金融计量学期末复习试题(三).doc

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金融计量学期末复习试题——（三）

一、填空题：

1．平稳性检验的方法有___时间路径图法_______、__自相关系数法________和__单位根检验法________。

2．单位根检验的方法有：

__DF检验________和___ADF检验_______。

3．当随机误差项不存在自相关时，用_____DF检验_____进行单位根检验；当随机误差项存在自相关时，用__ADF检验__进行单位根检验。

4．EG检验拒绝零假设说明___被检验变量之间存在协整关系_______。

5．DF检验的零假设是说被检验时间序列__非平稳________。

6．协整性检验的方法有EG检验和JJ检验。

7．在用一个时间序列对另一个时间序列做回归时，虽然两者之间并无任何有意义的关系，但经常会得到一个很高的的值，这种情况说明存在__伪回归_问题。

8．建立误差校正模型的步骤为一般采用两步：

第一步，____建立长期关系模型________________；第二步，___建立短期动态关系即误差校正方程___。

二、单项选择题：

1.某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（A）。

A．1阶单整   B．2阶单整   

C．K阶单整   D．以上答案均不正确

2. 如果两个变量都是一阶单整的，则（D）。

A．这两个变量一定存在协整关系

B．这两个变量一定不存在协整关系

C．相应的误差修正模型一定成立

D．还需对误差项进行检验

3．当随机误差项存在自相关时，进行单位根检验是由（B）来实现。

ADF检验B．ADF检验

C．EG检验D．DW检验

4．有关EG检验的说法正确的是（A）。

A．拒绝零假设说明被检验变量之间存在协整关系

B．接受零假设说明被检验变量之间存在协整关系

C．拒绝零假设说明被检验变量之间不存在协整关系

D．接受零假设说明被检验变量之间不存在协整关系（与A重复）

三、多项选择题：

1.平稳性检验的方法有（ABCD）。

A.散点图 B.自相关函数检验  

C.单位根检验 D. ADF检验

2．当时间序列是非平稳的时候（ABCD）。

A．均值函数不再是常数

B．方差函数不再是常数

C．自协方差函数不再是常数

D．时间序列的统计规律随时间的位移而发生变化

3．随机游走序列是（BD）序列。

A．平稳序列

B．非平稳序列

C．统计规律不随时间的位移而发生变化的序列

D．统计规律随时间的位移而发生变化的序列

4．下面可以做协整性检验的有（CD）。

ADF检验B．ADF检验

C．EG检验D．Johansen检验

5．有关DF检验的说法正确的是（BC）。

A．DF检验的零假设是“被检验时间序列平稳”

B．DF检验的零假设是“被检验时间序列非平稳”

C．DF检验是单侧检验

D．DF检验是双侧检验

三、计算题

1、下列为一完备的联立方程计量经济学模型：

其中，M为货币供应量，Y为国内生产总值，P为价格总指数。

C、I分别为消费和投资。

（1）指出模型的内生变量、外生变量和先决变量。

（2）写出简化式模型，并导出结构式参数与简化式参数之间的关系。

2、有如下AR

（2）随机过程：

该过程是否是平稳过程？

解：

特征方程为；；，

特征方程的根都在单位圆外，所以该过程是平稳的。

3、求MA（3）模型的自协方差和自相关函数。

解：

，，