计量经济学之时间序列分析大作业.docx
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计量经济学之时间序列分析大作业
2011－2012第一学期
计量经济学课程大作业
课题名称：
1978-2008年关税总额时间序列分析
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学号：
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班级：
09金融学3班
1背景
关税是指国家授权海关对出入关境的货物和物品征收的一种税。
关税在各国一般属于国家最高行政单位指定税率的高级税种，对于对外贸易发达的国家而言，关税往往是国家税收乃至国家财政的主要收入。
古今中外，无论什么样的国家，为了维持国家机器的运转，都必然以税收作为取得财政收入的一种主要手段。
关税是国家财政收入的重要组成部分，为国家筹集财政资金是海关的基本职能。
关税海关在进出口环节征收，比其他税收更为方便、直接。
关税在财政支出中占据重要地位，每一位公民都受惠于此，比如国家将征收的关税用于教育、医疗、国防、科研、国家重点工程以及公务员涨工资等诸多方面。
关税的再分配作用，一方面通过征收关税将进出口商品中的一部分价值收归国有，在通过财政支出重新分配给国家各部门、单位和个人;另一方面，通过关税的征收与减免，人为地调节不同产业、不同企业的利益分配，影响其生产和经营活动，从而调节生产要素的流向、生产结构的变化和经济的发展。
关税的再分配职能，使其具有了调节经济和保护本国幼稚工业的作用，关税调节经济的作用就是通常所说的经济杠杆作用和宏观调控作用。
比如，可以利用关税措施调节某种商品市场供求状况，保持该商品市场供求的平衡;还可以调节进出口商品的结构;调节分配和消费等作用。
关税的保护作用就是通过征收关税，提高进口商品的销售价格，从而削弱其在进口国市场与本国产品的竞争能力，达到保护本国幼稚工业的目的。
显然，关税的保护作用，对发展中国家来说，在一定的历史阶段具有重要的作用。
改革开放以后，我国对外贸易不断增长，关税总额也在逐年上涨，所以有必要对近些年我国的关税总额进行时间序列分析。
2时间序列数据收集
历年关税总额来源于：
中国统计局
将数据整理可以得到时：
年份
关税总额（亿元）
年份
关税总额（亿元）
1978
28.8
1994
272.7
1979
26.0
1995
291.8
1980
33.5
1996
301.8
1981
54.0
1997
319.5
1982
47.5
1998
313.0
1983
53.9
1999
562.2
1984
103.1
2000
750.3
1985
205.2
2001
840.5
1986
151.6
2002
704.3
1987
142.4
2003
923.1
1988
155.0
2004
1043.8
1989
181.5
2005
1066.2
1990
159.0
2006
1141.8
1991
187.3
2007
1432.8
1992
212.8
2008
1770.0
1993
256.5
注：
国家关税总额不包括香港特区、澳门特区和台湾地区关税总额
计价单位为人民币
3时间序列数据平稳性检验
3.1数据导入
将关于关税总额的时间序列数据导入GRETL软件，显示结果如下：
3.2图示法检验
（1）趋势图：
从图中可以看出关税总额有逐年上升的趋势，可以初步判断该时间序列是非平稳的。
（2）样本自相关与偏自相关图：
通过对样本自相关检验，选取30作为阶数。
相关检验结果如下：
由以上可知关税（TAX）是非平稳的，ACF衰减趋于0，PACF1阶后截尾，所以关税（TAX）是I
（1）。
3.3ADF法进行单位根检验
检验结果如下：
1.有趋势和常数项的模型中P值为0.9998大于0.1，由此不能拒绝存在单位根的零假设，需要进一步检验。
2.没有趋势项只有常数项的模型中P值为1大于0.1，由此也不能拒绝存在单位根的零假设。
由此可以进一步判断关税（TAX）时间序列是非平稳的。
4.单整性检验
（1）对TAX做1阶差分并得出相关样本图
显示结果如下：
由图显示d-Tax表现出一种振荡的的过程，因此初步判断是平稳的。
（2）用ADF对d-Tax进行单位根检验，检验结果如下：
有趋势和常数项的模型中P值为0.006053小于0.1，由此拒绝存在单位根的零假设，所以TAX是1阶单整的时间序列。
5.建立模型
对d-Tax进行样本自相关检验，检验结果如下：
由图d-Tax的ACF在1阶后呈振荡型，PACF在2阶后呈振荡型，同时Tax是I
（1）单整，故可以建立ARMA（21）模型。
即：
ΔTaxt=a1ΔTaxt-1+a2ΔTaxt-2+єt-bєt-1
最终得到的回归结果为：
从建立的模型中，我们可以知道，关税总额不仅受前一期的关税总额的影响，还受前2期的影响。
其他条件不变的前提下，前一期的关税总额增加一个单位，那么当期的关税总额将增加1.16686个单位；前2期的关税总额增加一个单位，那么当期的关税总额将减少0.188237个单位。
由以上对残差项的检验可知残差序列为平稳序列，即模型是平稳的。
6.时间序列模型的检验
在模型ARMA（2,1）中保存残差项uhat1，并对残差项uhat1进行单位根检验：
从显示结果中可以看出，3个模型中的P值都趋近零，远远小于5%的显著性水平。
因此可以推断uhat1_1前的参数都是显著不为零的，所以，说明uhat1是平稳的，即建立Tax的时间序列模型是正确的。
参考文献
[1]李永海.关税调降对我国居民的影响分析.中南财经政法大学研究生学报，2010-04
[2]刘晓凤.“金砖四国”关税的比较与借鉴.税收经济研究，2011-05
[3]余玲.碳关税对我国国际收支“双顺差”的影响.生态经济，2011-02
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