吉林银行从业资格考试真题卷Word格式.docx
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A．流程剖析法
B．德尔菲法
C．引导会议法
D．随机法
5.客户信誉评级是商业银行对客户（）的计量和点评，反映客户（）的巨细。
A．偿债才干和偿债志愿，违约危险
B．盈余才干和偿债才干，违约危险
C．收入水平和财物质量，活动危险
D．偿债才干和偿债志愿，活动危险
A
6.假定模型得到的CAP曲线中，实践模型与随机模型、抱负模型围成的图形面积别离为0.3和0.1，则该CAP曲线对应的AR值等于（）。
A．3
B．0.33
C．0.75
D．0.25
7.商场危险内部模型法的局限性不包含（）。
A．不能反映财物组合的构成及其对价格动摇的敏感性
B．未包含价格剧烈动摇等或许会对银行构成重大丢失的突发性小概率事件
C．不能计量非买卖事务中的商场危险
D．不能在不同事务和危险类别之间进行比较和汇总
8.世界商业银行用来考量商业银行的盈余才干和危险水平的最佳办法是（）。
A．股本收益率
B．财物收益率
C．危险调整的成绩点评办法
D．危险价值
9.商业银行与告贷人签定告贷合一起，要求第三方供给担保，当告贷人财政情况恶化、违背告贷合同或无法归还告贷本息时，商业银行能够经过实行担保来争夺告贷本息的终究归还或削减丢失，这种危险办理的办法归于（）。
A．危险搬运
B．危险补偿
C．危险涣散
D．危险躲避
10.20世纪80年代今后，商业银行的危险办理进入（）。
A．全面危险办理模式阶段
B．财物危险办理模式阶段
C．负债危险办理模式阶段
D．财物负债危险办理模式阶段
11.商业银行划分了银行账户和买卖账户之后，以下说法不正确的是（）。
A．有助于银行加强本身的危险办理
B．商业银行自营买卖的盈亏将由暗变明
C．买卖人员能够广泛进行“寻利性买卖”
D．买卖员根本不或许再利用银行账户，将买卖类证券转到出资类证券以隐秘买卖丢失
12.依据巴塞尔委员会对商业银行的危险分类，政治危险归于（）。
A．操作危险
B．战略危险
C．国家危险
D．信誉危险
13.假定一家银行的外汇敞口头寸如下：
日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则用短边法核算的总敞口头寸为（）。
A．150
B．110
C．40
D．260
14.下列情况会引发基准危险的是（）。
A．利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率动摇剧烈
B．利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率较安稳
C．利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率改动共同
D．利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率不同步改动
15.某银行外汇敞口头寸为：
欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，别离按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种办法核算的总敞口头寸中，最小的是（）。
A．140
B．150
C．120
D．230
16.某玩具厂欲向银行告贷以扩大生产，请邻近一家幼儿园为其担保。
该幼儿园（）。
A．若有超越告贷额的资金能够供给担保
B．能够供给担保
C．不能供给担保
D．经银行赞同即可供给担保
17.假定本钱要求（K）为2%，违约危险露出（EAD）为10亿元，则依据《巴塞尔新本钱协议》，危险加权财物（RWA）为（）亿元。
A．12.5
B．10
C．2.5
D．1.25
18.期权费由期权的（）两部分组成。
A．商场价值和内涵价值
B．商场价值和时刻价值
C．内涵价值和时刻价值
D．时刻价值和利率水平
19.下列关于商业银行经过事务外包以办理其操作危险的说法，不正确的是（）。
A．合理的事务外包可使商业银行进步功率，节省本钱
B．商业银行经过事务外包将终究职责搬运给了外部服务供给商
C．事务外包必须有谨慎的合同或服务协议
D．一些要害进程和中心事务不该外包出去
20.假定某商业银行以商场价值表明的简化财物负债表中，财物A＝1000亿元，负债L＝800亿元，财物久期为DA＝5年，负债久期为DL＝4年。
