毕业论文我国信用卡市场的风险问题及其防范对策.doc

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南京财经大学本科毕业论文

目录

一、引言…………………………………………………………5

二、文献综述……………………………………………………5

三、我国信用卡市场发展现状………….………………………8

四、我国信用卡市场的风险及成因

（一）信用卡风险的类型…………………………….9

（二）我国信用卡市场存在的风险………………………10

（三）我国信用卡市场风险产生的原因分析……………12

五、信用卡风险的防范措施

（一）欧美信用卡风险管理的成功经验…………………15

（二）欧美信用卡风险管理的经验对我国的借鉴与启示…17

六、结论………………………………………………………….22

参考文献………………………………………………………….23

致谢………………………………………………………….25

我国信用卡市场的风险问题及其防范对策

摘要：

近年来，随着中国经济的迅速发展，中国的银行卡业务迅速发展起来。

信用卡作为一种较为先进的支付工具，逐渐走进千家万户。

信用卡的大量使用对于方便以及改变中国居民的支付方式、推动经济发展都有重要的意义。

但是，由于我国的银行卡业务起步晚，相比于发达国家还存在一定的差距，在持卡消费、用户普及率等方面远远不够，同时因为法律制度不够完善，市场中诚信意识、信用观念淡薄等原因的存在，信用卡风险问题非常突出。

有效防范与解决信用卡使用过程中的风险成为各银行发展中所面临的一个非常重要的问题，同时也是促进信用卡业务健康发展的有效保障。

关键词：

信用卡；风险；银行；防范措施

Abstract：

Inrecentyears,withtherapiddevelopmentofChina'seconomy,China'sbankcardbusinessdevelopedrapidly.Creditcardasakindofrelativelyadvancedpaymenttool,graduallycameintothousandsoffamilies.ThewideuseofcreditcardforconvenientandchangeofChina'sresidents'payment,pushforwardeconomicdevelopmenthasimportantsignificance.But,asourcountry'sbankcardbusinesslatestart,comparedwiththedevelopedcountriesthereweredifferencesofCardsinconsumption,theuserpenetrationratearenotenough,atthesametime,becauseoflegalsystemarenotperfect,honestyandcreditmarketconsciousness,suchastheexistenceofweakideareasons,thecreditriskproblemisveryoutstanding.Effectivetopreventandsolvethecreditcardintheprocessofusingthebankriskbefacingaveryimportantquestion,andpromotethehealthydevelopmentofthecreditcardbusinesseffectiveguarantee.

Keywords:

creditcard;risk;bank;preventivemeasures

我国信用卡市场的风险问题及其防范对策

一、引言

自1985年3月我国发行了第一张信用卡以来，信用卡在我国已有二十多年的历史，国内各银行也在始终不断地探索寻求自己的发展之路。

但与西方发达闰家相比，我国信用卡业务的发展仍然处于起步阶段，目前在我国大约只有不到半数的商业银行信用卡业务能够盈利，其主要原因在于相对落后的商业银行信用卡风险管理水平和不健全的相关法律制度信用体系，加之日前国内尚缺少信用卡风险管理系统的理沦研究。

近年来，我国的各大银行都全力以赴地投入到信用卡业务中，信用卡业务呈现高速增长态势，持信用卡消费的观念已日渐普及。

由于信用卡市场所蕴含的广阔的盈利空间，信用卡业务已经成为众多商业银行竞争的焦点，但随之而来的信用卡风险也日趋凸显出来。

本文主要通过对国内商业银行目前风险管理的现状、主要风险分类入手，运用相关理论，对我国商业银行信用卡业务的风险规避提出可行性的建议。

二、文献综述

（一）国外研究状况

20世纪50年代美国BillFair和数学家EarlIsaac创建了FICO模型，提供了信用评分的方法，为信用卡风险控制奠定基础；随后经济学家开始运用微观经济学理论、博弈论、不完全合同理论等来研究银行信用风险的实质、风险的原因分析、风险识别以及风险防范途径。

Altman是较早开始定量研究应用风险的学者，他提出了Z分数等一系列方法理论。

违约率是[0%,100%]连续区间上的一个百分比，通常通过一套内部映射程序在连续等级和离散级别之间建立关系。

大多时候连续等级被评为几个分值段或者直接与内部评级等级对应。

但是，只有违约概率和内部评级的时间可比时，这种违约概率和内部评级之间的映射关系才有意义。

沙萨（Chassang）和德·瑟维吉尼（DeServigny）（2002）提出一套从财务数据中提炼出来的周期违约信息的方法。

他们认为当历史数据的短期违约概率信息非常充足时，依据一套基于违约概率的期望值、方差和偏度定义合适的评级捅，就可以从短期的违约概率中获得等价的周期评级信息。

他所依据的是：

周期评级是即期违约信息和一系列随时间变化的轨迹的组合，并且对每一个特定等级来说这些轨迹都是有代表性的。

ElizabethLangwith（2005）指出产生信用风险的部分成因是还贷利率过高而导致的，他通过对大量信用卡使用者的调查发现要降低信用卡风险，除了发卡银行必须管理好银行内部操作风险以外，还应酌情减低还款利率。

