计量经济学作业文档格式.docx
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265
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191
230
137
250
189
第一次作业
第一题：
下列数据中，X表示家庭收入，Y表示家庭支出，请对如下数据运用戈德菲尔德-匡特检验。
第二题：
X代表职工的工龄，Y代表薪水。
要求：
1.通过散点图或残差图对样本进行初步观察。
2.对可能存在的问题进行检验。
3.采取措施消除问题。
4.写出最终表达式。
0.5
69000
2.5
70500
4.5
74050
6.5
82600
8.5
91439
10.5
83127
12.5
84700
14.5
82601
16.5
93286
18.5
90400
20.5
98200
23
100000
26
99662
30
116012
34
85200
步骤：
（1）、将样本数据排序，分组，剔除中间样本，然后做OLS回归
第一组：
DependentVariable:
Y
Method:
LeastSquares
Date:
04/18/11Time:
08:
52
Sample:
111
Includedobservations:
11
Y=C
（1）+C
（2）*X
Coefficient
Std.Error
t-Statistic
Prob.
C
（1）
12.53695
10.53870
1.189610
0.2646
C
（2）
0.605911
0.095271
6.359867
0.0001
R-squared
0.817990
Meandependentvar
78.63636
AdjustedR-squared
0.797767
S.D.dependentvar
12.87069
S.E.ofregression
5.787989
Akaikeinfocriterion
6.512413
Sumsquaredresid
301.5074
Schwarzcriterion
6.584757
Loglikelihood
-33.81827
Hannan-Quinncriter.
6.466810
F-statistic
40.44791
Durbin-Watsonstat
2.272765
Prob（F-statistic）
0.000131
第二组：
54
-36.60187
40.67131
-0.899943
0.3916
0.829626
0.170096
4.877405
0.0009
0.725518
161.0000
0.695020
21.48022
11.86244
7.947598
1266.458
8.019942
-41.71179
7.901995
23.78908
1.178680
0.000875
（2）：
F=1266.458/301.5074=4.2004
给定a=5%
查表，得临界值：
F0.05（9,9）=2.97
判断F大于F0.05（9,9）否定两组子样本方差相同的假设，从而该总体随机项存在异方差性。
做散点图：
09:
04
124
24
-84.24803
11.17191
-7.541060
0.0000
7.783611
0.621134
12.53129
0.877118
51.27438
0.871532
38.30328
13.72881
8.156526
4146.567
8.254697
-95.87831
8.182571
157.0333
0.602173
0.000000
由散点图可看出，该样本可能存在异方差性。
作G-Q检验：
将大样本分为两个小样本，
第二次上机
先对全样本作整体回归：
将样本分组，分别作OLS回归，
15.87
10.8
17.73
11.9
19.04
13.1
21.61
14.9
17.2
18.85
13.7
16.71
11.3
14.81
10.4
19.02
14.2
20.55
15.2
24.29
17.1
24.38
16.9
42
112
12
1.149801
1.247010
0.922046
0.3782
1.334953
0.091224
14.63383
0.955387
19.17167
0.950926
3.063924
0.678744
2.213866
4.606933
2.294684
-11.28320
2.183944
214.1491
1.237672
27.8
43.01
18.46
65.65
19.9
67.05
20.3
88.25
21.5
78.15
20.9
91.485
22.11
110.3
23.8
105.33
23.1
89.99
19.2
119.24
25.1
114.27
24.3
44
-147.5850
28.43609
-5.190061
0.0004
10.83185
1.325622
8.171147
0.869737
83.37708
0.856710
28.45566
10.77149
7.742695
1160.250
7.823513
-44.45617
7.712773
66.76765
1.798463
0.000010
RSS（R）=4146.567
RSS（U）=RSS1+RSS2=4.606933+1160.250
=1164.856933
（4146.567-1164.856933）/12
F=————————————=4.2662035
1164.856933/（24-2*2）
给定显著性水平5%，F0.05（12,20）=2.28<
F
所以，不显著，拒绝原假设。
第三次作业
对整体样本作OLS回归：
04/25/11Time:
27
130
30
Y=C
（1）+C
（2）*X1+C（3）*X2+C（4）*X3+C（5）*X4+C（6）*X5
15.38369
14.01730
1.097479
0.2833
0.020752
0.012865
1.613110
0.1198
C（3）
-0.002178
0.133207
-0.016349
0.9871
C（4）
0.034338
0.013535
2.537008
0.0181
C（5）
-0.003790
0.004617
-0.820953
0.4198
C（6）
0.011774
0.398255
0.029565
0.9767
0.949200
45.63967
0.938616
21.74352
5.387113
6.382753
696.5037
6.662992
-89.74129
6.472404
89.68776
0.983723
用软件得到参差序列：
Lastupdated:
04/25/11-08:
32
Modified:
130//makeresid
-2.387916742786327
-3.626222161418159
-6.831392318290824
-2.956212582870552
4.082095116985887
8.705595666216524
2.933711819027032
-1.374381856294256
2.855590708402779
2.512014926085435
0.906104137313708
1.218129548375583
1.130********2603
.0753********
-4.706987305005896
.010*********
-2.727309400155605
-3.452771889540848
-2.604762777753955
7.683285351384584
.0875********
5.786371769840066
-0.181********70489
7.468372960652204
2.206659904875522
-2.243012885258935
-6.286316222062766
-10.06359800777685
2.478021029106259
3.474021064943272
~
然后以et作为解释变量，做回归检验：
U
49
Sample（adjusted）:
230
29afteradjustments
U=C
（1）*U（-1）
0.504117
0.164226
3.069644
0.0047
0.251578
0.082342
4.966333
4.296443
5.787326
516.8637
5.834474
-82.91623
5.802092
1.727824
51
330
28afteradjustments
U=C
（1）*U（-1）+C
（2）*U（-2）
0.628738
0.188729
3.331425
0.0026
-0.268616
0.188790
-1.422823
0.1667
0.299136
0.214791
0.272180
5.005036
4.269915
5.809814
474.0366
5.904972
-79.33740
5.838905
2.047637
由上可知，存在着一阶滞后相关性。
然后，用广义差分法重新估计模型：
YT-0.628738*YT（-1）
21
630
25afteradjustments
YT-0.628738*YT（-
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