依据久期剖析法，假如年利率从5%上升到5.5%，则利率改动对商业银行的财物价值影响AVA为（）亿元。
A．23.81
B．-23.81
C．25
D．-25
21.一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期丢失为（）万元。
A．3.6
B．36
C．2.4
D．24
22.下列关于留置的说法，不正确的是（）。
A．留置这一担保方式首要应用于保管合同、运送合平等主合同
B．留置担保的规模包含主债款及利息、违约金、危害赔偿金、留置物保管费用和完成留置权的费用
C．留置的债款人依照合同约好占有债款人的动产，债款人不依照合同约好的期限实行债款的，债款人须经法院判定后方能够该产业折价或许以拍卖、变卖该产业的价款优先受偿
D．留置是为了保护债款人的合法权益的一种担保方式
23.下列关于压力测验的说法，不正确的是（）。
A．压力测验对在正常商场情况下银行所接受的商场危险进行剖析
B．压力测验可用来预算一些极点晦气的情况或许构成的潜在丢失
C．压力测验首要选用敏感性剖析和情形剖析办法进行模仿和估量
D．应当定时对压力测验的规划和成果进行检查，不断完善其程序
24.某5年期债券，面值为100元，票面利率为10%，单利计息，商场利率为8%，到期一次还本付息，则该债券的麦考利久期为（）年。
A．1
B．2.05
C．3.5
D．5
25.下列关于名誉危机办理规划的说法，不正确的是（）。
A．商业银行有必要对危机办理的方针和流程做好事前预备，树立有用的交流预案，拟定有用的危机应对办法，并随时调集表里部资源以缓解丧命危险的冲击
B．名誉危机办理需求技术、经历以及全面详尽的危机办理规划，以便为商业银行在危机情况下保全乃至进步名誉供给行动指南
C．危机现场处理是名誉危机办理的首要内容之一
D．危机办理应当选用“辩解或否定”的对立战略
26.下列关于危险办理文明的表述，正确的是（）。
A．危险办理文明一般由危险办理理念、常识和准则三个层次组成
B．准则是危险办理文明的精力中心，是危险文明中最为重要和最高层次的要素
C．危险办理的方针是消除危险并获取最大收益
D．危险办理文明和企业文明是两个不同的领域
27.融资缺口等于（）。
A．告贷均匀额-存款均匀额
B．中心告贷均匀额-存款均匀额
C．告贷均匀额-中心存款均匀额
D．中心告贷均匀额-中心存款均匀额
28.危险办理的最根本要求是（）。
A．当令、精确地辨认危险
B．精确、具体地计量危险
C．当令、完整地监测危险
D．敏捷、有用地操控危险
29.下列关于信誉危险的表述，不正确的是（）。
A．只要违约才干导致信誉危险
B．比较信誉危险，商场危险数据更简单取得
C．信誉危险规模不只限于告贷事务
D．信息不对称能够引发信誉危险
30.客户信誉评级中，违约概率的估量包含（）两个层面。
A．单一告贷人的违约概率和某一信誉等级一切告贷人的违约概率
B．单一告贷人的违约概率和该告贷人一切债项的违约概率
C．某一信誉等级一切告贷人的违约概率和这些告贷人一切债项的违约概率
D．单一告贷人的违约频率和某一信誉等级一切告贷人的违约频率
31.下列职业财政危险剖析方针中，越低越好的是（）。
A．职业盈亏系数
B．职业产品产销率
C．职业出售利润率
D．职业本钱积累率
32.某银行根本上稳健，但存在一些能够在正常事务运营中改正、性质不重的缺点。
该银行具有杰出的抵挡运营环境崎岖改动的才干，可是存在的缺点继续发展或许发生较大问题。
在CAMELs归纳评级中，该银行应归于（）。
A．归纳评级1级
B．归纳评级2级
C．归纳评级3级
D．归纳评级4级
33.某银行2006年对A公司的一笔告贷收入为1000万元，各项费用为200万元，预期丢失为100万元，经济本钱为16000万元，则RAROC等于（）。
A．4.38%
B．6.25%
C．5.00%
D．5.63%
34.下列关于巴塞尔委员会在1996年的《本钱协议商场危险补充规则》中，对商场危险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是（）。
A．置信水平选用99%的双尾置信区间
B．持有期为10个运营日
C．商场危险要素价格的前史观测期至少为1年
D．至少每3个月更新一次数据
35.下列关于信誉评分模型的表述，不正确的是（）。
A．信誉评分模型是一种传统的信誉危险量化模型
B．信誉评分模型对金融数据的要求比较高
C．信誉评分模型的要害在于特征变量的挑选和各自权重的确认