另外处理呆账可以借助专业的催帐公司来管理。

综上所述，国外的研究主要是利用微观经济学和统计学的方法对风险的生成、识别和防范进行理论分析，并建立数字模型，利用数学方法预测、度量风险。

国外研究在长期的探索过程中，建立了很多模型，为定量研究提供了工具。

（二）国内研究状况

宋清华（1996）较早从贷款人的角度将银行的风险管理策略划分为风险回避、风险分散、风险转嫁、风险控制、风险自留等五大策略。

而所谓的风险转嫁即将风险转移给别的实体，但需要注意的是不能转移给货币当局。

章强（2002）将信用风险的产生归因于对申请人的审核不够严密、内部管理控制失效和从业人员自身对信用卡业务不太了解。

提出要防范信用卡风险，首先要使信用卡操作流程化，也是将分散于各种规章、制度、文件中关于某一项具体业务操作的各项规定综合起来，再转换成“处理流程表”的形式。

郭星临、张越（2003）认为银行卡是信用技术和高科技发展的产物，带有显著的高科技烙印。

其风险管理具有高科技，信息技术含量丰富，风险集中的特点。

而信用卡风险主要集中在发卡行、客户和用卡环境（包括特约客户和收单行）三方面。

王天闻（2005）从信用卡风险管理的成本理论出发，指出信用卡风险管理的目的在于避免可能发生的损失，达到利润最大化。

但是在实际的管理过程中，发卡行往往需要付出一定的代价，这一代价就是金融风险管理的成本。

信用卡风险管理的成本主要体现在其执行成本、机会成本、声誉成本及风险成本等方面。

周德勇（2005）提出简化发卡手续是信用卡客户营销的关键手段，而信用累进制则是发卡行降低风险、扩大消费信贷的核心所在。

信用累进制耿俊客户持卡消费的情况来动态调整信用度，在无不良记录和异常表现的情况下，随时间和消费额增长而增加信用额度。

这是一种过程监控，既是对客户消费情况的监控，有事对客户个人背景资料的动态监控。

刘伟（2007）认为我国由于总体上尚未形成完整且有效的个人信用管理体系和信用卡授信决策导向功能，缺乏对信用卡营销的信息指引，加之信用卡投放速度过快，导致信用卡投放结构不够合理、不良透支偏高。

综上所述，国内研究以定性分析为主。

国内对信用卡风险的类型和成因已经初步达成一致，认定信用卡风险的类型主要有信用风险、操作风险和欺诈风险;信用卡风险的成因来自外部因素、内部因素和技术性因素。

而在风险的预测和评级上，主要采用统计分析、回归分析等工具。

但是由于信用卡业务在我国尚属朝阳产业，历史数据有限，缺乏西方国家所拥有的大量样本，没有具体数据的支撑，所以定量研究较少，影响了研究结果的拓展和应用。

三、我国信用卡市场发展现状

1985年，中国银行珠海市分行成立了珠海市信用卡有限公司，它是我国大陆地区第一家信用卡经营公司，并发行了国内首张地区信用卡。

1995年广发银行发行了首张符合国际标准的信用卡，标志着我国信用卡市场从此进入了初步启动阶段，但是信用卡市场一直的发展速度比较缓慢，直到中国加入WTO后，随着我国的经济得到了高速的发展，信用卡市场的发展环境逐步有了明显的改善，无论是在信用卡的发行数量、交易金额、发行机构等方面都有了很大的增长。

2001年开始，国内银行开始大规模进军信用卡市场，尤其自2003年后中国信用卡市场出现了井喷式的发展，根据中国人民银行的数据统计，截至2008年年末，全国累计发行银行卡180038.92万张，其中信用卡发行量14232.9万张，同比增长57.7％。

截至2009年3月底，信用卡发行量为15047.31万张，人均拥有量0.11张/人，同比增长42.9％，总量比上一季度增多814.41万张，比2008年同期增多4574.35万张，约为2007年1季度的发卡量的3倍。

截至2010年12月底，我国信用卡发行量已经突破22956万张。

在这种行业总体的发展趋势下，到2012年国内的信用卡发行量将接近3亿张，这虽然为我国的各大银行带来了巨大的商机，但同时也会使我国的信用卡业务的发展面临前所未有的严峻挑战。

具体发卡量请见图1所示。

四、我国信用卡市场的风险及成因

信用卡业务本身的特殊性决定了信用卡业务风险的复杂性。

信用卡流通环节多，结算涉及发卡机构、代理行、特约商户、特约商户开户行等部门，任何一个环节出现问题，都有可能给信用卡业务带来风险。

信用卡业务发展要求扩展信用卡流通市场，增加持卡人人数，而众多的持卡人和广泛的信用卡流通范围无疑也增加了信用卡业务的总体风险。

而风险所产生的损失都是由银行来承担的。

（一）信用卡风险的类型

1．信用风险

狭义上讲，信用风险是指由于借款人没有能力或是因为不愿履行事先定好的合约，到期没有偿还银行债务，给银行造成损失的风险。

但从广义上看，商业银行的信用风险除个体的违约风险外，还包括资产组合的内在风险和集中性风险。

内在风险缘于风险管理战略、政策、管理架构、过程等环节上的疏漏可能造成的损失，而集中性风险则产生于资产组合过于向某个地域、行业、客户群等的集中。

就信用卡而言，信用风险是指由于持卡人违反约定，不能按时足额归还所欠银行贷款本息而给银行带来损失的可能性或不确定性。

从实际工作看，信用风险是信用卡风险中的主要组成部分。

信用卡信用风险的产生，一方面是信用活动的本身规律所形成的，另一方面持卡人的信用状况和经营状况也会产生一定的影响。

2．欺诈风险

信用卡欺诈风险是指不法分子恶意透支、骗领、冒