计量经济学课程论文固定资产投资对江西经济增长的影响的计量分析学位论文Word文件下载.docx

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年份

国民生产总值（GDP）

国有经济固定资产投资额

集体经济固定资产投资额

个体经济固定资产投资额

股份制经济固定资产投资额

1991

479.37

58.86

9.71

22.50

6.47

1992

572.55

82.33

13.61

29.42

9.32

1993

723.04

123.57

15.03

39.75

10.54

1994

948.16

143.30

24.07

46.14

12.63

1995

1169.73

157.90

22.09

74.34

16.11

1996

1409.74

176.87

47.86

104.31

12.87

1997

1605.77

199.12

53.37

106.29

11.39

1998

1719.87

243.22

55.14

128.09

10.89

1999

1853.65

250.59

60.30

148.08

14.35

2000

2003.07

279.78

64.46

165.12

19.59

2001

2175.68

331.29

68.10

191.76

44.94

2002

2450.48

431.91

101.03

233.44

97.57

2003

2807.41

596.36

123.61

256.85

112.46

2004

3456.70

724.00

160.70

322.63

143.38

2005

4056.76

862.30

169.30

441.30

178.79

2006

4820.53

1064.49

137.90

658.13

220.82

2007

5800.25

1065.39

192.70

696.20

264.37

2008

6971.05

1232.34

244.97

734.38

308.24

2009

7655.18

1710.99

279.30

790.30

347.92

2010

9435.00

2096.11

323.34

836.72

394.85

注：

资料来源：

中国统计年鉴，江西统计年鉴（单位：

亿元）

三、实证分析

（1）变量选取

本文以国民生产总值GDP为被解释变量Y，以国有经济固定资产投资额（X1）、集体经济固定资产投资额（X2）、个体经济固定资产投资额（X3）以及股份制经济固定资产投资额（X4）为解释变量，进行多元线性回归分析。

（2）模型建立及估计

Y与X1、X2、X3、X4之间存在较强的线性关系，由此可建立多元线性回归模型如下：

运用Eviews软件对数据进行普通最小二乘回归，得到如图所示结果：

所以，模型估计的结果为：

195.2677+2.379958*X1+9.072771*X2+3.596825*X3—5.101852*X4

（1.409719）（3.643763）（2.825101）（3.286212）（-1.303036）

=0.992341DW=1.235414F=485.8472

（3）模型检验及修正

1.多重共线性检验

（1）对各解释变量进行多重共线性检验

表2：

各投资主体固定投资相关系数

由表中可以看出解释变量之间相关系数较高，可以判断解释变量之间存在着较严重的多重共线性。

（2）修正多重共线性

利用Eviews分别对Y与各解释变量X1、X2、X3、X4做最小二乘回归，回归结果如图所示：

得到模型：

Y=496.2879+4.421338*X1

（4.055928）（29.41874）

R²

=0.979626F=965.4624

Y=174.5210+27.05799*X2

（1.082378）（23.75826）

=0.969096F=564.455

得到模型：

Y=451.5863+8.728238*X3

（2.419675）（19.34365）

R²

=0.954102F=374.1769

Y=919.3189+19.5437*X4

（6.675034）（23.93417）

=0.969536F=572.8445

通过上述模型可以看出，X1与Y的模型拟合优度系数R²

最大，因此选择X1与Y的模型作为初始简单最优回归方程。

所以初始简单回归方程为：

将其余变量依次引入初始模型中，结果如表3所示：

X4剔除

修正后的模型为：

=328.7482+1.9252*X1+7.9624*X2+2.5591*X3

剔除了变量X4，消除了多重共线性，且各解释变量前得系数均符合经济意义，模型拟合度提高，整体解释能力增强。

2.异方差检验

（1）异方差的检验

此时

=17.10772大于5%显著性水平下自由度为9的

分布临界值16.92，因

此存在异方差。

异方差的修正

取w=1/abs（resid）作为权数变量，对模型进行加权最小二乘回归结果如下：

=333.8659+2.137963*X1+11.82372*X2+0.881992*X3

（7.164424）（4.630178）（5.19141）（2.141598）

进行加权最小二乘修正后的模型拟合度增加，同时各解释变量的t检验值均较为显著，表明模型的解释能力增强。

对修正后的模型再进行怀特检验，结果如图所示：

=12.52761小于5%显著性水平下自由度为10的

分布临界值18.31，因

此修正了异方差。

通过对模型进行加权最小二乘回归，修正了异方差，使模型通过了怀特检验。

并且再次提高了拟合优度以及各解释变量的t检验值，整个模型的解释能力明显提高。

3.自相关检验

BG检验的结果如图所示：

可得

=5.572330，相伴概率为0.061657，小于显著性水平为5%时自由度为2的

分布的临界值5.99，且滞后项的拟合参数t值不显著，未通过显著性检验，所以模型不存在自相关性。

（4）模型修正结果

经过对模型的统计检验、计量检验，修正了多重共线性和异方差后，模型修正的结果为：

=333.8659+2.137963*X1+11.82372*X2+0.881992*X3

=0.999980F=3373.669

四、实证分析结论，政策建议

（1）实证分析结论

模型最终修正了多重共线性、异方差以及参数结构不稳定的问题，提高了模型的精度，并且使得模型整体以及各变量的显著性提高，拟合度增强，模型的可靠性增强。

通过模型可知，国有经济固定资产投资、集体经济固定资产投资以及个体经济固定资产投对经济增长的影响是呈正相关的，这符合经济常理。

当集体经济固定资产投资额和个体经济投资额保持不变时，国有经济固定资产投资额每增加一个单位，会使得GDP增加2.137963个单位，即国有经济固定资产投资乘数大概为2.137963；

同理，当国有经济固定资产投资额和个体经济投资额保持不变时，集体经济固定资产投资额每增加一个单位，会使得GDP增加11.82372个单位，集体经济固定资产投资乘数大概为11.82372；

当国有经济固定资产投资额和集体经济投资额保持不变时，个体经济固定资产投资额每增加一个单位，会使得GDP增加0.881992个单位，即个体经济固定资产投乘数大概为0.881992。

国有经济固定资产投资、集体经济固定资产投资对GDP皆有较为显著的影响，个体经济固定资产投资对GDP影响不是很显著。

国有经济固定资产投资额占据总体投资大部分份额，但由于国有经济固定资产投资较为稳定，而集体经济固定资产投资较为活跃，且收益较大，所以集体经济固定资产投资相较于国有经济固定资产投资对GDP的影响更为显著，个体经济固定资产投资也较为活跃，但由于其存在着不稳定和不确定性，所以对GDP的影响不够明显。