D．信誉评分模型是树立在对当时商场数据模仿的基础上
36.依据《世界会计准则第39号》对金融财物的分类，按公允价值计价但公允价值的改动不计入损益而是计入一切者权益的财物是（）。
A．持有待售类财物
B．持有到期的出资
C．告贷
D．应收款
37.某2年期债券麦考利久期为1.6年，债券现在价格为101.00元，商场利率为8%，假定商场利率忽然上升2%，则依照久期公式核算，该债券价格（）。
A．上涨2.96%
B．跌落2.96%
C．上涨3.20%
D．跌落3.20%
38.某商业银行现在的本钱金为20亿元，信誉危险加权财物为50亿元，依据《商业银行本钱充足率办理办法》，若要使本钱充足率为8%，则商场危险本钱要求为（）亿元。
A．1.6
B．8
C．0.8
D．16
39.下列关于商场危险的说法，不正确的是（）。
A．商场危险中的利率危险分为从头定价危险、收益率曲线危险、基准危险和期权性危险
B．商场危险具有显着的非系统性特征
C．商场危险与其他危险比较，简单计量
D．银行表表里都存在商场危险
40.下列关于操作危险分类的说法，正确的是（）。
A．高管诈骗归于可下降的危险
B．买卖过失和记账过失归于可躲避的危险
C．火灾和掠夺归于可躲避的危险
D．改动商场定位归于可躲避危险
41.下列关于商场束缚和信息发表的说法，不正确的是（）。
A．银行的信息发表首要由财物负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司办理情况和部分危险办理情况所构成
B．信息发表是《巴塞尔新本钱协议》提出的三大支柱之一
C．商场束缚是《巴塞尔新本钱协议》提出的三大支柱之一
D．商场束缚机制发挥外部监督效果，推进银职业金融机构继续改善运营办理，进步运营效益，下降运营危险
42.某银行财物为100亿元，财物加权均匀久期为5年，负债为90亿元，负债加权均匀久期为4年，依据久期剖析办法，当商场利率下降时，银行的活动性（）。
A．加强
B．削弱
C．不变
D．无法确认
43.下列关于银行财物负债利率危险的说法，不正确的是（）。
A．当商场利率上升时，银行财物价值下降
B．当商场利率上升时，银行负债价值上升
C．财物的久期越长，财物的利率危险越大
D．负债的久期越长，负债的利率危险越大
44.商业银行最高危险办理/决策机构是（）。
A．董事会
B．监事会
C．危险办理部分
D．财政操控部分
45.假定财物组合初始出资额100万元，预期一年该财物出资收益率遵守均值为5%、规范差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该财物组合一年均值VaR为（）万元。
（规范正态分布95%置信水平下的临界值为1.96。
）
A．3.92
B．1.96
C．-3.92
D．-1.96
46.系统性危险要素对告贷组合信誉危险的影响，首要是由（）的改动反映出来。
A．告贷人办理层要素
B．告贷人的生产运营情况
C．告贷人地点职业要素
D．宏观经济要素
47.依据巴塞尔委员会的规则，下列关于银行各产品线及其对应的β值的说法，正确的是（）。
A．买卖和出售对应的β值为8%
B．商业银行事务对应的β值为12%
C．付出和结算对应的β值为15%
D．公司金融对应的β值为18%
48.对证券公司客户买卖结算账户办理的表述过错的是__。
A．证券公司客户的买卖结算资金应当存放在商业银行，以每个客户的名义独自立户办理
B．证券公司应妥善保管客户的开户材料、托付记载、买卖记载和内部办理各项材料，保存期不得少于十年
C．在证券公司破产或许清算时，客户的买卖资金和证券部归于破产或许清算产业
D．制止任何单位或许个人以任何方式移用客户买卖结算资金
[解析]应为不得少于二十年。
49.某银行发行“某某理财方案”，其产品投向为A银行的单一资金信任产品，B信任公司以受托人名义向A银行购买一笔信贷财物，信贷财物的告贷人为宁沪高速公路公司，该产品理财期限为1年，预期年收益率为5.0%，那么这款理产业品很或许归于__。
A．钱银型理产业品
B．债券型理产业品
C．告贷类银行信任理产业品
D．结构性理产业品
50.我国金融商场的功用不断深化的体现不包含__。
A．金融商场的监管系统逐步构成
B．金融商场的厚度逐步添加
C．金融商场主体参加度不断进步
D．金融商场的宽度不断增大
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