计量经济学-练习题及答案.doc

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*密*

一、解释概念：

多重共线性SRF解释变量的边际贡献一阶偏相关系数

最小方差准则OLS偏相关系数WLSUt自相关

二阶偏相关系数技术方程式零阶偏相关系数

经验加权法虚拟变量不完全多重共线性多重可决系数

边际贡献的F检验OLSEPRF阿尔蒙法BLUE

复相关系数滞后效应异方差性高斯-马尔可夫定理可决系数

二．单项选择题：

1、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（）

A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用

B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用

C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验

D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用

2、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（）

A．异方差性B.自相关性C．随机解释变量D.多重共线性

3、在某个结构方程恰好识别的条件下，不适用的估计方法是（）

A.间接最小二乘法B.工具变量法

C.二阶段最小二乘法D.普通最小二乘法

4、在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的12个月全部表现出

季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（）

A.4B.12C.11D.6

5、White检验可用于检验（）

A．自相关性B.异方差性

C．解释变量随机性D.多重共线性

6、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是（）

A．无偏的，有效的B.有偏的，非有效的

C．无偏的，非有效的D.有偏的，有效的

7、已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数

·近似等于（）

A.0B.–1C.1D.4

8、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机变量是（）

A.内生变量B.外生变量C.虚拟变量D.前定变量

9、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的

为（）

A.解释变量为非随机的

B.被解释变量为非随机的

C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量

D.随机误差项服从一阶自回归

10、二元回归模型中，经计算有相关系数=0.9985，则表明（）

A.X2和X3间存在完全共线性

B.X2和X3间存在不完全共线性

C.X2对X3的拟合优度等于0.9985

D.不能说明X2和X3间存在多重共线性

11、在DW检验中，存在正自相关的区域是（）

A.4-dL＜d＜4B.0

C.dU

12、库伊克模型不具有如下特点（）

A.原始模型为无限分布滞后模型，且滞后系数按某一固定比例递减

B．以一个滞后被解释变量Yt-1代替了大量的滞后解释变量Xt-1,Xt-2,…，

从而最大限度的保证了自由度

C．滞后一期的被解释变量Yt-1与Xt的线性相关程度肯定小于Xt-1,Xt-2,…

的相关程度，从而缓解了多重共线性的问题

D．由于，因此可使用OLS方法估计参

数，参数估计量是一致估计量

13、在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是,

则Var（ut）是下列形式中的哪一种?

（）

14、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为（ ）

A、虚拟变量   B、控制变量  C、政策变量D、滞后变量

15、在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（）

A.零均值假定不成立B.序列无自相关假定成立

C.无多重共线性假定成立D.解释变量与随机误差项不相关假定成立

1、经济计量模型是指（）

A.投入产出模型B.数学规划模型

C.包含随机方程的经济数学模型D.模糊数学模型

2、对于回归模型Yt=α0+α1Xt+α2Yt-1+ut，检验随机误差项是否存在自相关的统计量为（）

3、下列说法正确的有（）

A．时序数据和横截面数据没有差异

B.对总体回归模型的显著性检验没有必要

C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的

D.判定系数R2不可以用于衡量拟合优度

4、在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和dU,则当时，可认为随机误差项（）

A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关

C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定

5、在线性回归模型中,若解释变量X1i和X2i的观测值成比例,即有X1i

=kX2i,其中k为非零常数,则表明模型中存在（）

A.异方差B.多重共线性C.序列自相关D.设定误差

6、对联立方程组模型估计的方法主要有两类，即（）

A.单一方程估计法和系统估计法

B.间接最小二乘法和系统估计法

C.单一方程估计法和二阶段最小二乘法

D.工具变量法和间接最小二乘法

7、已知模型的形式为,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是（）

8、调整后的判定系数与判定系数之间的关系叙述不正确的有（）

A.与均非负

B.判断多元回归模型拟合优度时，使用

C.模型中包含的解释变量个数越多，与R2就相差越大

D.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则

9、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F统计量可表示为（）

10、在回归模型中，正确地表达了随机扰动项序列相关的是（）

A.COV（μi,μj）≠0,i≠jB.COV（μi,μj）=0,i≠j

C.COV（Xi,Xj）=0,i≠jD.COV（Xi,Xj）≠0,i≠j

11、在DW检验中，存在负自相关的判定区域是（）

12、下列说法正确的是（）

A.异方差是样本现象B.异方差的变化与解释变量的变化有关

C.异方差是总体现象D.时间序列更易产生异方差

13、设x1,x2为回归模型的解释变量，则体现完全多重共线性是（）

14、下列说法不正确的是（）

A.自相关是一种随机误差现象

B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用

C.检验自相关的方法有F检验法

D.修正自相关的方法有广义差分法

15、利用德宾h检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是

（）

A.德宾h检验只适用一阶自回归模型

B.德宾h检验适用任意阶的自回归模型

C.德宾h统计量渐进服从t分布

D.德宾h检验可以用于小样本问题

1、以下变量中可以作为解释变量的有（）

A、外生变量      B、滞后内生变量      C、虚拟变量

D、前定变量      E、内生变量

2、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机数是（） 

  A、内生变量    B、外生变量C、虚拟变量  D、前定变量

3、计量经济模型中的内生变量（  ）

A．可以分为政策变量和非政策变量   B．是可以加以控制的独立变量C．其数值由模型所决定，是模型求解的结果 D．和外生变量没有区别

4、在下列各种数据中，（  ）不应作为经济计量分析所用的数据。

A．时间序列数据                B.横截面数据

C．计算机随机生成的数据        D.虚拟变量数据

5、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量（  ）。

A．无偏的，非有效的.        B.有偏的，非有效的

C．无偏的，有效的         D.有偏的，有效的

1、在满足经典假定条件的回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的

说法正确的有（）

A．被解释变量和解释变量均为非随机变量

B.被解释变量和解释变量均为随机变量

C．被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量

D.被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量

2、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为

lnYi=2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加

（）

A.0.2%B.0.75%C.2%D.7.5%

3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。

最小二乘准则

是指（）

A.使︱∑（Yt-Ŷt）︳达到最小值B.使min︱Yt-Ŷt︱达到最小值

C.使max︱Yt-Ŷt︱达到最小值D.使∑（Yt-Ŷt）2达到最小值

4、设u为随机误差项，则一阶线性自相关是指（）

A．.cov（ut,us）≠0（t≠s）B.ut=ρut-1+εt

C.ut=ρ1ut-1+ρ2ut-2+εtD.ut=ρ2ut-1+εt

5、一元线性回归分析中TSS=RSS+ESS。

则RSS的自由度为（）

A、nB、n-1C、1D、n-2

6、在自相关情况下，常用的估计方法（）

A．普通最小二乘法B.广义差分法

C．工具变量法D.加权最小二乘法

7、8、大学教授薪金回归方程：

，其中