与不发生。

当其满足以下条件时：

（1）风险事故发生概率相等；

（2）风险事故之间互相独立；（3）同一风险单位一年中发生两次以上事故可能性极小，此时即为二项随机分布二项随机分布，其分布律为：

3434L两个或两个以上风险单位发生事故的概率两个或两个以上风险单位发生事故的概率或者通过下式计算：

X的期望值表示事故发生次数的平均值，方差和标准差描述了实际情况与期望值的偏离程度。

X的期望值E（X）np；方差VarXnpq；标准差是方差的开方。

3535用泊松分布估测损失次数泊松分布在二项分布中n很大、q很小时，更适合风险损失次数的估测。

设，每年有个风险单位发生事故，且概率相等，则，事故次数X为服从参数的泊松分布，其分布律如下：

该分布的期望值：

E（X）=,方差：

Var（X）=3636泊松分布的优势泊松分布常见于稠密性问题，因此对风险单位数较多的情况特别有效，一般来说，要求风险单位不少于50，所有单位遭遇损失的概率都相同并低于0.1。

3737引言安娜刚被聘为一家纸业公司的风险经理。

刚一上任，她就开始收集大量有关潜在风险及其预期损失频率和严重性的数据，并着手设计一个完备的风险管理方案。

她正在考虑下面的问题

（1）火灾风险对一个生产各种纸张的公司来说是非常大的威胁，怎么能够降低这种风险？

（2）任何措施都难做到万无一失，万一因火灾导致损失，如何筹集资金弥补损失？

是否需要购买保险？

3838如果购买了保障范围包括火灾的保险，是否就不用再理会它了？

（3）造纸厂的生产中会产生大量污水，采取什么系统处理污水？

如果污水又可能在没有完全达到排放标准时就排放出去了，怎么处理随之而来的责任诉讼？

（4）有哪些保险可以用于员工福利？