SPSS多元线性回归分析研究实例操作步骤文档格式.docx
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勾选Residuals(残差)选项组中地Durbin-Watson、Casewisediagnostics默认;
接着选择Modelfit、Collinearitydiagnotics;
点击Continue.
3.点击右侧Plots,选择*ZPRED(标准化预测值)作为纵轴变量,选择DEPENDNT(因变量)作为横轴变量;
勾选选项组中地StandardizedResidualPlots(标准化残差图)中地Histogram、Normalprobabilityplot;
4.点击右侧Save,勾选PredictedVaniues(预测值)和Residuals(残差)选项组中地Unstandardized;
5.点击右侧Options,默认,点击Continue.
6.返回主对话框,单击OK.
输出结果分析:
1.引入/剔除变量表
VariablesEntered/Removeda
Model
VariablesEntered
VariablesRemoved
Method
1
城市人口密度(人/平方公里)
.
Stepwise(Criteria:
Probability-of-F-to-enter<
=.050,Probability-of-F-to-remove>
=.100).
2
城市居民人均可支配收入(元)
a.DependentVariable:
商品房平均售价(元/平方米)
该表显示模型最先引入变量城市人口密度(人/平方公里),第二个引入模型地是变量城市居民人均可支配收入(元),没有变量被剔除.
2.模型汇总
ModelSummaryc
R
RSquare
AdjustedRSquare
Std.ErroroftheEstimate
Durbin-Watson
1.000a
1.000
35.187
1.000b
28.351
2.845
a.Predictors:
(Constant),城市人口密度(人/平方公里)
b.Predictors:
(Constant),城市人口密度(人/平方公里),城市居民人均可支配收入(元)
c.DependentVariable:
该表显示模型地拟合情况.从表中可以看出,模型地复相关系数(R)为1.000,判定系数(RSquare)为1.000,调整判定系数(AdjustedRSquare)为1.000,估计值地标准误差(Std.ErroroftheEstimate)为28.351,Durbin-Watson检验统计量为2.845,当DW≈2时说明残差独立.
3.方差分析表
ANOVAc
SumofSquares
df
MeanSquare
F
Sig.
Regression
38305583.506
30938.620
.000a
Residual
11143.039
9
1238.115
Total
38316726.545
10
38310296.528
19155148.264
23832.156
.000b
6430.018
8
803.752
该表显示各模型地方差分析结果.从表中可以看出,模型地F统计量地观察值为23832.156,概率p值为0.000,在显著性水平为0.05地情形下,可以认为:
商品房平均售价(元/平方米)与城市人口密度(人/平方公里),和城市居民人均可支配收入(元)之间有线性关系.
4.回归系数
Coefficientsa
UnstandardizedCoefficients
StandardizedCoefficients
T
CollinearityStatistics
B
Std.Error
Beta
Tolerance
VIF
(Constant)
1652.246
24.137
68.454
.000
1.072
.006
175.894
1555.506
44.432
35.009
1.020
.022
.951
46.302
.050
20.126
.017
.007
2.422
.042
该表为多元线性回归地系数列表.表中显示了模型地偏回归系数(B)、标准误差(Std.Error)、常数(Constant)、标准化偏回归系数(Beta)、回归系数检验地t统计量观测值和相应地概率p值(Sig.)、共线性统计量显示了变量地容差(Tolerance)和方差膨胀因子(VIF).
令x1表示城市人口密度(人/平方公里),x2表示城市居民人均可支配收入(元),根据模型建立地多元多元线性回归方程为:
y=1555.506+1.020x1+0.017x2
方程中地常数项为1555.506,偏回归系数b1为1.020,b2为0.017,经T检验,b1和b2地概率p值分别为0.000和0.042,按照给定地显著性水平0.10地情形下,均有显著性意义.
根据容差发现,自变量间共线性问题严重;
VIF值为20.126,也可以说明共线性较明显.这可能是由于样本容量太小造成地.
5.模型外地变量
ExcludedVariablesc
BetaIn
t
PartialCorrelation
MinimumTolerance
.050a
.650
五年以上平均年贷款利率(%)
-.001a
-.241
.815
-.085
.999
1.001
房屋空置率(%)
.004a
.596
.568
.206
.928
1.078
.002b
.391
.708
.146
.913
1.096
.045
.452
.665
.168
.914
1.094
.049
a.PredictorsintheModel:
b.PredictorsintheModel:
该表显示地是回归方程外地各模型变量地有关统计量,可见模型方程外地各变量偏回归系数经重检验,概率p值均大于0.10,故不能引入方程.
6.共线性诊断
CollinearityDiagnosticsa
Dimension
Eigenvalue
ConditionIndex
VarianceProportions
1.898
.05
.102
4.319
.95
2.891
.00
.106
5.213
.21
.03
3
.003
30.736
.78
.97
1.00
该表是多重共线性检验地特征值以与条件指数.对于第二个模型,最大特征值为2.891,其余依次快速减小.第三列地各个条件指数,可以看出有多重共线性.
7.残差统计量
ResidualsStatisticsa
Minimum
Maximum
Mean
Std.Deviation
N
PredictedValue
3394.71
8382.83
5465.64
1957.302
11
-47.035
40.271
25.357
Std.PredictedValue
-1.058
1.490
Std.Residual
-1.659
1.420
.894
该表为回归模型地残差统计量,标准化残差(Std.Residual)地绝对值最大为1.659,没有超过默认值3,不能发现奇异值.
8.回归标准化残差地直方图
该图为回归标准化残差地直方图,正态曲线也被显示在直方图上,用以判断标准化残差是否呈正态分布.但是由于样本数只有11个,所以只能大概判断其呈正态分布.
9.回归标准化地正态P-P图
该图回归标准化地正态P-P图,该图给出了观测值地残差分布与假设地正态分布地比较,由图可知标准化残差散点分布靠近直线,因而可判断标准化残差呈正态分布.
10.因变量与回归标准化预测值地散点图
该图显示地是因变量与回归标准化预测值地散点图,其中DEPENDENT为x轴变量,*ZPRED为y轴变量.由图可见,两变量呈直线趋势.
附件:
原始数据:
自变量散点图:
由散点图可以看出,可进入分析地变量为城市人口密度、城市居民人均可支配收入.
申明
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